Стратегии скальпинга

В этой статье мы расскажем о нескольких прибыльных стратегиях скальпинга - популярного вида трейдинга на фондовом и криптовалютном рынке. Скальперские сделки реализуются от нескольких секунд до нескольких минут. Стратегии основаны на использовании графика, биржевого стакана, объемов, кластерного анализа. Все описанные скальпинг стратегии имеют практическое применение в реальном трейдинге криптовалютами.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Ловля откатов (ловля ножей)

В этой стратегии скальпинга криптовалют сначала определимся с терминами.
“Нож” - направленное импульсное движение, проходящее за короткий промежуток времени большое количество пунктов. Ножи делят на проливы (мощное движение вниз) и излеты (можное движение вверх).
На 5-минутном графике BTC USDT видно, как за 15 минут цена прошла вверх более 500 пунктов.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Нож (излет) на графике BTC
Ловить ножи - означает открывать позицию, противоположную основному движению, в момент ценового отката.
Формирование “ножа” происходит:
  • На поводырях - биткойн или эфир;
  • Когда актив уперся в сопротивление (в данном случае на излете);
  • В нашем примере - покупатели закрывают позиции, открытые ранее в лонг. Сюда сразу же добавляются продавцы, открывающие шорты и импульс набирает силу. На графике появляется критический объем, после которого тренд должен развернуться. В подтверждение ожидаем контрсвечу. Предыдущая восходящая свеча должна иметь шпиль.
При выполнении одного из вышеперечисленных условий, начинается откат от основного трендового движения. Важно вовремя увидеть этот момент. Как подсказку,. используем ленту сделок в стакане терминала CScalp. В ленте начинает уменьшаться объем продаж или покупок, меняется направление движения. При движении вверх, заявки на продажу моментально съедаются. Затем движение останавливается и начинают съедаться завки на покупку. Это благоприятный момент открытия позиции на продажу.
Идеальный вариант стратегии “ловля ножей” - вход в рынок по High (излет) или по Low (пролив) (в зависимости от направления импульса).
Стратегия является высокорисковой, поскольку приходится заходить в контртренд. Применять “ловлю ножей” следует только, когда есть глубокое понимание текущей рыночной ситуации. Четкого правила выставления страховочного стоп-лосса здесь нет.
Подробное применение стратегии “ловля ножей” можно посмотреть в нашем видео.

Торговля на пробоях

На рынке различают две основные фазы: консолидация (запил) и выход из консолидации (движение). Рынок цикличен: одна фаза сменяет другую.
Стратегию скальпинга криптовалют на пробоях лучше применять на движущемся рынке, по следующим причинам:
  • Мы располагаем большим ценовым потенциалом;
  • В выставленной позиции короче стоп-лосс;
  • Вероятность пробоя гораздо выше;
  • Попыток поймать пробой меньше.
На 15-минутном графике BTC USDT видно, как на движущемся рынке цена уперлась в уровень сопротивления, затем произошел откат и сразу же актив пробил уровень, устремившись вверх.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Пробой на движущемся рынке
Как же идентифицировать движущуюся фазу рынка?

Определяем выход из консолидации

Применим технический анализ для определения поддержки и сопротивления. Для этого переходим на старший таймфрейм и строим наклонный уровень сопротивления или поддержки.
На часовом графике, помимо наклонного уровня, наглядно выделены фазы рыночной консолидации и движения, что помогает определить точку активности.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Фазы рынка на старшем таймфрейме
Помимо наклонных линий следует учитывать и горизонтальные уровни на таймфреймах Н4, которые наносятся на график по значениям цены High или Low. Преодоление горизонтальных уровней также считается активной фазой рынка.
Теперь возникает вопрос: Как определить момент пробоя?

Определяем момент пробоя

На практике существует несколько факторов, определяющих пробой:
  • Цена тестирует уровень не менее трех раз;
  • Перед пробоем должна отображаться часовая консолидация актива.
Пробои поможет выявить скринер. Когда какая-либо криптовалюта вырывается в лидеры роста или падения на 20% и более, скринер отслеживает ситуацию и информирует пользователя.
Помимо графика, используем факторы входа в позицию по стакану:
  • Ищем уровень с крупным объемом в стакане от 2 млн. до 5 млн. Объем делим на цену монеты и получаем количество лотов. Выявленная плотность располагается, как правило, в нескольких пунктах от уровня;
  • Ищем активность в ленте сделок;
  • Отображающиеся в виде гистограммы объемы на графике обязательно должны расти. Каждый последующий столбец должен быть больше предыдущего.

Потенциал пробоя

Для нас важен потенциал пробоя, поскольку от этого зависит время удержания позиции.
Факторы, влияющие на потенциал пробоя:
  • График. Все участники торговли видят график актива. Некоторые из них могут зайти в противоположную позицию, и затормозить или развернуть движение, на которое мы рассчитываем;
  • Стакан. Здесь может находиться объем, способный затормозить или развернуть движение;
  • Лента сделок. Показывает затухание активности в сторону совершения сделки.
Вышеперечисленные факторы работают в совокупности.
Например, на графике отображен значимый уровень сопротивления, в стакане есть крупный объем. Однако, по ленте в сторону открытия сделки наблюдается сильная активность и силы движения достаточно для реализации крупного объема. Поэтому сделку мы можем не закрывать.
Но это работает и в обратную сторону: на графике ближайшее сопротивление далеко, пробой движется по пустому стакану, однако и активности в ленте не наблюдается. Это четкий сигнал на закрытие позиции.
Открывая сделку, потенциал следует делить на 3 части и, впоследствии, позицию закрываем частично, в соответствии с этими частями. Такое закрытие представлено на графике.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Потенциал пробоя
Со стратегией торговли скальпинг на пробое можно ознакомиться в нашем видео.

Торговля неэффективностей

Скальпинг стратегия основана на рыночных неэффективностях или краткосрочных ошибках ценообразования. Это рыночные ситуации, когда криптовалютный актив недооценен или переоценен. При этом основная масса участников игнорирует подобные обстоятельства. Все скальперы-высокочастотники зарабатывают за счет неэффективностей рынка криптовалют.
Рассмотрим примеры применения скальпинг стратегии торговли неэффективностями:
  • Крупная лимитная заявка. Частое появление в стакане крупной лимитной заявки участника или айсберга. От крупной плотности скальперы входят в сделку на отскок. Итоговое соотношение риск/ прибыль видно на рисунке.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Появление крупной заявки в стакане
  • Срабатывание стоп-лоссов участников торговли. На графике актива обнаружен уровень с 3-мя и более ценовыми касаниями и крупной лимитной заявкой. С высокой вероятностью за уровнем выставлено большинство стоп-лоссов трейдеров. Если зайти в рынок на разъедание такой крупной плотности, то благодаря срабатыванию стоп-лоссов цена будет двигаться в нужном для нас направлении. Используя это движение, закрываем с прибылью часть позиций;
  • Переставление плотности. Крупная лимитная заявка одного из трейдеров, которая переставляется максимально близко к спреду и выталкивает цену. Движение завершается по мере разъедания плотности. Входим в рынок от этой плотности и получаем хорошую прибыль;
  • Резкий дисбаланс цены. Это прострел - резкое импульсное движение, порождаемое крупным объемом или пустым стаканом. В период сильной волатильности биржевые роботы, предотвращающие прострелы, могут не работать из-за перегрузки системы. Резкий дисбаланс возможен на криптовалюте с большой капитализацией (биткоин, альткойн) или непопулярных криптовалютах с наименьшим объемом (стаканы на покупку пусты).
Прострел может произойти в момент появления крупного объема одним принтом. Поэтому мы должны постоянно перемещать свой лимитный ордер за ценой.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Прострел

Торговля от профиля рынка

Эта стратегия скальпинга криптовалют строится на анализе профиля рынка. Профиль рынка представлен в виде учета проторгованных объемов контрактов актива на каждом ценовом уровне за выбранный промежуток времени. Горизонтальное отображение на графике позволяет визуально отслеживать уровни, к которым участники торговли проявляли особый интерес.
Наша задача - найти зону проторговки, где покупатель (продавец) набирал свои позиции. (Такая зона отображена на графике.) После того, как крупный участник набрал позиции, цена импульсом выталкивается из зоны до следующего уровня. Мы используем инструмент “Фиксированный профиль объема”. Он находится во вкладке “Инструменты для измерения и прогнозирования” платформы TradingView и наносится на график от нижней границы зоны до уровня, который достиг импульс. Красная горизонтальная линия индикатора отображает точку контроля ценового уровня с наибольшим объемом.
Стратегия скальпинга торговля от профиля рынка строится на том, что через некоторое время зона опять заинтересует крупного участника. Цена может вернуться обратно, протестировать зону (войти в нее) и затем совершить отскок. Подобный сценарий подходит для торговли фьючерсами, поскольку размер зоны составляет 0,5% на 5-минутном таймфрейме.
При входе цены в зону открываем ордера на покупку частями, до своего рабочего объема.
Например, если наш рабочий объем составляет $500, то сначала открываем позицию в лонг на $100. Цена продолжает снижаться, открываем еще один ордер на $200. При следующем ценовом понижении выставляем позицию еще на $200. Стоп-лосс - чуть ниже нижней границы зоны. Цена совершает отскок. Мы получаем прибыль.
Идеальный вариант, когда нам удается войти в рынок полным рабочим объемом.
Следует учитывать две особенности скальпинг стратегии от профиля:
  • Ордера можно открывать лишь в случае первого ценового снижения до зоны интересов. Последующие снижения не рассматриваем;
  • Стратегия торговли от профиля рынка отрабатывает в 80% случаях.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Торговля от профиля рынка
Более подробно со стратегией торговли от профиля рынка можно ознакомиться в нашем видео.

Торговля от плотностей

Скальпинг стратегия торговли от плотностей предусматривает 3 варианта:
  1. Трейлинг на отскок.
  2. Трейдинг на пробой.
  3. Сбор спреда от плотности.

Стратегия отскока от плотности

Наша задача - идентифицировать истинную плотность. В настройках стакана выставляем крупные объемы 1 и 2, которым соответствует желтая и фиолетовая подсветка.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Настройка объемов
Последовательность реализации сделки:
  • В стакане ищем рабочую плотность (желательно круглое число), к которой подходит вплотную цена. Если плотность подставляют к цене, она - не рабочая. Круглое число - отличие от спуфинга (поддельных ордеров на покупку и продажу). Когда цена подошла к плотности и начала разъедание, выставляем лимитную заявку на расстоянии 3-5 пунктов (важно зайти по хорошей цене);
  • Ожидаем пока заявку исполнят. Важно правильно выставить стоп-лосс - строго вплотную за плотностью. Риск потерь нужно определить заранее. В настройках выбираем серверное размещение стоп-лосс;
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Размещение стоп-лосс
  • Если цена идет в нашу сторону, то позицию закрываем частями - первый объем для обеспечения стоп-лосс (учитываем комиссию и проскальзывание), второй объем, когда цена прошла еще такое же расстояние, как и до первого объема.
Торгуя любую криптовалюту, всегда следим за биткоином, который не должен идти в противоположном нашему направлении. В противном случае позицию сразу закрываем.
Из позиции выходим только лимитными заявками, а не тейк-профитом (возможны проскальзывания). Тейк-профит активируется в заявку рыночного типа, за которую взимается большая комиссия.
Если отскок от плотности не подтвердился, нужно закрыть позицию вручную, не дожидаясь сработки стоп-лосса. Это сэкономит наши средства.
Последовательность закрытия позиции (цена пошла в неблагоприятном для нас направлении:
  • Удерживаем мышку на плотности и ждем ее разъедания на 30-50%;
  • Остается менее 30-50% - нажимаем мышкой на плотность и закрываем позицию вручную;
  • Если плотность сняли - сразу выходим из позиции.

Проедание плотности

Стратегия обратная отскоку от плотности. Выбираем плотность, от которой ранее было 2-3 отскока. Цель - поймать импульс на проедании крупного объема.
Последовательность действий:
  • Удерживаем мышку на плотности и ожидаем, когда останется 30-50%;
  • Заходим в позицию и сразу выставляем лимитную заявку на выход, поскольку после разъедания последует ценовой импульс. Мы не стремимся далее удерживать позицию.
Важно, чтобы проедание на крупных объемах происходило быстро. Позиция может удерживаться, если рынок идет в нашу сторону или есть пампер (участник, который резко толкает цену вверх)

Сбор спреда от плотности

Скальпинг стратегия “сбора спреда от плотности” отображает важность учета комиссии при торговле и направлена на сбор разницы между лучшими ask и bid.
Ищем бессрочные фьючерсы криптовалют с большим спредом. Поскольку с мейкера комиссия не взимается, выставляем лимитный ордер вблизи bid. Закрыть сделку нужно таким же способом - выставить лимитный ордер на закрытие позиции вблизи ask.
Важное условие - наши лимитки должны съедаться другими участниками.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Сбор спреда

Роботы в скальпинге

В биржевой торговле применяется множество роботов. Для скальпинг стратегии представляют интерес частные алгоритмы, работающие с большими объемами, способные двигать цену в любом направлении. Такой робот аналогичен крупному участнику, который выставляет в стакане крупные лимитные заявки.
Роботы функционируют как в лимитной, так и в рыночной части стакана.
Идентифицировать такой алгоритм, чтобы торговать с ним, можно, следуя двум советам:
  • Внимательно наблюдать за стаканом инструмента;
  • Понимать принцип работы алгоритма робота.
Любой запрограммированный робот совершает действия по заранее заложенному плану, одинаковыми объемами, в одинаковые промежутки времени, по одинаковым ценам. Отличительная особенность - все действия совершаются гораздо быстрее,
чем это делает обычный человек.
Выявив робота и поняв смысл его действий, мы можем входить в позицию вместе с ним и получать прибыль. Идентифицировав биржевой алгоритм, не стоит сразу же приступать к совместному трейдингу. Следует записать и детально разобрать деятельность робота. Только изучив принцип работы, мы можем заходить в позицию вместе с роботом, заходить в позицию против него и т.д.
Рассмотрим это на примере.
Алгоритм был замечен в стакане инструмента SXP USDT. Робот включается в определенный момент, покупает по 5 000 с интервалом в 2 секунды, толкает цену и затем выключается.
Наша стратегия заключается в том, чтобы вместе с роботом открывать позицию, которую затем частями будем закрывать в процессе работы алгоритма. Весь наш объем закрываем окончательно, когда робот отключится.
На скриншоте видно, как в ленте сделок через каждые 2 сек открываются рыночные ордера объемом 5 000. Мы тоже открываем торговую позицию и держим пока работает робот. Закрываем позицию небольшими частями, ждем финал. Помимо нас за роботом наблюдают и другие участники. Заметив, что принты по 5 000 перестали появляться в ленте, участники закрывают ордера. Мы тоже выходим из рынка с прибылью 2%.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Действия робота
Мы показали пример скальпинга совместно с роботом, запрограммированным на покупки. Существуют и другие алгоритмы, которые поставляют свою лимитную заявку первой в спред. Подробнее об использовании роботов в скальпинге вы можете узнать в нашем видео.

Торговля по новостям

Трейдинг на новостях дает хороший профит за короткий временной промежуток ввиду повышенной волатильности в момент выхода важных экономических или политических событий.
Рассмотрим все особенности стратегии торговли скальпинг на новостях: процесс подготовки к сделкам, получение новостей о криптовалютах из первоисточников и выбор важнейших, какие инструменты использовать в трейдинге.
Твиттер - самый качественный источник получения новостной информации. Все криптовалютные проекты имеют свой непосредственный канал в твиттере. В случае использования русскоязычных источников мы лишь теряем время и новость может стать неактуальной для использования в трейдинге.
Как найти и подписаться на криптопроекты для получения новостей? Переходим на сайт coingecko.com, где подписываемся на 50-60 топовых криптовалют.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Для этого нажимаем мышкой на каждую криптовалюту и выбираем в сообществах твиттер.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
В твиттере выбранной криптовалюты отмечаем “читаемые” и нажимаем на колокольчик. Уведомления будут поступать в наш браузер.
Вот пример использования важной новости в скальпинге. 14.01.22 поступила информация о коллаборации двух криптопроектов, что стимулировало рост криптовалюты.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Выход новости
Актив резко вырос. Покупка LINKBUSD дала профит более 10%.
скальпинг стратегии, скальпинг стратегии в трейдинге, стратегии скальпинга криптовалют, стратегии торговли скальпинг
Торговля LINKBUSD
Полученную из Твиттера информацию нужно фильтровать. Выбирать нужно новости о слиянии проектов, переходе на другой блокчейн, листинге на топовых криптобиржах. Такая информация способствует росту монет. Вовремя отрыв позицию в лонг, мы получим хороший профит.

Заключение

Скальпинг стратегии предполагают низкие риски, поскольку открываются позиции на небольшие суммы. Важен выбор волатильных инструментов и правильный расчет рисков.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.