Метод Вайкоффа в трейдинге

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Метод Вайкоффа предназначен для анализа рынка на основе спроса и предложения. Создатель теории выделил этапы, предшествующие значительным ценовым изменениям: накопление (после чего идет резкий рост цены) и распределение (после чего идет резкое снижение).

Согласно Вайкоффу модель поведения рынка включает 4 цикла:

1. Аккумуляция или накопление.
2. Импульс – восходящее трендовое движение.
3. Распределение.
4. Уценка – нисходящее движение.

Метод Вайкоффа оказывает непосредственное влияние на современный технический анализ и применим к фондовым и криптовалютным биржам для анализа акций, криптовалют, фьючерсов и других инструментов.

Метод Вайкоффа в трейдинге предусматривает три правила: закон спроса и предложения, причинно-слественную связь и связь усилий и результатов. Рассмотрим каждое правило подробнее.

Закон спроса и предложения. Рост стоимости активов наблюдается, когда спрос превышает предложение. Нехватка активов приводит к росту цен – покупатели готовы платить больше. Стоимость активов снижается, если снижается и спрос относительно предложения. Рынок должен привлечь средства, чтобы выкупить образовавшийся излишек. Когда спрос равен предложению, цена практически не меняется. Волатильность на рынке снижается до минимума. Сопоставление ценового движения с объемом помогает лучше понимать рынок.

Причинно-следственная связь. Различия между спросом и предложением закономерны. Автор теории определил период накопления (причина), которой соответствует восходящая тенденция (следствие). И, наоборот, распределение (причина) приводит к нисходящей тенденции (следствие). На основе накопления и распределения Вайкофф предложил технику определения торговых целей. Замечено, что мощные импульсные движения характерны, когда актив провел много времени в зоне накопления или распределения.

Связь усилий и результатов. Результат будет, когда прикладываются усилия для достижения цели. Если рост цены соответствует высокому объему, тенденция продолжит движение вверх. Но, если возросшей цене соответствует низкий объем, тренд изменит направление вниз.

По методу Вайкоффа, рынок следует анализировать с точки зрения крупных игроков: маркетмейкеров, институциональных инвесторов и т. д. Таких участников автор предложил объединить в эвристическое устройство “составной человек". Все ценовые колебания рассматриваются как результат действий одного человека. Рыночное поведение “составного человека" противоположно действиям большинства розничных инвесторов или трейдеров. Однако, такое поведение предсказуемо и может быть использовано в торговле розничными участниками рынка. Детально обсудим четыре цикла модели рынка по Вайкоффу.

Предложение превышает спрос. “Составной человек" толкает цену вниз до определенного момента (распределения), которых может быть несколько. По завершении нисходящей тенденции, рынок опять переходит в цикл накопления. На графике криптоактива BTCUSDT наблюдаем все циклы Вайкоффа: накопление, импульс, распределение и уценка. Фаз накопления и распределения может быть несколько.

Модели накопления и распределения метода Вайкоффа популярны среди криптотрейдеров и применимы в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле.

Разберем особенности открытия торговых позиций на практике:

1. На старшем таймфрейме определяем стадию рынка – торговый диапазон (накопление или распределение) или фаза импульса (восходящее или нисходящее движение);
2. Если мы в боковом диапазоне, то ордера открываются от границ коридора: от нижней границы входим в лонг, от верхней – в шорт. Правило применимо на всех таймфреймах. Поддержками и сопротивлениями служат границы предыдущих торговых диапазонов.
3. При выходе цены из торгового коридора (накопление) ждем ретест верхней границы и входим в лонг. Соответственно, при распределении после выхода цены за нижнюю границу диапазона, ждем ее ретест снизу и открываем шорт.
4. Фильтрация истинных пробоев от ложных при торговле в диапазоне осуществляется с использованием индикатора объемов. При истинном пробое объем возрастает.
5. Вне диапазона торгуем строго по тренду.

Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи. Метод сочетается с кластерным анализом и многими осцилляторами.