Как работает стратегия Мартингейл в трейдинге: подробный обзор стратегии

Мартингейл – торговый подход, основанный на удвоении позиции и математических ожиданиях. Система часто упоминается многими преподавателями при обучении трейдингу. Рассказываем, как работает стратегия мартингейла в трейдинге, как рассчитать и применить стратегию в торговле.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое мартингейл на бирже

Стратегия мартингейла – система торговли, подразумевающая кратное увеличение объема позиции в случае закрытия первой сделки в убыток. В классической интерпретации, трейдер должен удваивать объем сделки после каждого сработавшего стоп-лосса.

Метод мартингейла «пришел» на рынок из азартных игр. Поэтому систему проще объяснить на примере казино. Предположим, мы решили сыграть в рулетку. Если в рулетке нет сектора «зеро», то вероятность выпадения красного числа к черному оценивается как 50/50. Математическое ожидание – ключевая деталь в системе мартингейла.

Теория вероятности подсказывает, что ставка на красное сыграет 50 раз из 100 розыгрышей. По крайней мере, статистически. Соответственно, ставка рассчитывается с коэффициентом x2. В случае успеха сумма ставки возвращается в двукратном размере. Поставили доллар – выиграли два.

Допустим, поставили на красное $10 и проиграли. Чтобы отыграться, нужно поставить еще $20 на красное. Выпадет красный номер – покрываем убыток и получаем $10 прибыли. Если красное снова не выпадет, делаем третий шаг с удвоением – ставим $40 на красное.

Выпадет красное – получаем $80: это покрывает убыток первой и второй ставок, прибыль $10. Если красное не выпало и в третий раз – удваиваем сумму ставки и продолжаем, пока не отыграем первую потерю. Проще говоря, мы ставим на один и тот же исход, но постоянно удваиваем сумму, ожидая, что рано или поздно красное выпадет.

Пример торговли по стратегии мартингейла

Принцип мартингейла в трейдинге строится на том же математическом ожидании – актив может вырасти или не вырасти с вероятностью 50/50. Анализ графика, биржевого стакана и новостей не имеет значения, поскольку трейдер «играет» только против вероятности.Чтобы использовать стратегию мартингейла, не нужно находить точку входа – входят по случайной цене. Стартовый объем на усмотрение трейдера, в зависимости от депозита. Тейк-профит и стоп-лосс расставляются в соотношении 1:1. Приведем пример. Мы покупаем 1 лот по цене $100. Объем позиции – $100. Планируем заработать 10%. Значит, TP ставим на $110, SL на $90.

Направление позиции не имеет значения. В нашем случае – лонг. Если позиция уйдет в минус и закроется по стоп-лоссу, мы потеряем $10. Наша стратегия торговли говорит, что нужно удвоить объем позиции. Вводные данные те же – TP и SL на «расстоянии» 10% от точки входа. Объем позиции – $200 (два лота по $100).

Если «ставка» сыграет, мы закроемся по TP и заработаем $20 (10% от $200). Перекроем потери по убыточной позиции и получим $10 прибыли. Если снова закроемся по SL и потеряем $20, то суммарные потери составят $30. Тогда нужно открыть аналогичную позицию объемом в $400. Возможная доходность в $40 перекроет потери и принесет $10 прибыли.

Разновидности стратегии мартингейла в трейдинге

Показанный выше вариант – базовый способ торговли по мартингейлу. Есть разновидности стратегии:

1. Мартингейл без Stop-Loss. Трейдер не закрывает позицию, а наращивает объем позиции «на лету» после просадки. Позиция докупается так, чтобы вернуть объем к стартовому уровню. Предположим, мы купили 100 акций по $1. Акции упали до $0,9, объем позиции – до $90. Докупаем еще 11 акций, чтобы «подтянуть» объем до $100. Мартингейл комбинируется с усреднением. Если позиция пойдет вверх и дойдет до TP, прирост стоимости из-за докупленного объема компенсирует потери первой части сделки.
2. Мартингейл с передвижением Take-Profit. Принцип в том, чтобы увеличивать ожидаемую прибыль от сделки после первой потери. Объем позиции остается таким же, как и в стартовой итерации. Но теперь ставим TP к SL в соотношении 2:1. Когда мы покупали по цене $100, TP стоял на $110. Второй раз – уже на $120. В третьей итерации нужно увеличить тейк-профит до $140

Модель с передвижением TP – редкая. Уже на третьем шаге требуется движение цены на 40%. Маловероятно, что такой рывок цены произойдет в нужный трейдеру момент.

Преимущества стратегии мартингейла

Главное преимущество мартингейла заключается в простоте – алгоритм понятен даже начинающим трейдерам.

Другие преимущества:

• Если стратегия сработает несколько раз подряд, это поможет быстро разогнать депозит
• Потенциальная прибыль легко прогнозируема – она равна потере в первой убыточной сделке
• Теоретически, это метод, где шансы на успех высоки – для компенсации убытка и выхода в плюс хватит одной прибыльной сделки
• Модель можно применить на разных  финансовых рынках: на рынке Форекс, криптовалют, акций и т. д. 

Стратегию мартингейла применяют трейдеры и инвесторы.

Недостатки стратегии мартингейла

В теории, Мартингейл «выглядит» как рабочая стратегия. Но на практике метод используется редко. По крайней мере, в профессиональном трейдинге.

Причина – в геометрической прогрессии риска. После каждого убытка мы наращиваем не только позицию, но и риск. Например, мы начали с условных $30. SL в 10% от точки входа. Значит, «под риском» у нас $3.

Если просадка «заставит» торговать мартингейлом хотя бы три дополнительных шага, то уже после третьей сделки позиция вырастет до $240, а риск – $24 (10% от $240). Риск умножится в восемь раз. Вероятность получение прибыли и ее сумма не растут – рискуем ради $3. Даже если мы отправим максимальный ордер «на всю котлету», потенциальный выигрыш – все те же $3 из первой сделки.

Каждая новая итерация требует вливаний в позицию – при серии сделок в минус депозит «уткнется» в лимит. Не стоит забывать и торговых комиссиях, которые мы платим за каждый ордер. За несколько шагов комиссия может «съесть» прибыль в $3.

Стратегия мартингейла и риск-менеджмент

Мартингейл «не дружит» со всеми известными правилами управления рисками. Многократное удвоение объема позиции и риска не позволит себе даже опытный трейдер. Правила риск-менеджмента в мартингейле сводятся к одному пункту – «ставь TP / SL туда же, куда ставил в первый раз».

Стратегия мартингейл и торговые боты

Систему мартингейла применяют торговые боты, в т. ч. на криптовалютных биржах. Например, мартингейл-бота предлагает Bybit.

Бот работает только с криптовалютными фьючерсами. Пользователь может задать настройки вручную, использовать ИИ-стратегию или скопировать настройки других пользователей в разделе «Торговый бот».

Стратегия мартингейла в трейдинге: заключение

Профессиональные трейдеры практически не используют метод мартингейла. Он «не вписывается» в риск-менеджмент и не подходит как долгосрочная стратегия. Тем не менее, мартингейл вызывает интерес у новичков благодаря простоте, универсальности и математическому обоснованию работоспособности.

Стратегия мартингейла в трейдинге: часто задаваемые вопросы