Мы подготовили обзор сеточной торговли. Рассказываем, что такое сеточная торговля и как эта стратегия работает в трейдинге. Разбираемся в grid-ботах (сеточных ботах) Binance и рассматриваем применение ботов на спотовом и фьючерсном рынках биржи.
Что такое сеточная торговля
Сеточная торговля (грид-трейдинг) – стратегия, подразумевающая расстановку набора (сетки) ордеров на покупку и продажу торгового инструмента. Расставленные ордера образуют сетку. Задача сетки – «ловить моменты» для сделки так, чтобы автоматически покупать, когда цена ниже средней и продавать, когда цена выше средней.
Сеточная стратегия торговли возможна на рынке акций, фьючерсов, криптовалют и т. д. Преимущественно стратегия используется криптовалютными трейдерами на волатильных инструментах. Грид-трейдинг можно реализовать «руками». Но, обычно, трейдеры используют роботов. Боты точно и вовремя отправляют ордера, не поддаются панике и автоматизируют торговлю.
Сеточная торговля ботом доступна на криптовалютных биржах Binance, Bybit, Kucoin, Huobi и других. На криптобиржах грид-боты реализованы как дополнительный продукт, позволяющий торговать на «автомате». Трейдеру нужно только настроить и запустить робота – дальше бот будет сам отправлять заявки и торговать криптовалютой. Также сеточные боты предлагают некоторые платформы для алготрейдинга, например 3commas.
Чтобы реализовать сеточную стратегию, нужно «окружить» текущую цену торгового инструмента сеткой ордеров. Идеальный момент – волатильность в границах ценового коридора, между уровнями поддержки и сопротивления.
Рассмотрим на примере. Допустим, текущая цена BTC $20 000. Мы заметили, что цена «дергается» между уровнями $18 000 и $22 000 (уровни поддержки и сопротивления). Цена $20 000 – усредненная стоимость актива на выбранном отрезке, базовый уровень. Начиная от $20 тыс., трейдер расставляет ордеры на покупку ниже и ордеры на продажу выше $20 тыс. Шаг между ценами трейдер выбирает сам. Если актив волатильный, шаг может быть шире. Если торговля «вялая» – шаг меньше.
Для примера расставим заявки так: $19 500, $19 000, $18 500 и $18 000 – покупка, $20 500, $21 000, $21 500 и $22 000 – продажа. Подобная сетка ордеров позволяет «собирать» волатильность внутри ценового коридора. То есть, бот будет покупать дешевле средней цены в $20 тыс. и продавать дороже, на уровнях выше $20 тыс.
В работе с grid-ботами трейдеру не нужно самостоятельно выставлять ордера. Как правило, достаточно задать ценовой диапазон и количество сеток. Чем больше сеток, тем меньше ценовые интервалы. Соответственно, больше возможных ордеров.
Как правило, у грид-ботов на криптовалютных биржах есть встроенные стратегии. Интервал цен, количество сеток и диапазоны прописаны заранее. Пользователь выбирает криптовалютную пару, указывает сумму инвестиций и запускает бота. Отдельные биржи также предлагают ботов с ручной настройкой (например, Bybit). На скриншоте выше два метода запуска спотового grid-бота – автоматическая (ИИ) и ручная настройка.
Как настроить сеточную торговлю на Binance
Разберем настройку и запуск сеточной торговли на примере Binance. Сеточные боты размещена в разделе «Торговля», подраздел «Торговые стратегии».
Binance предлагает двух ботов для сеточной торговли – «Сетка спота» для трейдинга на спотовом рынке и «Сетка фьючерсов» для торговли фьючерсами. Различия в доступных инструментах и алгоритме работы.
В разделе представлен «Пул стратегий». Это таблица, показывающая запущенных торговых роботов для сеточной торговли на споте и фьючерсном рынке. Пользователи могут выбрать робота из таблицы лидеров и запустить сеточную торговлю с теми же настройками. Для этого нужно кликнуть «Создать» напротив выбранного grid-бота, принять условия и нажать «Начать».
Сеточная торговля на споте
Чтобы запустить сеточную торговлю на споте Binance, открываем раздел «Торговые стратегии». На странице, в блоке «Список стратегий» кликаем «Сетка спота». Откроется интерфейс, похожий на интерфейс для стандартных спотовых сделок.
В левой части страницы выбираем торговую пару. Справа размещен блок с настройкой торгового робота. Доступны две вкладки «Авто» и «Вручную».
В варианте «Авто» бот использует встроенную стратегию, включающую шаг цены и количество сеток. Выбираем срок работы бота – 7, 30 или 180 дней. Ниже задаем ценовой диапазон и ориентировочный доход с одного ордера. Доступна функция переноса настроек в ручной режим. Указываем сумму инвестиций (по умолчанию в USDT). Чтобы инвестировать другую криптовалюту, кликаем на значок с двумя стрелками и выбираем токен в выпадающем списке.
На вкладке «Вручную» можно указать настройки бота – ценовой диапазон, количество сеток, сумму инвестиций. Параметры можно скопировать из блока «Авто». Предварительный расчет прибыли на ордер появится после заполнения формы. Указывая количество сеток, выбираем метод расстановки ордеров по сетке – арифметический или геометрический.
В арифметическом режиме заявки выставляются с одинаковым интервалом друг от друга. Например, мы запускаем бота на ETHUSDT и ставим арифметический режим. Тогда робот расставит сетку с одинаковым шагом, скажем, в 100 USDT ($1 600 – $1 700 – $1 800 – $1 900 – $2 000). В геометрическом режиме интервал расставляется пропорционально. Например, 20% (коэффициент 1,20). Тогда ордера расставляются так: $1 600 – $1 920 – $2 304 – $2 764 и т.д. То есть, ордер устанавливается на 20% дороже/дешевле предыдущего.
Также можно указать стоп-триггер цены, автоматическую активацию сетки по достижению цены и настроить продажу монет на споте. Когда настройки внесены, жмем «Создать». Появится окно с заданными настройками. Если все верно – кликаем «Подтвердить». Grid-бот начнет торговлю сразу же. Выключить робота или изменить настройки можно в разделе «Сетка спота», вкладка «Запущены».
Сеточная торговля на фьючерсах
В отличие от спотового grid-бота, сеточная торговля фьючерсами на Binance позволяет использовать кредитное плечо. В спотовой сеточной торговле такой опции нет. Поэтому ручная настройка бота для фьючерсов несколько сложнее.
Чтобы запустить grid-торговлю фьючерсами, открываем раздел «Торговые стратегии» и выбираем «Сетка фьючерсов». Для запуска сеточного бота на фьючерсах нужен фьючерсный аккаунт Binance.
Откроется торговый интерфейс биржи. В блоке слева – выбор контракта. В блоке справа – настройка и запуск сеточной торговли. В блоке две вкладки. «Авто» – запуск бота со встроенными параметрами. В автоматическом режиме можно выбрать период действия робота (7, 30, 180 дней), стратегию и тип маржи.
Стратегии три – «Нейтральная», «Лонг» и «Шорт». Нейтральная стратегия подходит для бокового рынка, без резкого роста или падения цены контракта. Лонг-стратегия – когда ожидается рост цены контракта. Шорт-стратегия – в ожидании падения рынка. В зависимости от выбранной стратегии, ИИ будет расставлять сетку с учетом возможного роста или падения цены.
Выбираем тип маржи – перекрестную или изолированную. Перекрестная позволяет распределять обеспечение между несколькими позициями. Изолированная – отдельное обеспечение для отдельной позиции. Подробнее о перекрестной и изолированной марже можно почитать здесь. Рядом с типом маржи указываем размер плеча (по умолчанию 20x). Указываем начальную маржу (стартовые инвестиции) и жмем «Создать». Проверяем настройки в появившемся окне, кликаем «Подтвердить». Бот начнет торговлю.
В режиме настроек «Вручную» нужно задать больше параметров. Выбираем одну из трех стратегий – «Нейтральная», «Лонг» или «Шорт». Задаем ценовой диапазон – границы «коридора», внутри которого бот будет торговать. Рядом можно выбрать размер кредитного плеча. По умолчанию – 20x. В графе «Количество» задаем количество сеток. Выбираем арифметический или геометрический режим расстановки ордеров. Режимы влияют на шаг цены, работают также, как и в спотовой сеточной торговле. Затем указываем инвестиции для grid-трейдинга в поле «Начальная маржа». После того, как форма заполнена, кликаем «Создать». Бот начнет грид-трейдинг. В дальнейшем, управлять роботом можно в разделе «Сетка фьючерсов», вкладка «Запущены».
Плюсы и минусы сеточной торговли
Очевидное преимущество сеточной торговли – автоматизация. Бот самостоятельно расставляет ордера и проводит сделки без участия человека. От трейдера требуется задать стартовые настройки и внести капитал. Причем автоматические настройки ботов сокращают и эти обязанности трейдера.
Грид-боты распространены практически на всех крупных криптовалютных биржах. Для запуска сеточной торговли не нужно писать код, подключать программное обеспечение, размещать роботов на сервере. Боты на криптобиржах запускаются из браузера и мобильного приложения, без стороннего софта. Подобные роботы связаны с аккаунтом трейдера на бирже и упрощают перевод средств.
Минус сеточной торговли – отсутствие гибкости. Грид-трейдинг требует точного выбора момента для реализации стратегии. Часто сетки ордеров используются на флэтовом рынке. Если у трейдера расставлена сетка и рынок начинает резкое движение вверх или вниз, возможны убытки. Например, если робот только закупил инструмент «внизу» сетки, а цена «пошла» еще ниже – в таком случае бот не сможет вовремя продать актив выше средней цены. Если робот продал актив выше средней, а цена выросла – трейдер недополучает прибыль.
Кроме того, возможны технические неполадки с алгоритмом грид-бота, что тоже чревато убытками.
Заключение
Сеточная торговля – стратегия «стартового уровня», подходящая для криптовалютного рынка, фьючерсов, акций. У сеточной стратегии линейный, упрощенный алгоритм, поэтому она легко автоматизируется. Grid-боты доступны на топовых криптовалютных биржах как дополнительный продукт.
Если есть желание испытать сеточных ботов, не обязательно сразу покупать подписку на торговую платформу, можно «затестить» биржевых ботов. Правда стоит учитывать, что биржевые боты не отличаются уникальностью – несколько тысяч (или даже больше) трейдеров одновременно используют одинаковый алгоритм для торговли внутри конкретной биржи. Поэтому перспективы такой торговли в плане заработка ограничены. Правда, можно сидеть над ботом днями и ночами, оперативно корректируя его работу по изменениям рынка. Тогда, возможно, удастся «срезать» больше прибыли.
