Популярные стратегии скальпинга: обзор

Стратегии скальпинга основаны на биржевом стакане, кластерном и объемном анализе, анализе графиков и плотностей. В этой статье мы расскажем о наиболее распространенных стратегиях скальпинга на фондовом и криптовалютном рынках.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Почему скальперу нужна стратегия

Скальпинг требует осознанности. Иными словами, скальпер должен понимать, по какой системе проходит сделка. Без четкой и заранее очерченной стратегии вход в рынок мало чем отличается от игры в казино. Некоторые скальперы торгуют поочередно пару стратегий, другие комбинируют элементы разных стратегий. Начинающему скальперу стоит начинать с более понятных стратегий, с опытом переходя к более сложным.

Стратегия скальпера состоит из отбора торговых инструментов на день, инструментов анализа рынка, поиска точек входа и выхода, риск-менеджмента, принципов выставления Stop-Loss/Take-Profit и т. д. В этой статье мы затронем часть, которая касается способов определения точек входа в рынок и выхода из него.

Важно: Данная статья – не руководство к действию и не инструкция по работе на рынке. Здесь собраны общие принципы, по которым выстраиваются скальперские стратегии. Применение этих принципов на практике – личное дело каждого трейдера. Помните, что даже в самой предсказуемой ситуации успешное проведение сделки не гарантировано.

Торговля от плотностей

Один из источников скальперских сделок – плотности в стакане. Плотность – это крупная лимитная заявка или скопление таких заявок. В скальпинге распространена торговля на пробой или отскок от плотностей. При этом интерес представляют не все плотности. Как правило, обращают внимание на плотности, находящиеся на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.

К плотности есть ключевое требование – она должна быть “настоящей”. “Настоящая” плотность держится долгое время и (как правило) располагается на круглом числе (22 500, 49 000, и т. д). Только такая плотность может быть надежным основанием для входа. Почему круглые числа предпочтительнее? Ответ – простота. Всем участникам рынка проще и удобнее рассчитывать свои позиции ровными, круглыми частями. Если плотность находится на круглом числе, значит к расчету позиции было приложено усилие, она не открыта “просто так”.

На рынке можно встретить спуфера (спуфер-трейдера). Такой трейдер манипулирует рынком, выставляя плотности и быстро снимая их. Таким образом он притягивают к своим плотностям более мелких игроков и манипулирует ценой в своих интересах. Такие плотности не держатся. Как правило, они располагаются на неровных числах вроде 16 783. Анализ от таких плотностей – заведомо ложный. Прежде чем рассматривать плотность, нужно убедиться, что есть хотя бы одно уверенное касание уровня, на котором она расположена.

Теперь разберем немного теории. Поговорим о фазах рынка. На рынке различают две основные фазы – консолидация (флэт, боковик) и движение (тренд). За сильными, четко выраженными движениями всегда идет фаза консолидации. В ней тестируются новые уровни поддержки и сопротивления. Рынок замкнут в пределах одного ценового диапазона, без явно выраженных движений вверх или вниз.

Рынок цикличен – движения и консолидации попеременно сменяют друг друга. Внутри каждой фазы и между ними цена перемещается из зоны в зону. Процесс перехода из фазы в фазу сопровождается импульсным выходом цены на несколько % вверх или вниз, за пределы границ текущего ценового канала.

Такое движение называется пробоем. Отскок – обратная ситуация, когда цена коснулась уровня, но не прошла дальше него, после чего ее откинуло назад.

Почему происходят отскоки и пробои? Ответ – плотности. Плотность – препятствие, которое рынок стремится преодолеть. Если у рынка достаточно сил (объемов), он пробьет плотность и пойдет дальше. Если сил не хватает, произойдет отскок, цену отбросит назад.

В обоих случаях важно смотреть на движения BTC или ETH. Главное правило в торговле от плотностей – поводырь должен двигаться в том же направлении, что и потенциальная сделка. Допускается нахождение поводыря в проторговке. Если поводырь идет в другую сторону, сделку открывать не стоит.

Теперь рассмотрим основные принципы торговли пробоев и отскоков. Учитываем, что в данных стратегиях нас интересуют именно плотности, располагающиеся на сильных уровнях, и/или их создающие.

Торговля пробоев

Торговля пробоев в скальпинге – метод предсказания пробоя плотности и открытия сделки от него. Цель – предугадать момент, когда произойдет “разъедание” плотности. Иными словами, когда ее начнут раскупать.

Чтобы предугадать пробой, нужно найти сильный уровень. Главный критерий силы уровня – количество касаний его ценой. Сильным считается уровень с 2-3 касаниями без “заколов*”. В некоторых случаях допускается и больше касаний, с “заколами”. На касаниях уровня также должны наблюдаться повышенные объемы.

Второй критерий – характер подхода цены к уровню. Считается, что чем ближе пробой, тем плавнее и размереннее подход к уровню.

Когда скальпер находит уровень, он обращает внимание на плотности в стакане. Если на цене уровня плотности настоящие – уровень ключевой, возможен пробой. Дополнительным аргументом для входа может быть “Поджатие*” цены к уровню: постепенное приближение уровня поддержи к уровню сопротивления для пробоя вверх и приближение сопротивления к поддержке при пробое вниз. Нередко в такие моменты образуются графические паттерны вроде вымпелови треугольников.

Перед пробоем ищут момент “разъедания” плотности – когда объемов в рынке становится достаточно, чтобы начать ее раскупать. В сделку входят частями, как правило, во время “разъедания” или по факту пробоя. Выход – по факту реализации движения, тоже частями.

Перед пробоем ищут момент “разъедания” плотности – когда объемов в рынке становится достаточно, чтобы начать ее раскупать. В сделку входят частями, как правило, во время “разъедания” или по факту пробоя. Выход – по факту реализации движения, тоже частями.

Stop-Loss располагают в нескольких пунктах от уровня пробоя, сразу “позади” открытой сделки.

Важно учитывать, что пробой может быть ложным. В таких ситуациях цена выходит за пределы уровня, но из-за нехватки потенциала не закрепляется и откатывается назад.

Подробнее о стратегии торговли пробоев читайте в этой статье (статья в разработке…).

Подробные примеры сделок по пробоям в нашем видео.

Торговля отскоков

Отскок – противоположность пробою. Отскок происходит, когда на подходе к уровню фактические объемы в рынке оказываются меньше самой плотности. Из-за этого плотность не удается раскупить и цена отскакивает назад.

В торговле отскоков, цель – убедиться, что плотность на уровне достаточно крупная, чтобы ее не смогли “пробить” на данном этапе. Также смотрят на прайс-экшн на подходе к плотности. Как правило, цена подбирается к уровню резко, без видимых откатов и локальных проторговок.

Такой прайс-экшн означает, что рынок перекуплен/перепродан и движется по инерции. У него скорее всего не хватит сил, чтобы пробить плотность.

При выполнении критериев пробоя в сделку входят от самой плотности, в контр-тренд. То есть, если отскок ожидается на восходящем тренде, заходят в шорт. Во время нисходящего – в лонг. Как и в торговле пробоев, вход и выход из сделки проходит частями. Stop-Loss выставляется сразу за плотностью.

Ловля ножей

Опытные скальперы “ловят ножи”. “Нож” – резкое и сильное изменение цены без последующие консолидаций. Эта стратегия крайне рисковая – по ней работают с отвесными движениями в контртренд. “Ножи” приносят хорошую прибыль, но реагировать нужно в долю секунды. Если промедлить, можно крупно проиграть.

Для торговли ножами нужно четкое понимание механизмов рынка. Перед применением этой стратегии, советуем ознакомиться с основами теханализа и другими стратегиями скальпинга из этой подборки. Подробнее о ножах читайте в нашей статье про ловлю ножей в скальпинге.

Торговля от профиля рынка

Эта стратегия скальпинга криптовалют строится на анализе профиля рынка. Профиль рынка – индикатор, показывающий количество проторгованных объемов актива на каждом ценовом уровне за заданный промежуток времени. Подробнее о том, как работает данный индикатор, читайте в статье про объемный анализ в скальпинге.

Самая длинная горизонтальная линия – точка контроля или PoC. Это ценовой уровень, на котором наблюдались самые активные торги за выбранный период. Активные участники, особенно крупные, проявляют особый интерес к точке контроля и зоне вокруг нее.

Стратегия скальпинга “торговля от профиля рынка” строится на гипотезе, что если после пересечения ценой точки контроля от нее наблюдается сильный импульсный выход, значит к этой точке есть особый интерес со стороны крупных участников. Главный тезис стратегии – после одного отскока от этой точки цена скорее всего в скором времени к ней вернется и сделает еще один отскок. Именно это движение и торгуют скальперы.

В примере используется инструмент “Фиксированный профиль объема” во вкладке “Инструменты для измерения и прогнозирования” TradingView. Он наносится на график от нижней границы зоны до уровня, которого достиг импульс. Красная горизонтальная линия индикатора отображает точку контроля.

Наша задача – используя точку контроля, найти зону проторговки, где покупатель (продавец) набирал свои позиции. После того, как крупный участник набрал позиции, цена импульсом выталкивается из зоны до следующего уровня. При этом рассматривается возвращение не к конкретной точке, а ко всей зоне. Перед повторным отскоком внутри этой зоны возможен небольшой тест.

Главный нюанс данной стратегии в том, что в ней рассматривается только первое повторное движение к зоне интереса. Последующие возвращения не рассматриваются. Stop-Loss выставляется чуть ниже нижней границы зоны.

Примеры сделок по торговле от профиля рынка смотрите в нашем видео.

Сбор спреда

Сбор спреда – одна из самых простых стратегий скальпинга. Рекомендуется для развития механического навыка работы с торговым терминалом. Также, работа со спредом помогает “прочувствовать”, как движется цена в реальном времени.

Начнем с теории. Спред (англ. spread – разброс, разница) – это разница между двумя ценами, как правило на один и тот же актив. Понимание спреда слегка разнится в разных стилях торговли. Более подробно о типах спреда читайте в этой статье. В дейтрейдинге и скальпинге нас интересует “bid-ask spread”. Это разница между текущей самой низкой ценой на продажу (bid) и самой высокой ценой на покупку (ask).

На скриншоте выше виден разрыв между ценами на покупку и продажу. Это и есть спред. По сути спред – это несогласие продавцов и покупателей относительно текущей рыночной цены. Покупатели предлагают цену ниже, чем продавцы. Для скальперов это возможность для небольшого и быстрого заработка.

“Сбор спреда” в скальпинге означает торговлю внутри границ bid-ask спреда. Собирая спред, мы покупаем возле нижней границы спреда и продаем возле верхней (наоборот, если торгуем шорт).

При сборе спреда нужно учитывать следующие нюансы:

1. Размер спреда, комиссии биржи. Спред – нерегулярное и уходящее явление. С него не получится забрать несколько % с одной сделки, как это можно сделать с пробоями. Как правило, возможности для торговли в спреде >1%, чаще 0.5% или меньше. Поэтому нужно точно знать комиссию биржи и находить инструменты со спредом, покрывающим эти комиссии.
2. Динамика развития спреда. Спред со временем сужается. Многие скальперы и высокочастотники выискивают возможность заработка на спреде. Своей активностью они добавляют в инструмент ликвидность, что уменьшает спред. Если в инструменте с большим спредом бурная активность в ленте и/или большие лимитные объемы, скорее всего работают активные участники (в том числе роботы) и спред вскоре будет ликвидирован.
3. Ликвидность. Вероятность и размер спреда обратно пропорциональны ликвидности на инструменте. Чем выше ликвидность, тем меньше спред. В сборе спреда нас интересуют менее ликвидные инструменты.
4. Общее движение инструмента. Спред может наблюдаться на любом типе движения и в любой фазе рынка. Если купить по цене bid, не “советуясь” с графиком, в следующую секунду цена может резко уйти вниз, оставив сделку в минусе.
5. Плотности у границ спреда. Стратегия сбора спреда больше подходит для боковых рынков или рынков в наклонном канале. Главное, чтобы движение было предсказуемо. Подтверждение надежности спреда – наличие за его границами плотностей. Если они есть, значит большие участники заинтересованы в том, чтобы “качать” рынок в пределах текущего диапазона. В такой ситуации можно смело работать со спредом.
6. Торговая активность. Средне-низкая ликвидность на активах с большим спредом создает проблему с частотой потенциального совершения сделок. Если ликвидность совсем низкая, можно прождать очень долго, прежде чем заявки будут исполнены или не дождаться этого. При выборе инструментов для сбора спреда важно смотреть на стакан, ленту сделок, и кластеры. Во всех трех элементах должна прочитываться хотя бы умеренная рыночная активность. Если лента заметно двигается, значит на инструменте можно работать со спредом.
7. Баланс сил в ленте сделок. При перемещении по спреду, стоит обращать внимание на соотношение покупок и продаж в ленте сделок. Если на подходе к верхней границе спреда начинают преобладать покупки, вероятно движение вверх, если продажи – вниз. Сочетаем эту информацию с общим анализом свечного графика.
8. Расположение стоп-лоссов. Страховочные стоп-заявки выставляются индивидуально, из сочетания размера спреда и личных границ просадки за сделку. Как правило, их можно ставить на те же 0.3%-0.5% от границ канала спреда. Подробнее о принципе просадки в риск-менеджменте читайте здесь.

Торговля с роботами в стакане

В биржевой торговле применяются роботы. Роботы бывают пользовательскими (запущенные алготрейдерами) и биржевыми. Для скальпера представляют интерес биржевые алгоритмы. Большинство роботов неразличимы в стакане, но некоторые из них оперируют большими объемами и способны двигать цену. Такие роботы аналогичны крупному участнику, который выставляет в стакане крупные лимитные заявки. Но есть ряд важных отличий. Биржевые роботы включаются с определенной целью – как правило, чтобы выровнять баланс спроса и предложения. Также алгоритмы выполняют все действия одинаково, в равных пропорциях, с равными промежутками времени. И главное отличие – роботы делают всё в десятки раз быстрее “живых” участников.

Выявив робота и поняв смысл его действий, можно “подстроиться” под него и входить в позицию вместе с ним. Подробнее о видах биржевых роботов и о работе с ними смотрите в нашем видео.

Также посмотрите запись торговли с роботами с подробным разбором каждой сделки.

Заключение

В биржевой торговле нет стратегий, которые гарантируют прибыль. Нельзя взять один алгоритм и ожидать, что он будет работать на любом рынке. Ключ к успешной торговле – системность. Через регулярную практику, насмотренность, пробы и ошибки, трейдер может выработать собственный эффективный алгоритм работы с рынком.

Мы будем дополнять эту статью новыми стратегиями. Рекомендуем подписаться на наш Telegram-канал с торговыми идеями, чтобы изучать примеры анализа и торговых стратегий других трейдеров. В поиске и проработке ошибок поможет онлайн-дневник Traders Diaries.