Кластерный анализ в трейдинге
Кластерный анализ популярен у фондовых и криптовалютных трейдеров, поскольку он дает более полное представление о проторгованных объемах по акции/криптовалюте. В этой статье мы расскажем о кластерном анализе и его особенностях. Рассмотрим паттерны кластерного анализа и пример применения кластерного анализа.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Оглавление
Что такое кластерный анализ?
Кластеры (англ. Footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа. В скальпинге его применяют наряду с техническим индикатором “Объемы” и лентой сделок. Уметь анализировать торговые объемы необходимо во всех стилях торговли – будь то дейтрейдинг, свинг-трейдингили среднесрочная торговля. Однако в скальпинге объемам уделяется повышенное внимание.
Наиболее распространенный инструмент объемного анализа – индикатор объемов. Он по умолчанию встроен в почти во все торговые терминалы и инструменты чартинга. Но этот индикатор дает “двухмерную” картину проторгованных объемов на рынке – какое количество актива сторговалось на каждой закрытой свече. Иными словами, индикатор “Объёмы” отвечает на вопросы “Когда?” и “Сколько?”.
Наиболее распространенный инструмент объемного анализа – индикатор объемов. Он по умолчанию встроен в почти во все торговые терминалы и инструменты чартинга. Но этот индикатор дает “двухмерную” картину проторгованных объемов на рынке – какое количество актива сторговалось на каждой закрытой свече. Иными словами, индикатор “Объёмы” отвечает на вопросы “Когда?” и “Сколько?”.
Индикатор объемов в терминале CScalp (выделен красным)
В свою очередь, кластеры дают комплексную картину объемов на рынке.
Кластеры на инструменте BTC USDT
Кластеры отвечают на вопросы
Рассмотрим подробнее суть кластерного анализа на примере терминала CScalp. Кластеры расположены в левой части стакана торгового инструмента.
- Когда?
- Сколько?
- На каких ценовых уровнях?
- Кто сторговал (продавец/покупатель)?
- С каким отрывом от других участников?
Рассмотрим подробнее суть кластерного анализа на примере терминала CScalp. Кластеры расположены в левой части стакана торгового инструмента.
Кластер в торговом терминале CScalp
Внешне кластеры – тот же свечной график, но в разрезе. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. Если выбран 5-минутный TF, каждый столбец – это 5 минут торгов, на часовом таймфрейме каждый столбец кластеров – 1 час и т. д.
Задача кластеров – отобразить точное количество объемов, сторгованных на каждом ценовом уровне за n-таймфрейм. В каждой “свече” в кластерах есть горизонтальные полосы с числами. Каждая полоса – ценовой уровень. Он соответствует уровню цены в стакане. Число внутри каждого уровня – точное количество лотов или контрактов, сторгованных на этом уровне за n-период времени. Каждый столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу. На нижней строке – дельта. Это общая разница покупателей и продавцов за “свечу”. Верхняя строчка – их сумма.
Задача кластеров – отобразить точное количество объемов, сторгованных на каждом ценовом уровне за n-таймфрейм. В каждой “свече” в кластерах есть горизонтальные полосы с числами. Каждая полоса – ценовой уровень. Он соответствует уровню цены в стакане. Число внутри каждого уровня – точное количество лотов или контрактов, сторгованных на этом уровне за n-период времени. Каждый столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу. На нижней строке – дельта. Это общая разница покупателей и продавцов за “свечу”. Верхняя строчка – их сумма.
Расшифровка суммарных сводок по кластерам
В CScalp есть три стиля отображения кластеров:
- Продажи и покупки. Первая цифра показывает число исполненных ордеров на продажу, вторая – на покупку. Если покупки превысили продажи, полоса окрашена в зеленый цвет, если продажи превысили покупки – в красный.
- Сумма покупок и продаж. Показатель отображает интерес участников к данному ценовому уровню.
- Разница покупок и продаж. Эту разницу принято называть “дельтой”.
Кнопка настроек отображения инструмента
Точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне помогают:
Следует помнить – рынок толкают рыночные ордера. Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку не все рыночные ордера могут выкупить лимитные заявки.
Подробно о применении кластерного анализа в скальпинге вы можете ознакомиться в нашем видео.
- Видеть на графике большие объемы и строить на их основе уровни поддержки и сопротивления. В будущем цена обязательно отреагирует на эти уровни.
- Понять, кто преобладает в данный момент на рынке – продавцы или покупатели. Это позволит с большей вероятностью спрогнозировать направление движения рынка.
Следует помнить – рынок толкают рыночные ордера. Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку не все рыночные ордера могут выкупить лимитные заявки.
Подробно о применении кластерного анализа в скальпинге вы можете ознакомиться в нашем видео.
Особенности кластерного анализа
Кластер – аналог японской свечи, представленный в ином виде. Подобно свече, у кластера есть локальный минимум (LOW) и локальный максимум (HIGH). Анализируя рыночную ситуацию, график и кластеры всегда рассматривают вместе.
По умолчанию, кластеры в CScalp окрашиваются в зеленый или красный цвет. Также есть темно-зеленые и темно-красные оттенки. Рассмотрим подробнее цветовую гамму:
При анализе кластера нужно обращать внимание на прямоугольники в рамке белого цвета. Это точка POC (Point of Control). Она показывает максимальный объем, прошедший на заданной свече. Это уровень, на котором находится основной крупный участник. На примере это уровень $10.
По умолчанию, кластеры в CScalp окрашиваются в зеленый или красный цвет. Также есть темно-зеленые и темно-красные оттенки. Рассмотрим подробнее цветовую гамму:
- Зеленый цвет говорит о наличии в кластере одних покупателей на определенной цене. Это заявки, которые уже прошли по рынку.
- Темно-зеленый цвет говорит о том, что помимо покупок были и продажи.
- Красный цвет – в кластере одни продавцы.
- Темно-красный – помимо продавцов были и покупатели.
При анализе кластера нужно обращать внимание на прямоугольники в рамке белого цвета. Это точка POC (Point of Control). Она показывает максимальный объем, прошедший на заданной свече. Это уровень, на котором находится основной крупный участник. На примере это уровень $10.
Схема отдельного кластера с точкой контроля (POC)
Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель. Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать. Пока заявка крупного участника “раскупается”, уровень удерживается и цена не уходит вниз. Как только продавцы заканчиваются, наступает импульсный выход – крупный участник выталкивает цену вверх своими покупками. Таким образом, крупные участники своими лимитными заявками снизу удерживают цену.
Важный нюанс анализа кластеров в том, что они позволяют детально просмотреть исторический объем торгов (чего нельзя сделать на большинстве других инструментов технического анализа).
Если мы видим лонговую свечу, в которой максимальный объем расположен снизу, значит актив в восходящем тренде. Когда точка POC начинает перемещаться вверх и достигает верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется лимитный продавец. Он действует как и лимитный покупатель, но торгует в шорт.
Разберем ситуацию на примере тренда. На рисунке ниже видно, как пиковый объем постепенно передвигается из нижней зоны в верхнюю.
Важный нюанс анализа кластеров в том, что они позволяют детально просмотреть исторический объем торгов (чего нельзя сделать на большинстве других инструментов технического анализа).
Если мы видим лонговую свечу, в которой максимальный объем расположен снизу, значит актив в восходящем тренде. Когда точка POC начинает перемещаться вверх и достигает верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется лимитный продавец. Он действует как и лимитный покупатель, но торгует в шорт.
Разберем ситуацию на примере тренда. На рисунке ниже видно, как пиковый объем постепенно передвигается из нижней зоны в верхнюю.
Перемещение максимального объема на кластере вслед за трендом
Движение происходит плавно, от уровня к уровню. Еще на старте цена обозначила падение, заколола* уровень и “вынесла” стопы участников (от “закола” сработали заявки Stop-Loss находившиеся вплотную под этим уровнем). После этого тренд пошел вверх. На графике наблюдаем лонговые свечи с толкающим вверх цену кластером. Достигнув уровня сопротивления, очередная лонговая свеча выносит стопы над уровнем поддержки и оставляет хвост. Так как объемов для дальнейшего роста недостаточно, следующая свеча формируется уже в шорт. Теперь на кластере формируются скопления уровней в верхней части свечи. Они сползают вниз вслед за ценой. Важно понимать, что на кластере в таких ситуациях рассматриваются не отдельные POC, а их скопления.
Ситуация при которой цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление.
Паттерны кластерного анализа
Рассмотрим конкретные примеры использования движения POC в кластерном анализе криптовалют. Скальперов интересуют три основных кластерных паттерна: скопление POC сверху, скопление POC снизу и неопределенные, хаотично разбросанные POC.
Кластерный паттерн “Давление снизу”
Паттерн “Давление снизу” – давление покупателей. На скриншоте инструмент ADAUSDT, упавший в цене.
Четкий уровень поддержки из кластерных POC (слева)
После стабильного падения на кластерах начинают формироваться POC покупателей (зеленый цвет). Цена перемещается вниз и “упирается” в лимитные заявки покупателей. Первая заявка оказалась настолько крупной (367К), что ее не удается раскупить. Цена делает кратковременный отскок в пределах одной свечи. На следующей свече снова упирается в объем 1,1К. Эта плотность уже на несколько пунктов выше первой. Если тенденция продолжится, можно говорить о “поджатии*” уровня, что нередко предвещает импульсный выход вверх. На третьей свече цена снова “упирается” в те же уровни, что и POC предыдущих кластеров. Цена снова пробует пробить этот уровень вниз, но это не получается – ее снова откидывает вверх крупный объем, на этот раз 3,1К. Таким образом, три плотно скопленных POC подряд формируют кластерный уровень поддержки. Три POC подряд – это однозначное “дно”, которое цена никак не сможет пробить на данном этапе. Налицо давление покупателей. Как только уровень становится явным, активные участники начинают выставлять от него ордера на покупку в ожидании роста. Таким образом, этот паттерн можно рассматривать для открытия позиции в лонг.
Последовательное уменьшение величины отскоков при подходе к уровню внешне напоминающее треугольник с одной плоской стороной
Кластерный паттерн “Давление сверху”
Паттерн “Давление сверху” – давление продавцов. Это аналогичная ситуация давлению покупателей, но со знаком “минус” с возможностью ухода в шорт. На скриншоте три четко очерченных POC, равных по размеру (144М).
Четкий уровень сопротивления из кластерных POC
Данные плотности огромны в сравнении с остальными ордерами на данном рынке. Можно заметить, что остальные объемы в кластерах не превышают 500-600К. Такие заявки у рынка раскупить не получится. Для подтверждения данной гипотезы нужно смотреть на стакан и ленту сделок – ни там, ни там не должно появляться объемов того же размера, что и POC кластеров. В таком случае данные плотности однозначно служат уровнем сопротивления и не пропустят цену выше самих себя. Нередко такие скопления POC характеризуются “поджатием” сверху. Более поздние POC, как правило, на несколько пунктов ниже более ранних. В таком случае налицо давление продавцов. Можно ожидать отскока от этих плотностей и открывать позицию в шорт. Также этот паттерн кластерного анализа можно рассматривать как сигнал к закрытию уже имеющихся позиций в лонг.
Неопределенные (хаотичные) кластеры
На скриншоте инструмент ADAUSDT.
Хаотично разбросанные РОС на кластерах
Наблюдается ряд крупных объемов по продажам. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану. Цена застряла в диапазоне между этими POC. Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется. Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров. Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше. Такие настроения нередко приводят к слому тренда или уходу в боковик. Поэтому важно всегда наблюдать за кластерами, чтобы не стать жертвой внезапного поворота событий.
Отметим, что используя такие паттерны кластерного анализа в трейдинге, не стоит ожидать сильных движений. Забрать с одного движения можно будет в среднем до 1%.
Теперь важный момент – участники, не использующие кластерный анализ, не догадываются ни о чем из описанного выше. Кластеры дают трейдеру “эксклюзивные” данные по объемам, которых не получить в других инструментах анализа.
Итог. Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”). Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке. Таких сведений не получить с другими инструментами анализа. Эта информация критически важна для скальперов. Во многом, скальпинг – это работа на опережение. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности. На основе этого отпечатка можно вычленить тренд и принять верное решение наперед остальных участников рынка.
Подробнее с особенностями кластерного анализа рынков можно познакомиться в нашем видео.
Отметим, что используя такие паттерны кластерного анализа в трейдинге, не стоит ожидать сильных движений. Забрать с одного движения можно будет в среднем до 1%.
Теперь важный момент – участники, не использующие кластерный анализ, не догадываются ни о чем из описанного выше. Кластеры дают трейдеру “эксклюзивные” данные по объемам, которых не получить в других инструментах анализа.
Итог. Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”). Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке. Таких сведений не получить с другими инструментами анализа. Эта информация критически важна для скальперов. Во многом, скальпинг – это работа на опережение. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности. На основе этого отпечатка можно вычленить тренд и принять верное решение наперед остальных участников рынка.
Подробнее с особенностями кластерного анализа рынков можно познакомиться в нашем видео.
Кластерный анализ: пробой и отскок
Торгуя акциями или криптовалютой, мы пробиваем плотность или делаем отскок от нее. Пробоем можно считать ситуацию, когда крупная лимитная заявка в стакане разъедается и цена выходит за ее пределы. Отскок – противоположная ситуация. В стакане есть настолько крупная лимитная заявка (плотность), что рынок не может ее “раскупить” в кратчайшие сроки. После подхода к такой плотности участники понимают, что рыночных объемов для пробоя недостаточно и “отступают” от плотности назад, возможно уходя за пределы предыдущей зоны. Именно такой уход цены и называется отскоком.
Используя метод кластерного анализа рынков, можно находить факторы, указывающие на вероятность пробоя или отскока.
Алгоритм определения пробоя или отскока можно грубо обобщить до следующих принципов:
Используя метод кластерного анализа рынков, можно находить факторы, указывающие на вероятность пробоя или отскока.
Алгоритм определения пробоя или отскока можно грубо обобщить до следующих принципов:
- Если в кластерах POC-овые объемы крупнее лимитных плотностей в стакане, можно ждать пробоя.
- Если объемы POC кластеров меньше плотностей в стакане, можно ждать отскока
Отскок по кластерам
Пример ситуации, когда можно открывать позицию на отскок. Инструмент LUNAUSDT.
Благоприятная ситуация для отскока
Внизу стакана видим крупную лимитную плотность объемом в 74,000 по цене 5,500 (выделена розовым). Плотность настоящая, поскольку стоит уже продолжительное время, а ее размер – ровное число. В кластерах на POC наблюдаются повышенные объемы, но даже они в десятки раз меньше лимитной плотности. Лимитный покупатель ищет крупные заявки на продажу, чтобы накопить объем 74К. Однако в текущих рыночных условиях это маловероятно. Стало быть, в данной ситуации эта заявка с наибольшей вероятностью послужит точкой отскока.
Теперь обратный пример – неблагоприятная ситуация для отскока. Инструмент BTCUSDT.
Теперь обратный пример – неблагоприятная ситуация для отскока. Инструмент BTCUSDT.
Неблагоприятная ситуация для отскока
В стакане видим две крупные плотности – 100 лотов и 133 лота. Вместе с этим в кластере видим POC объемом 747 лотов. Этот объем уже проторгован по рыночным заявкам и является фактическим. Эта POC многократно превышает размер плотностей в стакане. Стало быть, участники раскупят эти заявки с большой вероятностью. Отскок в такой ситуации исключается – в рынке циркулируют слишком большие объемы для удержания лимитных плотностей. Эта ситуация с намного большей вероятностью приведет к разъеданию плотностей и пробою уровня.
Таким образом, анализ кластеров позволил нам распознать факторы, которые не видят участники рынка, не использующие кластеры. Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео.
Таким образом, анализ кластеров позволил нам распознать факторы, которые не видят участники рынка, не использующие кластеры. Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео.
Кластерный анализ: плотности
Используя кластерный анализ рынков вполне реально прогнозировать пробой значимого уровня, если в стакане есть заявка крупного участника. Делается это с учетом лимитных плотностей в стакане.
Как именно работает данный подход, смотрите в видео.
Как именно работает данный подход, смотрите в видео.
Заключение
Кластерный анализ помогает заглянуть внутрь свечи и увидеть, какой объем контрактов был проторгован на каждом уровне цены за указанное время. Кластеры предоставляют возможность трейдеру четко оценить рыночную ситуацию намного раньше остальных участников, и заблаговременно открыть прибыльную позицию. Также кластеры – один из трёх “столпов” скальперского анализа рынка. Их изучение, наряду с другими методам объемного анализа, очень важно для развития в скальпинге.
Больше интересного в блоге CScalp!
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая находиться на сайте вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
OK
ОСТАВЬТЕ СВОЙ E-MAIL, ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ТЕРМИНАЛ
AVBINVEST LTD. занимается разработкой финансового ПО. Компании принадлежат права на программы CScalp, FSR Launcher и другие. Компания не занимается биржевыми операциями и деятельностью, подлежащей лицензированию.