Мы подготовили введение в торговлю от плотностей. Рассказываем, что такое плотности, как с ними работать и как обнаружить их в биржевом стакане. Также рассказываем о рисках торговли от плотностей и рассматриваем популярные скринеры плотностей на криптовалютных биржах. Больше стратегий в скальпинге вы найдете в нашей подборке.
Что такое плотность
Плотность – это скопление лимитных заявок в биржевом стакане. Как правило, плотности находятся возле уровня поддержки или сопротивления.
Плотности определяют границы ценовых движений. В скальпинге торгуют три типа движения от плотностей – пробой, ложный пробой и отскок. Поговорим о том, как работать с каждым из них.
Рыночные фазы
Для начала немного теории. На рынке различают две фазы – консолидация (флэт, боковик) и движение (тренд). За сильными четко выраженными движениями идет фаза консолидации. В ней тестируются новые уровни поддержки и сопротивления, без выраженных движений вверх или вниз. Примерно 70% времени рынок торгуется в боковиках и 30% – в трендах.
Границы уровней определяются плотностями – большими скоплениями лимитных заявок у одной цены. Плотности видны в биржевом стакане.
Рынок цикличен: движения и консолидации попеременно сменяют друг друга. Внутри каждой фазы и между ними цена перемещается из зоны в зону. Переход сопровождается импульсным выходом цены на несколько % вверх или вниз за пределы текущего диапазона. Такое движение называют пробоем. Иногда цена не выходит за пределы и “отскакивает” от уровня – это отскок. Ложный пробой (закол) – ситуация, когда уровень пробивается, но цена тут же уходит обратно.
Торговля пробоев
Пробой уровня – это импульсный выход цены за пределы текущих уровней поддержки или сопротивления. Пробои могут быть вверх или вниз. За пробоем следует закрепление (консолидация) цены в новом диапазоне.
Вероятность и точка пробоя заложены в текущей фазе рынка. Чаще всего они встречаются во время трендов.
Пробои могут быть направлены вниз или вверх. “Анатомия” пробоя состоит из двух основных элементов: движение на подходе к уровню и движение после него. До отметки уровня происходит консолидация (проторговка) и накопление объемов на инструменте.
Консолидация – период баланса. В нем участники рынка согласны насчет текущих ценовых границ. Участники покупают от нижних границ (поддержка), и продают от верхних (сопротивление). Стоп-лоссы участников располагаются вплотную за этими границами. Именно они (стоп-лоссы) приводят к импульсному движению после пробоя. Рассмотрим, как это происходит.
Важно! Для понимания механики пробоев нужно знать, что цену двигают рыночные заявки, а лимитные – затормаживают.
Пробой – результат дисбаланса на рынке. Он происходит, когда на рынок “заходят” крупные объемы. Приток объемов вызывает перевес спроса и предложения в одну сторону. Цена сходит с привычного курса и начинает подходить к уровню. Если плотность больше объемов в рынке (в ленте сделок), уровень “отбивает” цену, она продолжает торговаться в канале. Если объемы в рынке перекрывают плотности, ее “разъедают” (раскупают). Затем цена выбивается за пределы уровня – в зону стоп-заявок.
Далее цепная реакция. От срабатывания стоп-лоссов за уровнем цена резко “выталкивается” дальше за его пределы. Там находится еще больше стоп-лоссов. Они, срабатывая, толкают цену еще дальше и т.д. Таким образом, на срабатывающих стоп-лоссах происходит мощный импульсный выброс цены на несколько % (иногда более 10%). Этот импульс продолжается, пока стоп-заявки не иссякнут. Движение затухает, как только исчерпаются силы участников. Однако импульс может и продолжиться, если в процессе его “подхватят” новые участники.
После сильного импульса (иногда также небольшого отката), цена начинает закрепляться в новом диапазоне, недалеко от пика пробоя. Прошлый уровень поддержки при этом становится новым сопротивлением (и наоборот). Цена продолжит двигаться дальше, пока не найдет новый уровень. Как правило, этот уровень находится на целевой отметке тейк-профита участников, “сторговавших” этот пробой. Когда силы встречных заявок иссякнут или возникнет мощный встречный блок из заявок, цена откатится от него и начнет консолидироваться в новом диапазоне. Цикл повторяется.
Определяем момент пробоя
Определяем текущий рыночный фон – консолидация или тренд. Определяем границы текущей рыночной фазы. Цель – предсказать, когда цена выйдет из этих границ.
Строим уровни: 1) поддержки, если предполагается пробой вниз, 2) сопротивления, если пробой вверх. Как правило, уровни строятся на часовых таймфреймах.
Считаем касания уровня. Перед пробоем цена должна коснуться уровня 2-3 раза, откатиться назад, затем вновь вернуться к нему. Нередко пробои происходят уже на третье касание.
Следим за поводырями (BTC/ETH). Если рынок в тренде, они идут в направлении предполагаемого пробоя. Если поводыри идут против, сделку не рассматриваем.
Следим за объемами. На каждом касании уровня должны быть повышенные объемы. Перед пробоем объемы, как правило, максимальные в данной фазе.
Следим за плотностями в стакане. Желательно, чтобы плотность на подходе к уровню была в спотовом и фьючерсном стаканах. Это знак уверенности крупных игроков. Гарантией того, что плотность настоящая, будет ее расположение возле круглого числа – 22 500, 49 000 и т. д.
Следим за кластерами. В момент разъедания плотности объемы из нее должны “перетекать” в кластер. Например, если плотность объемом в 22 000 и от неё “отъедают” 5 000, то эти 5 000 должны теперь добавиться в кластер на текущей свече. Если этого не происходит, значит объемы по факту не торгуются, плотность скорее всего не настоящая.
Важный графический фактор – характер подхода цены к уровню. Во время проторговки цена должна подбираться к уровню плавно, волнами. Должно быть несколько касаний уровня на повышенных объемах, без резких скачков вверх и вниз. На близость пробоя может указывать треугольный или вымпелообразный свечной паттерн на подходе к уровню.
Входим рыночной заявкой, как только от плотности в спотовом стакане останется меньше половины ее изначального объема.
Ниже видно, как на движущемся рынке цена уперлась в уровень сопротивления. Затем произошел откат и актив же пробил уровень вверх.
Сила пробоя и длительность последующей консолидации взаимосвязаны. Если в последние несколько часов актив дал сильный пробой (5-10%), не стоит ждать следующего пробоя в ближайшие часы. Теперь рынок будет консолидироваться и набирать новые объемы.
Ложный пробой (закол)
На рынке можно встретить ложные пробои – когда цена немного выходит за пределы уровня, но не продолжает движение и “скатывается” обратно. Разберемся, как определить пробой от ложного пробоя.
Закол происходит на первом или втором касании против тренда. Настоящий пробой идет после минимум трех касаний. Перед заколом цена подходит к уровню резко. Перед настоящим пробоем подход плавный, волнообразный.
Перед заколом дальние от уровня экстремумы (“хаи” и “лои”) удаляются от уровня на подходе к нему. Также ложные пробои – результат импульсного движения поводыря (BTC/ETH). Цена актива пробивает уровень за ним, затем оба инструмента делают возврат.
Заколы – частое явление во время боковика/запила. Они также типичны для новостных движений. От новостей бывают и настоящие пробои, но ложные чаще.
Иногда появляется поддерживающая пробой заявка в стакане, которую убирают/разъедают сразу после пробоя. Это касается пробоев, которые выглядят настоящими. По факту пробоя внимательно смотрим на стакан, ленту и кластеры.
Заходить в ложный пробой можно в контртренд, по факту формирования импульса.
Торговля отскоков
Отскок – противоположность пробоя. В этой ситуации цена не выходит за уровень, получает от него разворот и уходит в прежний диапазон. Когда всё указывает на пробой, по факту может произойти отскок.
Заходят в отскок в контртренд. Если отскок от поддержки, заходят в шорт, от сопротивления – в лонг. Потенциал сделки в ценовом канале, где произошел отскок. Если перед импульсом цена колебалась в пределах 1%, значит это наш потенциальный профит. Стоит понимать, что в отскоках больше неопределенности, чем в пробях, поэтому заходить в такие сделки нужно осторожно.
Как определить отскок
На подходе цены к уровню лента сделок замедляется, принты (сделки) уменьшаются в объеме. Перед пробоем лента, наоборот, ускоряется, сделки становятся больше.
Кластеры неоднородные, нет четких скоплений покупок (зеленых) или продаж (красных). Перед пробоем происходит уплотнение кластеров перед уровнем.
Цена может замирать на подходе к уровню. Это говорит о нехватке сил для импульсного выхода за уровень.
Выход из сделки
Открывая сделку, потенциал можно делить на 3 части и закрывать частично, по мере затухания движения. Оптимальный момент для начала закрытия – 1% прибыли или убытка от импульса. На этой отметке закрываем 1/2 или 1/3 позиции. Остальное оставляем на открытый тейкпрофит и закрываем, как только движение реализуется.
Иногда приходится перезаходить в одну сделку несколько раз. Более трех раз этого делать не рекомендуется. Если произошел ошибочный вход, закрываем позицию после максимум 1% убытка. Внимательно смотрим на движение поводырей: если BTC и ETH резко пошли против предполагаемого движения, выходим из сделки немедленно.
Не заходим в “ушедший поезд”. Если импульс уже состоялся, потенциал упущен. Заход в сформировавшуюся ситуацию приведет к убыткам.
Расположение стоп-лоссов
В торговле от плотностей стоп-лоссы как правило ставятся в районе 0,3-0,5% от уровня. В терминале CScalp есть автоматическое выставление стоп-лоссов. По факту пробоя, когда цена уже ушла на 0,3-0,5% от уровня (примерный размер стоп-лосса), страховочный ордер можно переставлять вслед за уровнем, чтобы выйти в безубыток.
Скринеры плотностей
Искать плотности можно в скринерах. Они показывают, на каких инструментах находятся плотности, и какого объема.
В таких скринерах можно отсеять плотности по интересующим параметрам – объему, “возрасту”, процентному расстоянию до плотности, и т. д. Популярные скринеры плотностей для Binance – ScalpVision, Trendcore.io, Scalper.ai, Windscreener, ScalpStation и Scalp.Live. Больше скринеров вы найдете в каталоге криптовалютных скринеров. .
Торговля от плотностей: видеоподборка
Смотрите видео по торговле от плотностей на YouTube-канале команды CScalp:
Больше видео по торговле вы найдете на канале CScalp TV RU.
Заключение
Работа с плотностями – основа скальпинга. Плотности определяют характер и направление импульсных движений. Приведенные в этой статье принципы – не инструкция по работе с рынком, они не гарантируют результат. Даже самая на вид предсказуемая ситуация может обернуться против ожиданий. Торговую стратегию скальпер выстраивает сам. Эффективность стратегии зависит от опыта скальпера и его насмотренности.
Насмотренность вырабатывается не только через торговлю, но и через анализ сделок других трейдеров. Анализировать чужие сделки и находить идеи для входа в рынок можно в Telegram-канале Traders signals.
