Скальпинг относят к внутридневному трейдингу, поскольку скальперы “открываются” и “закрываются” внутри одной торговой сессии. Они не спят с открытыми позициями. Некоторые скальперы находятся в позиции с минуту, но это скорее исключение, чем правило. Скальпер может “висеть” в позиции несколько минут, час или даже пару часов. Главное правило – под конец дня закрыл позицию, затем закрыл торговый терминал и пошел отдыхать. На утро – торговля с чистого листа.
В этой статье мы поговорим об основных составляющих скальпинга, упомянем популярные скальперские стратегии и расскажем, чем торгуют скальперы.
Скальперы не “сидят” в позициях ночью, потому что работают с небольшими депозитами, часто используют кредитное плечо или маржинальные займы. Если скальпер торгует на криптовалютном рынке, то пока он будет спать, рынок может “съесть” его позицию. Иными словами, можно отлететь в минус. На фондовом рынке позабытая позиция может нарваться на утренний гэп (ценовой разрыв) и тоже ударить по депозиту. Поэтому скальперская позиция живет недолго и только под чутким присмотром.
В скальпинге важны системность и грамотно выстроенный риск-менеджмент. Это фундамент заработка скальпера. Подробно об этом вопросе мы писали в статье Сколько зарабатывают скальперы. Здесь затронем эту тему в двух словах. Системность – основа профессионализма. Если скальпер “тыкает” по ценам в стакане, слабо осознавая свои действия, то он не скальпер. Кроме того, скальпер торгует каждый день – почти что ходит на работу. Риск-менеджмент – залог того, что скальпер не “сольет” депозит. Заработать лишь полдела, вторая половина – сохранить нажитое и не растерять стартовый капитал. Без работающей как часы системы риск-менеджмента сохранить и преумножить не получится.
Скальперы торгуют по биржевому стакану. Здесь они выставляют заявки и анализируют рынок. Дополнительные инструменты анализа – лента сделок и кластеры. В скальперских терминалах они идут в комплекте к стакану. Технический анализ скальперы применяют реже, поэтому анализ графиков для них опциональная история. Технические индикаторы скальперы используют в исключительных случаях. Часто работа по индикаторам распространена у скальперов-новичков. Новостной фон в скальпинге – вопрос вкуса. Кто-то ориентируется на новости, кто-то смотрит только в стакан.
Стратегии скальпинга
Нельзя сказать, что скальпер торгует по конкретной стратегии в смысле: “Делаешь А налево, затем Б направо, В поперек – получается доход!”. Стратегии скальпинга – набор методов, которые скальпер используют чтобы реагировать на ту или иную ситуацию. Он может комбинировать стратегии, подстраивать какие-то составные под свое видение рынка и свой стиль торговли. Более того, скальпер может совмещать несколько подходов к торговле. Но это уже другая история.
В скальпинге популярные следующие стратегии:
- Торговля плотностей. Плотности – крупные лимитные заявки. Торгуются плотности на пробой или на отскок. В первом случае скальперу нужно предугадать, когда рынок “разъест” плотность. Если плотность настоящая, то после ее “разъедания” возможен пробой ценового уровня и рост цены. Отскок – ситуация, когда рынку не хватает силы чтобы “разъесть” плотность. Цена отскакивает от ценового уровня и может опрокинуться ниже текущих значений.
- Ловля ножей. Ножами на скальперском сленге называют резкие ценовые движения с таким же резким откатом назад. Ловля ножей приносит скальперу хорошую прибыль. Но это сложная стратегия, требующая от скальпера профессионализма, мгновенной реакции и готовности рисковать.
- Торговля от профиля рынка. Профиль рынка – индикатор объемного анализа, который активно применяется в скальпинге. Стратегия предполагает поиск ситуаций с перспективой импульсного выхода – отскока от ценового уровня с последующим повторном отскоком. Скальперы ловят именно второй отскок и торгуют его. Первый отскок – индикатор, следующие после второго отскока движения не рассматриваются.
Подробнее обо всех стратегиях можно посмотреть на YouTube-канале команды CScalp. В видео и стримах по теме профессиональные трейдеры подробно разбирают эти стратегии и показывают их работу на примере.
Также скальперы собирают спред в биржевом стакане. Задания по сбору спреда любят наставники любят давать начинающим скальперам. Сбор спреда не дает большой прибыли, но позволяет отточить механику, научиться быстро выставлять и снимать заявки и привыкнуть к биржевому стакану. Либо находят в стакане робота-маркетмейкера и садятся ему на хвост.
Чем торгуют скальперы
Скальперы торгуют криптовалютами, акциями, валютами, срочными фьючерсами и бессрочными фьючерсами. Инструмент может быть любым, главное чтобы он был ликвидным и волатильным. Если на инструменте нет ликвидности, он неинтересен скальперу. Лимитная заявка по такому инструменту может “лежать” в стакане неприлично долго. Рыночная заявка может нарываться на проскальзывание. Скальпер работает на движении. Движущийся рынок – конфликт спроса и предложения. Когда стороны борются за цену, она постоянно растет или падает. На этих движениях, пусть и незначительных, скальпер зарабатывает.
Скальперы работают небольшими депозитами, поэтому активно используют маржинальные займы на спотовых рынках (криптовалюта, акции) и кредитные плечи на деривативных (срочные и бессрочные фьючерсы). Это помогает им быстро разогнать депозит. Правда, маржа и плечи кратно увеличивают риски. Поэтому работа с этими инструментами требует опыта и осторожности.
Опытный скальпер может торговать несколько инструментов на разных биржах “в моменте” – в одном стакане криптовалюта с Binance, в другом акция с Московской биржи. Подробнее об этом мы писали в статье На каких биржах торгуют скальперы.
Какими ордерами торгует скальпер
Скальперы торгуют преимущественно лимитными заявками. Открывая и закрывая позицию по лимитной заявке, скальпер четко понимает, сколько отдаст и сколько получит. Основной риск лимитной заявки – она может “залежаться” в стакане и не исполниться. Но этой в большей степени характерно рынкам с низкой ликвидностью, которые скальперы стараются обходить стороной.
Рыночная заявка используется, когда нужно срочно открыть или закрыть позицию. Работать рыночными заявками рискованно: цена может измениться в моменте и скальпер получит не то, что ожидал. Иными словами, рыночная заявка может нарваться на проскальзывание. Поэтому работа рыночными заявками не рекомендована новичкам.
Стоп-ордера (Stop-Loss и Take-Porfit) скальперы используют для ограничения рисков. При этом профессионалы могут не выставлять SL/TP, закрываясь только “руками”. Это требует опыта и навыка быстро реагировать на изменения рынка. SL/TP может прикрыть трейдера. Но нередко бывает, что Stop-Loss “сносит” при сильных импульсных движениях. Также SL/TP закрываются по рынку, что тоже несет свои риски.
