Индикаторы технического анализа
Уровни Фибоначчи в трейдинге: введение
Уровни Фибоначчи – один из основных инструментов технического анализа в трейдинге. Его используют внутридневные трейдеры, свинг-трейдеры, алготрейдеры и т. д. Рассказываем, что такое уровни Фибоначчи, как они работают и как применяются в трейдинге.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Что такое уровни Фибоначчи
Уровни коррекции Фибоначчи – инструмент технического анализа, построенный на пропорциях Фибоначчи. Инструмент позволяет выстраивать уровни поддержки и сопротивления. Его можно использовать в качестве дополнительного фактор входа в позицию.
Прежде чем разбираться с уровнями Фибоначчии, рассмотрим математику, лежащую в их основе.
Уровни Фибоначчи названы именем итальянского математика Леонардо “Фибоначчи” Пизано. Он познакомил западный мир с особой последовательностью чисел, где каждое следующее число – сумма двух предыдущих. Последовательность начинается с 0 и 1, и продолжается бесконечно. Например 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т. д.
На последовательности Фибоначчи построено золотое сечение. Это пропорция, в которой отношение меньшего элемента к большему равно отношению наибольшего к целому.
Прежде чем разбираться с уровнями Фибоначчии, рассмотрим математику, лежащую в их основе.
Уровни Фибоначчи названы именем итальянского математика Леонардо “Фибоначчи” Пизано. Он познакомил западный мир с особой последовательностью чисел, где каждое следующее число – сумма двух предыдущих. Последовательность начинается с 0 и 1, и продолжается бесконечно. Например 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т. д.
На последовательности Фибоначчи построено золотое сечение. Это пропорция, в которой отношение меньшего элемента к большему равно отношению наибольшего к целому.
Математический вид спирали Фибоначчи
Соотношение каждого элемента к следующему равняется примерно 1,618. Отношения последовательных чисел Фибоначчи часто близки к этому значению. Например: 5/3 = 1,67; 8/5 = 1,6…; 144/89 = 1,6179 и т. д. Чем больше число, тем ближе оно к золотому сечению – 1,618.
Числам Фибоначчи и золотому сечению придают “сакральный” смысл. Они широко распространены в природе: в пропорциях растений и животных, в природных явлениях, спиралевидных формах, планетарных траекториях и других элементах окружающего мира.
Числам Фибоначчи и золотому сечению придают “сакральный” смысл. Они широко распространены в природе: в пропорциях растений и животных, в природных явлениях, спиралевидных формах, планетарных траекториях и других элементах окружающего мира.
Примеры спирали Фибоначчи в живой и не живой природе
Объекты с пропорциями золотого сечения считаются максимально естественными и гармоничными.
Как работают уровни Фибоначчи
Пропорции Фибоначчи есть и в трейдинге. Они представлены в разных технических инструментах, самый популярный – уровни Фибоначчи. Этот инструмент позволяет выстраивать ценовые уровни на основе пропорций Фибоначчи.
Уровни Фибоначчи разделяют на уровни коррекции и уровни расширения. В этой статье мы рассмотрим только уровни коррекции.
Уровни Фибоначчи разделяют на уровни коррекции и уровни расширения. В этой статье мы рассмотрим только уровни коррекции.
Уровни Фибоначчи на графике BTCUSD
В основе применения уровней Фибоначчи лежит убеждение, что поведенческая психология в трейдинге подчиняется естественным цикличным паттернам, которые можно измерить пропорциями Фибоначчи.
Конкретно – инструмент помогает определить, где находятся вероятные уровни поддержки и сопротивления. С их помощью можно предсказать рыночные коррекции, найти или подтвердить точки входа, определить целевые Stop-Loss и Take-Profit.
Несмотря на то, что уровни Фибоначчи основаны на числах Фибоначчи, сами числа в инструменте не встречаются. Используются процентные соотношения между числами в последовательности.
Основные уровни Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%. Многие инструменты чартинга также включают уровень 50%, хотя формально он не входит в последовательность.
Предположим, что цена выросла с $10 до $15. От этих двух ценовых уровней мы “растягиваем” сетку уровней Фибоначчи:
И так далее.
Конкретно – инструмент помогает определить, где находятся вероятные уровни поддержки и сопротивления. С их помощью можно предсказать рыночные коррекции, найти или подтвердить точки входа, определить целевые Stop-Loss и Take-Profit.
Несмотря на то, что уровни Фибоначчи основаны на числах Фибоначчи, сами числа в инструменте не встречаются. Используются процентные соотношения между числами в последовательности.
Основные уровни Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%. Многие инструменты чартинга также включают уровень 50%, хотя формально он не входит в последовательность.
Предположим, что цена выросла с $10 до $15. От этих двух ценовых уровней мы “растягиваем” сетку уровней Фибоначчи:
- уровень 23,6% – $13,82 (15 – (5 × 0,236))
- Уровень 50% – $12,50 (15 – (5 × 0,5))
- Уровень 61.8% – $11.191 (15 – (5 x 0.618)).
И так далее.
Поддержка и сопротивление на уровнях Фибоначчи
На скриншоте выше видно, что в течение двух недель уровни 0.5, 0, 382 и 0.236 попеременно выступают уровнями поддержки и сопротивления.
Настройка уровней Фибоначчи в TradingView
Уровни Фибоначчи находятся в меню инструментов рисования TradingView. Чтобы активировать инструмент, открываем график и слева нажимаем на расширенный выбор инструментов для черчения.
Меню черчения в TradigView
Откроется панель выбора инструментов. Нас интересует “Коррекция по Фибоначчи”. Выбираем его.
Коррекция по Фибоначчи в меню черчения
Полезно: уровни Фибоначчи в TradingView можно вызвать сочетанием клавиш Alt + F.
Выбираем точку отсчета уровней. Допустим, мы хотим начертить уровни от нижней точки текущего тренда. Выбираем интересующий минимум, нажимаем на него.
Установка начальной точки для рисования уровней Фибоначчи на графике
Протягиваем курсором до интересующего максимума. Уровни Фибоначчи автоматически накладываются на график между выбранными отрезками.
Конечная точка рисования уровней Фибоначчи на графике
Сетку уровней можно растянуть и дальше. Главное, чтобы крайние уровни совпадали с ценовыми экстремумами. На нисходящих трендах уровни Фибоначчи строятся в обратную сторону – от максимальной до минимальной точки интересующего тренда.
Конечный вид уровней Фибоначчи
Уровни можно переместить, зажав пунктирную линию по диагонали или на белые круги по углам инструмента.
Полезно: по умолчанию в TradingView включается около 10 уровней Фибоначчи. Однако большинство трейдеров используют уровни 0.236, 0.382, 0.5, и 0.618. Уровни можно добавить или отключить в настройках.
Тело или фитиль?
Многие трейдеры задаются вопросом – строить уровни Фибоначчи от тела или окончания фитиля свечи?
Примеры установки начальной точки уровней Фибоначчи
“Правильного” ответа нет. На каждом отрезке стоит пробовать оба подхода. Чаще всего уровни строятся от края фитиля. Но стоит понимать, что край фитиля может быть результатом закола уровня. Нередко сетка уровней Фибоначчи сходится, если исключить из нее окончания фитилей (хотя бы одного).
Ситуация при которой цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление.
Схождение сетки уровней Фибоначчи
Например, на скриншоте выше видно, что сетка уровней Фибоначчи визуально сходится, если исключить верхний фитиль локального максимума.
Также на TradingView возможна кастомизация уровней Фибоначчи: количество и порядок отображения уровней, цвет каждого участка и т. д.
Также на TradingView возможна кастомизация уровней Фибоначчи: количество и порядок отображения уровней, цвет каждого участка и т. д.
Автокоррекция Фибоначчи на панеле рисования
TradingView также предлагает технический индикатор “Автокоррекция Фибоначчи”. Он автоматически распознает недавние ценовые пределы и размещает уровни между ними.
Свойства автокоррекции Фибоначчи
Для активации идем в меню технических индикаторов, в графе поиска вводим “Фибоначчи”. Выбираем инструмент “Автокоррекция”.
автоматическое размещение уровней Фибоначчи
Уровни будут размещены автоматически между недавними пиком и дном. Настроить и удалить инструмент можно через строку в верхней части графика.
Как использовать уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи помогают трейдерам определить, в каких участках тренда наиболее вероятна коррекция или разворот. Рынки зачастую следуют этим уровням относительно точно. При этом большинство участников рынка не связаны между собой, не знают планов и методов анализа друг друга.
Уровни Фибоначчи используются в основном среднесрочными, долгосрочными и позиционными трейдерами. Это обусловлено тем, что на старших таймфреймах тренды более различимы и предсказуемы. На график поступает меньше шума, чем на младших таймфреймах. Главное правило – использовать уровни Фибоначчи на ярковыраженных трендах. Боковики и “вялые” рынки не подходят для данного инструмента.
Стоит помнить, что два трейдера могут получить разные результаты, в зависимости от выбранных таймфреймов и ценовых уровней. Рекомендуется тренироваться на более высоких таймфреймах (H4/D). На них смотрят большинство крупных участников, поэтому на них больше вероятности “попасть” в нужный уровень. После можно переходить к часовым или минутным TF.
Несмотря на свою концептуальность и частые “попадания”, инструмент уровни Фибоначчи не генерирует самостоятельных сигналов и не является гарантией точки входа. Как и большинство технических индикаторов, его стоит использовать в последнюю очередь. После того, как точка входа оформлена по стакану, ленте сделок и кластеру, можно обратить внимание на уровни Фибоначчи.
Приведем несколько примеров.
Пример №1. Трейдер использует несколько инструментов технического анализа. Все они указывают на то, что восходящий тренд на инструменте продолжится. Но трейдер чувствует, что в краткосрочной перспективе рынок перепродан и что перед возобновлением тренда будет еще один откат (коррекция). Используя уровни Фибоначчи, можно дополнительно рассмотреть интересующий уровень (допустим, 38,2%) как потенциальную точку входа.
Пример №2. Трейдер с позицией в лонг пытается определить, где разместить стоп-ордер. На уровне Фибоначчи видно, что уровень 38,2% ранее выступал в качестве ключевого локального уровня поддержки. Зная это, трейдер решает разместить свой Stop-Loss на 50 пунктов ниже этого уровня. Такая же логика, только в обратную сторону, применима и к ордерам Take-Profit.
Можно обращать внимание на процентные изменения цен рынка. Допустим, инструмент упал или вырос на 23,6%, 38,2%, 61,8%, или 78,6%. Зная числа и пропорции инструмента, можно предположить, что данное ценовое движение происходит как раз по уровням Фибоначчи, и на основе этого подстраивать свою стратегию.
Поскольку уровни Фибоначчи отображают уровни поддержки/сопротивления, их можно использовать в дополнение к другим техническим индикаторам. Пересечение уровней Фибоначчи и скользящих средних могут подтверждать наличие и силу уровня.
Уровни Фибоначчи используются в основном среднесрочными, долгосрочными и позиционными трейдерами. Это обусловлено тем, что на старших таймфреймах тренды более различимы и предсказуемы. На график поступает меньше шума, чем на младших таймфреймах. Главное правило – использовать уровни Фибоначчи на ярковыраженных трендах. Боковики и “вялые” рынки не подходят для данного инструмента.
Стоит помнить, что два трейдера могут получить разные результаты, в зависимости от выбранных таймфреймов и ценовых уровней. Рекомендуется тренироваться на более высоких таймфреймах (H4/D). На них смотрят большинство крупных участников, поэтому на них больше вероятности “попасть” в нужный уровень. После можно переходить к часовым или минутным TF.
Несмотря на свою концептуальность и частые “попадания”, инструмент уровни Фибоначчи не генерирует самостоятельных сигналов и не является гарантией точки входа. Как и большинство технических индикаторов, его стоит использовать в последнюю очередь. После того, как точка входа оформлена по стакану, ленте сделок и кластеру, можно обратить внимание на уровни Фибоначчи.
Приведем несколько примеров.
Пример №1. Трейдер использует несколько инструментов технического анализа. Все они указывают на то, что восходящий тренд на инструменте продолжится. Но трейдер чувствует, что в краткосрочной перспективе рынок перепродан и что перед возобновлением тренда будет еще один откат (коррекция). Используя уровни Фибоначчи, можно дополнительно рассмотреть интересующий уровень (допустим, 38,2%) как потенциальную точку входа.
Пример №2. Трейдер с позицией в лонг пытается определить, где разместить стоп-ордер. На уровне Фибоначчи видно, что уровень 38,2% ранее выступал в качестве ключевого локального уровня поддержки. Зная это, трейдер решает разместить свой Stop-Loss на 50 пунктов ниже этого уровня. Такая же логика, только в обратную сторону, применима и к ордерам Take-Profit.
Можно обращать внимание на процентные изменения цен рынка. Допустим, инструмент упал или вырос на 23,6%, 38,2%, 61,8%, или 78,6%. Зная числа и пропорции инструмента, можно предположить, что данное ценовое движение происходит как раз по уровням Фибоначчи, и на основе этого подстраивать свою стратегию.
Поскольку уровни Фибоначчи отображают уровни поддержки/сопротивления, их можно использовать в дополнение к другим техническим индикаторам. Пересечение уровней Фибоначчи и скользящих средних могут подтверждать наличие и силу уровня.
Пересечение простой скользящей средней (SMA) ключевых уровней Фибоначчи
RSI сигнализирует перекупленность в районе уровня 0.5
Если их сигналы возникают возле уровней Фибоначчи, это также может служить подтверждением уровня.
Уровни Фибоначчи в скальпинге
Как было сказано выше, уровни Фибоначчи наиболее применимы к среднесрочным и долгосрочным отрезкам. Но многие рыночные паттерны фрактальны. Они могут встречаться на недельных и на 15-минутных TF. Как использовать уровни Фибоначчи в скальпинге, смотрите в нашем видео:
Живые примеры уровней Фибоначчи в скальпинге можно изучить в Telegram-канале с торговыми идеями Trader signals. Для этого заходим на канал и нажимаем иконку поиска вверху справа.
Поиск по каналу
В строке поиска вводим “фибоначчи” или “фибо”.
Пример сигнала
Изучаем результаты. Обращаем внимание на упоминания уровней Фибоначчи. Задаемся вопросом, почему автор использовал данный инструмент в анализе рынка. Можно также изучить комментарии и оставить свой. Затем можно пойти на TradingView или в график торгового терминала, и посмотреть, как отработал сигнал.
Рекомендуем взять за привычку изучать исторические сигналы регулярно – это поможет в понимании рынка. При этом учитываем, что сигналы – лишь гипотезы других людей. Всегда есть вероятность, что сигнал не сработает.
Рекомендуем взять за привычку изучать исторические сигналы регулярно – это поможет в понимании рынка. При этом учитываем, что сигналы – лишь гипотезы других людей. Всегда есть вероятность, что сигнал не сработает.
Заключение
Уровни Фибоначчи – популярный инструмент технического анализа. Из-за своей “магической” природы многим начинающим трейдерам он кажется привлекательнее остальных. Однако использовать этот инструмент нужно избирательно и только в сочетании с другими факторами входа. Уровни Фибоначчи лишь вспомогательный инструмент, который может генерировать ложные данные и сбивать с толку. Его показатели никогда нельзя расценивать как руководство к действию.
Больше интересного в блоге CScalp!
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая находиться на сайте вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
OK
ОСТАВЬТЕ СВОЙ E-MAIL, ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ТЕРМИНАЛ
AVBINVEST LTD. занимается разработкой финансового ПО. Компании принадлежат права на программы CScalp, Привод Бондаря, FSR Launcher и другие. Компания не занимается биржевыми операциями и деятельностью, подлежащей лицензированию.