Как использовать индикатор Стохастик в трейдинге

Стохастический осциллятор – индикатор технического анализа, показывает актуальную цену относительно диапазона цен за прошлый период. Рассказываем, как устроен индикатор и как применять стохастик в статистике и анализе рынка. Больше индикаторов – в подборке Индикаторы технического анализа.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое стохастический осциллятор (индикатор Стохастик)

Стохастический осциллятор (Stochastic) – индикатор, который показывает положение текущей цены с разницей относительно предыдущих цен на таймфрейме. Как правило, в стохастике используются цены закрытия свечи. Наиболее эффективное стохастик работает на свечном графике.

Индикатор отражает волатильность цены. Сильное расхождение между ценами может интерпретироваться как сигнал на разворот цены. Отсутствие сильных расхождений – признак, что тренд не развернется.

Информация от индикатора «передается» через движение двух линий – K и D. Линия %K – быстрый стохастик, главная линия индикатора. Линия %D – медленный стохастик, вспомогательная линия и скользящая средняя. Она «отвечает» за усреднение и сглаживание. Также используются три уровневые линии – верхняя, средняя и нижняя. Уровневые линии образуют «коридор» между показателями от 0 до 100.

Как пользоваться индикатором Стохастик в торговле

Стохастический анализ позволяет ориентироваться на показания индикатора в трех базовых сценариях. Трейдер может интегрировать эти сценарии в стратегию торговли.

Определение зон перекупленности и перепроданности

Перекупленность возникает, когда покупатели «перевешивают» продавцов. Перепроданность – когда «сильнее» продавцы.

Перекупленность может сигнализировать, что бычий тренд сменится на медвежий. Перепроданность – наоборот. С помощью технического анализа по стохастику, трейдер может обнаружить зоны.

По умолчанию, Stochastic настраивается на уровни «80% – 20%». Большую часть времени линии в «коридоре». «Прорыв» линий выше 80 может сигнализировать о перекупленности, ниже 20 – о перепроданности. Точки входа – после пересечения уровня и возврата линий в «коридор».

Пересечения линий индикатора Стохастик

Аналитика стохастика опирается на две линии – K и D. Пересечение линий может быть сигналом к развороту тренда (как минимум, на коротком отрезке). Сигналом на покупку считается ситуация, когда K пересекает линию D снизу вверх. Сигналом на продажу – когда K «переходит» через D сверху вниз.

Если пересечение линий произошло за пределами отметок 80 / 20 (по умолчанию), то сигнал считается подтвержденным. Ложные сигналы возможны при пересечении линий внутри «коридора».

Дивергенция индикатора Стохастик

Дивергенция – расхождения графика и индикатора. Стохастическая система «говорит», что дивергенция – сигнал на разворот тренда.

Приведем пример. Максимумы свечей растут, на осцилляторе – падение максимумов. Тогда показания индикатора воспринимаются как сигнал к медвежьему «движению». Если свечи падают, а на осцилляторе – рост минимумов, то сигнал – бычий.

Как торговать с индикатором Стохастик: стратегия и сигналы

Данные индикатора учитывают таймфрейм. Сигналы, «переданные» стохастиком, можно использовать на разных таймфреймах, вне зависимости от торгового подхода трейдера. Если мы работаем 1m, то время от сигнала до прогнозируемого движения будет меньше. На старших таймфреймах время от сигнала до движения увеличивается.

Трейдер может «встроить» индикатор в торговую систему и ориентироваться на сигналы индикатора. Однако опытные трейдеры не работают по одному индикатору. Показания индикатора нужно уточнять с помощью других индикаторов. Часто в связке используют индикаторы объемов, RSI и другие индикаторы на основе скользящей средней.

Стохастик: примеры сделок

Сделка в лонг

Покажем пример лонга с использованием теории Стохастика. Инструмент – DOGEUSDT, таймфрейм – 5m. Анализируя график и индикатор, мы обнаружили сразу несколько сигналов. Первый – дивергенция. Свечи на графике снижались, когда минимумы стохастика начали расти. Также мы обнаружили пересечения контрольных линий в зоне перепроданности.

Открываем позицию на цене $0,1783. Сигнал оправдался – после очередного пересечения линий график «пошел» вверх. Мы закрыли позицию на цене $0,1814. Итог – $0,0031 с контракта или 1,73% прибыли (без учета комиссий).

Сделка в шорт

Второй пример – шорт-позиция. Инструмент – DOGEUSDT, таймфрейм – 1h. Замечаем дивергенцию и пересечения в зоне перекупленности. Видим отчетливый сигнал на возможное снижение цены.

Открываем позицию по цене $0,1821. Сигнал сработал – после небольшой «борьбы» на графике появилась «сильная» красная свеча. Мы закрыли позицию по цене $0,1674. Результат – $0,0147 с контракта или 8,78% прибыли (без учета комиссии).

Настройка индикатора Стохастик

Как правило, на разных платформах настройки индикатора аналогичные. Мы покажем настройку Stochastic на примере Trading View.

Открываем меню индикаторов, вводим «Стохастический осциллятор» и переходим к индикатору.

Осциллятор «развернется» под графиком. По умолчанию, разметка уровней в пределах «80 – 20» и две линии. Наводим курсор на название индикатора в углу окна и кликаем «Настройки».

Во вкладке «Аргументы» указаны значения, которые Stochastic использует для расчета. Как правило, они стандартные – новичкам не рекомендуется менять параметры.

Во вкладке «Стиль» параметры визуальной настройки. Числа в строках «Верхняя полоса», «Нижняя полоса» и «Middle Band» показывают значения, на которых размещаются уровни («коридор»). Во вкладке «Видимость» можно задать параметры таймфрейма для визуализации осциллятора.

Стохастик в трейдинге: заключение

Стохастические методы – популярный способ анализа рынка через осциллятор. Индикатор хорошо «чувствует» снижение торгового интереса. Но не стоит принимать торговые решения, основываясь на одном индикаторе. Стохастик может выдать «пачку» ложных сигналов. Следует подтверждать показания другими индикаторами, паттернами, объемами в стакане.

Стохастик: часто задаваемые вопросы