Как работает кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ в трейдинге применяется на фондовом и криптовалютном рынках. Он позволяет глубже изучить проторгованные объемы, чтобы подтвердить прогноз изменения цены. Рассказываем, как устроен кластерный анализ, рассматриваем паттерны и разбираемся, как использовать его на практике. Показываем, как использовать кластеры в терминале CScalp.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое кластерный анализ?

Кластеры (англ. Footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа. В скальпинге его применяют наряду с техническим индикатором «Объемы» и лентой сделок. Уметь анализировать торговые объемы нужно в дейтрейдинге, свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. Однако в скальпинге объемам уделяется особое внимание.

Самый распространенный инструмент объемного анализа – индикатор объемов. Он есть по умолчанию почти во всех торговых терминалах и инструментах чартинга. Но этот индикатор дает «двухмерную» картину проторгованных объемов на рынке – какое количество актива сторговалось на каждой закрытой свече. Иными словами, индикатор «Объёмы» отвечает на вопросы «Когда?» и «Сколько?».

Кластеры дают комплексную картину объемов на рынке:

1. Когда?
2. Сколько?
3. На каких ценовых уровнях?
4. Кто сторговал (продавец / покупатель)?
5. С каким отрывом от других участников?

Рассмотрим подробнее суть кластерного анализа на примере терминала CScalp.

Кластерный анализ в терминале CScalp

Визуально кластеры – тот же свечной график, но в разрезе. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. На пятиминутной таймфрейме каждый столбец – это 5 минут торгов, на часовом таймфрейме каждый столбец кластеров – 1 час и т. д.

Задача кластеров – отобразить точный объем, проторгованный на каждом ценовом уровне. В «свечах» есть горизонтальные полосы с числами. Полоса – ценовой уровень. Он соответствует уровню цены в стакане. Число внутри уровня – точное количество лотов / контрактов, сторгованных на этом уровне за таймфрейм. Столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу. На нижней строке – дельта. Это общая разница покупателей и продавцов за «свечу». Верхняя строчка – их сумма.

В CScalp три стиля отображения кластеров:

1. Продажи и покупки. Первая цифра показывает число исполненных ордеров на продажу, вторая – на покупку. Если покупки превысили продажи, полоса окрашена в зеленый цвет, если продажи превысили покупки – в красный.
2. Сумма покупок и продаж. Показатель отображает интерес участников к данному ценовому уровню.
3. Разница покупок и продаж. Эту разницу принято называть «дельтой».

Настройки отображения кластеров находятся в панели настроек для каждого торгового инструмента (иконка в правом верхнем углу ленты сделок).

Точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне помогают:

• Видеть на графике большие объемы и строить на их основе уровни поддержки и сопротивления. В будущем цена обязательно отреагирует на эти уровни
• Понять, кто преобладает в данный момент на рынке – продавцы или покупатели. Это позволит с большей вероятностью спрогнозировать направление движения рынка

Следует помнить, что рынок толкают рыночные ордера. Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку не все рыночные ордера могут выкупить лимитные заявки.

Подробно о кластерном анализе в скальпинге – в нашем видео.

Особенности кластерного анализа

Кластер – аналог японской свечи. Подобно свече, у кластера есть локальные минимум (LOW) и максимум (HIGH). При анализе рынка график и кластеры всегда рассматривают вместе.

По умолчанию, кластеры в CScalp окрашиваются в зеленый или красный цвет. Также есть темно-зеленые и темно-красные оттенки. Рассмотрим подробнее цветовую гамму:

1. Зеленый цвет говорит о наличии в кластере одних покупателей на определенной цене. Это заявки, которые уже прошли по рынку.
2. Темно-зеленый цвет говорит о том, что помимо покупок были и продажи.
3. Красный цвет – в кластере одни продавцы.
4. Темно-красный – помимо продавцов были и покупатели.

В настройках CScalp можно задавать собственный цвет отображения кластеров. В режиме отображения «Объем», кластеры окрашены в оттенки голубого цвета – от «прозрачного» белого до светло-синего. Чем темнее цвет, тем больше суммарный объем кластера.

При анализе кластера нужно обращать внимание на прямоугольники в рамке белого цвета – точки PoC (Point of Control). PoC показывает максимальный объем, прошедший на заданной свече. Это уровень, на котором находится основной крупный участник. На примере – уровень $10.

Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель. Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать. Пока заявка крупного участника «раскупается», уровень удерживается и цена не уходит вниз. Как только продавцы заканчиваются, наступает импульсный выход – крупный участник выталкивает цену вверх своими покупками. Таким образом, крупные участники своими лимитными заявками снизу удерживают цену.

Важный нюанс анализа кластеров в том, что он позволяют детально просмотреть исторический объем торгов (чего нельзя сделать на большинстве других инструментов технического анализа).

Если мы видим лонговую свечу, в которой максимальный объем расположен снизу, значит актив в восходящем тренде. Когда точка POC начинает перемещаться вверх и достигает верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется лимитный продавец. Он действует как лимитный покупатель, но торгует в шорт.

Разберем ситуацию на примере тренда. На скриншоте показано, как пиковый объем постепенно передвигается из нижней зоны в верхнюю, и обратно.

Движение происходит плавно, от уровня к уровню. Еще на старте цена обозначила падение, заколола уровень и «вынесла» стопы участников (от «закола» сработали заявки Stop-Loss, находившиеся вплотную под этим уровнем). После этого тренд пошел вверх. На графике наблюдаем лонговые свечи с толкающим вверх цену кластером. Достигнув уровня сопротивления, очередная лонговая свеча выносит стопы над уровнем поддержки и оставляет хвост. Объемов для дальнейшего роста недостаточно, поэтому следующая свеча формируется уже в шорт. Теперь на кластере формируются скопления уровней в верхней части свечи. Они сползают вниз вслед за ценой. Важно понимать, что на кластере в таких ситуациях рассматриваются не отдельные POC, а их скопления.

Паттерны кластерного анализа

Рассмотрим примеры использования движения PoC в кластерном анализе криптовалют. Скальперов интересуют три паттерна, которые предлагает кластерный анализ в трейдинге – скопление PoC сверху, скопление PoC снизу и неопределенные, хаотично разбросанные PoC.

Кластерный паттерн «Давление снизу»

Паттерн Давление снизу – давление покупателей. На скриншоте монета DOGEUSDT, которая упала в цене.

После падения на кластерах, начинают формироваться POC покупателей (зеленый цвет). Цена перемещается вниз и «упирается» в лимитные заявки покупателей. Первая заявка крупная (462K), ее не удается раскупить. Цена делает кратковременный отскок в пределах одной свечи. На следующей свече снова упирается в объем 988K. Эта плотность уже на несколько пунктов выше первой. Если тенденция продолжится, можно говорить о «поджатии» уровня, что нередко предвещает импульсный выход вверх.

На третьей свече цена снова «упирается» в те же уровни, что и POC предыдущих кластеров. Цена снова пробует пробить этот уровень вниз, но не может – ее снова откидывает вверх крупный объем, на этот раз 2,12M. Таким образом, три плотно скопленных POC подряд формируют кластерный уровень поддержки. Три POC подряд – это однозначное «дно», которое цена никак не сможет пробить на данном этапе. Налицо давление покупателей. Как только уровень становится явным, активные участники начинают выставлять от него ордера на покупку в ожидании роста. Таким образом, паттерн можно рассматривать для открытия позиции в лонг.

Кластерный паттерн «Давление сверху»

Паттерн Давление сверху – давление продавцов. Это аналогичная ситуация, но со знаком «минус» и возможностью ухода в шорт. На скриншоте три четко очерченных POC.

Плотности заметны относительно остальных ячеек кластера. Видно, что остальные суммарные объемы во втором и третьем кластерах не превышают 150K. При таком дисбалансе у рынка не получится раскупить заявки. Для подтверждения гипотезы смотрим на стакан и ленту сделок – там не должны появляться объемы того же размера, что и POC кластеров. В таком случае данные плотности однозначно служат уровнем сопротивления и не пропустят цену выше самих себя. Нередко такие скопления POC характеризуются «поджатием» сверху. Поздние POC, как правило, на несколько пунктов ниже ранних. В таком случае налицо давление продавцов. Можно ожидать отскок от этих плотностей и открываться в шорт. Также этот паттерн кластерного анализа можно рассматривать как сигнал к закрытию уже имеющихся позиций в лонг.

Неопределенные (хаотичные) кластеры

На скриншоте инструмент ETHUSDT. Наблюдается ряд крупных объемов по продажам. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану. Цена застряла в диапазоне между этими POC. Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется. Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть прибыль, стоит фиксироваться и выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров. Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше. Такие настроения нередко приводят к слому тренда или уходу в боковик. Поэтому важно наблюдать за кластерами, чтобы не попасть под внезапный поворота рынка.

Отметим, что с такими паттернами кластерного анализа в трейдинге не стоит ожидать сильных движений. Забрать с одного движения можно будет в среднем до 1%.

Важный момент – участники, которые не используют кластерный анализ в трейдинге, не догадываются ни о чем из описанного выше. Кластеры дают трейдеру «эксклюзивные» данные по объемам, которые не получить в других инструментах анализа.

Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе объемы). Кластеры дают «трехмерную», углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения рынка. Таких сведений не получить с другими инструментами анализа. Эта информация критически важна для скальперов. Во многом, скальпинг – это работа на опережение. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности. На основе этого отпечатка можно вычленить тренд и принять верное решение наперед остальных участников.

Кластерный анализ: пробой и отскок

Торгуя акциями или криптовалютой, мы пробиваем плотность или делаем отскок от нее. Пробоем можно считать ситуацию, когда крупная лимитная заявка в стакане разъедается и цена выходит за ее пределы. Отскок – противоположная ситуация. В стакане есть настолько крупная лимитная заявка (плотность), что рынок не может ее «раскупить» в кратчайшие сроки. После подхода к такой плотности участники понимают, что рыночных объемов для пробоя недостаточно и «отступают» от плотности назад, возможно уходя за пределы предыдущей зоны. Именно такой уход цены и называется отскоком.

Используя метод кластерного анализа рынков, можно находить факторы, указывающие на вероятность пробоя или отскока.

Алгоритм определения пробоя или отскока можно грубо обобщить до следующих принципов:

1. Если в кластерах POC-овые объемы крупнее лимитных плотностей в стакане, можно ждать пробоя.
2. Если объемы POC кластеров меньше плотностей в стакане, можно ждать отскока. 

Важно, чтобы такая динамика объемов наблюдалась именно на подходе к уровню. Желательно, на втором или третьем касании. Рассмотрим конкретные примеры.

Подробнее с особенностями кластерного анализа рынков можно познакомиться в нашем видео.

Отскок по кластерам

В биржевом стакане CHZUSDT видим крупную лимитную плотность объемом в 1,01M по цене $0,03943 (показана стрелкой). Плотность настоящая, поскольку стоит уже долго, а ее размер – ровное число (с допуском).

В кластерах на POC нет повышенных объемов, почти все они в десятки раз меньше лимитной плотности. Лимитный покупатель ищет крупные заявки на продажу, чтобы накопить объем. Однако в текущих рыночных условиях это маловероятно. Стало быть, в данной ситуации эта заявка с наибольшей вероятностью послужит точкой отскока.

Пробой по кластерам

Теперь обратный пример – неблагоприятная ситуация для отскока и благоприятная для пробоя. Инструмент SOLUSDT.

В стакане видим две крупные плотности – 15K лотов и 11K лотов. В кластерах – POC объемом 36K и 44K лотов. Этот объем уже проторгован по рыночным заявкам. POC кратно превышает размер плотностей в стакане. Стало быть, участники раскупят эти заявки с большой вероятностью. Отскок в такой ситуации исключается – в рынке циркулируют слишком большие объемы для удержания лимитных плотностей. Эта ситуация с намного большей вероятностью приведет к разъеданию плотностей и пробою уровня.

Таким образом, анализ кластеров позволил нам распознать факторы, которые не видят участники рынка, не использующие кластеры.

Кластерный анализ в трейдинге: заключение

Кластерный анализ в трейдинге помогает заглянуть внутрь свечи и увидеть, какой объем контрактов был проторгован на каждом уровне цены за указанное время. Кластеры предоставляют возможность трейдеру четко оценить рыночную ситуацию намного раньше остальных участников, и заблаговременно открыть прибыльную позицию. Также кластеры – один из трёх «столпов» скальперского анализа рынка. Их изучение, наряду с другими методам объемного анализа, очень важно для развития в скальпинге.

Кластерный анализ в трейдинге: часто задаваемые вопросы