Как работает арбитраж криптовалют на Bybit
Обучение трейдингу от профессионалов
Торгуйте вместе с профессионалами
Станьте прибыльным трейдером
Мы подготовили введение в арбитражный трейдинг на криптобирже Bybit. Рассказываем, что такое арбитраж. Рассматриваем, как работает внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж. Сравниваем возможности для арбитража на биржах Bybit и Binance.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на Bybit CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Что такое арбитраж на Bybit
Арбитраж на Bybit – заработок на разнице цен одного актива на разных рынках и/или биржах. В таком подходе к торговле не используются анализ трендов и графиков. Арбитражники не торгуют ценовые движения, они ищут выгодные курсы для обмена в моменте – связки.
Связки образуются из спреда. Спред в арбитраже – разница (вилка) цен на один и тот же актив на разных рынках или платформах (не путаем с bid/ask спредом). Связку дает вилка цен. Спред отражает доход с одного цикла («прокрутки»). Например, спред 1% означает $100 прибыли с оборота $100 000 (до вычета комиссий).
Связки «крутят» до тех пор, пока не «обмельчает» спред. Прибыль выходит из циклического исполнения связок, то есть – циклического обмена активов внутри связки.
Как работает внутрибиржевой арбитраж на Bybit
«Нарисуем» типичную ситуацию арбитража. Криптовалюта A стоит $1 000, криптовалюта B – $100. 1А можно обменять на 10B. В какой-то момент возникает вилка в паре A/B – курс 1A в долларовом эквиваленте меняется до 11B. При этом фиатная стоимость обеих криптовалют остается прежней.
В такой ситуации внутрибиржевая связка на Bybit выглядит так:
- Покупаем 1 A за $1 000
- Обмениваем 1A на 11B
- Продаем 11B за $1 100
Результат – прибыль в $100 (без учета комиссий). Этот принцип применим к спотовому рынку и P2P-рынку биржи. Связки могут возникать внутри спотового рынка, внутри P2P-рынка и на их пересечении. Количество этапов в связке неограниченно.
В теории, внутрибиржевой арбитраж на Bybit проще, дешевле и эффективнее. Сделки облагаются только торговыми комиссиями биржи (0,1%). Комиссии можно «сбить», участвуя в VIP-программе биржи. На P2P биржа не берет комиссии. Еще один плюс – не нужно «перегонять» средства между разными биржами.
Однако арбитраж на Bybit постоянно усложняется. Причина – торговые боты, которые оперативно выравнивают цены внутри площадки. Это усложняет поиск связок.
Как работает межбиржевой арбитраж на Bybit
Мержбиржевой арбитраж – заработок на спреде цены актива на Bybit и других биржах (одной или больше). На разных биржах циркулируют разные объемы, баланс спроса и предложения тоже отличается. Не все цены синхронизированы между собой. В моменте, условный BTC на Bybit может стоить дороже или дешевле, чем на другой бирже.
Приведем пример. На Bybit BTC торгуется за $25 000. На ExchangeY – за $25 250. Видим вилку со спредом 1%. Связка выглядит следующим образом: покупаем BTC на Bybit, переводим его на ExchangeY, продаем и фиксируем прибыль. Средства можно перевести обратно на Bybit и «крутить» связку дальше, пока есть спред.
В межбиржевом арбитраже прибавляется промежуточная транзакция – перевод средств с биржи на биржу. Блокчейн-переводы облагаются комиссиями, а также занимают время. Это нужно учитывать при поиске связки – если комиссии «перекрывают» спред, связка теряет смысл. Либо спред может иссякнуть, пока проходит перевод.
Количество звеньев в связке не ограничено. Зачастую их три, но может быть и больше. С каждым новым звеном добавляются новые риски и комиссии, которые нужно просчитывать заранее.
Подробнее алгоритм поиска внутрибиржевых и межбиржевых связок мы рассмотрели в статье Как находить арбитражные связки на Bybit.
Межбиржевой депозит
Переводы между биржами можно нивелировать, держа наготове депозиты на обеих площадках. Например, $25 000 на одной бирже и 1 BTC на другой. Когда возникает спред, можно «провернуть» связку без необходимости переводить средства. Однако это сужает наш диапазон, плюс средства при таком подходе де-факто заморожены.
Ограничений по количеству бирж или торговых пар нет – можно торговать на множестве платформ одновременно. Вручную следить за всеми спредами сложно, как и рассчитывать «маршруты». На помощь приходят инструменты аналитики – скринеры, калькуляторы и торговые боты, разработанные для межбиржевого арбитража.
Скринеры собрали в статье Скринеры для арбитража криптовалют: подборка.
Арбитраж на Bybit и Binance: разница
Арбитраж на Bybit и Binance устроен примерно одинаково. Обе биржи предлагают аналогичные спотовые и P2P рынки. Различие – в количестве активов, торговых пар и методов оплаты. Также различаются комиссии за сделки, вводы и выводы средств. Проведем блиц-сравнение арбитражных возможностей на Binance и Bybit.
Binance и Bybit: арбитраж на спотовом рынке
На споте Binance торгуется порядка 370 монет, в сумме – более 1 100 торговых пар.
На Bybit монет больше, но пар меньше. Причина – на Binance больше выбор расчетных валют. На Bybit спотовые пары рассчитываются в USDT, USDC, ETH, DAI, фиатных EUR и BRZ.
Монеты котировки на Binance – USDT, FDUSD, USDC, TUSD, BNB, BTC, ETH. Фиатные пары – с TRY, EUR, BRL, ARS, BIDR, IDRT, NGN, PLN, RON, UAH, ZAR. Поэтому потенциал для арбитража на споте Binance шире.
Binance и ByBit: арбитраж на P2P
Криптовалюты на P2P
На P2P Bybit четыре криптовалюты – USDT, USDC, BTC и ETH (на продажу и на покупку). На Binance P2P набор криптовалют зависит от выбранной фиатной валюты. Например, к USD торгуются USDT, BTC, FDUSD, BNB, ETH и DAI.
Для уругвайского песо (UYU) доступны те же криптовалюты + DOGE, ADA, XRP. То есть набор криптовалют напрямую зависит от выбранного фиата. В некоторых парах криптовалюты на покупку и продажу тоже могут различаться.
Таким образом, в рамках арбитражной P2P-связки мы можем «перегнать» практически любую криптовалюту с Bybit на Binance, но в обратную сторону это может не сработать.
Фиатные валюты на P2P
Bybit предлагает порядка 60 фиатных валют, Binance – порядка 150. Однако на Binance нет поддержки RUB. Поэтому «прямой» мербиржевой арбитраж в рублевых парах реализовать нельзя. Рублевые пары доступны на CommEX. Также на CommEX есть опция быстрых и бесплатных переводов криптовалюты с Binance. Поэтому, в теории, CommEX можно использовать как «буфер» для арбитражных сделок с RUB в связках между Bybit и Binance.
Подведем итог. На Binance больше активов и торговых пар, чем на Bybit. В теории, мы можем реализовывать связки в направлении Bybit – Binance. Но для реализации связок по ряду пар на пути Binance – Bybit могут дополнительно потребоваться промежуточные платформы.
Особенности арбитража на Bybit
Главная особенность арбитража на Bybit – подтверждение личности (KYC). Биржа требует полного подтверждения личности (загрузка сканов документов и селфи) даже для депозита через блокчейн-перевод.
Вместо заключения: возможности и риски
Некоторые новички видят в арбитраже на Bybit легкий и безрисковый способ заработка. Однако «на земле» все сложнее. В связках есть рыночные риски, связанные с непредсказуемыми колебаниями цен. Пока мы реализуем сделку, цена актива может резко уйти против нас. Есть и технические риски, в т. ч. задержки выполнения операций и возможные сбои системы. Кроме того, риски ликвидности и проскальзывания могут затруднить исполнение сделок и «съесть» прибыль. Высокие комиссии также могут оставить нас в минусе.
В арбитраже на P2P нужно учитывать человеческий фактор. Контрагенты работают в своем темпе. Сделка может прийти моментально, а может занять долгое время или вовсе не пройти. Также на P2P нужно «руками» отсеивать подходящих контрагентов, изучая их рейтинг и историю сделок.
Особое внимание стоит уделить легальным аспектам арбитража с участием российских банков. В РФ регулярные операции на крупные суммы с банковскими счетами могут привести к блокировке всех счетов и даже уголовному преследованию (ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»). Поэтому перед арбитражом на Bybit нужно тщательно изучить потенциальные риски и законодательство.
Больше интересного в блоге CScalp!
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.