Как работает арбитраж криптовалют на Binance

Мы подготовили введение в арбитраж криптовалют на бирже Binance. Рассказываем, какие виды арбитража возможно реализовать на Binance. Рассматриваем инструменты, которые можно использовать для арбитража на бирже. Также разбираем риски, сопутствующие арбитражной торговли на Binance. 

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Оглавление

• Главное об арбитражной торговле на Binance
• Инструменты для арбитража на Binance 
• Риски арбитража на Binance 
• Заключение 

Главное об арбитражной торговле на Binance

Арбитраж на Бинанс доступен практически всем пользователям. Но стоит понимать, что это относительно сложный и затратный по ресурсам подоход к торговле. В арбитражном трейдинге огромная конкуренция. Возможности (связки) на Binance, как правильно, иссякают быстро – нужно постоянно искать новые, успевать проанализировать и отработать текущие. 

Арбитражные сделки на Binance занимают время и требуют монотонных, цикличных действий. Ошибиться или “затормозить” в этой рутине – потерять средства. Наибольший профит получают арбитражники “на полный день”. Они используют различные инструменты – скринеры, ботов, иногда специальные торговые платформы. Разумеется, они постоянно вовлечены в торговый процесс.

Что такое арбитраж на Binance

Арбитражная торговля – спекуляция на разнице курсов на одни и те же активы на разных биржах или внутри одной. Это обособленный тип трейдинга – здесь не работают с ценовыми движениями, трендами, графиками и осцилляторами. Арбитражники ищут связки – особые торговые пары и их последовательности. Арбитражная связка позволяет заработать, если ее “крутить” – торговать циклично n-ное количество раз подряд. Количество циклов зависит от связки. Результат – прибыль или спред. 

Спред в арбитраже – это доходность в % с одного круга арбитражной связки. Спред 1% означает: сделав круг на 100 000 по связке, мы получим 101 000, зафиксировав 1 000 прибыли. Связку можно “крутить”, пока не исчерпается спред. 

Арбитраж Binance подразумевает относительно низкие риски и низкую доходность с одной сделки. Считается, что учиться читать графики и работать с индикаторами не нужно. Главное – уметь находить связки, рассчитывать стоимость одного “прогона”, вовремя и циклично првоодить сделки. Ключевой навык – оперативность. Связки работают по принципу “кто успел – тот и съел”. Арбитражников на рынке много, каждый своими действиями помогает “сглаживать” спреды. Поэтому арбитраж требует постоянной вовлеченности в процесс. 

Со временем арбитражная торговля становится все сложнее. На биржах торгуют боты, которые быстро “сглаживают” внутренние дисбалансы цен. Розничные арбитражники тоже часто используют ботов. Поэтому находить рабочие связки внутри Binance все более проблематично. 

О других видах торговли, которые можно реализовать на Binance – в статье Основные виды трейдинга: подробный разбор. 

Виды арбитража на Binance

Внутрибиржевой (треугольный)

Считается, что самый технически простой вид арбитража на Binance – внутрибиржевой (треугольный). Реализуется на спотовом и фьючерсном рынках. 

Допустим,что мы  заметили разброс в ценах криптовалют на споте Bianance: 

• ETHBTC – 0,034560 
• ETHUSDT – 783,08
• BTCUSDT – 22 600

У нас есть 1 BTC. Тогда наша арбитражная сделка может выглядеть так: 

1. Продаем BTC за ETH. По текущему курсу (ETHBTC 0,035) мы получим приблизительно 28,57 ETH
2. Продаем ETH за USDT. По текущему курсу (ETHUSDT 783), получаем примерно 22 367,71 USDT.
3. Покупаем BTC за USDT. Выкупаем BTC по текущему курсу (BTCUSDT  22 600). Покупка дает около 1 BTC.

В итоге у нас “оседает” примерно 1 BTC и 232,71 USDT – это и есть прибыль. Можно сказать, что провели сделку в шорт, не дожидаясь падения цен. 

Помним про комиссии за сделки. На споте и фьючерсах Binance комиссии довольно лояльные, но все же могут “перекрыть” прибыль со связки. Если хотим заниматься треугольным арбитражом, на Binance есть скидочные программы на комиссии. 

Как получить скидку 20% на комиссии спота Binance – в статье Реферальный ID Binance. 

Межбиржевой

Межбиржевой арбитраж основан на торговле одинаковыми инстурментами на разных биржах. 

Например, BTC на Binance в моменте стоит 26 500, на CommEX – 26 600. Потенциальный спред около 0,5% (до вычета комиссий). Покупаем BTC на Binance, переводим и продаем на CommEX – получаем прибыль. Выручку можно перевести обратно на Binance и повторить цикл, пока “живет” связка. 

Количество бирж и торговых пар неограничено – можно торговать на десятках различных бирж. Само собой, такой метод не подходит для отслеживания вручную. Для межбиржевого арбитража нужно работать со скринерами и специальными ботами. 

Артбитраж на Binance P2P

Арбитраж на P2P – самый распространенный тип арбитража на Binance. Сделки проходят в связке криптовалюта-фиат. Расчеты осуществляются через банковские карты и цифровые кошельки. Binance предлагает множество фиатных валют и платежных методов. Поэтому P2P-платформа биржи хорошо подходит для арбитража. 

Внутрибиржевой P2P-арбитраж

На Binance возможено внутрибиржевой P2P-арбитраж. Расхождение цен у разных продавцов иногда позволяет купить дешевле и продать дороже, не переходя на другую биржу. Работа ведется на два раздела P2P – «Купить» и «Продать». 

Предположим, что у нас есть USDT на Binance. Идем на P2P-платформу и находим другого пользователя, который продает BTC чуть ниже рыночной цены за USDT. Покупаем BTC у пользователя. Затем находим третьего пользователя, который хочет купить BTC через банковский перевод. Он готов купить по большей цене, чем купили мы. Продаем BTC этому пользователю и зарабатываем на разнице цен.

Загвоздка в расчетных валютах и способах оплаты. На Binance P2P цену определяют пользователи, разместившие объявление. В качестве ориентиров используются спотовые цены и собственные цели прибыли. Допустим, спотовая цена ETH в моменте 1 920. Один пользователь P2P может предложить ETH за 1 900, другой – за 1 930. 

Каждый пользователь использует определенный набор платежных методов. Предположим, что мы видим выгодный курс и потенциальную арбитражную сделку. Но она будет “доступна”, если у нас есть средства на платежных методах, которые использует продавец/покупатель. Если нет, про связку можно забыть. Либо придется “заморочиться” с переводом средств – а это время и комиссии.

Межбиржевой P2P-арбитраж

P2P-арбитраж работает между биржами, обменниками и другими площадками – даже Telegram-ботами для P2P. Связка состоит как минимум из двух бирж, на которых наблюдается разница в цене одного и того же актива. Например, на Binance P2P есть возможность купить BTC за 28 000, а на CommEX P2P – продать за 29 000. Разница цен в 1 000 (3,57%) – наша потенциальная прибыль. Иногда в P2P-связках участвуют несколько платформ и активов с промежуточными транзакциями. За каждую транзакцию (перевод, покупка, продажа) платим комиссию. Также некоторые сервисы относительно долго обрабатывают платежи. Если комиссии и время ожидания не “съедают” нашу потенциальную прибыль – значит, мы в плюсе. 

Чем сложнее связка, тем выше комиссии из-за большого количества транзакций. Поэтому  от “сложного” арбитража как правило ожидается бОльшая прибыль по сравнению с “простым”. На поиск и реализацию сложных связок нужно больше времени и ресурсов. Эти моменты часто доверяют ботам. 

Вместо постоянного перевода с одной биржи на другую можно завести N-ное количество средств для торговли, чтобы быть “наготове”. Тогда не нужно тратить время и средства на переводы – покупаем и продаем на разных платформах с минимальными издержками. Нюанс такого подхода – нужно четко понимать работу обеих платформ и потенциал для связок на каждой из них. К тому же, средства могут подолгу “лежать” на кошельках разных бирж. Поэтому такой подход для профессиональных арбитражников, работающих на разных площадках с продвинутыми инструментами. 

Международный P2P-арбитраж

Международный арбитраж предполагает перевод средств между банками в разных юрисдикциях, с разными фиатными валютами. В теории, международный P2P-арбитраж на Binance возможен. 

Приведем пример. Мы находимся в России и хотим купить BTC на Binance P2P. Видим, что курс в Индии (INR) ниже, чем в России (RUB). Возникает связка. Алгоритм следующий:

1. Конвертируем RUB в INR 
2. Покупаем BTC на Binance P2P за INR
3. Продаем BTC на Binance P2P за RUB.

Прибыль – разница между стоимостью покупки и продажи, за вычетом всех комиссий. Естественно, комиссии здесь “тяжеловесные” и непредсказуемые. Одна сделка проходит немалые “расстояния”, поэтому международные связки нужно просчитывать особенно внимательно. Курсы обмена, комиссии за транзакции и время обработки могут значительно варьироваться в разных странах, валютах и банках. 

Инструменты для арбитража на Binance

Искать сделки вручную, пролистывая прайс-листы на P2P-платформах, малоэффективно. На рынке много продавцов, покупателей и инструментов. Более того, все они в постоянной динамике. Находить связки помогают арбитражные скринеры – они позволяют комплексно отслеживать связки и выискивать эффективные пути совершения сделок. Подборка арбитражных скринеров – в статье Скринеры для арбитража криптовалют: подборка. 

Полноценный арбитраж, особенно межбиржевой и международный, как правило, доверяется ботам. Боты работают через API-ключи и проводят сделки от имени пользователя. Под его наблюдением, но без непосредственного участия. На рынке арбитража множество P2P-ботов для Binance и других площадок. Профессиональные арбитражники нередко пишут ботов под себя. 

Риски арбитража на Binance

Арбитраж считают “легким” и “безрисковым” способом заработка. Однако это грубое обобщение. В арбитраже свои сложности и риски, которые нужно учитывать. 

Рыночный риск

Цены торговых инструментов могут быстро и неожиданно меняться. При выборе связки важно “поглядывать” на активы и учитывать возможность скачков цен – они могут уменьшить ожидаемую прибыль от арбитража.

Технические риски

Возможны задержки в выполнении операций, сбои в системе или проблемы с доступом к торговым платформам. Даже банальные проблемы с интернетом могут значительно осложнить торговлю. В P2P-арбитраже возможна задержка со стороны контрагентов – за это время арбитражная связка может иссякнуть. То же касается банковских переводов: если в P2P-арбитраже наши транзакции вызовут подозрения у банка, он может замедлить транзакции или заморозить счет. 

Риски ликвидности

У некоторых активов низкая ликвидность в определенных торговых парах, что затрудняет реализацию связок. К тому же, низкая ликвидность чревата проскальзыванием. 

Проскальзывание (проскок) – ситуация, когда мы выставляем рыночный ордер на одной цене, а он исполняется по другой (как правило, не в нашу пользу). Проскальзывание – повсеместное явление на низколиквидных рынках. 

Связки с широким спредом могу быть обманчивы. У большинства криптовалютных пар большие спреды (от 5% до 10%) возникают из-за нехватки ликвидности. Если мы видим связку со спредом 10%, не стоит на радостях “залетать” в сделку. Имеет смысл посмотреть в стакан и на график, убедиться, что по активу идут активные торги. Если нет – лимитные заявки по активу могут не исполниться, а рыночные исполниться с большим проскоком. 

Комиссии

Основная проблема арбитража – комиссии. Нужно платить комиссии за сделки, перевод средств и т. д. Если пара включает три или четыре транзакции, комиссии кратно увеличиваются. Поэтому все затраты нужно просчитывать “на берегу”. В противном случае можно выйти убыток после финальной транзакции, даже если сделка прошла “гладко”.  

Много комиссий сопутствует и P2P-арбитражу. Даже широкие спреды могут “съедаться” комиссиями банков, платежных средств и других бирж. Поэтому, работая с определенными площадками, нужно точно знать, сколько они берут за ввод и вывод, покупку и продажу, а также внутренние переводы. 

Фейковые платформы и боты

На P2P-рынке много подставных сервисов, ботов и других скам-платформ. “Ноунеймовые” обменники, Telegram-боты и криптовалютные свопы могут оказаться “билетом” в один конец для нашего депозита. P2P-боты от сомнительных разработчиков могут “вытянуть” все средства с нашего биржевого счета. Поэтому, выискивая связки, стоит тщательно проверять репутацию каждой платформы, с которой планируем иметь дело. 

Легальные риски

Торговля криптовалютами в целом легальна. Но прибыль, которую мы выводим в банк, подлежит налогообложению. Поэтому, прежде чем приступить к арбитражу на Binance, стоит определиться, как долго мы готовы торговать и на какие суммы. Небольшие транзакции вряд ли вызовут интерес у налоговой. 

Регулярные операции на крупные суммы точно озадачат банк и налоговую. Криптовалютный арбитраж приносит заметную прибыль, если “крутить” весомые суммы (например, от 100 000 RUB). Если заниматься этим серьезно и регулярно, то свою деятельность понадобится узаконить. Проконсультироваться по этому вопросу нужно у специалиста. 

Арбитраж на Binanсe на крупные суммы без легального статуса может привести к штрафам, блокировке банковских счетов или уголовному преследованию. Например, ФЗ-115 (“Закон об отмывании денег”) – бич незарегистрированных арбитражников. Заблокировать по “сто пятнадцатой” могут все счета – не только тот, с которого велась торговля. 

С 28.02.2022 в России действует указ №79, согласно которому запрещено рассчитываться с налоговыми резидентами РФ в иностранной валюте. Иными словами, на P2P с другими россиянами законно можно “крутить” только RUB.

Заключение

Арбитраж на Binance – сложная торговая стратегия. Она требует полного понимания специфики и глубокой вовлеченности в процесс. Прибыль на арбитраже возможна, если заниматься этим делом всерьез и с крупными суммами. “Залететь” в арбитраж с минимальной суммой и получить ощутимый профит, отработав несколько десятков связок, не получится.