Торговля в канале: обзор торговой стратегии и инструкция

Торговля в ценовом канале – стратегия, использующая сложившийся диапазон цен для прогнозирования дальнейших движений. Разберем, из чего состоит торговая система, как устроены каналы и ценовые уровни и как опытные трейдеры используют канальные уровни для открытия позиций.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое канал в трейдинге

Ценовой канал – устойчивый диапазон цен, внутри которого проходит торговая активность. Визуально, канал – две линии на графике, которые «обрамляют» свечи. То есть, проходят выше самых дорогих и ниже самых дешевых свечей.

Все движение цены «укладывается» в канал. Внутри канала может быть «буря» волатильности или умеренный флэт. Важнее то, что цена не выходит за пределы верхней границы и нижней границы канала. Тогда мы можем говорить, что диапазон сформировался. И прогнозировать дальнейшее движение с точки зрения канальной торговли.

Логика формирования канала заключается в том, что рынок нашел временный баланс, который устраивает продавцов и покупателей. Появилась условная средневзвешенная цена, которую обозначает средняя линия внутри канала. Часть трейдеров готова покупать чуть дороже, другая – продавать чуть дешевле. Поэтому цена может сместиться к одной из границ – к верхней, если прошли более дорогие сделки и к нижней, если прошли более дешевые сделки. Но все сделки проходят в диапазоне средней цены актива. То есть, внутри «коридора».

Канал может располагаться горизонтально либо под наклоном к центральной линии графика. Визуально, наклонный канал напоминает «скошенный» прямоугольник. Линии размещаются под углом к оси графика. Подобный диапазон выстраивается вместе с действующим трендом – падающим или растущим. Соответственно, направление границ канала соответствует тренду.

Если горизонтальный канал интерпретируется как то, что рынок «нащупал» на среднюю устойчивую стоимость, то «наклонка» говорит, что рынок «согласился» на устойчивый тренд и готов торговать внутри него. Но, в определенном диапазоне относительно средней цены.

Как и в горизонтальном канале, в наклонном уровни проходят над и под свечами, но опираются на трендовое движение. Расположение границ может «подсказать» трейдерам точки входа и выхода, потенциальные цены стоп-ордера для ограничения убытков, вероятность возврата цены в «коридор».

Стратегии торговли в канале

Канал представляет собой паттерн движения цены. Разметив границы канала, мы можем понять условные «лимиты», где цена может остановиться. Стратегии канальной торговли выстраиваются вокруг движения цены относительно границ и условных «лимитов».

Сам «коридор» тоже может дать информацию о рыночной картине. Чем уже канал, тем более надежным считается сигнал на выход цены из диапазона – список цен «устраивающих» рынок невелик. Чем длиннее канал, тем выше вероятность сильной волатильности при выходе цены из диапазона. То есть, если цена «прорвалась» за границу долгого и устойчивого канала, мы можем ожидать импульсного движения, уходящего как можно дальше от диапазона.

Резкий выход цены за границы канала называется пробоем. Чтобы определить вероятность пробоя, мы должны сопоставить торговые объемы и баланс заявок в стакане. То есть, найти «топливо», которое может разогнать рынок, привести к пробою и закрепить выход из канала. Когда цена пробивает верхнюю границу (уровень сопротивления), мы можем открывать лонг-позиции в направлении пробоя. Если происходит пробой нижней линии (уровня поддержки), мы можем открывать шорт-позиции.

Другой торговый сценарий – отскок. Отскок возможен, когда рыночные «силы» попытались организовать пробой, но объема не хватает, чтобы закрепить выход из канала. Тогда цена возвращается «на исходную».

В таких случаях трейдеры торгуют в противоположном направлении от пробойной попытки. Открываемся в шорт, если рынок пытался пробить линию сопротивления и в лонг, если возможен отскок от линии поддержки. В подобном ключе трейдеру нужно отрабатывать и попытки ложных пробоев.

Наклонный канал демонстрирует поведение цены внутри тренда. Предположим, тренд восходящий. Если цена разместилась у нижней границы, ищем возможности для открытия лонг-позиции, чтобы «забрать» движение внутри канала. Так как общий паттерн движения – восходящий.

Если тренд нисходящий – действуем зеркально. Проверяем рынок на возможность открытия шорт-позиции, когда цена «тестирует» верхнюю границу. Задача – удостовериться, что тренд продолжается и «зайти» как можно дороже, так как мы ожидаем продолжения трендового движения вниз.

Работа трейдера в канале «перекликается» с отработкой уровней. Чтобы глубже понять принципы и механику, рекомендуем подробные материалы – Как работают уровни поддержки и сопротивления, Торговля по уровням.

Индикаторы для торговли в канале

Как правило, скальперы не используют индикаторы для определения каналов. Каналы вполне можно определить самостоятельно, исследуя график на целевом таймфрейме. Тем не менее, в техническом арсенале различных платформ присутствуют канальные индикаторы – Канал Кельтнера, Канал Дончиана, Полосы Боллинджера и другие.

Как использовать канал в торговле: пример сделки

Инструмент – фьючерс WIFUSDT. Изучив график на таймфрейме 30m, мы заметили формирование устойчивого канала. После нескольких попыток пробоя, продавцы стали доминировать и сдвинули цену к верхней границе. Объемы торгов выросли, относительно средних объемов внутри канала. После того, как несколько свечей подряд закрылись «зелеными», рынок «выдал» импульс на пробой. Рост объемов и баланс заявок в стакане «подсказали» нам, что пробой закрепится вне канала.

Открываем лонг-позицию на цене $1,1034. Ставим стоп-лосс на $1,0770, это средняя линия в канале. После пробойного импульса маркет скорректировался, но позже продолжил движение вверх. Через некоторое время сформировалась еще одна импульсная свеча, которая закрепила новый ценовой уровень. Закрываем позицию на вершине этого импульса – по $1,1364. Результат – $0,033 с лота или 2,99% дохода (до вычета комиссий).

Торговля в канале: заключение

Канальная торговля – один из базовых торговых принципов, который используется в скальпинге и дейтрейдинге. Грамотно определяя и «читая» каналы, трейдер может получить качественный сигнал и открыть короткие и длинные позиции по любым торговым инструментам, вне зависимости от рынков и бирж. Определение ценовых «коридоров» и отслеживание ценовой динамики используется как самостоятельный источник торговых идей, так и как инструмент дополнительного анализа.

Часто задаваемые вопросы о торговле в канале