Как использовать индикатор волатильности в трейдинге

Индикатор волатильности – инструмент, позволяющий определить, насколько сильно и часто меняется цена торгового инструмента. В этой статье расскажем, что такое индикаторы волатильности, как их читать и применять в биржевой торговле.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое волатильность в трейдинге

Волатильность – характеристика, сообщающая о способности торгового инструмента менять свою стоимость на коротком промежутке времени. Простыми словами, чем чаще меняется цена криптовалюты или акции, тем более волатильным считается этот актив.

График инструментов с сильной волатильностью выглядит как резкие «волны» с крутыми взлетами и падениями. У менее волатильных активов более стабильные графики, рынок движется внутри относительно узкого диапазона.

Трейдер не должен бояться волатильности – частое колебание цены создает больше возможностей для сделок. Если бы цена «еле двигалась», то моментов для открытия выгодной позиции было меньше. Тем не менее, в сделках на рынке с высокой волатильностью больше риска – цена может резко пойти против позиции трейдера. 

Волатильность существует на всех рынках – акции, криптовалюты, металлы, Форекс. При этом одни активы на рынке могут торговаться с высокой волатильностью, а другие – в умеренном темпе. Поэтому волатильность каждого торгового инструмента определяется в сравнении с другими близкими инструментами.

Как работает индикатор волатильности

Индикатор волатильности – аналитический инструмент, помогающий определить уровень волатильности на основе статистики. Эта ниша не ограничивается одним индикатором – торгово-аналитические платформы (TradingView, MetaTrader и т. д.) предлагают ряд схожих решений. Трейдеры могут использовать сразу несколько индикаторов, чтобы отфильтровать пласт данных.

Индикаторы волатильности помогают определять «живые» рынки, а не точки «перегрева». Этим они отличаются от скользящей средней и других индикаторов теханализа (RSI, MACD, Полосы Боллинджера и т. д.).

Также индикаторы можно применять, чтобы определить «окно» волатильности – промежуток цен, внутри которого стоимость актива склонна колебаться (статистически). Получив с помощью индикатора такой торговый диапазон, трейдер может примерно спрогнозировать критические точки для Stop-Loss и Take-Profit.

Индикатор волатильности TradingView

Как сказано выше, подобных индикаторов несколько. Большинство из них устроены одинаково и дают похожую информацию. Популярный аналитический сервис TradingView предлагает 10+ индикаторов волатильности. Покажем, как они устроены на примере ATR (средний истинный диапазон) и RVI (относительный индекс волатильности).

Индикатор ATR (средний истинный диапазон)

Индикатор ATR делает расчет среднего ценового диапазона на основе трех «вводных» – разница между самой низкой (минимум) и самой высокой ценой (максимум) на выбранном таймфрейме, разница между максимумом текущего дня и ценой закрытия предыдущего дня, между минимумом текущего дня и закрытием предыдущего дня.

Истинным диапазоном, по «мнению» индикатора, будет самое большое из рассчитанных значений. Предположим, что у нас вышел ATR в $100. Соответственно, $100 – настоящий средний диапазон. То есть, текущая волатильность равна «скачку» цены на $100. Если планируется сделка, то мы должны учитывать, что цена может «дергаться» в этом диапазоне.

Индикатор RVI (относительный индекс волатильности)

RVI показывает оценку актуальной волатильности на основе собственной формулы. Индикатор «рассчитывает» разницу между ценой открытия и ценой закрытия на выбранном таймфрейме. Затем разница делится на весь диапазон цен, показанный на таймфрейме. Далее результат «сглаживается» скользящей средней.

RVI можно кастомизировать, но разработчик рекомендует настраивать модель на период сглаживания 10. Этот период используется по умолчанию в большинстве торгово-аналитических платформ, где есть RVI.

Линия наглядно показывает оценку волатильности в диапазоне 0 – 100. Визуально показания RVI схожи с индикатором RSI. Разница в том, что если превышен уровень 80 – 20, то это не нужно воспринимать как сигнал перепроданного или перекупленного инструмента. Полоса показывает только оценку – чем выше оценка, тем сильнее бычий импульс. Низкая оценка означает, что доминируют продажи.

RVI дает сигнал на вход в лонг-позицию, когда главная линия индикатора пересекает сигнальную полосу снизу вверх. Сигнал на продажу, вход в шорт-позицию – когда основная линия «переходит» через сигнальную сверху вниз.

Логика RVI построена на разнице цен и предполагает, что при бычьем тренде цены закрытия выше цен открытия. Поэтому индикатор больше подходит под бычий тренд. Если идет нисходящий тренд, RVI менее эффективен. Однако это не правило – RVI можно использовать при любой рыночной ситуации, но при восходящем тренде его сигналы немного «чище».

Торговля с индикатором волатильности: пример сделки

Покажем пример сделки с помощью индикатора волатильности RVI. Инструмент – фьючерс DOGEUSDT, таймфрейм 5m. Включен RVI, настроенный на период «10». Основная линия индикатора показана фиолетовым цветом, сигнальная – желтым цветом.

Отслеживая RVI, мы заметили пересечение линий. Основная линия дала сигнал на покупку, когда пересекла сигнальную полосу по направлению «снизу – вверх». В этой точке мы открыли лонг-позицию по цене $0,1195.

Сигнал подтвердился – после пересечения линий RVI, цена «поползла» вверх. Момент для закрытия позиции тоже искали по RVI. Основная линия пересекла сигнальную по направлению «сверху – вниз» на ценовом уровне $0,1210. Эта цена – наша точка закрытия позиции. Итого, мы заработали $0,0015 с контракта или 1,255%.

Другие индикаторы технического анализа

Индикаторы волатильности – не единственный инструмент в арсенале трейдера. Для технического анализа индустрия разработала десятки других индикаторов. Они отличаются по назначению, используемым данным, формулам и формату. Трейдинг позволяет использовать индикаторы определения тренда, ценовых импульсов, объема и прочие модели. Большая подборка различных индикаторов – в нашей статье Основные индикаторы технического анализа.

Также волатильность рынка можно оценивать с помощью скринеров. Это статистические сервисы, «умеющие» отслеживать цены активов, искать наиболее волатильные и ликвидные фьючерсы и спотовые пары. Команда CScalp разработала собственный бесплатный скринер, который помогает оценивать волатильность бессрочных фьючерсов и подбирать перспективные ситуации для сделок. Подробнее о возможностях скринера – в материале Обзор бесплатного скринера криптовалют CScalp.

Заключение

Индикаторы оценки волатильности упрощают оценку рынка и активов, помогают рассчитывать ценовые диапазоны и дают дополнительную информацию. Однако, несмотря на все преимущества, подобные модели нельзя использовать как единственный метод анализа акций, фьючерсов, криптовалют и рынка Форекс.

Успешная торговля строится вокруг многоступенчатого анализа. Профессиональные трейдеры используют индикаторы технического анализа, ищут паттерны на графике, оценивают свечные модели. Особенно важна аналитика биржевого стакана, лимитных заявок и торговых объемов. Полагаться на один индикатор – значит рано или поздно «слить» депозит, поскольку ни одна формула не приносит 100% «плюсовых» сделок.