Как искать арбитражные связки на криптобирже Binance

Мы подготовили статью по арбитражным связкам на криптовалютной бирже Binance. Рассказываем, что такое связки в арбитраже. Рассматриваем возможности для связок внутри Binance и между Binance и Bybit. Разбираемся, как найти арбитражные связки на Binance. 

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Оглавление

• Что такое связки в арбитражном трейдинге 
• Внутрибиржевые связки Binance 
• Связка между Bybit и Binance 
• Как найти связки для арбитража на Binance 
• Заключение

Что такое связки в арбитражном трейдинге

Арбитраж – вид трейдинга, когда прибыль извлекается не из движения цены (роста или падения), а из разницы цены одного и того же актива на разных рынках и биржах. 

Арбитраж стоит особняком от традиционного трейдинга на Binance. Здесь нет анализа биржевого стакана, графиков и индикаторов. Ценовые движения тоже не так важны. Вместо этого арбитражники ищут, анализируют и реализуют связки. 

Связка – это торговая стратегия в арбитраже. Связка образуется из этапов (последовательности) арбитражной сделки. Связка появляется там, где есть вилка цен – расхождение цены на один и тот же актив на разных площадках или в разных торговых парах.

Вариант связки: 1) обмениваю X на Y, 2) потом Y на Z, 3) затем Z обратно на X с прибылью. В данном случае формула выглядит так: X → Y → Z → X+. Чтобы сделка вышла в прибыль, нужна вилка между ценой X в начале и в ходе сделки. На какой-то стадии сделки цена X должна оказаться выше, чем в начале. 

Еще один вариант связки: 1) покупаю X за Y на платформе A по цене 1, 2) перевожу X на платформу B и там продаю за Y по цене 1,1, 3) получаю профит 0,1. В данном случае связка выглядит так: YA → XА → XB → YB+. Вилка возникает из расхождения цен на один и тот же актив на разных биржах. Промежуточный шаг здесь – перевод с одной биржи на другую. 

Само собой, курсы обмена должны быть просчитаны заранее и выходить в нашу пользу. Обмену активов и переводам между биржами сопутствуют комиссии – их тоже нужно учитывать в проработке связок.  

Есть разные типы связок, у каждого – свои преимущества и недостатки. Ниже рассмотрим подробно основные типы связок. 

Подробнее об арбитраже, его инструментах и рисках рассказали в статье Как работает арбитраж на Binance. 

Внутрибиржевые связки Binance

Внутрибиржевые связки образуются в пределах биржи Binance. Связки арбитража криптовалют на Бинансе обычно возникают на спотовом и P2P-рынках. 

Арбитраж на спотовом рынке считается доступнее – здесь больше торговых пар, чем на P2P. Нет внешних платежных методов и их комиссий, а значит – меньше факторов риска. 

Связка на споте (треугольник)

Треугольник – самый простой тип спотовой связки внутри Бинанса. Допустим, мы заметили ситуацию:

• BTCUSD торгуется по цене $20 000
• ETHBTC торгуется по цене 0,025 BTC за ETH
• ETHUSD торгуется по цене $520

Образуется вилка цен. Связка выглядит следующим образом: 

1. Покупаем BTC за $20 000.
2. На BTC покупаем ETH. По текущему курсу (0,025 BTC за ETH), получим 40 ETH.
3. Продаем ETH за USD. По текущему курсу (ETHUSD = $520), за продажу 40 ETH получим $20 800.

Таким образом, наша прибыль – 4% от депозита (без учета комиссий за сделки). Название “треугольник” условно. Подобная связка может включать в себя 4, 5 и больше шагов. 

Нюансы спотовых связок

Спотовый рынок Binance динамичен, цены на нем могут быстро меняться. Если обнаружили связку, нужно действовать оперативно, чтобы во время сделки цены активов не разошлись. Вместе  с тем, спешить с реализацией связки нельзя. Каждый этап обмена нужно просчитать заранее. Не успеваем просчитать – пропускаем связку. Лучше дождаться следующей возможности, чем понести убытки из-за спешки. 

Минусы спотовых связок

На споте достаточно арбитражных возможностей, но, как правило, они небольшие – в десятых и сотых долях процента. На Binance работают боты и маркетмейкеры, которые сглаживают неровности цен быстрее частных арбитражников, работающих “руками”. Поэтому появление больших и продолжительных спредов – редкое исключение или признак неликвидности инструмента. 

Связка на P2P 

На Binance популярен P2P-арбитраж. P2P-связки образуются как внутри Binance, так и между биржами. Внутрибиржевой P2P предлагает больше возможностей, чем тот же спот. На рынке P2P пользователи самостоятельно размещают объявления и откликаются на уже размещенные. Биржа не выступает посредником в сведении покупателя и продавца.

P2P-связки Бинанс также делятся на подтипы. Самый простой – покупка или продажа одного и того же актива через один платежный метод. Заходим на P2P-рынок, в двух вкладках открываем разделы “Купить” и “Продать”. Выбираем торговую пару (например, RUBUSDT) и платежный метод. Видим следующую ситуацию: 

Продавец отдает USDT за 91,05 RUB, а покупатель USDT берет за 91,99. В теории, можно купить у продавца подешевле и тут же продать покупателю подороже. 

Вариации P2P-связок

P2P-связки внутри Бинанса можно находить, по очереди меняя одну переменную на стороне продажи и покупки. Можно пробовать:

• Одну и ту же пару на разных платежных методах 
• Разные пары на одном и том же платежном методе
• Одну и ту же криптовалюту с разным фиатом 
• Одинаковый фиат к разным криптовалютам

Например, USDT с оплатой через Raiffeisen стоит 90,1 RUB, а через QIWI USDT можно продать за 93,12. В теории это хороший спред, но главный нюанс – комиссии. Платежные сервисы и цифровые кошельки берут довольно высокие комиссии за переводы. Если их не просчитать, они могут “съесть” прибыль. Комиссии внешних площадок, как правило, уже учитываются в курсе обмена. Так что широкий P2P-спред не всегда означает потенциальную связку. 

Нюансы P2P-связок

P2P связки Бинанс возникают довольно часто, но у них свои нюансы. Во-первых, у контрагента есть лимиты. Не все продавцы/покупатели готовы торговать на ту же сумму, что и мы. Помимо этого, контрагенты оплачивают сделки в своем темпе. Расчет за сделку может прийти моментально, а может за 5, 10 или 30 минут. За это время связка может потерять актуальность. Бывает, что контрагент на P2P “сливается” и вместо арбитража приходится выяснять ситуацию через поддержку.  

Курсы контрагентов

Важна репутация контрагента. Надежнее всего мерчанты на Binance P2P – у них высокая репутация, но не всегда выгодные курсы. У более “мелких” контрагентов курсы часто выгоднее. Но если продавец/покупатель новый, у него мало завершенных сделок и отзывов – не факт, что сделка пройдет быстро и гладко. 

Связка между Bybit и Binance

Межбиржевые связки возникают, когда цены на одни и те же активы расходятся на разных торговых площадках. Логика связок между Bybit и Binance аналогична логике внутрибиржевых связок. Но добавляется новый этап – перевод средств между биржами. 

Спотовый межбиржевой спред

Предположим, что на споте Bybit BTC стоит $20 000, а на Binance — $20 100.

Покупаем BTC на Bybit за $20 000. Переводим BTC с Bybit на Binance, продаем за $20 100. Разница – в карман. Однако при планировании сделки учитываем время на перевод и комиссии – за покупку, перевод и продажу.

Арбитраж на межбиржевом депозите

Вместо переводов между Binance и Bybit, можно держать наготове депозит из двух криптовалют на обеих биржах. Допустим, держим равное количество BTC и USDT на обеих площадках. 

Когда возникает связка, одновременно покупаем на одной бирже и продаем на другой.  Например, на Binance покупаем 1 BTC за 20 000$, а на Bybit продаем 1 BTC за 20 100$. 

Нюанс межбиржевого спреда

Мы экономим время и средства на комиссиях за переводы. Но у этого метода есть и минусы. Средства должны быть “зафиксированы” и хранится на биржевых кошельках. К тому же, мы ищем не “любые” связки Бинанс, а те, что в которых можно задействовать наши криптовалюты. Пока мы занимаемся арбитражем, средства де-факто “заморожены”.  

Межбиржевой P2P

Между P2P-рынками разных бирж нередко возникают приличные спреды. Например, в моменте на Binance P2P USDT могут продавать за 75 RUB, а на Bybit покупать за 77 RUB. 

Внутри связки Bybit и Binance можно варьировать переменные: допустим, USDTRUB продается через Райффайзенбанк на Binance дешевле, чем покупается на Bybit через QIWI. Главный нюанс – комиссии за обмен, ввод и вывод средств. 

Та же логика применима и к связке спот/P2P на разных площадках. Например, на Binance Spot 1 BTC можно купить за $20 000, а на Bybit P2P 1 BTC можно продать за $20 200. Покупаем на споте Binance, переводим на Bybity, продаем на P2P-рынке.  

Как найти связки для арбитража на Binance

Самое трудно в арбитраже – найти и спланировать связки. Для новичков поиск связок может стать камнем преткновения и отбить интерес к арбитражу. 

Использование ботов в поиске связки Бинанс

В “большом” арбитраже на Binance торгуют преимущественно через ботов. Боты участвуют в поиске и реализации связок. Работать черещ ботов эффективнее, чем вручную. Разумеется, если это качественный написанный и хорошо оптимизированный под конкретную стратегию бот. Но, как правило, такие боты стоят дорого. К тому же не всем ботам можно доверять – на рынке полно “пустышек”, которые отрабатывают на показании одного-двух индикаторов. 

В межбиржевом арбитраже мы переводим активы между биржами, а для этого нужно разрешить боту вывод средств. Это увеличивает риски, особенно если работать с “публичными” ботами. В итоге, арбитраж через ботов требует серьезного капитала и технической базы.

Как искать связки Binance вручную

Искать связки Бинанс можно вручную. Это трудоемко. Нужно держать открытыми десятки вкладок, записывать цены активов, просчитывать возможности и комиссии. Многие связки исчезают быстрее, чем по ним можно продумать сделку. В то же время, ручной поиск полезен. В процессе можно узнать немало о том, как работает каждый элемент связки, “прочувствовать” рынок. 

При поиске связок, ключевой фактор – комиссии за ввод, вывод и сделки. Как правило, торговые комиссии не критичны – в среднем за сделку на Binance мы платим 0,1% или меньше. Однако комиссии за ввод и вывод могут сильно повлиять на прибыльность сделки. 

Облегчают поиск связок арбитражные скринеры – агрегаторы вилок цен на разных платформах. Скринеры упрощают поиск сделок, но не гарантируют прибыльность. Также они могут учитывать комиссии за переводы, но в конечном итоге рассчитывает и проводит сделки пользователь. 

Популярные скринеры связок мы собрали в статье Скринеры для арбитража криптовалют: подборка. 

Заключение

Мы лишь вкратце рассмотрели основные принципы поиска связок на Binance. Как видим, возможности для арбитража почти безграничны, если проявлять креативность. Необязательно зацикливаться на одном рынке: возможности возникают на пересечении спота и P2P-рынка, на разных валютных парах и платежных методах, на разных биржах и т. д. Вопрос в том, как стабильно находить “рабочие” связки. Здесь варианта два: учить матчасть и внедрять платных ботов или заниматься ручным поиском “полный день”.