Как работает индикатор Фибоначчи (уровни Фибоначчи) в трейдинге

Уровни Фибоначчи – это один из основных инструментов технического анализа в трейдинге. Его используют интрадей-трейдеры, свинг-трейдеры, алготрейдеры и другие. Рассказываем, что такое уровни Фибоначчи, как они работают и как применяются в трейдинге. Больше о теханализе – в материале «Основы технического анализа».

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое уровни Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи – это инструмент технического анализа, построенный на пропорциях Фибоначчи. Инструмент позволяет выстраивать уровни поддержки и сопротивления. Его можно использовать как дополнительный фактор входа в позицию.

Первым делом рассмотрим математику, лежащую в основе индикатора. Уровни Фибоначчи названы именем итальянского математика Леонардо Фибоначчи Пизано. Он познакомил западный мир с последовательностью чисел, где каждое следующее число – сумма двух предыдущих. Последовательность чисел Фибоначчи начинается с 0 и 1, и продолжается бесконечно. Например 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т. д.

На последовательности Фибоначчи построено золотое сечение. Это пропорция, в которой отношение меньшего элемента к большему равно отношению наибольшего к целому.

Соотношение каждого элемента к следующему равняется примерно 1,618. Отношения последовательных чисел Фибоначчи часто близки к этому значению. Например: 5/3 = 1,67; 8/5 = 1,6…; 144/89 = 1,6179 и т. д. Чем больше число, тем ближе оно к золотому сечению – 1,618.

Числам Фибоначчи и золотому сечению часто придают «сакральный» смысл. Они широко распространены в природе: в пропорциях растений и животных, в природных явлениях, спиралевидных формах, планетарных траекториях и т. д. Объекты с пропорциями золотого сечения считаются максимально естественными и гармоничными.

Как работают уровни Фибоначчи

Пропорции Фибоначчи есть и в трейдинге. Они представлены в разных технических инструментах, самый популярный – уровни. Этот инструмент позволяет выстраивать ценовые уровни на основе пропорций Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи разделяют на уровни коррекции и уровни расширения. Мы рассмотрим только уровни коррекции.

В основе применения уровней лежит убеждение, что поведенческая психология в трейдинге подчиняется естественным цикличным паттернам, которые можно измерить пропорциями Фибоначчи.

Индикатор помогает определить, где находятся вероятные уровни поддержки и сопротивления. С их помощью можно предсказать рыночные коррекции, найти или подтвердить точки входа, определить целевые Stop-Loss и Take-Profit.

Несмотря на то, что уровни Фибоначчи основаны на числах Фибоначчи, сами числа в инструменте не встречаются. Используются процентные соотношения между числами в последовательности.

Основные уровни Фибоначчи в торговле

Основные уровни – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%. Многие инструменты чартинга также включают уровень 50%, хотя формально он не входит в последовательность.

Предположим, что цена BTCUSDT выросла с $60 177 до $106 587 (на $46 410). От этих двух ценовых уровней мы «растягиваем» сетку уровней Фибоначчи:

• Уровень 23,6% – $95 634,7 (106 587 – (46 410 × 0,236))
• Уровень 50% – $83 382,6 (106 587 – (46 410 × 0,5))
• Уровень 61.8% – $77 906,2 (106 587 – (46 410 x 0.618))

И так далее.

На скриншоте выше видно, что в течение двух недель уровни 0.5, 0,382 и 0.236 попеременно выступают уровнями поддержки и сопротивления.

Настройка уровней Фибоначчи в TradingView

Уровни Фибоначчи находятся в меню инструментов рисования TradingView. Чтобы активировать инструмент, открываем график и открываем вкладку расширенного выбора инструментов для черчения.

Откроется панель выбора инструментов. Выбираем «Коррекция по Фибоначчи».

Полезно: уровни Фибоначчи в TradingView можно вызвать сочетанием клавиш Alt + F.

Выбираем точку отсчета. Допустим, что мы хотим начертить уровни от нижней точки текущего тренда. Выбираем интересующий минимум, кликаем по нему.

Протягиваем курсором до интересующего максимума. Уровни Фибоначчи автоматически накладываются на график между выбранными отрезками.

Сетку уровней можно растянуть и дальше. Главное, чтобы крайние уровни совпадали с ценовыми экстремумами. На нисходящих трендах уровни Фибоначчи строятся в обратную сторону – от максимальной до минимальной точки интересующего тренда.

Уровни можно переместить, зажав пунктирную линию по диагонали или на белые круги по углам инструмента.

Полезно: по умолчанию в TradingView включается около 10 уровней Фибоначчи. Однако большинство трейдеров используют уровни 0.236, 0.382, 0.5, и 0.618. Уровни можно добавить или отключить в настройках.

Тело или фитиль: как устанавливать уровни Фибоначчи на ценовом графике

Многие трейдеры задаются вопросом – строить уровни от тела или окончания фитиля свечи?

Правильного ответа нет. На каждом отрезке стоит пробовать оба подхода. Чаще всего уровни строятся от края фитиля. Но стоит понимать, что край фитиля может быть результатом закола уровня. Нередко сетка уровней Фибоначчи сходится, если исключить из нее окончания фитилей (хотя бы одного).

Например, на скриншоте выше видно, что сетка уровней Фибоначчи визуально сходится, если исключить верхний фитиль локального максимума.

Также в TradingView можно кастомизировать уровни Фибоначчи: количество и порядок отображения уровней, цвет каждого участка и т. д.

TradingView также предлагает технический индикатор «Автокоррекция Фибоначчи». Он автоматически распознает недавние ценовые пределы и размещает уровни между ними.

Для активации идем в меню технических индикаторов, в графе поиска вводим «Фибоначчи». Выбираем инструмент «Автокоррекция».

Уровни разместятся автоматически – между недавними пиком и дном. Настроить и удалить инструмент можно через строку в верхней части графика.

Уровни Фибоначчи в скальпинге

Уровни наиболее применимы к среднесрочным и долгосрочным отрезкам. Но многие рыночные паттерны фрактальны. Они могут встречаться на недельных и на 15-минутных TF. Как использовать уровни Фибоначчи в скальпинге, смотрите в нашем видео.

Живые примеры уровней Фибоначчи в скальпинге можно изучить в Telegram-канале с торговыми идеями Trader signals. Открываем канал и кликаем по иконке поиска.

Вводим «Фибоначчи» или «Фибо». Изучаем результаты. Обращаем внимание на упоминания уровней Фибоначчи. Задаемся вопросом, почему автор использовал инструмент в анализе. Можно также изучить комментарии и оставить свой. Затем – открыть TradingView или график торгового терминала, и посмотреть, как отработал сигнал.

Рекомендуем взять за привычку изучать исторические сигналы регулярно – это поможет научиться понимать рынок. Но учитываем, что сигналы – лишь гипотезы других людей. Всегда есть вероятность, что сигнал не сработает.

Как использовать уровни Фибоначчи в трейдинге

Уровни Фибоначчи помогают определить, на каких участках тренда вероятны коррекция или разворот. Рынки зачастую следуют этим уровням относительно точно. При этом большинство участников рынка не связаны между собой, не знают планов и методов анализа друг друга.

Уровни используются в основном среднесрочными, долгосрочными и позиционными трейдерами. Это обусловлено тем, что на старших таймфреймах тренды более различимы и предсказуемы. На график поступает меньше шума, чем на младших таймфреймах. Главное правило – использовать уровни Фибоначчи на ярковыраженных трендах. Боковики и «вялые» рынки не подходят для этого инструмента.

Помним, что два трейдера могут получить разные результаты: в зависимости от выбранных таймфреймов и ценовых уровней. Рекомендуется тренироваться на более высоких таймфреймах (H4/D). На них смотрят большинство крупных участников. Поэтому вероятность «попасть» в нужный уровень выше. После можно переходить к часовым или минутным TF.

Несмотря на концептуальность и частые «попадания», уровни Фибоначчи не генерируют самостоятельные сигналы и не гарантируют точку входа. Как и большинство технических индикаторов, уровни стоит использовать дополнительно. После того, как точка входа найдена по стакану, ленте сделок и кластеру, можно обратить внимание на уровни Фибоначчи.

Примеры торговли с использованием уровней Фибоначчи

Пример №1. Трейдер использует несколько инструментов технического анализа. Все указывают на то, что восходящий тренд на инструменте продолжится. Но трейдер чувствует, что в краткосрочной перспективе рынок перепродан и что перед возобновлением тренда будет еще один откат (коррекция). С индикатором Фибо можно дополнительно рассмотреть интересующий уровень (допустим, 38,2%) как потенциальную точку входа.

Пример №2. Трейдер с лонг-позицией пытается определить, где разместить стоп. На уровне Фибо видно, что уровень 38,2% раньше был ключевым локальным уровнем поддержки. Трейдер решает разместить свой Stop-Loss на 50 пунктов ниже этого уровня. Такая же логика, только в обратную сторону, применима и к ордерам Take-Profit.

Можно обращать внимание на процентные изменения цен рынка. Допустим, инструмент упал или вырос на 23,6%, 38,2%, 61,8%, или 78,6%. Зная числа и пропорции инструмента, можно предположить, что данное ценовое движение происходит как раз по уровням Фибоначчи. И на основе этого подстраивать свою стратегию.

Поскольку уровни Фибоначчи отображают уровни поддержки и сопротивления, их можно использовать в дополнение к другим техническим индикаторам. Пересечение уровней Фибоначчи и скользящих средних могут подтвердить наличие и силу уровня.

Осцилляторы (например, RSI и RSI Стохастик) указывают на перекупленность или перепроданность рынка. Если их сигналы возникают возле уровней Фибоначчи, это может быть подтверждением уровня.

Уровни Фибоначчи: заключение

Уровни Фибоначчи – популярный инструмент технического анализа. Из-за своей «магической» природы многим начинающим трейдерам он кажется привлекательнее остальных. Однако использовать этот инструмент нужно избирательно и только в сочетании с другими факторами входа. Уровни Фибоначчи – вспомогательный инструмент, который может генерировать ложные данные и сбивать с толку. Его показатели не нужно расценивать как руководство к действию без дополнительного подтверждения.

Уровни Фибоначчи: часто задаваемые вопросы