Как работает AI скринер Финам

Мы подготовили обзор AI скринера от брокера Финам. Рассматриваем возможности скринера для отслеживания акций РФ и США и других торговых инструментов фондового рынка. Разбираемся, как получить доступ к скринеру и использовать его для анализа рынка. 

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли в Финам CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

AI-скринер Финам: главное

Финам AI Screener – скринер российских и зарубежных ценных бумаг от брокера Finam. «Фишка» скринера – в анализе данных на базе искусственного интеллекта. Скринер протестирован на фундаментальных, технических и макроэкономических показателях ценных бумаг. 

Финам AI Screener учитывает более 70 метрик финансовой деятельности компаний, мультипликаторы, технический анализ и макроэкономические данные. Искусственный интеллект помогает выявить закономерности между этими данными, формирует прогноз на год по акциям и ценным бумагам РФ и США. 

Больше о возможностях брокера рассказали в статье Брокер Финам (Finam): подробный обзор. 

Как работает скринер Финам

В левом верхнем углу расположена кнопка выбора класса активов. Кликом по кнопке можно переключаться между акциями, облигациями и другими бумагами. 

Сейчас в скринере Финам можно отслеживать: 

• Акции РФ
• Облигации РФ 
• Фьючерсы РФ 
• Валютные пары 
• Индексы РФ 
• Мировые индексы 
• Акции США

Инструменты можно добавлять в избранное и фильтровать по разным параметрам. В зависимости от типа инструмента меняются доступные фильтры и метрики скринера. 

Общие параметры для отслеживания всех инструментов

Первым делом рассмотрим разделы скринера Финам для всех классов инструментов. 

Всего таких разделов четыре – «Цены», «Прогноз тех. анализа», «Технический анализ» и «Риски». 

Вкладка «Цены»

Во вкладке «Цены» – аналитика по ценовой динамике инструмента: текущая цена, торговый объем за предыдущую торговую сессию, изменение цены в % за два дня, неделю, месяц, три месяца и т. д. 

Вкладка «Технический анализ»

Во вкладке «Технический анализ» – «умный» анализ технических показателей динамики цены.

Помимо текущих цен, есть графические отображения различных параметров ценовых трендов и показателей индикаторов. 

Тип тренда. Графический символ текущего направления цены. Различают линейный тренд, боковик + рост, боковик + падение, разворот вверх, разворот вниз и т. д.

Сила тренда – условная «сила» тренда по трехбалльной шкале. Различают сильный, умеренный, слабый тренд, а также отсутствие определенной направленности. Значение силы тренда вычисляется из исторических показателей доходности и волатильности цены.

Графическая фигура / Фигура японских свечей – символическое отображение паттерна, различимого в данный момент на ценовом графике инструмента. Включены основные фигуры, такие как восходящий / нисходящий клин, канал, треугольник, флаг и т. д. В графе «Фигура японских свечей» указан отдельный свечной паттерн, различимый на графике в данный момент

Показатели технических индикаторов – здесь собраны показания четырех основных технических индикаторов – EMA с периодами 20, 50 и 100, MACD, RSI и стохастик. Индикаторы поданы в виде восходящих и нисходящих стрелок, символизирующий бычий / медвежий разворот.

Вкладка «Прогноз тех. анализа»

Во вкладке «Прогноз тех. анализа» собраны прогнозы по средним значениям цены на временные отрезки в будущем. Сюда входят прогнозы средней цены через неделю, месяц, три месяца, полгода, год. Прогноз дается не для текущей рыночной цены, а средней – приблизительной. 

Вкладка «Риски»

Во вкладке «Риски» – показания индексов риска для каждого инструмента. В первой строке указан максимальный % просадки за прошедший год. Далее – показания различных индексов риска – Шарп, Сортино, Стерлинг, показатели волатильности за неделю, месяц, три месяца и т. д.  

Уникальные параметры для отслеживания акций

У скринера акций РФ и США есть расширенные параметры аналитики. Параметры включают в себя мультипликаторы, финансовые показатели, сведения о дивидендах, а также уникальные AI-метрики. Ниже рассмотрим их подробнее.

Вкладка AI-Прогнозы

В подразделе «AI-Прогнозы» дается прогноз цены и % доходности акции на год вперед.

В прогнозе учитывается комплекс данных об акции и ее историческом контексте. Чтобы узнать подробности, кликаем по строке прогноза. 

Также скринер предоставляет расширенные показатели, обработанные и спрогнозированные ИИ – прогнозы дивидендной доходности, чистой прибыли, индекса D/E, выручки и т. д. В конце дается общий «консенсус» касательно акции – покупать, держать или продавать. Прогнозы и консенсус учитывают аналитику от крупных банков и компаний. 

Вкладка AI-Факторы

Раздел «AI-Факторы» сосредоточен на так называемом «AI-индексе» – комплексной шкале бычьего настроения актива, выведенного из ряда факторов. Например, среди факторов акции могут учитываться трудовые затраты компании, общая геополитическая обстановка в стране в мире, состояние и динамика цепочки поставок, доверие потребителя к бренду, и т. д. 

Дается оценка потенциального влияния каждого фактора в % на цену актива. Также дается развернутое сгенерированное ИИ описание каждого фактора и его влияния на актив. Вкупе, из данных факторов выводится своеобразный бычий-медвежий индекс акции. 

Акции 360

Раздел «Акции 360» – сводка технических и финансовых показателей акции и компании.  

Здесь учитывается стоимость акции, рентабельность активов (ROI/ROA/ROE), показатели роста чистой прибыли, долга компании-эмитента и т. д. 

В совокупности эти параметры объединяются в два индекса: «Инвест-привлекательность» и «Риск». Подробности влияния каждого индекса на индексы можно узнать, кликнув по шкале параметра.

Дивиденды

Во вкладке «Дивиденды» собрана AI-аналитика по дивидендной доходности компании. 

Мультипликаторы

Раздел «Мультипликаторы» сосредоточен на макроэкономических показателях компании. Здесь собраны фильтры по рентабельности активов, долгу компании, мультипликаторы долга к капиталу (D/E), ликвидности и т. д. 

Скринер Облигаций РФ

Скринер российских облигаций включает основные метрики для анализа – тип облигации, номинал, валюта расчета, дата и размер выплат по купону, дюрация, выкупность, параметры MD и Маколей и BPV, рейтинг, объем и другие параметры. 

Как получить доступ к AI-скринеру Финам

Скринер AI Финам доступен в демо-варианте без регистрации. В демо-версии можно использовать базовые метрики. Чтобы получить доступ ко всем функциям скринера, нужно открыть брокерский счет Финам. 

Больше скринеров акций – в нашей подборке Лучшие скринеры российских и зарубежных акций. 

Заключение

AI-скринер Финам – инструмент для поиска, анализа и сравнения акций, облигаций индексов и других торговых инструментов. В скринере реализован ряд продвинутых метрик, комплексные сводки и аналитика от ИИ. Помним, что искусственный интеллект может ошибаться (и делает это чаще, чем кажется). Поэтому показатели скринера Финам не стоит расценивать как сигнал к действию. Все торговые решения нужно принимать на основе собственного комплексного анализа рынка.