Как работает индикатор Профиль объема
Обучение трейдингу от профессионалов
Торгуйте вместе с профессионалами
Станьте прибыльным трейдером
Мы подготовили гайд по профилю объема в трейдинге. Рассказываем, что такое профиль объема и как он используется в анализе рынка. Рассматриваем индикаторы профиля рынка, которые предлагает TradingView. Разбираемся, как сочетать профиль объема с анализом биржевого стакана, графика, индикатора объема и кластеров.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Оглавление
- Что такое профиль объема
- Точка контроля (POC) и зона стоимости (VA)
- Индикаторы профиля объема TradingView
- Как использовать профиль объема в анализе рынка
- Профиль объема и другие инструменты в скальпинге
Что такое профиль объема
Профиль объема (рыночный профиль) – инструмент объемного анализа рынка. Он отображает суммарный торговый объем в каждом диапазоне цен за определенный период времени.
Профиль объема выделяет прошлые зоны интереса участников рынка. Эти данные можно сочетать с анализом графика и других инструментов – биржевого стакана, кластеров и т. д. Часто профиль объема используется в интрадее и скальпинге как дополнительное подтверждение точек входа и выхода. Рыночный профиль – не самостоятельный сигнал: его используют вкупе с анализом стакана и графика.
Больше о скальпинге – в статье Что такое скальпинг.
“Философия” объемного профиля
Индикатор разработан в 80-х годах американским трейдером CBOT Питером Стейдлмайером. В основе лежит аукционная модель рынка. Идея заключается в том, что покупатели и продавцы все время соревнуются: покупатели хотят купить дешевле, продавцы – продать подороже. Из-за этой борьбы цены то поднимаются, то опускаются. Стейдлмайер описывает это как поиск «справедливой цены» – цены, которая устроит обе стороны.
Рынок может находиться в одном из двух состояний: тренд или флэт (боковик). Фазы циклично сменяют друг друга. Стейдлмайер расценивает фазу боковика как состояние баланса “справедливой цены”. Цена не выходит за определенные рамки, а значит – устраивает участников по обе стороны рынка. Флэт также называют фазой накопления.
Если цена покидает флэт, значит участники пытаются найти новую справедливую цену. Возникает трендовое (или импульсное) движение, известное как “распределение”. Оно продолжается, пока цена не “осядет” в новом боковике – пока участники вновь не сочтут ее справедливой. Цена может закрепиться в новом диапазоне или откатиться в прошлый, если на новом участке не хватит объемов.
Профиль объема показывает, в каком состоянии сейчас рынок – в фазе равновесия (боковик) или распределения (тренд). Индикатор позволяет получить данные по объемам в каждой фазе и узнать, на каких участках было совершено больше сделок. Стало быть – где участники дольше всего были “довольны” ценой. Если консенсус по справедливой цене смещается, то это видно на профиле. Таким образом можно предугадать выходы из текущих диапазонов, пробои и отскоки от уровней, начала и концы трендов и боковых движений.
Стоит учитывать, что индикатор профиля объема был разработан в 1980-х, задолго до пришествия цифрового и “общедоступного” трейдинга. Плюс, изначально индиктора предназначен для фондовых рынков. С тех пор появились рынки криптовалют, новые типы финансовых деривативов, торговые боты, новые торговые модели, рыночные манипуляции, итд. Поэтому показания индикатора не стоит расценивать как истину в последней инстанции.
Теперь рассмотрим основные понятия, связанные с анализом профиля рынка. Оговоримся, что профиль рынка – сложный инструмент: он включает в себя ряд терминов и концепций. Мы рассмотрим лишь основные, наиболее важные в практическом применении индикатора.
Точка контроля (POC) и зона стоимости (VA)
Основные понятия, связанные с профилем объема – точка контроля (POC) и ценовая область (VA).
Их анализ позволяет определить ключевые уровни интереса, точки входа и выхода из сделок, расположение ордеров SL/TP.
Зона стоимости (VA)
VA – область, в которой было больше всего торгов (68%) за выбранный период. 68% выведены математически создателем профиля рынка. Это значение часто округляют до 70%.
На графиках эта зона выделяется на фоне остальной гистограммы.
Считается, что эта область и есть зона равновесия. Если цена колеблется в пределах VA, значит участники считают этот диапазон справедливым. Если цена покидает VA, значит она может вернуться (если новые цены покажутся участникам несправедливыми относительно предыдущих) или попробует найти новую справедливую зону.
Границы зоны стоимости – VAL и VAH:
- VAL (Value area low) – нижняя граница зоны стоимости, работает как поддержка
- VAH (Value area high) – верхняя граница зоны стоимости, ключевой уровень в диапазоне цен, действует как сопротивление
Наблюдая за графиком в пределах VA, можно заметить, что цена нередко дает реакцию от ее границ.
Когда цена подходит к VAH или VAL, имеет смысл искать признаки пробоя или отскока от этого уровня.
Формы зоны стоимости
Различают четыре основные формы зоны VA:
- Колокольчатая (D-образная) форма: рынок находится в состоянии равновесия. Участники “довольны” текущим ценовым диапазоном.
- P-образная форма (смещение вверх) указывает на то, что цена и объемы растут. На подходе к верхней границе VA стоит искать признаков пробоя или отскока.
- b-образная форма (смещение вниз) говорит о том, что цена и объем снижаются. Аналогично P-образной форме, нередко предвещает пробой или отскок на подходе к ключевым уровням.
- B-образная форма (два скопления объемов с “провалом” внутри). Нередко предзнаменует продолжение тренда.
Анализ зоны стоимости в торговле
Границы VA можно использовать для определения потенциальных точек покупки или продажи в не-трендовых сделках. Когда цена находится в пределах зоны стоимости (VA), рынок обычно находится в равновесии – нет явного преобладания покупателей или продавцов. Торговля внутри VA подразумевает частые краткосрочные колебания цен в рамках одного диапазона. Это хорошо подходит для интрадея и скальпинга.
Когда цена пробивает и закрепляется за пределами VA, это может сигнализировать о начале нового тренда или импульса.
Пробой верхней границы VA может предвещать восходящий тренд, в то время как пробой нижней границы VA может указывать на нисходящий тренд. В обоих случаях важно дождаться ретеста и подтверждений последующего движения в направлении пробоя зоны.
Важно обращать внимание на взаимодействие зон стоимости соседних дней:
- Открытие выше зоны стоимости предыдущего дня может быть признаком бычьего тренда
- Открытие ниже зоны стоимости предыдущего дня может сигнализировать о медвежьем тренде
- Открытие в пределах зоны стоимости предыдущего дня часто указывает на боковое движение цены
После активного трендового движения цены часто следует период равновесия (и наоборот). Если динамика объемного профиля смещается в определенную сторону, это может означать скорый выход из текущей зоны VA.
Точка контроля (Point of Control/POC)
Точка контроля (Point of Control/POC) – уровень, на котором был собран наибольший объем торговли за выбранный период. Это высшая точка интереса с обеих сторон рынка в выбранном промежутке.
Определение уровней поддержки и сопротивления с помощью POC
Точка контроля (POC) может служить важным уровнем реакции наравне с уровнями поддержки и сопротивления. Когда цена приближается к POC и дает отскок, это означает сильную поддержку. Если же цена достигает POC и отталкивается вниз, POC может действовать как сопротивление.
Возвращение цены к POC
В анализе профиля объема есть “примета”: если крупный объем набран в консолидации, то вероятно, что после сильного распределения вверх или вниз цена вернется к вышеупомянутой зоне интереса.
Нередко мы видим возврат прямо к точке контроля и последующую реакцию от нее. Это исходит из идеи о справедливой цене. Если, после выхода из текущего диапазона VA, в рынок не входит достаточно объемов для закрепления в новом диапазоне, то цена вероятно откатится в предыдущий, где участникам было “комфортно” торговать.
Virgin Point of Control (Virgin POC)
Virgin POC (девственный/нетронутый) – сформированный уровень POC, который еще не ретестирован. Иными словами, это уровень POC, который остался «нетронутым» с момента его формирования.
Уровень может служить ценовым магнитом из-за накопленного интереса и неисполненных ордеров. В торговле от профиля Virgin POC ищут как потенциальный ориентир будущего движения цены. Когда POC ретестируется, трейдеры смотрят, вероятен ли уход цены от него.
Поиск разворотных точек
Изменения в положении POC и размере VA могут указывать на смену рыночного настроения и потенциальные развороты тренда. Например, перемещение POC на более высокие уровни и расширение VA может свидетельствовать о возможном бычьем развороте. Сужение VA после длительного периода расширения может указывать на неопределенность рынка и предстоящий разворот.
Индикаторы профиля объема TradingView
TradingView предлагает бесплатные инструменты для анализа профиля объема – “Фиксированный профиль объема” и “Профиль объема, Anchored” (“на якоре”).
Фиксированный профиль объема
Фиксированный профиль объема накладывает гистограмму профиля на выбранный участок на свечном графике. Для его наложения выбираем первую свечу отсчета, проводим луч до последней и подтверждаем кликом мыши. Профиль будет расположен между выбранными свечами. Его можно свободно перемещать, выбирая другие свечи на графике. Если прокручивать или масштабировать график, профиль объема останется в том месте, где мы его наложили.
Отдельным цветом окрашены объемы на покупку и продажу. Можно снять разделение и отобразить все обьемы суммарно. Границы VAL и VAH можно скрывать и отображать на свое усмотрение. Как и с другими инструментами рисования, все элементы профиля можно кастомизировать на свой вкус.
Больше об индикаторе – в статье Как работает фиксированный профиль объема TradingView (статья в разработке…).
Профиль объема “Anchored”
Профиль объема “Anchored” выглядит аналогично фиксированному, но подается в виде отдельной гистограммы по краю графика – слева или справа. Профиль Anchored меняется, когда мы масштабируем или смещаем график. Вместо отдельного промежутка он учитывает все свечи, которые видно на графике. Прокрутили, увеличили или уменьшили график – меняется профиль. В остальном принцип тот же, что и у фиксированного профиля.
Оба инструмента можно сочетать для более детального анализа на отдаленных временных промежутках. Например, выбрали профиль Anchored за месяц, внутри накладываем фиксированный за последнюю неделю.
Как использовать профиль объема в анализе рынка
Профиль помогает определить зоны повышенного интереса участников рынка. Уровни высокого объема торгов часто совпадают с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, фазами накопления и распределения активов. Эти зоны могут давать точки входа и выхода из сделок.
Профиль объема используют вкупе с графиком цен, в скальпинге – с биржевым стаканом и кластерами. Профиль – дополнительное подтверждение точек входа и выхода. Основные доводы должны исходить из стакана и графика цен.
Если показания профиля сходятся с данными из стакана и графика – можно считать основание валидным. Если нет, то основание под сомнением. Помним, что профиль – лишь отражение зоны наибольшей активности в прошлом. Даже если на каком-либо уровне был набран большой объем, распределяться он может как вверх, так и вниз. Входить от одних лишь зон интереса – действовать наугад.
Рекомендуем посмотреть видео от команды CScalp по использованию профиля объемы в скальпинге. Трейдер на примерах рассказывает, как применять профиль в построении торговых стратегий и разбирает сделки с использованием профиля.
Больше обучающих видео смотрите на YouTube-канале CScalp TV.
Профиль объема и другие инструменты в скальпинге
В скальпинге профиль объема используют вдовесок к “основным” скальперским инструментам: биржевому стакану, графику, вертикальным объемам и кластерам. Рассмотрим сходства и отличия профиля рынка с инструментами из терминала CScalp.
Профиль рынка и биржевой стакан
Анализ профиля можно связывать со стаканом и лентой сделок в скальперском терминале. В стакане собраны потенциальные будущие объемы, в ленте сделок проходят рыночные заявки в реальном времени. Профиль объема дает углубленный взгляд в прошлое. По сути, это “стакан из прошлого”.
И наоборот – стакан можно считать “объемным профилем будущего”. Плотности в стакане аналогичны POC и VA из профиля. Единственное различие – заявки в стакане еще не были исполнены. Стакан отображает зоны будущего интереса участников. Анализируя профиль и стакан вместе, можно выстраивать точные гипотезы о том, куда пойдет рынок дальше.
Подробнее о работе с биржевым стаканом – в статье Введение в торговлю по стакану.
Профиль рынка, график цены и индикатор объемов
Профиль рынка можно назвать гибридом ценового графика и вертикальных объемов. Ценовой график отражает две плоскости: время и цена. Обычные (вертикальные) объемы – время и объем. Профиль рынка сочетает все три плоскости: время, цена, объем.
Профиль объема и кластеры
Профиль объемы и кластеры в терминале CScalp – один и тот же инструмент в разных исполнениях. Главное отличие – в кластерах дан точный объем актива на каждом ценовом уровне, в то время как профиль рынка дает лишь относительный, агрегированный объем.
Кластеры в оригинале называются footprint chart или volume footprint, то есть “отпечаток” объема. Изначально это вариация свечного графика, где внутри каждой свечи указаны точные объемы на каждом ценовом уровне.
Принцип работы идентичен профилю рынка: внутри каждой свечи подсвечены скопления сторгованных объемов с выделением POC и VA. Это полезный инструмент, но он вносит “шум” на график. Поэтому кластеры в терминале CScalp расположены отдельным модулем. Это позволяет отделить ценовой анализ от объемного.
Терминал CScalp предназначен для анализа рынка и активного трейдинга. Интерфейс и инструментарий терминала заточены под скальпинг и интрадей-трейдинг. Лицензия CScalp распространяется бесплатно: оставьте e-mail в форме ниже, на почту придет письмо с дистрибутивом и лицензионным ключом.
Больше о CScalp – в статье Обзор на бесплатный терминал для скальпинга CScalp.
Профиль объема в его стандартном понимании – тот же футпринт, только расположенный отдельным модулем на графике. Вместо объемов внутри каждой свечи, он показывает агрегированный объем внутри выбранного диапазона – сессии, дня, недели, месяца и т. д. Рыночный профиль можно свободно перемещать и применять к любым участкам рынка. Оба инструмента – профиль рынка и свечной футпринт – можно использовать вместе для более “объемной” картины рынка.
Больше о кластерном анализе – в статье Кластерный анализ в трейдинге.
Больше интересного в блоге CScalp!
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.