Основные индикаторы технического анализа
Мы подготовили подборку основных индикаторов технического анализа. Собрали разные виды индикаторов (опережающие и запаздывающие), которые трейдеры используют для анализа рынка акций и криптовалют.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Каталог подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Оглавление
Что такое индикаторы технического анализа?
Виды технических индикаторов
Подборка индикаторов технического анализа
— Индекс относительной силы (RSI)
— Средняя скользящая (MA)
— Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
— Стохастик RSI
— Линии Боллинджера
— Индикатор объема
— Облако Ишимоку
— Рыночный профиль
— Индекс товарного канала (CCI)
— Уровни Фибоначчи
— On-Balance Volume (OBV)
— Parabolic SAR, Параболик
— Индекс среднего направления (ADX)
Индикаторы технического анализа в скальпинге
Заключение
Виды технических индикаторов
Подборка индикаторов технического анализа
— Индекс относительной силы (RSI)
— Средняя скользящая (MA)
— Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
— Стохастик RSI
— Линии Боллинджера
— Индикатор объема
— Облако Ишимоку
— Рыночный профиль
— Индекс товарного канала (CCI)
— Уровни Фибоначчи
— On-Balance Volume (OBV)
— Parabolic SAR, Параболик
— Индекс среднего направления (ADX)
Индикаторы технического анализа в скальпинге
Заключение
Что такое индикаторы технического анализа?
Технические индикаторы – это алгоритмы, созданные для технического анализа. Они анализируют рынок по заданной формуле и показывают результаты анализа в виде графиков и осцилляторов. Трейдеры применяют индикаторы на всех рынках, в том числе фондовых и криптовалютных.
Индикаторный анализ также называют математическим. Он используется как дополнение к анализу уровней поддержки и сопротивления или линий тренда. В противовес индикаторному анализу ставят классический (прайс экшн), где акцент на анализе свечных или графических паттернов. Технические индикаторы доступны во всех популярных инструментах чартинга (например, TradingView), в интерфейсах криптовалютных бирж (например, Binance) и некоторых торговых терминалах.
Виды технических индикаторов
Технические индикаторы условно подразделяют на индикатора тренда, импульса, волатильности и объема. Индикаторы тренда измеряют направление и силу тренда. К ним относятся скользящие средние (Moving average/MA), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), параболический стоп и разворот (Parabolic SAR).
Индикаторы импульса определяют скорость и динамику движения цен. В эту категорию входят индекс относительной силы (RSI), стохастик RSI и индекс товарного канала (CCI). Индикаторы волатильности измеряют амплитуду движения цены. Самый популярный из подобных индикаторов – полосы Боллинджера. Индикаторы объема измеряют силу тренда на основе объема торгуемого актива. К ним относятся стандартный индикатор “Объёмы”, Балансовый объем (OBV) и рыночный профиль.
Индикаторы технического анализа также подразделяют на опережающие и запаздывающие. Опережающие формируют сигналы о возможном предстоящем тренде. Популярные опережающие индикаторы – RSI и стохастик RSI. Запаздывающие индикаторы анализируют уже существующую динамику цен. Самые популярные из них – MACD и полосы Боллинджера.
В большинстве случаев не стоит сочетать индикаторы из одной категории – это только усложнит анализ. В рамках одной сделки достаточно использовать два индикатора, но лучше – один. Это зависит от стратегии трейдера и его подхода к анализу.
В любом случае, полагаться на одни индикаторы не стоит. Всегда нужно подкреплять их показания “руками” – анализом паттернов, уровней поддержки и сопротивления, линий тренда. В скальпингестоит в первую очередь ориентироваться на стакани кластеры.
Индикаторы импульса определяют скорость и динамику движения цен. В эту категорию входят индекс относительной силы (RSI), стохастик RSI и индекс товарного канала (CCI). Индикаторы волатильности измеряют амплитуду движения цены. Самый популярный из подобных индикаторов – полосы Боллинджера. Индикаторы объема измеряют силу тренда на основе объема торгуемого актива. К ним относятся стандартный индикатор “Объёмы”, Балансовый объем (OBV) и рыночный профиль.
Индикаторы технического анализа также подразделяют на опережающие и запаздывающие. Опережающие формируют сигналы о возможном предстоящем тренде. Популярные опережающие индикаторы – RSI и стохастик RSI. Запаздывающие индикаторы анализируют уже существующую динамику цен. Самые популярные из них – MACD и полосы Боллинджера.
В большинстве случаев не стоит сочетать индикаторы из одной категории – это только усложнит анализ. В рамках одной сделки достаточно использовать два индикатора, но лучше – один. Это зависит от стратегии трейдера и его подхода к анализу.
В любом случае, полагаться на одни индикаторы не стоит. Всегда нужно подкреплять их показания “руками” – анализом паттернов, уровней поддержки и сопротивления, линий тренда. В скальпингестоит в первую очередь ориентироваться на стакани кластеры.
Подборка индикаторов технического анализа
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) – один из наиболее популярных технических индикаторов в трейдинге. Это импульсный индикатор, цель которого оценить перекупленность или перепроданность актива. RSI анализирует недавние изменения цен и предоставляет данные в виде осциллятора. Значения колеблются от 0 до 100. Выделяют три зоны интереса: от 0 до 30, от 30 до 70 и от 70 до 100.
RSI на дневном графике биткоина
Традиционно считается, что если RSI больше 70, то актив перекуплен – сигнал для торговли в шорт, если меньше 30 – перепродан, сигнал в лонг. Показания между 30 и 70 как правило не рассматриваются, но это зависит от стиля торговли и конкретных настроек индикатора. Если индекс относительной силы увеличивается при росте цены, это может говорить о сильной тенденции к повышению. Если показатели технического индикатора уменьшаются, но цена растет, вероятно скорое падение актива.
Пример использования индикатора RSI на графике BTCUSDT.
Пример использования индикатора RSI на графике BTCUSDT.
Подробнее о работе индикаторе RSI читайте здесь.
Средняя скользящая (MA)
Индикатор “Средняя скользящая” сглаживает ценовые колебания актива и выделяет усредненное направление тренда. При техническом анализе трейдеры используют простую среднюю скользящую (SMA) или экспоненциальную среднюю скользящую (EMA).
SMA на графике
Простая средняя скользящая формируется на основе данных за n-период и их среднего значения. Экспоненциальная средняя скользящая использует данные по последним изменениям цены, поэтому это более чувствительный технический индикатор. Иногда трейдеры используют пересечения средних скользящих как основания входа.
Пример использования индикатора МА на графике BTCUSDT.
Пример использования индикатора МА на графике BTCUSDT.
Подробнее о работе индикаторов MA и MACD читайте здесь.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Индикатор “Схождение/расхождение скользящих средних” (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) показывает взаимосвязь между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены одного актива. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Это стандартные параметры, которые трейдер может изменить под себя.
Индикатор MACD
Индикатор состоит из линии MACD и сигнальной линии (9-дневная EMA). Часто при использовании технического индикатора используется гистограмма, отображающая расстояние между двумя линиями. Индикатор применяется для определения силы текущего тренда и точки входа на покупку/продажу. Считается, что сигнал на покупку – пересечение MACD сигнальной линии снизу вверх, на продажу – сверху вниз. В трейдинге чаще всего ищут пересечения, дивергенции и быстрые подъемы/падения двух кривых индикатора MACD.
Пример использования индикатора МАCD на графике BTCUSDT.
Пример использования индикатора МАCD на графике BTCUSDT.
Стохастик RSI
Стохастик RSI – осциллятор, который отслеживает движение цены и определяет перекупленность/перепроданность актива. Стохастик формирует показания на основе базовых данных RSI. Его считают “усиленной” версией RSI с более строгими критериями генерации сигналов. Установки стохастика находятся в диапазоне от 0 до 100. Зоны интереса – от 0 до 20, между 20 до 80 и от 80 до 100.
Стохастик на графике
Считается, что если показания стохастика RSI выше 80, актив перекуплен. Ниже 20 – перепродан. Эти сигналы интерпретируют как и сигналы индикатора RSI. Значения 0/100 могут говорить о самом низком/высоком значении за измеряемый период. Это очень чувствительный технический индикатор, который генерирует много сигналов, зачастую ложных. Обычно стохастик RSI применяют тогда, когда его показатели находятся вблизи верхних или нижних значений.
Пример использования индикатора Стохастик RSI на графике BTCUSDT.
Пример использования индикатора Стохастик RSI на графике BTCUSDT.
Линии Боллинджера
Технический индикатор линии Боллинджера используется в трейдинге для измерения волатильности рынка и определения уровня перекупленности/перепроданности актива. Индикатор состоит из верхней, средней (SMA) и нижней полос. Расстояние между линиями отражает уровень волатильности актива.
Индикатор полосы Боллинджера на дневном графике BTCUSDT
Считается, что близость цены к верхней линии говорит о перекупленности актива, к нижней линии – о перепроданности. При сильных рыночных движениях цена может выходить за верхнюю или нижнюю линии. Сжатие линий Боллинджера происходит при низкой волатильности на рынке. Нахождение линий близко друг к другу может говорить о высокой волатильности в будущем, на большом расстоянии друг от друга о перспективе низкой волатильности.
Пример использования индикатора линии Боллинджера на графике BTCUSDT.
Пример использования индикатора линии Боллинджера на графике BTCUSDT.
Подробнее о работе индикатора линии Боллинджера читайте здесь.
Индикатор объема
Индикатор объема (Volume) показывает, сколько лотов или контрактов было сторговано на каждой свече. Данный индикатор используется в трейдинге, чтобы определить надежность сформированного тренда, а именно как много трейдеров покупают или продают актив на текущий момент. Чем выше объем покупок или продаж, тем сильнее тренд.
Индикатор объема
Как правило, трейдеры применяют индикатор объема при торговле на пробоях – когда цена поднимается выше линии сопротивления или опускается ниже линии поддержки.
Пример использования индикатора Объема на графике BTCUSDT.
Пример использования индикатора Объема на графике BTCUSDT.
Подробнее о работе индикатора объема читайте здесь.
Облако Ишимоку
Индикатор Облако Ишимоку предназначен для прогнозирования силы и направления тренда. Также он отображает границы уровней поддержки и сопротивления, генерируя сигналы на сделку. Рыночная информация анализируется скользящими средними, которые входят в состав индикатора. Часть скользящих действует с опережением, другая с запаздыванием.
Индикатор Ишимоку на дневном графике EURUSDT
Всего в составе индикатора Облако Ишимоку пять линий: Kijun-sen, Tenkan-sen, Senkou Span A (SSA), Senkou Span B (SSB) и Chikou Span. Облако представляет участок, очерченный линиями SSA и SSB. Если SSA находится над SSB, облако окрашивается зеленым цветом, в обратной ситуации красным. Облако – ключевая часть индикатора. Если цена опускается ниже облака, тренд нисходящий. Когда цена выше облака – восходящий. Эти сигналы усиливаются, если облако движется в том же направлении, что и цена. Например, когда во время восходящего тренда верхняя часть облака движется вверх, а во время нисходящего – вниз.
Пример использования Облако Ишимоку на графике BTCUSDT.
Пример использования Облако Ишимоку на графике BTCUSDT.
Подробнее о работе индикатора Облако Ишимоку читайте здесь.
Рыночный профиль
Рыночный профиль – один из основных индикаторов в объемном анализе рынка. Представлен в виде вертикальной диаграммы, нанесенной поверх свечного графика. Каждая вертикальная строчка – уровень цены, ее длина – количество сторгованных объемов на данном ценовом уровне. В центре самый длинный уровень, который называется “Точка контроля” или PoC (Point of Control). Это ценовой уровень, на котором “проторговали” наибольшее количество актива за выбранный период времени.
Индикатор профиль рынка в TradingView
Также визуально выделяется зона, где проходили самые активные торги (зона стоимости). Торговля по рыночному профилю строится на гипотезе, что на протяжении торгового дня цена инструмента естественным образом стягивается обратно в зону стоимости, к PoC. Нередко, если цена пересекает уровень PoC и делает от него отскок, этот уровень становится точкой интереса крупного участника. Он, в свою очередь, заставит цену вернуться к PoC и отскочить от нее еще раз. На этом наблюдении строятся различные торговые стратегии, в том числе в скальпинге.
Индекс товарного канала (CCI)
Индикатор Индекс товарного канала (Commodity Channel Index/CCI) – популярный индикатор товарного и фондового рынков. Измеряет разницу между текущей ценой и средней исторической ценой. CCI используется для определения того, преобладают ли на рынке восходящие или нисходящие тенденции. Индикатор рассчитывается путем вычитания минимума из максимума и деления его на два (результат колеблется между -100% и +100%).
Сигналом о начале восходящего тренда считается перемещение CCI из отрицательной или близкой к нулю зоны до уровня выше 100. В такие моменты обычно ожидают откат, за которым нередко следует сильный рост (как цены, так и CCI).
Сигналом о начале восходящего тренда считается перемещение CCI из отрицательной или близкой к нулю зоны до уровня выше 100. В такие моменты обычно ожидают откат, за которым нередко следует сильный рост (как цены, так и CCI).
Индикатор Commodity Channel Index (CCI)
Та же логика применима к зарождающемуся нисходящему тренду. Когда индикатор переходит от положительных или почти нулевых показаний к значениям ниже -100, то, возможно, начинается нисходящий тренд. Это сигнал к выходу из длинных позиций или к поиску возможностей для торговли в шорт. Уровни перекупленности или перепроданности не фиксированные и индивидуальны для каждого инструмента. Чтобы определить их, трейдеры смотрят на исторические показания индикатора.
Уровни Фибоначчи
Уровни коррекции Фибоначчи – инструмент визуального анализа уровней поддержки и сопротивления. Работает на убеждении, что поведенческая психология участников рынка следует пропорциям золотого сечения, выраженным в числах Фибоначчи.
Уровни Фибоначчи на графике
Уровни Фибоначчи строятся следующим образом: берутся две крайние точки локального тренда – локальные минимум и максимум. Расстояние между ними делится на несколько значений пропорций Фибоначчи – например 0,618 или 23,62%. Затем на каждой точке отрисовывается уровень. Эти точки помогают трейдерам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также зоны потенциального разворота. Рынок зачастую следует этим уровням относительно точно.
Подробнее о работе индикатора уровни Фибоначчи читайте здесь.
Подробнее о работе индикатора уровни Фибоначчи читайте здесь.
On-Balance Volume (OBV)
Индикатор Балансовый объем (OBV) измеряет приток или отток объемов в рынке относительно ценовой динамики. Данный индикатор используется для предсказания ближайших краткосрочных движений цен.
Конкретные показатели OBV не имеют значения. Вместо них смотрят на общее направление инструмента и его соотношение с ценой. Чаще всего ищут признаки конвергенции или дивергенции индикатора и цены.
Конкретные показатели OBV не имеют значения. Вместо них смотрят на общее направление инструмента и его соотношение с ценой. Чаще всего ищут признаки конвергенции или дивергенции индикатора и цены.
Конвергенция OBV и цены, подтверждение тренда
Примеры конвергенции: OBV вслед за ценой обновляет одновременно максимумы и минимумы – вероятно продолжение восходящего тренда. Если цена и OBV обновляют экстремумы вниз, вероятно продолжение нисходящего тренда.
Расхождение OBV и цены, сигнал разворота
Приведем примеры дивергенции. Цена обновляет максимумы, а OBV нет – возможен “слом” восходящего тренда. Обратная картина: цена обновляет минимумы, а OBV нет – возможна остановка даунтренда.
Пример “боковых” ситуаций. Если OBV растет во время боковика/проторговки, значит скорее всего происходит накопление, вероятен пробой вверх. Если во время флэта OBV падает, скорее всего происходит распределение – признак пробоя вниз.
Пример “боковых” ситуаций. Если OBV растет во время боковика/проторговки, значит скорее всего происходит накопление, вероятен пробой вверх. Если во время флэта OBV падает, скорее всего происходит распределение – признак пробоя вниз.
Parabolic SAR, Параболик
Parabolic SAR (Stop And Reverse), Параболик – трендовый индикатор, показывающий направление движения торгового инструмента. Выглядит как ряд точек, расположенный над или под свечами на графике. Точки размещаются ниже цены во время движения вверх, выше цены во время движения вниз.
Индикатор использует метод трейлинг-стопа, называемый «SAR» – метод остановки и разворота (stop-and-reverse). С его помощью, параболик определяет потенциальные точки входа и выхода.
Индикатор использует метод трейлинг-стопа, называемый «SAR» – метод остановки и разворота (stop-and-reverse). С его помощью, параболик определяет потенциальные точки входа и выхода.
Индикатор Параболик SAR
Расположение точек ниже цены указывает на лонговые настроения. Точки над ценой показывают, что медведи контролируют ситуацию и импульс может остаться нисходящим. Когда точки меняются местами, это указывает на возможное изменение направления цены. Например, если точки изначально выше цены, то когда они перемещаются ниже ее, это может сигнализировать о дальнейшем росте.
Пример использования Индикатора Параболик SAR на графике BTCUSDT.
Пример использования Индикатора Параболик SAR на графике BTCUSDT.
Индекс среднего направления (ADX)
Индекс среднего направления (Average Direction Index) – трендовый индикатор. Работает по собственной “системе направленного движения”. “Система” состоит из ADX, индикатора отрицательного направления (-DI) и индикатора положительного направления (+DI). Вместе эти индикаторы используются для измерения импульса и направления движения цены.
Индикатор ADX
У индикатора ADX есть два основных сигнала. Значения ADX 20 или выше указывают на то, что рынок находится в тренде. Любое значение меньше 20 означает, что определенной направленности нет и рынок консолидируется.
Индикаторы технического анализа в скальпинге
Как правило, индикаторы технического анализа применяются при свинг-трейдинге и среднесрочной торговлена фондовых и криптовалютных биржах. Внутридневные трейдеры и скальперы в первую очередь ориентируются на стакан, ленту сделок и кластеры, редко применяя технические индикаторы в торговле. Мы рассказали, почему скальперы по большей части не котируют индикаторы в этой статье.
Некоторые популярные индикаторы все же время от времени применяются в скальпинге как дополнительное подтверждение входа. Напирмер, распространен скальпинг по RSI и MACD. Живые примеры скальперского анализа с использованием индикаторов можно увидеть в Telegram-канале с торговыми идеями Trader signals. В поиске по каналу можно ввести название индикатора и изучить примеры его анализа от опытных трейдеров. Затем можно открыть свечной график и посмотреть, как отработал сигнал. Стоит помнить, что сигналы – лишь гипотезы других трейдеров, которые могут оказаться ложными.
Некоторые популярные индикаторы все же время от времени применяются в скальпинге как дополнительное подтверждение входа. Напирмер, распространен скальпинг по RSI и MACD. Живые примеры скальперского анализа с использованием индикаторов можно увидеть в Telegram-канале с торговыми идеями Trader signals. В поиске по каналу можно ввести название индикатора и изучить примеры его анализа от опытных трейдеров. Затем можно открыть свечной график и посмотреть, как отработал сигнал. Стоит помнить, что сигналы – лишь гипотезы других трейдеров, которые могут оказаться ложными.
Заключение
Технические индикаторы – неотъемлемая часть рыночного анализа на фондовом и криптовалютном рынках. Они позволяют рассмотреть движение цены с разных сторон и получить дополнительные подтверждения классическому анализу прайс экшн. Однако показания индикаторов технического анализа не стоит воспринимать как прямой сигнал на покупку или продажу. Они могут давать ложные сигналы. К тому же, индикаторы более применимы к старшим и долгосрочным таймфреймам. В скальпинге их используют редко. Для получения более объективной картины рынка показания индикатора стоит подкреплять другими методами анализа. В некоторых ситуациях можно комбинировать технические индикаторы.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим практическим курсом скальпинга. Мы подготовили курс скальпинга криптовалют и курс скальпинга для трейдеров Московской биржи.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим практическим курсом скальпинга. Мы подготовили курс скальпинга криптовалют и курс скальпинга для трейдеров Московской биржи.
Больше интересного в блоге CScalp!
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая находиться на сайте вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
OK
ОСТАВЬТЕ СВОЙ E-MAIL, ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ТЕРМИНАЛ
AVBINVEST LTD. занимается разработкой финансового ПО. Компании принадлежат права на программы CScalp, Привод Бондаря, FSR Launcher и другие. Компания не занимается биржевыми операциями и деятельностью, подлежащей лицензированию.