Торговля по уровням: обзор и инструкция по стратегии

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Торговля по уровням – одна из самых распространенных стратегий среди скальперов. Изучим, как работает торговля от уровней и чем отличаются уровни на графике.

Главное о торговле по уровням

Ценовой уровень – устойчивая стоимость актива, которая выступает «предельно допустимой» для продавца или покупателя в n-момент. То есть, это цена, дороже / дешевле которой большая часть рынка не готова покупать / продавать.

Подобный уровень на графике – условная линия, в которую цена «уперлась». В этой цене достигается баланс и для того, чтобы «передвинуть» цену за эту линию, рынку нужны дополнительные ресурсы и сделки «давящей» стороны. Покупки, если цена «застряла» и не хочет расти. Продажи, если цена не хочет падать.

Таким образом, уровнями «подчеркиваются» заметные зоны интереса – точки, где возможна турбулентность, когда одна из сторон все-таки «выгрузит» недостающие торговые объемы и сдвинет цену за линию.

Торговля по уровням подразумевает, что мы выявим подобные зоны интереса. Следом определим, какая из сторон поддерживает уровень, а какая пытается «продавить» линию. После чего нам нужно узнать соотношение сторон. Таким образом мы получим картину рынка и можем понять, возможен ли бычий / медвежий прорыв. Следом – дело техники. Мы должны открыть соответствующую позицию, чтобы отработать спрогнозированное движение.

Также уровни используются как часть более широкого торгового метода – Price Action. Подробнее о стратегии – в материале Как использовать стратегию Price Action в трейдинге.

Разновидности торговых уровней

Уровни поддержки

Если мы говорим про то, что уровни формируют диапазон допустимых для рынка цен, то уровень поддержки (УП) показывает минимальную допустимую стоимость. Это горизонтальная линия, которую мы можем провести по минимумам, под свечами.

Таким образом, поддержка показывает отметку, ниже которой рынок не хочет торговаться. Поддержка выступает опорой, от которой цена может отталкиваться или удерживаться на установленном уровне, без резких «провалов».

Чтобы точно определить уровень поддержки, трейдер должен использовать актуальный таймфрейм. Если мы говорим про скальпинг, то график анализируется на внутридневных, малых фреймах. Линия должна проходить в относительной близости к текущей рыночной цене. Важно, чтобы уровень показывал «реакцию» – отскоки цены при касании свечой условной линии. Чем больше отскоков и чем они мощнее, тем более подтвержденным считается уровень.

На «тактическом уровне», уровень поддержки может выступать минимальной прогнозируемой ценой. Точкой, где мы можем установить стоп-лосс. При условии, что такая точка стопа «укладывается» в наш риск-менеджмент.

Уровни сопротивления

Уровень сопротивления (УС) – «зеркальное» понятие. Это линия, которая показывает максимальный допустимый уровень цен. Цены, дороже которых рынок «не готов» сейчас торговать. Чтобы визуализировать уровень сопротивления, нам нужно провести линию над свечами, по максимумам.

Цены, размещенные дороже, чем сопротивление, не представляют интереса для рынка в данный момент. Ни одна из сторон не готова проводить сделки дороже, чем стоимость «отмеченная» линией сопротивления.

Также, как и с УП, линия сопротивления должна оцениваться на релевантных таймфреймах, размещаться близко к текущей стоимости. Важно, чтобы уровень подтвердился отскоками – тем больше отскоков, тем надежнее сигнал.

Если мы торгуем отскок от УП, то УС может выступать как Take-Profit. Пробитие уровня сопротивления – ключевой момент, который может запустить бычий тренд. В такой ситуации, если пробой подтвержден, трейдерам нужно искать точки входа для лонговых позиций.

Чтобы лучше понимать концепт «сопротивление – поддержка», рекомендуем изучить наш подробный гайд по УП и УС – Как работают уровни поддержки и сопротивления.

Наклонные уровни

Горизонтальные уровни могут дополняться наклонными уровнями. «Наклонки» умеют отклонение от горизонтальной оси графика. Как правило, наклонка прокладывается по падающим / растущим свечам. Таким образом, наклонный уровень визуализирует тренд. Тренд может быть восходящим или нисходящим. Соответственно и наклонный уровень также может «тянуться» в обе стороны.

Важная деталь наклонного уровня – пропорции. Как правило, каждое обновление «хая» или «лоу» следует за другим на близкое количество процентов. Предыдущий «хай» дал прирост на 1%, значит и следующий должен дать 1%, чтобы мы могли говорить о формировании «наклонки». Проценты не обязательно должны быть математически равными. Но должны быть близкими хотя бы «на глаз».

Наклонные линии также могут «выдавать» пробои, отскоки и заколы. Мы можем отрабатывать ситуации также, как во время работы с горизонтальными уровнями. Отличие «наклонок» – они актуальны только при устойчивом тренде. Если тренд прерывается, то «наклонка» больше не работает. В то время как горизонтальные уровни могут размещаться внутри тренда или охватывать перемену трендов «в себе».

Как торговать по уровням: пример сделки

Главный риск уровней поддержки и сопротивления – ложный сигнал. Даже если свеча «вылезла» за условную линию, далеко не факт, что рынок собрался пробивать уровень. Возможны откат, возвращение в коридор двух уровней и убыток для тех, кто «повелся» на ложный пробой.

Сам факт формирования уровня говорит о том, что на рынке появилось некое условие. Дальше нам нужно понять, во что это «выльется» – в пробой и движение цены за линию, либо в отскок и короткое движение цены в обратную сторону.

Чтобы определить, действительно ли возможен пробой, нам нужно оценить баланс заявок в стакане. Если на целевом уровне появилась плотность, реализация плотности может усилить пробой и дальнейшее движение.

Используем стакан как «карту», на которой размечены скопления заявок – если возможный отскок / пробой «соберет» скопления своим движением, мы получим сильный импульс. Чем сильнее объем потенциального импульса в сторону пробития линии, тем больше вероятность эффективного, а не ложного пробоя.

Диаграмма объемов также будет полезной – как правило, при возможном пробое сначала растет объем торгов. Также трейдеры могут использовать свечные модели. Многие из них, такие как бычье и медвежье поглощение, могут «построиться» внутри уровня и дать дополнительный сигнал к следующему движению.

В видео ниже показан пример сделки по пробою уровня с детальным пояснением. Рекомендуем посмотреть.

Торговля по уровням: заключение

Трейдинг от уровней – один из базовых методов, который применяется как в скальпинге, так и в других торговых подходах. Полезен для всех трейдеров, вне зависимости от того, на каких таймфреймах работает трейдер и с какими объемами.

Часто задаваемые вопросы о торговле по уровням