Метод Вайкоффа в трейдинге

Мы подготовили обзор метода Вайкоффа в трейдинге. Рассказываем о сущности метода, его основных положениях и способах применения в торговле.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое метод Вайкоффа?

Метод Вайкоффа предназначен для анализа рынка на основе спроса и предложения. Создатель теории выделил этапы, предшествующие значительным ценовым изменениям: накопление (после чего идет резкий рост цены) и распределение (после чего идет резкое снижение).

Согласно Вайкоффу модель поведения рынка включает 4 цикла:
  1. Аккумуляция или накопление.
  2. Импульс – восходящее трендовое движение.
  3. Распределение.
  4. Уценка – нисходящее движение.
    метод Вайкоффа, метод Вайкоффа в трейдинге, адаптация метода Вайкоффа
    Модель рынка по Вайкоффу
    Метод Вайкоффа оказывает непосредственное влияние на современный технический анализ и применим к фондовым и криптовалютным биржам для анализа акций, криптовалют, фьючерсов и других инструментов.

    Три закона Вайкоффа

    Метод Вайкоффа в трейдинге предусматривает три правила: закон спроса и предложения, причинно-слественную связь и связь усилий и результатов. Рассмотрим каждое правило подробнее.

    Закон спроса и предложения
    . Рост стоимости активов наблюдается, когда спрос превышает предложение. Нехватка активов приводит к росту цен – покупатели готовы платить больше. Стоимость активов снижается, если снижается и спрос относительно предложения. Рынок должен привлечь средства, чтобы выкупить образовавшийся излишек. Когда спрос равен предложению, цена практически не меняется. Волатильность на рынке снижается до минимума. Сопоставление ценового движения с объемом помогает лучше понимать рынок.

    Причинно-следственная связь
    . Различия между спросом и предложением закономерны. Автор теории определил период накопления (причина), которой соответствует восходящая тенденция (следствие). И, наоборот, распределение (причина) приводит к нисходящей тенденции (следствие). На основе накопления и распределения Вайкофф предложил технику определения торговых целей. Замечено, что мощные импульсные движения характерны, когда актив провел много времени в зоне накопления или распределения.

    Связь усилий и результатов
    . Результат будет, когда прикладываются усилия для достижения цели. Если рост цены соответствует высокому объему, тенденция продолжит движение вверх. Но, если возросшей цене соответствует низкий объем, тренд изменит направление вниз.

      Эвристическое устройство «составной человек»

      По методу Вайкоффа, рынок следует анализировать с точки зрения крупных игроков: маркетмейкеров, институциональных инвесторов и т. д. Таких участников автор предложил объединить в эвристическое устройство “составной человек". Все ценовые колебания рассматриваются как результат действий одного человека. Рыночное поведение “составного человека" противоположно действиям большинства розничных инвесторов или трейдеров. Однако, такое поведение предсказуемо и может быть использовано в торговле розничными участниками рынка. Детально обсудим четыре цикла модели рынка по Вайкоффу.

      Накопление

      “Составной человек” накапливает активы. Устанавливается торговый диапазон. Цена движется в боковике. Прослеживается охота за стоп-лоссами розничных трейдеров: на малых объемах пробой поддержки, срабатывание стопов и уход с рынка мелких игроков. Накопление происходит постепенно до момента импульса.

      Импульс

      Со временем “составной человек” увеличивает количество активов и начинает поднимать цену вверх за пределы торгового диапазона. Число инвесторов растет. Спрос повышается. Объемы увеличиваются. Тенденция резко возрастает до новых максимумов и переходит в следующий цикл.

      Распределение

      “Составной человек” распределяет приобретенные активы, продавая прибыльные позиции участникам, вошедшим в рынок на последней стадии. Цикл характеризуется боковым движением цены с растущими объемами. Происходит поглощение спроса до полного исчерпания. Затем “составной человек” переходит к продажам. Цена пробивает зону распределения и уходит вниз. Розничные трейдеры и инвесторы закрывают позиции по стопам, ускоряя падение тенденции.

      Уценка

      Предложение превышает спрос. “Составной человек" толкает цену вниз до определенного момента (распределения), которых может быть несколько. По завершении нисходящей тенденции, рынок опять переходит в цикл накопления. На графике криптоактива BTCUSDT наблюдаем все циклы Вайкоффа: накопление, импульс, распределение и уценка. Фаз накопления и распределения может быть несколько.
      метод Вайкоффа, метод Вайкоффа в трейдинге, адаптация метода Вайкоффа
      Циклы по Вайкоффу

      Схема торговли по Вайкоффу

      Модели накопления и распределения метода Вайкоффа популярны среди криптотрейдеров и применимы в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле.

      Разберем особенности открытия торговых позиций на практике:
      1. На старшем таймфрейме определяем стадию рынка – торговый диапазон (накопление или распределение) или фаза импульса (восходящее или нисходящее движение);
      2. Если мы в боковом диапазоне, то ордера открываются от границ коридора: от нижней границы входим в лонг, от верхней – в шорт. Правило применимо на всех таймфреймах. Поддержками и сопротивлениями служат границы предыдущих торговых диапазонов.
      3. При выходе цены из торгового коридора (накопление) ждем ретест верхней границы и входим в лонг. Соответственно, при распределении после выхода цены за нижнюю границу диапазона, ждем ее ретест снизу и открываем шорт.
      4. Фильтрация истинных пробоев от ложных при торговле в диапазоне осуществляется с использованием индикатора объемов. При истинном пробое объем возрастает.
      5. Вне диапазона торгуем строго по тренду.
        метод Вайкоффа, метод Вайкоффа в трейдинге, адаптация метода Вайкоффа
        Открытие позиций по Вайкоффу

        Заключение

        Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи. Метод сочетается с кластерным анализом и многими осцилляторами.

        Больше интересного в блоге CScalp!

        В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
        криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

        Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.