Кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ популярен на фондовом и криптовалютном рынке. В этой статье разберем особенности кластерного анализа, практическое применение на пробое и отскоке, торговлю с крупными участниками. В качестве примеров рассмотрим реальные рыночные ситуации.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое кластерный анализ?

Кластер – это уровень, отображающий количество проторгованных контрактов. Кластерный анализ криптовалют и акций основан на объемах. Умение правильно работать с объемами позволяет добиваться успехов скальперам, среднесрочным трейдерам и приверженцам долгосрочной торговли.

Рассмотрим кластеры в биржевом стакане. Немного теории. Скальпинг предусматривает большое количество сделок за короткий временной промежуток. Каждая сделка – риск потери капитала. Рост количества сделок увеличивает риск потерь. Поэтому трейдеры используют кластерный анализ, чтобы видеть проходящие на рынке объемы сделок. В биржевом стакане наглядно представлены крупные плотности и айсберги заявок.

Для полноценного трейдинга необходимо понимание и ленты сделок, которая позволяет в динамике наблюдать за сбросом в рынок крупных заявок. Лента помогает вовремя определить старт импульсного ценового движения.

Рассмотрим подробнее суть кластера на примере стаканов CScalp. Возьмем точку на графике с координатами: время, значение цены и значение объема в этот момент времени. Такая точка и есть кластер.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Представление кластера
Внешне, кластер – это свечной график, где в каждой свече добавлены горизонтальные полосы, в которых указаны объемы. Каждый столбец кластеров заканчивается двумя строками общего объема за свечу. На нижней строке – разница покупателей и продавцов, верхняя – их сумма.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Информацию на каждой горизонтальной полосе в терминале CScalp можно отобразить одним из трех стилей:
  1. Продажи и покупки. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу, вторая - на покупку. Если покупки превысили продажи, полоса окрашена в зеленый цвет, если продажи превысили покупки - в красный цвет.
  2. Сумма покупок и продаж. Показатель отображает интерес участников к данному ценовому уровню.
  3. Разница покупок и продаж. Эту разницу принято называть “дельтой”.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Стили кластеров
Кластеры дают информацию об объеме проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика. Кластерный анализ – это профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме.

Точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне помогают:
  1. Видеть на графике большие объемы и строить на их основе уровни поддержки и сопротивления. В будущем цена обязательно отреагирует на эти уровни;
  2. Понять, кто преобладает в данный момент на рынке - продавцы или покупатели. Тогда трейдер с большой вероятностью спрогнозирует направление движения рынка.
Следует помнить – рынок толкают рыночные ордера. Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку не все рыночные ордера в силах выкупить лимитные заявки.

Кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри. Объемные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают гораздо эффективнее уровней, построенных на свечном графике визуально. Подробно о применении кластерного анализа в скальпинге вы можете ознакомиться в нашем видео.

Особенности кластерного анализа

Кластер – аналог японской свечи, представленный в другом виде. У кластера, подобно свече, есть локальный LOW и локальный HIGH. Анализируя любую рыночную ситуацию, график и кластер всегда рассматривают в одном таймфрейме.
Например, на таймфрейме М5 мы наблюдаем число контрактов, купленных и проданных за 5 минут. Каждый горизонтальный уровень отображает цену и количество контрактов приобретенных (проданных) по ней.

По рисунку видно – не все кластеры имеют зеленый или красный цвет. Присутствуют варианты темно-зеленого и темно-красного оттенков. Рассмотрим подробнее цветовую гамму:
  1. Зеленый цвет свидетельствует о наличии в кластере одних покупателей на определенной цене. Это заявки, которые уже прошли по рынку.
  2. Темно-зеленый цвет говорит о том, что помимо покупок совершались и продажи.
  3. Красный цвет - наличие в кластере одних продавцов.
  4. Темно-красный - помимо продавцов были и покупатели.

При анализе кластера следует обращать внимание на обводку белого цвета одного из прямоугольников. Это точка POC (Point of Control). Здесь отображается максимальный объем, который вышел за 5 минут (в нашем примере). Этот пиковый объем показывает уровень, на котором находится основной участник. В данном случае 10$.

Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит здесь присутствует лимитный покупатель, выставляющий объемы, когда кто-либо из трейдеров старается ему продавать. Шорт удерживается и цена не падает вниз. Как только продавцы заканчиваются, лимитный покупатель выталкивает цену вверх рыночными покупками. Таким образом, крупный участник лимитными заявками снизу удерживает цену.

Если мы видим лонговую свечу, в которой максимальный объем расположен снизу - значит тренд актива восходящий. Когда точка POC начинает перемещаться снизу вверх и достигнет верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется уже лимитный продавец. Он действует как и лимитный покупатель, но только в шорт.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Структура свечи
Разберем ситуацию на примере тренда. На рисунке видно, как постепенно пиковый объем передвигается из нижней зоны в верхнюю. Движение происходит от уровня к уровню. Еще на старте цена обозначила падение, заколола уровень и вынесла стопы участников. После чего тренд пошел вверх. На графике наблюдаем лонговые свечи с толкающим вверх цену кластером. Достигнув уровня, очередная лонговая свеча выносит стопы и оставляет хвост. Следующая формируется уже в шорт. Теперь кластер толкает цену вниз.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Перемещение максимального объема на тренде
Рассмотрим, как использовать движение точки POC в кластерном анализе криптовалют на конкретном примере.

Инструмент ROSEUSDT. Видно, как максимальный объем перемещается хаотично и POC разбросаны по всему стакану. Для открытия позиции использовать такой паттерн явно не рекомендуется. Скорее наоборот, если позиция ранее была открыта и получена прибыль, то при таком сценарии следует быстрее выходить из рынка.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Хаотичное движение РОС
В следующем примере видно, как максимальный объем смещается вверх. Цена перемещалась вниз и стала ударяться о лимитные заявки,что наглядно видно в кластере. Вторая попытка пробить уровень также не удалась. Кластер окрашивается зеленым цветом. Выделяется лимитный покупатель, после чего начинается отскок.
Этот паттерн благоприятен для открытия позиции на покупку.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Паттерн для лонга
Отметим, что используя такие паттерны в трейдинге, не стоит ждать сильных движений. Полученная прибыль будет около 1%. Более подробно с особенностями кластерного анализа можно познакомиться в нашем видео.

Кластерный анализ: пробой и отскок

Главной задачей кластерного анализа для трейдера считается фильтрация сделок.
Торгуя акциями или криптовалютой, мы либо пробиваем плотность, либо совершаем отскок. Используя метод кластерного анализа, следует искать факторы, указывающие на пробой, или факторы, не подтверждающие его.

Отметим важные нюансы в поиске пробоя и отскока:
  • история всех сделок за определенный период по определенной цене;
  • лля анализа важны кластера только с максимальными объемами за период;
  • обязательный учет дельты – разницы между рыночными покупками и рыночными продажами. Положительная дельта свидетельствует о покупке монеты. Тренд растет. Дельта отрицательная – тренд падает. Часто отрицательная дельта предвестник скорой смены тренда.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Значения дельты
Какая ситуация на рынке благоприятна для открытия позиции на отскок? Хороший вариант, когда к большой плотности мы подходим на общерыночных объемах. Рассмотрим на примере криптовалюты LUNA.

Внизу стакана наблюдаем крупную плотность 74 К по цене 5 500. Плотность настоящая, поскольку стоит продолжительное время и ее размер - ровное число. К ней участники торговли подходят на максимальных объемах, но в десятки раз меньших этой плотности. Лимитный покупатель с объемом 74 К ищет крупные заявки на продажу. Но при текущих рыночных условиях такое событие маловероятно. Следовательно, ситуация благоприятна для отскока и открытия позиции на покупку.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Хорошая ситуация для отскока
Пример неблагоприятной ситуации. Инструмент BTC USDT. Перед плотностями наблюдается проторговка. Хотя в стакане наблюдаем хорошие объемы для биткойна в 100 лотов, однако в кластере замечен объем в 700 лотов. Этот объем уже проторгован и по размеру значительно превышает указанные плотности. Участники пробьют их с большой вероятностью. Поэтому открываем позицию на пробой.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Плохая ситуация для отскока
В данных примерах мы показали, как фильтровать ситуацию с отскоком и пробоем. Более подробно о применении кластерного анализа при пробое или отскоке вы узнаете из нашего видео.

Кластерный анализ: плотности

Используя кластерный анализ вполне реально прогнозировать пробой значимого уровня, если в стакане есть заявка крупного участника. Делать это можно еще до того, как основная масса участников (толпа) даже не подозревает об открытии позиции в сторону пробоя.

Рассмотрим ситуацию на примере MATIC USDT. На графике выставлен уровень сопротивления. В стакане видны плотности образующие локальные вершины на графике и крупный покупатель с лимитным ордером на покупку объемом 2 млн. лотов. Этому участнику продают активы и кластер наливается красным цветом. В конечном итоге плотность разъедается до 900 тыс. лотов. Этот объем крупный покупатель разбрасывает вверх по рынку. В итоге весь объем 2 млн. брошен в рынок - часть лимитным ордером и часть рыночным. Уровень был пробит. Открыв вовремя позицию в лонг на пробитие, ориентируясь на лимитного покупателя, мы заработали около 2%.
кластерный анализ, кластерный анализ криптовалют, методы кластерного анализа, задачи кластерного анализа
Пробой уровня с крупным участником
Правила входа в рынок при пробитии уровня:
  1. Пробитие уровня вверх. В стакане выделяется большой красный кластер - толпа продала монеты крупному участнику, заинтересованному в росте цены. Вероятность роста высока. Биткоин при этом не должен снижаться, в крайнем случае движется в боковике;
  2. Пробитие уровня вниз. Выделяется большой зеленый кластер - толпа выкупила заявку крупного участника и заинтересована в росте цены. Но силы покупателей иссякли и высока вероятность ценового падения. Это подтверждает и падение биткоина.

Заключение

Кластерный анализ помогает заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены какой объем контрактов был проторгован. Кластеры предоставляют возможность трейдеру грамотно оценить рыночную ситуацию и вовремя открыть позицию на отскок или пробой.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.