Введение в торговлю по стакану

В этой статье мы поговорим о торговле криптовалютой по стакану в скальпинге. Что будет? Расскажем об устройстве стакана, ленты сделок и кластеров. Поговорим о поиске крупных участников через стакан и покажем примеры сделок по стакану.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан (книга ордеров) – это таблица актуальных заявок участников рынка на покупку и продажу торговых инструментов. Стакан – сленговое название, полученное за своеобразный способ заполнения и визуальную схожесть таблицы с “бытовым” стаканом.

Основные функции, которые выполняет стакан – отображение соотношения спроса и предложения, отображение объема торгов по конкретному рыночному инструменту. Анализ стакана позволяет узнать намерения крупных участников рынка, получить представление о ценовом движении, определить уровни поддержки и сопротивления, выбрать момент для входа в позицию. Это в теории, на практике все зависит от опыта и навыков трейдера.

Заявки на продажу размещаются в верхней части стакана. Обычно они окрашены в красный цвет. Заявки на покупку находятся внизу, окрашены в зеленый.

Стакан интегрирован практически в каждую торговую платформу/площадку, будь то терминал, сайт криптовалютной биржи или приложение брокера. Он может незначительно отличаться визуально и существенно в торговых и аналитических возможностях.

Например, в интерфейсе биржи стакан только отображает соотношение и объем торгов. В торговых платформах, разработанных специально под торговлю по стакану (например, CScalp, TigerTrade, QScalp), возможностей больше. Здесь через стакан можно не только анализировать рынок, но и торговать. При этом стакан имеет гибкие настройки для торговли. Например, возможны
настройка рабочих объемов, торговля через несколько стаканов одновременно и т. д.

В этой статье речь о стакане на примере стакана CScalp. На скриншоте в верхней части стакана расположены заявки на продажу, в в нижней на покупку. Слева расположены лента сделок и кластеры. Поговорим о них подробнее.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Биржевой стакан в CScalp

Структура и механизм работы стакана

Стакан

Стакан – ключевая область скальперского терминала, в том числе CScalp. В CScalp пользователь может открывать одновременно до 40 стаканов. Ордера на покупку/продажу выставляются в один клик. При необходимости можно воспользоваться горячими клавишами.

У стакана есть гибкие настройки. Одна из них центровка – настройка по лучшим ценам или сделкам. При наведении курсора появляется линейка. Также для стакана можно задать ускоренную прокрутку, объемы, уведомления о появлении айсбергов-заявок и сигнальных уровнях и т. д.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Стакан в CScalp

Лента сделок

Лента сделок отображает “очередь” исполненных ордеров. Данные поступают в режиме реального времени. Этот инструмент помогает в анализе активности трейдеров и рыночных настроений. Например, низкая активность может говорить о том, что рынок неликвиден.

Рассмотрим ленту сделок в CScalp. Проходящие сделки (кружки, тики) на покупку окрашены зеленым, на продажу – красным. Размер кружка зависит от объема сделки. Объем указывается внутри кружка.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Сделки в ленте сделок
Отображение сделок можно настроить. Если в графе “Показатель объемов тиков от” стоит нулевое значение, отображаться будут сделки по всем объемам. При значении 1, объемы менее одного BTC (ETH, DOGE и т. д., в зависимости от торгуемого инструмента) не будут отображаться.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Настройки ленты сделок
Также здесь можно настроить отображение тиков. Пункт “Складывать тики за период, мсек” суммирует проходящие сделки за n-промежуток времени в миллисекундах.

Кластеры

В кластере отображается количество проторгованных контрактов на каждом уровне. Кластерный анализ позволяет определить, кто превалирует на рынке – быки или медведи. Анализировать кластеры можно на разных таймфреймах. Значение объема пользователь выставляет по своему усмотрению. Когда сумма покупок превышает сумму продаж, кластер окрашивается зеленым цветом. Если больше продаж – красным.

Линия анализа упрощает анализ по определенной цене. Каждый столбец кластера завершается общим объемом за свечу: одна строка – сумма покупателей и продавцов, другая – разница покупателей и продавцов.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Панель кластеров в CScalp
Практическая помощь кластерного анализа – отображение крупных плотностей и построение на их основе сильных уровней поддержки и сопротивления, которые отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике.

Как найти крупных участников в стакане

Анализ стакана позволяет выявлять крупных участников на рынке. Это помогает спрогнозировать направление цены инструмента. Такие заявки можно подсветить в стакане желтым цветом. Их называют “стенкой”. Размещение стенок на максимальных и минимальных значениях за день определяет зону, в которой большинство трейдеров будут закрывать свои позиции. Здесь возможен ценовой разворот.

Если стенка вблизи значимого уровня поддержки или сопротивления, цена вряд ли пробьет этот уровень. За этим уровнем можно выставить Stop-Loss.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Крупные объемы в стакане
Маскируясь, крупные участники могут разбивать заявку на несколько частей. Такую ситуацию на рынке называют айсбергом. Его помогает определить лента сделок. Например, в стакане обнаружен крупный объем. Как только заявка исполняется, появляется такой же ордер – видимая часть айсберга. Подводная часть отображается в ленте сделок несколькими ордерами по одной цене.

Примеры сделок по стакану

Принцип стратегии торговли по стакану сводится к анализу рынка, выявлению сигналов для открытия сделок, открытию позиций и закрытию с максимально возможной прибылью.

Рассмотрим пример торговли по инструменту GALAUSDT. Прибыльная торговля реальна на таймфреймах от 1 до 15 минут.

Рассмотрим пример торговли по инструменту GALAUSDT. Вы можете изучить пример на нашем YouTube-канале. Также мы подготовили текстовый разбор.
Проводим анализ рыночной ситуации на 5-минутном таймфрейме. На графике видно, что ожидается пробой вверх наклонного уровня сопротивления. Чуть выше отмечен основной горизонтальный уровень. Цена может пробить и его. Сразу за графиком стакан фьючерсов. Далее стакан спота. Позицию в лонг пока не открываем, ждем активность в стакане.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Ожидание пробоя наклонного уровня
Как только лента сделок активизировалась, заходим в рынок частью объема. Цена пробивает наклонный уровень сопротивления и продвигается вверх. Затем при поддержке активности в стакане, добавляем еще одну позицию в лонг. На графике намечается ретест пробитой наклонной, но активность покупателей продолжила ценовое движение вверх.

В фьючерсном кластере виден исполненный ордер на 1.31м в лонг. Поэтому позицию продолжаем держать открытой, ожидая теста, а возможно и пробоя горизонтального уровня 0.26800.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Ожидание ретеста наклонного уровня
Активность усилилась. Осуществился пробой горизонтального уровня. Добавляем позиции в лонг на пробой. Пошел сильный импульс. На импульсе начинаем закрывать позиции мелкими лимитными ордерами. Далее в стакане появился спуфер. Поэтому благоразумнее было закрыть все позиции.
торговля по стакану, торговля по стакану заявок, стратегия торговли по стакану, торговля криптовалютой по стакану, стратегии торговли по стакану
Торговля на пробой горизонтального уровня

Заключение

Торговля по стакану – популярная стратегия трейдинга, преимущественно используемая в внутридевной торговле. Стакан помогает в анализе настроений участников рынка и прогнозировании динамики цены в краткосрочной перспективе. Также стакан – удобный инструмент для выставления заявок и совершения сделок. Для скальперов и дейтрейдеров биржевой стакан незаменим.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.