Кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ популярен у фондовых и криптовалютных трейдеров, поскольку он дает более полное представление о проторгованных объемах по акции/криптовалюте. В этой статье мы расскажем о кластерном анализе и его особенностях. Рассмотрим паттерны кластерного анализа и пример применения кластерного анализа.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое кластерный анализ?

Кластеры (англ. Footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа. В скальпинге его применяют наряду с техническим индикатором “Объемы” и лентой сделок. Уметь анализировать торговые объемы необходимо во всех стилях торговли – будь то дейтрейдинг, свинг-трейдингили среднесрочная торговля. Однако в скальпинге объемам уделяется повышенное внимание.

Наиболее распространенный инструмент объемного анализа – индикатор объемов. Он по умолчанию встроен в почти во все торговые терминалы и инструменты чартинга. Но этот индикатор дает “двухмерную” картину проторгованных объемов на рынке – какое количество актива сторговалось на каждой закрытой свече. Иными словами, индикатор “Объёмы” отвечает на вопросы “Когда?” и “Сколько?”.
 Индикатор объемов, объемный анализ в трейдинге, индикатор объема в терминале CScalp
Индикатор объемов в терминале CScalp (выделен синим)
В свою очередь, кластеры дают комплексную картину объемов на рынке.
Применение кластерного анализа, кластерный анализ в трейдинге, кластеры в торговле
Кластеры на инструменте BTC USDT
Кластеры отвечают на вопросы
  • Когда?
  • Сколько?
  • На каких ценовых уровнях?
  • Кто сторговал (продавец/покупатель)?
  • С каким отрывом от других участников?

Рассмотрим подробнее суть кластерного анализа на примере терминала CScalp. Кластеры расположены в левой части стакана торгового инструмента.
Кластеры в торговле, применение кластерного анализа, кластерный анализ в CScalp
Кластер в торговом терминале CScalp
Внешне кластеры – тот же свечной график, но в разрезе. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. Если выбран 5-минутный TF, каждый столбец – это 5 минут торгов, на часовом таймфрейме каждый столбец кластеров – 1 час и т. д.

Задача кластеров – отобразить точное количество объемов, сторгованных на каждом ценовом уровне за n-таймфрейм. В каждой “свече” в кластерах есть горизонтальные полосы с числами. Каждая полоса – ценовой уровень. Он соответствует уровню цены в стакане. Число внутри каждого уровня – точное количество лотов или контрактов, сторгованных на этом уровне за n-период времени. Каждый столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу. На нижней строке – дельта. Это общая разница покупателей и продавцов за “свечу”. Верхняя строчка – их сумма.
Анализ кластеров, кластерный анализ в трейдинге, дельта в трейдинге
Расшифровка суммарных сводок по кластерам
В CScalp есть три стиля отображения кластеров:
  1. Продажи и покупки. Первая цифра показывает число исполненных ордеров на продажу, вторая – на покупку. Если покупки превысили продажи, полоса окрашена в зеленый цвет, если продажи превысили покупки – в красный.
  2. Сумма покупок и продаж. Показатель отображает интерес участников к данному ценовому уровню.
  3. Разница покупок и продаж. Эту разницу принято называть “дельтой”.
Настройки отображения кластеров находятся в панели настроек для каждого торгового инструмента (иконка в правом верхнем углу ленты сделок).
Кластерный анализ в трейдинге, кластерный анализ в CScalp, кластерный анализ рынков
Кнопка настроек отображения инструмента
Точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне помогают:
  1. Видеть на графике большие объемы и строить на их основе уровни поддержки и сопротивления. В будущем цена обязательно отреагирует на эти уровни.
  2. Понять, кто преобладает в данный момент на рынке – продавцы или покупатели. Это позволит с большей вероятностью спрогнозировать направление движения рынка.

Следует помнить – рынок толкают рыночные ордера. Лимитные ордера останавливают движение цены, поскольку не все рыночные ордера могут выкупить лимитные заявки.

Подробно о применении кластерного анализа в скальпинге вы можете ознакомиться в нашем видео.

Особенности кластерного анализа

Кластер – аналог японской свечи, представленный в ином виде. Подобно свече, у кластера есть локальный минимум (LOW) и локальный максимум (HIGH). Анализируя рыночную ситуацию, график и кластеры всегда рассматривают вместе.

По умолчанию, кластеры в CScalp окрашиваются в зеленый или красный цвет. Также есть темно-зеленые и темно-красные оттенки. Рассмотрим подробнее цветовую гамму:
  1. Зеленый цвет говорит о наличии в кластере одних покупателей на определенной цене. Это заявки, которые уже прошли по рынку.
  2. Темно-зеленый цвет говорит о том, что помимо покупок были и продажи.
  3. Красный цвет – в кластере одни продавцы.
  4. Темно-красный – помимо продавцов были и покупатели.
В настройках CScalp можно задавать собственный цвет отображения кластеров.
При анализе кластера нужно обращать внимание на прямоугольники в рамке белого цвета. Это точка POC (Point of Control). Она показывает максимальный объем, прошедший на заданной свече. Это уровень, на котором находится основной крупный участник. На примере это уровень $10.
анализ кластера, кластер в торговле, кластерный анализ в трейдинге
Схема отдельного кластера с точкой контроля (POC)
Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель. Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать. Пока заявка крупного участника “раскупается”, уровень удерживается и цена не уходит вниз. Как только продавцы заканчиваются, наступает импульсный выход – крупный участник выталкивает цену вверх своими покупками. Таким образом, крупные участники своими лимитными заявками снизу удерживают цену.

Важный нюанс анализа кластеров в том, что они позволяют детально просмотреть исторический объем торгов (чего нельзя сделать на большинстве других инструментов технического анализа).

Если мы видим лонговую свечу, в которой максимальный объем расположен снизу, значит актив в восходящем тренде. Когда точка POC начинает перемещаться вверх и достигает верхней зоны, следует ожидать отскок, поскольку появляется лимитный продавец. Он действует как и лимитный покупатель, но торгует в шорт.

Разберем ситуацию на примере тренда. На рисунке ниже видно, как пиковый объем постепенно передвигается из нижней зоны в верхнюю.
Анализ кластеры, пример кластерного анализа, кластерный анализ объемов
Перемещение максимального объема на кластере вслед за трендом
Движение происходит плавно, от уровня к уровню. Еще на старте цена обозначила падение, заколола* уровень и “вынесла” стопы участников (от “закола” сработали заявки Stop-Loss находившиеся вплотную под этим уровнем). После этого тренд пошел вверх. На графике наблюдаем лонговые свечи с толкающим вверх цену кластером. Достигнув уровня сопротивления, очередная лонговая свеча выносит стопы над уровнем поддержки и оставляет хвост. Так как объемов для дальнейшего роста недостаточно, следующая свеча формируется уже в шорт. Теперь на кластере формируются скопления уровней в верхней части свечи. Они сползают вниз вслед за ценой. Важно понимать, что на кластере в таких ситуациях рассматриваются не отдельные POC, а их скопления.
Ситуация при которой цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление.

Паттерны кластерного анализа

Рассмотрим конкретные примеры использования движения POC в кластерном анализе криптовалют. Скальперов интересуют три основных кластерных паттерна: скопление POC сверху, скопление POC снизу и неопределенные, хаотично разбросанные POC.

Кластерный паттерн “Давление снизу”

Паттерн “Давление снизу” – давление покупателей. На скриншоте инструмент ADAUSDT, упавший в цене.
пример кластерного анализа, применение кластерного анализа, кластерный анализ в трейдинге
Четкий уровень поддержки из кластерных POC (слева)
После стабильного падения на кластерах начинают формироваться POC покупателей (зеленый цвет). Цена перемещается вниз и “упирается” в лимитные заявки покупателей. Первая заявка оказалась настолько крупной (367К), что ее не удается раскупить. Цена делает кратковременный отскок в пределах одной свечи. На следующей свече снова упирается в объем 1,1К. Эта плотность уже на несколько пунктов выше первой. Если тенденция продолжится, можно говорить о “поджатии*” уровня, что нередко предвещает импульсный выход вверх. На третьей свече цена снова “упирается” в те же уровни, что и POC предыдущих кластеров. Цена снова пробует пробить этот уровень вниз, но это не получается – ее снова откидывает вверх крупный объем, на этот раз 3,1К. Таким образом, три плотно скопленных POC подряд формируют кластерный уровень поддержки. Три POC подряд – это однозначное “дно”, которое цена никак не сможет пробить на данном этапе. Налицо давление покупателей. Как только уровень становится явным, активные участники начинают выставлять от него ордера на покупку в ожидании роста. Таким образом, этот паттерн можно рассматривать для открытия позиции в лонг.
Последовательное уменьшение величины отскоков при подходе к уровню внешне напоминающее треугольник с одной плоской стороной

Кластерный паттерн “Давление сверху”

Паттерн “Давление сверху” – давление продавцов. Это аналогичная ситуация давлению покупателей, но со знаком “минус” с возможностью ухода в шорт. На скриншоте три четко очерченных POC, равных по размеру (144М).
 кластерный анализ рынков, применение кластерного анализа, пример кластерного анализа
Четкий уровень сопротивления из кластерных POC
Данные плотности огромны в сравнении с остальными ордерами на данном рынке. Можно заметить, что остальные объемы в кластерах не превышают 500-600К. Такие заявки у рынка раскупить не получится. Для подтверждения данной гипотезы нужно смотреть на стакан и ленту сделок – ни там, ни там не должно появляться объемов того же размера, что и POC кластеров. В таком случае данные плотности однозначно служат уровнем сопротивления и не пропустят цену выше самих себя. Нередко такие скопления POC характеризуются “поджатием” сверху. Более поздние POC, как правило, на несколько пунктов ниже более ранних. В таком случае налицо давление продавцов. Можно ожидать отскока от этих плотностей и открывать позицию в шорт. Также этот паттерн кластерного анализа можно рассматривать как сигнал к закрытию уже имеющихся позиций в лонг.

Неопределенные (хаотичные) кластеры

На скриншоте инструмент ADAUSDT.
 Кластерный анализ объемов, анализ кластеров, применение кластерного анализа
Хаотично разбросанные РОС на кластерах
Наблюдается ряд крупных объемов по продажам. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану. Цена застряла в диапазоне между этими POC. Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется. Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров. Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше. Такие настроения нередко приводят к слому тренда или уходу в боковик. Поэтому важно всегда наблюдать за кластерами, чтобы не стать жертвой внезапного поворота событий.

Отметим, что используя такие паттерны кластерного анализа в трейдинге, не стоит ожидать сильных движений. Забрать с одного движения можно будет в среднем до 1%.

Теперь важный момент – участники, не использующие кластерный анализ, не догадываются ни о чем из описанного выше. Кластеры дают трейдеру “эксклюзивные” данные по объемам, которых не получить в других инструментах анализа.

Итог. Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”). Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке. Таких сведений не получить с другими инструментами анализа. Эта информация критически важна для скальперов. Во многом, скальпинг – это работа на опережение. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности. На основе этого отпечатка можно вычленить тренд и принять верное решение наперед остальных участников рынка.

Подробнее с особенностями кластерного анализа рынков можно познакомиться в нашем видео.

Кластерный анализ: пробой и отскок

Торгуя акциями или криптовалютой, мы пробиваем плотность или делаем отскок от нее. Пробоем можно считать ситуацию, когда крупная лимитная заявка в стакане разъедается и цена выходит за ее пределы. Отскок – противоположная ситуация. В стакане есть настолько крупная лимитная заявка (плотность), что рынок не может ее “раскупить” в кратчайшие сроки. После подхода к такой плотности участники понимают, что рыночных объемов для пробоя недостаточно и “отступают” от плотности назад, возможно уходя за пределы предыдущей зоны. Именно такой уход цены и называется отскоком.

Используя метод кластерного анализа рынков, можно находить факторы, указывающие на вероятность пробоя или отскока.

Алгоритм определения пробоя или отскока можно грубо обобщить до следующих принципов:
  1. Если в кластерах POC-овые объемы крупнее лимитных плотностей в стакане, можно ждать пробоя.
  2. Если объемы POC кластеров меньше плотностей в стакане, можно ждать отскока
Важно, чтобы такая динамика объемов наблюдалась именно на подходе к уровню. Желательно, на втором или третьем касании. Рассмотрим конкретные примеры..

Отскок по кластерам

Пример ситуации, когда можно открывать позицию на отскок. Инструмент LUNAUSDT.
Анализ кластеров, применение кластерного анализа, пример кластерного анализа
Благоприятная ситуация для отскока
Внизу стакана видим крупную лимитную плотность объемом в 74,000 по цене 5,500 (выделена розовым). Плотность настоящая, поскольку стоит уже продолжительное время, а ее размер – ровное число. В кластерах на POC наблюдаются повышенные объемы, но даже они в десятки раз меньше лимитной плотности. Лимитный покупатель ищет крупные заявки на продажу, чтобы накопить объем 74К. Однако в текущих рыночных условиях это маловероятно. Стало быть, в данной ситуации эта заявка с наибольшей вероятностью послужит точкой отскока.

Теперь обратный пример – неблагоприятная ситуация для отскока. Инструмент BTCUSDT.
 Пример кластерного анализа, кластерный анализ в трейдинге, использование кластерного анализа
Неблагоприятная ситуация для отскока
В стакане видим две крупные плотности – 100 лотов и 133 лота. Вместе с этим в кластере видим POC объемом 747 лотов. Этот объем уже проторгован по рыночным заявкам и является фактическим. Эта POC многократно превышает размер плотностей в стакане. Стало быть, участники раскупят эти заявки с большой вероятностью. Отскок в такой ситуации исключается – в рынке циркулируют слишком большие объемы для удержания лимитных плотностей. Эта ситуация с намного большей вероятностью приведет к разъеданию плотностей и пробою уровня.

Таким образом, анализ кластеров позволил нам распознать факторы, которые не видят участники рынка, не использующие кластеры. Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео.

Кластерный анализ: плотности

Используя кластерный анализ рынков вполне реально прогнозировать пробой значимого уровня, если в стакане есть заявка крупного участника. Делается это с учетом лимитных плотностей в стакане.

Как именно работает данный подход, смотрите в видео.

Заключение

Кластерный анализ помогает заглянуть внутрь свечи и увидеть, какой объем контрактов был проторгован на каждом уровне цены за указанное время. Кластеры предоставляют возможность трейдеру четко оценить рыночную ситуацию намного раньше остальных участников, и заблаговременно открыть прибыльную позицию. Также кластеры – один из трёх “столпов” скальперского анализа рынка. Их изучение, наряду с другими методам объемного анализа, очень важно для развития в скальпинге.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.