Как использовать индикатор ATR в трейдинге

Индикатор ATR – инструмент для определения волатильности рынка. Рассказываем, что «умеет» ATR, как анализировать показания индикатора и как трейдеру применять ATR в торговле. Больше индикаторов – в подборке Индикаторы технического анализа.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое индикатор ATR

Индикатор ATR – осциллятор, который рассчитывает волатильность на основе среднего истинного диапазона.

ATR помогает определить, насколько монета «склонна» к изменению цены за короткое время. Индикатор показывает, как в среднем меняется цена за n-промежуток времени.

Автор индикатора – Уэллс Уайлдер. Чтобы анализировать волатильность, Уайлдер разработал формулу на основе трех компонентов:

1. Разница между самой высокой и низкой ценой, которые проторгованы за выбранный отрезок времени
2. Разница между самой дорогой ценой текущего дня (текущего таймфрейма) и ценой закрытия предыдущего дня (предыдущего таймфрейма)
3. Разница между ценой закрытия предыдущего дня (предыдущего таймфрейма) и самой дешевой ценой текущего дня (текущего таймфрейма)

Полученные значения усредняются по выбранному таймфрейму. Затем «прокладывается» скользящая средняя и осциллятор «рисует» линию. ATR показывает результат в пунктах / валюте сделки. Чем «шире» движения цены, тем выше показатель.

Методы ATR универсальны. Формула одинаково работает на рынке акций, валютном рынке Форекс и крипторынке. На показания не влияет рыночный тренд. Технический индикатор не зависит от торговой стратегии и времени сессии.

Как выглядит индикатор ATR на графике

Индикатор Средний Истинный Диапазон реализован в виде осциллятора, наподобие RSI и MACD. Как правило, в торгово-аналитических платформах ATR отделен от графика и выводится в рабочем пространстве.

Индикатор на свечном графике

На скриншоте ATR «в связке» со свечным графиком TradingView. Осциллятор размещен под чартом. Колебания линии осциллятора схожи с колебаниями свечного графика – ATR отражает движения цены актива.

Индикатор на линейном графике

Линейный график показывает только цены открытия / закрытия (в зависимости от настроек) и не показывает максимумы / минимумы на таймфрейме. Поэтому чарт идет более «гладко» и меньше отражает волатильность. Линия осциллятора движется независимо от графика и дополняет его.

Как анализировать показания индикатора ATR

Главная информация индикатора – усредненное изменение цены. Информация показана в правой части осциллятора и дублируется линией осциллятора.

Предположим, что мы изучаем ATR для фьючерса BTCUSDT. Рабочий таймфрейм – 1m. Текущее значение индикатора – 50. Значит, в среднем за одну минуту BTCUSDT меняет цену на 50 USDT.

Как торговать по индикатору ATR

ATR рассчитывается на основе прошлых данных. Нет гарантии, что такой же показатель будет в будущем. Индикатор не дает точки входа, сигнал на разворот или продолжение тренда. Не воспринимается как «источник сигнала». От осциллятора мы получаем две «подсказки»: насколько активны торги сейчас и как может измениться цена. 

Примеры сделок с индикатором ATR

Сделка в лонг

На графике акций «ЛУКОЙЛ» мы заметили резкое падение цены, которое отразилось на показателях ATR. В течение дня волатильность не «поднималась» выше отметки 4,5. После снижения цены показатель волатильности вырос до 5,7.

Анализ биржевого стакана показывает, что такая ценовая динамика не «поглотит» все доступные объемы. Поэтому можем ожидать коррекцию и откат к среднему значению волатильности.

Приведем пример. Чтобы «отработать» возможное движение, открываем лонг-позицию по цене 6 873 RUB. Учитывая пиковое колебание в 5,7 RUB, мы ставим ордер стоп-лосса на отметке в 6 867 RUB. После открытия позиции, волатильность выросла, но только для того, чтобы «откатить цену». Это движение принесло нам прибыль. Мы закрыли позицию по цене 6 899 RUB. Результат – 26 RUB или 0,37% за несколько минут.

Сделка в шорт

Поскольку всплеск нестандартной волатильности может служить сигналом к возможной коррекции, подобный подход можно применить и для сделок в шорт. Пример – сделка по акциям «ЛУКОЙЛ».

В ходе торговой сессии, показатель дневного ATR не поднимался выше 3,8. После резкого роста цены, показатель вырос до 5,9. Открываем шорт-позицию после того, как рост цены «забуксовал» на уровне сопротивления – на отметке 6 937 RUB. «Ставка» на коррекцию сыграла – после касания линии сопротивления цена откатилась. Мы закрыли позицию по цене 6 903 RUB. Итог – 34 RUB или 0,49%.

Как настроить индикатор ATR

Порядок настройки зависит от используемой аналитической платформы. Покажем на примере TradingView.

Чтобы открыть настройки, наводим курсор на название в окне осциллятора. На появившейся плашке кликаем на «Настройки».

Доступные настройки индикатора ATR

Настройки, касающиеся технической части осциллятора, размещены во вкладке «Аргументы».

Доступны четыре параметра:

• Длина. Количество свечей, учитываемых при расчете значений. По умолчанию индикатор работает с периодом 14. Значит, учитывается каждая свеча из последних четырнадцати
• Сглаживание. Тип скользящей средней, которая будет использоваться для усреднения собранных переменных
• Интервал. Таймфрейм, который будет использоваться для демонстрации линии осциллятора. Параметр «График» означает, что осциллятор будет соответствовать открытому графику
• Дождаться закрытия интервала. Опция синхронизирует свечной график и линию осциллятора, если график и линия выводятся на разных таймфреймах

Во вкладках «Стиль» и «Видимость» доступны параметры для кастомизации осциллятора.

Похожие индикаторы технического анализа

Вместе с другими индикаторами, ATR образует группу «индикаторов волатильности», которые рассчитывают волатильность или используют ее в своих расчетах.

Несколько примеров:

• RVI (Относительный индекс волатильности)  
• HV (Историческая волатильность) 
• VStop (Стоп по волатильности) 
• CCI (Индекс товарного канала) 

Каждый инструмент технического анализа использует свою формулу для расчета актуальной и исторической волатильности.

Индикатор ATR: заключение

АТР Индикатор помогает определить, насколько волатилен актив. Чем выше «скачки» цены, тем выше значение, которое демонстрирует индикация ATR. Инструмент не показывает тренд, его возможные изменения, рост объемов и прочее. Трейдеры должны самостоятельно принимать торговые решения.

Индикатор ATR: часто задаваемые вопросы