Как работает биржевой стакан на Binance
Мы подготовили вводную статью по работе с биржевым стаканом Binance. Рассказываем, что такое биржевой стакан, рассматриваем его основные элементы и разбираемся, как использовать ордербук в торговле и анализе рынка. Также рассматриваем биржевой стакан терминала CScalp и сравниваем его со стаканом Binance.
Биржа Binance ограничила доступ к торгам для новых пользователей из России. Если вы столкнулись с ограничениями на Binance, рассмотрите альтернативные площадки: Bybit, OKX, Huobi (HTX) или Phemex.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Что такое биржевой стакан
Биржевой стакан Binance (ордербук, книга заявок, глубина рынка (DOM)) – инструмент для анализа активных лимитных заявок по торговому инструменту. Стакан помогает заглянуть “внутрь” цены инструмента, понять настроения рынка и выявить тенденции к их изменению.
В отличие от ценовых графиков и индикатора объема, биржевой стакан показывает точные объемы открытых заявок на каждом ценовом уровне. Графики и индикаторы показывают прошедшие события – цены и объемы, которые уже были сторгованы. Стакан отображает “живые” лимитные заявки – те, которые еще не были исполнены. Это позволяет оценить предстоящие тенденции к движению цены инструмента.
Читая стакан, можно подтверждать или опровергать уровни поддержки сопротивления, тенденции к слому или продолжению тренда, пробои и отскоки от ключевых уровней. Также по стакану можно оценить ликвидность инструмента.
Как работает биржевой стакан Binance
Биржевой стакан доступен на всех рынках Binance, кроме P2P. Он реализован в виде таблицы. В ней отображаются текущие цены и объемы заявок на покупку и продажу актива. Иными словами, все открытые лимитные заявки по инструменту. Если мы выставим лимитную заявку, то вплоть до ее исполнения, она будет “висеть” в стакане. Суммарные объемы на каждом уровне показаны гистограммой. Данные обновляются в реальном времени.
Как читать биржевой стакан Binance
По умолчанию на спотовом рынке Binance стакан находится в левой части рабочего терминала. На фьючерсном рынке – справа от ценового графика.
Подробнее о графике Binance – в статье Как настроить график Binance.
Стакан выглядит как вертикальная таблица с двумя столбцами: объемы на покупку (бид) и на продажу (аск). Биды по умолчанию окрашены зеленым, аски – красным.
Верхний бид – самая высокая цена на покупку в данный момент. Нижний аск – самая низкая цена на продажу.
Когда мы покупаем актив, биржа “сводит” нашу заявку с нижним аском в стакане. Когда мы продаем, то продаем самому высокому биду.
Гистограмма внутри строки показывает, насколько крупнее объемы на данном уровне относительно остальных. Например, на скриншоте видно что самый крупный объем на покупку сосредоточен на цене 26 350,90. Самый крупный объем на продажу расположен вплотную, на уровне 26 350,91.
В скальпинге крупные объемы называют плотностями. Торговля внутри дня во многом строится на анализе плотностей.
Разница между крайним аском и бидом называют спредом. Спред отражает ликвидность на инструменте. Чем ликвиднее инструмент, тем уже спред – и наоборот.
В стакане Binance спред доступен через таблицу “Диаграмма глубины” (над графиком).
Таблица глубины дает ту же информацию, что и стакан, но в виде диаграммы. Объемы на каждом ценовом уровне поданы “стенками” – вертикальными блоками. Внизу находится шкала цен, справа – шкала объемов. Чем выше “стенка”, тем больше объем на данной цене.
Каждая “стенка” соответствует плотности в стакане. Например, на скриншоте в стакане видна небольшая плотность на уровне 27 000. Ей соответствует “стенка” в таблице глубины.
На стыке бидов и асков в таблице глубины находится спред. Чтобы отобразить его, нужно масштабировать таблицу, пока не станет заметен разрыв между крайними предложениями.
Наводим курсор на вертикальную линию в середине – спред отобразится внизу. На примере спред 0,3%. В самом стакане Binance спред не отображается – только в таблице глубины рынка. В конце статьи мы рассказали, как можно получить доступ к спреду Binance через терминал CScalp.
Как использовать биржевой стакан Binance
Биржевой стакан Binance используют в двух целях – для анализа рынка и выставления заявок.
Анализ стакана в общих чертах выглядит следующим образом. Если на одном уровне преобладают заявки на продажу, значит крупные трейдеры допускают снижение цены от этого уровня. И наоборот – если на уровне преобладают заявки на покупку, это может указывать на растущий интерес к активу и потенциал к его росту от крупного объема.
Плотности в стакане зачастую (но не всегда) соответствуют текущим и будущим уровням поддержки и сопротивления, графическим паттернам и показателям индикаторов. Однако есть важный нюанс – стакан отражает потенциальное, но не гарантированное, будущее.
Лимитную заявку можно снять. Крупные игроки могут манипулировать рынком, выставляя и снимая заявки на крупные объемы. Это называется спуфингом. Практикующие трейдеры – спуферы, спуф-трейдеры. Присутствие на рынке спуферов означает, что плотностям нельзя верить “на слово”. Анализ крупных объемов должен быть подкреплен анализом графика, а также других нюансов. Каких – рассказали в конце статьи.
Также стакан позволяет быстро выбрать цену заявки без необходимости вводить ее вручную. Кликнули по цене – она тут же вписалась в графу “цена” в модуле заявок. Осталось только выбрать объем заявки и подтвердить.
Stop-Loss выставляется отдельно, не через стакан. Подробнее – в статье Как выставить Stop-Loss на Binance.
Настройки стакана Binance
Рассмотрим основные настройки в биржевом стакане Binance. Забегая наперед, скажем, что в “родном” терминале Binance представлен базовый инструментарий стакана – некоторых функций, которые используют профессиональные трейдеры, нет. Как использовать стакан Binance с продвинутыми настройками, рассказали в конце статьи.
Настройки отображения
Заявки бид/аск в стакане Binance можно отобразить вместе или раздельно. Кнопками в левом верхнем углу стакана можно выбирать режим: бид и аск вместе, только бид или аск.
Меню с числами от 0,01 до 100 позволяет задать шаг цены. Например, если выбрать 1, то в стакане отобразятся цены 27 001, 27 002, 27 003 и т. д. Если задать шаг 100, цены будут отображаться так – 27 000, 27 100, 27 200 и т. д.
Важный нюанс – при выборе шага цены меняется относительное расположение плотностей. Например, выбираем шаг 100. В стакане видим плотность на цене 30 000. Однако это не точный ценовой уровень. Плотность в данном случае отражает суммарные объемы вокруг этого уровня вплоть до соседних значений по заданному шагу (от 29 900 до 30 100). Для выбора более точных уровней нужно уменьшить значение шага цены.
Расширенные настройки
В меню под троеточием расширенные настройки стакана Binance.
Настройка “Показать среднюю сумму” отображает всплывающую таблицу при наведении на ценовой уровень. В таблице указана средняя цена внутри выбранного уровня, а также суммарный объем каждого актива из торговой пары.
Настройка “Визуализация глубины книги” отображает объемы внутри стакана отдельными уровнями или суммарной глубиной. Если выбрать вариант “Совокупная”, становятся недоступны конкретные объемы на выбранных уровнях – стакан превращается в диаграмму глубины, аналогичную той, что на графике.
Вариант “Сумма” тоже содержит подпункт “Анимация”. Если его включить, то каждый ценовой уровень будет подсвечиваться в реальном времени по мере исполнения на нем заявок.
Также стакан Binance можно отобразить отдельным окном. Для этого нужно кликнуть кнопку “Больше”.
Откроется отдельная вкладка браузера с развернутым стаканом по выбранному инструменту. Здесь поданы расширенные данные по сторгованным объемам. Объемы указаны в обоих активах торговой пары, с указанием суммарных и общих объемов.
В отдельном стакане можнонастроить глубину таблицы – от 15 до 100 строк. Также настраивается количество десятых долей цены.
Стакан CScalp
Торговать на Binance можно через терминал CScalp. У стакана CScalp и Binance есть ряд важных отличий. В веб-интерфейсе Binance, стакан – вспомогательный инструмент с упрощенным функционалом. В CScalp стакан – главный инструмент для торговли и анализа.
Анализ рынка в внутридневной торговле идет в первую очередь от плотностей – поэтому в CScalp есть углубленные настройки отображения плотностей, условий их подсчета, цветовые схемы для разных типов плотностей, уведомления об их обнаружении и т. д.
Также стакан CScalp позволяет находить айсберг-заявки – плотности, разбитые на несколько мелких частей. Более того, в стакане CScalp отображается спред, в то время как в стакане Binance его нет.
Также стакан в терминале CScalp состоит из трех модулей – ордербук, лента сделок и кластеры.
Стакан показывает потенциальные будущие объемы. Лента сделок – объемы, проходящие по рынку в реальном времени. Кластеры – сторгованные объемы внутри каждой недавней свечи на конкретных ценовых уровнях. В совокупности эти инструменты дают “трехмерную” картину рынка – более полновесную, чем один стакан.
В стакане CScalp можно торговать в один клик. В стакане Binance кликом можно выбрать цену, но на выбор объема и другие шаги все равно уходит еще несколько кликов. В CScalp все происходит в один клик – навели на цену в стакане, кликнули правой или левой кнопкой мыши. Заявка тут же отправляется в стакан (если не исполняется сразу). Рабочие объемы настраиваются заранее. К тому же, в CScalp биржевой стакан Binance можно отображать глубиной в 500 строк в каждую сторону.
Стакан Binance работает стабильно, но дает базовый набор инструментов. Он подойдет для общего анализа, его можно использовать в среднесрочном и долгосрочном трейдинге. Для активной торговли внутри дня стакан Binance недостаточно информативен. Поэтому в торговле на бирже можно использовать стаканы CScalp, чтобы получать больше информации.
CScalp подключается к Binance через ключи API – их можно создать в личном кабинете биржи. Терминал также работает с биржам Bybit, OKX, Huobi, Phemex и т. д. При необходимости трейдер может торговать через CScalp сразу на нескольких биржах в едином интерфейсе.
Лицензия CScalp распространяется бесплатно. Чтобы получить терминал, достаточно оставить e-mail в форме ниже.
На почту придет письмо со всем необходимым для скачивания, установки и запуска CScalp.
В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.