Скользящая средняя: определение, виды, использование на практике

Для технического анализа в трейдинге разработано несколько сотен индикаторов. Один из самых популярных и востребованных – скользящие средние. Рассказываем о задаче индикатора, его видах и применении на практике.
Статья подготовлена командой бесплатного торгового терминала CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой e-mail в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое скользящая средняя (МА)

Скользящая средняя (Moving Average, MA) – усредненная цена актива за конкретный промежуток времени. Отображаются на графике в виде кривой линии. Индикатор применяется для удобства анализа цены: трейдер может не учитывать ежедневные ценовые колебания. Средняя скользящая – это запаздывающий индикатор. Тем не менее, он может использоваться для определения точки входа в позицию. Для этого строится несколько кривых с корректировкой количества временных периодов, которые применяются в расчетах.

Виды скользящих средних

Различают несколько видов МА: простая скользящая средняя (SMA), экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная скользящая средняя (WMA), а также их производные. Скользящие средние используются для определения текущего тренда методом усреднения резких ценовых колебаний (рыночных шумов). Формула всех видов скользящих учитывает количество прошлых ценовых значений за n-период. Поэтому индикатор "скользит" по графику, сопровождая цену. Последнее значение цены более актуально для прогнозирования движения тренда.

Простая скользящая (SMA)

Формула для вычисления SMA:
SMA = (Сумма цен за период времени) / период времени.
скользящая средняя, простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, метод скользящей средней, сглаживание скользящей средней, скользящая средняя индикатор, взвешенная скользящая средняя, расчет скользящей средней, выравнивание скользящей средней, скользящая средняя формула
На 4-х часовом графике EUR/USDT отображается простая скользящая средняя с периодами 9 и 50. В первом случае суммируются 9 ценовых значений и делятся на 9. Во втором – сумма 50 значений цены делится на 50. Видно, что при уменьшении периода индикатор четче повторяет тресковые изменения цены. При большем периоде индикатор может указывать вероятное направление тренда.

Простая скользящая не отображает точные изменения на графике из-за чрезмерной обобщенности в интерпретации данных. Это обусловлено тем, что каждое значение цены в формуле применяется с одинаковым приоритетом значимости. Чтобы получить более корректные данные, больший приоритет придают последним ценам. Для этого используется EMA.

Экспоненциальная скользящая (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя используется для придания большего приоритета последним данным цены. Ее использования позволяет получить более точные данные о рынке. Резкие ценовые изменения не принимаются в расчет.
EMA= C*f + (Предыдущее значение EMA* (1 - f), где f=2/ (1+N)

C – текущая цена, f – фактор сглаживания, N – временной период.
EMA намного чувствительнее, чем SMA. Поэтому при неправильном использовании экспоненциальной скользящей, индикатор может давать больше ложных сигналов. Например, если неверно подобран таймфрейм.
скользящая средняя, простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, метод скользящей средней, сглаживание скользящей средней, скользящая средняя индикатор, взвешенная скользящая средняя, расчет скользящей средней, выравнивание скользящей средней, скользящая средняя формула

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD)

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD) – инструмент, сочетающий в себе характеристики трендового индикатора и осциллятора. Расчет MACD производится на основании скользящих средних. Индикатор используется для упрощения визуального восприятия сигналов, снижения запаздывания данных и исключения недостатков SMA и EMA.
скользящая средняя, простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, метод скользящей средней, сглаживание скользящей средней, скользящая средняя индикатор, взвешенная скользящая средняя, расчет скользящей средней, выравнивание скользящей средней, скользящая средняя формула
Индикатор состоит из трех составляющих:

  1. Линия MACD. Это разница между EMA с периодом 12 и EMA с периодом 26. Она быстрее и чувствительнее к рыночным изменениям. На графике отображена синим цветом.
  2. Сигнальная линия. Период EMA равен 9. Линия предназначена для генерации основных сигналов. На графике отображена коричневым цветом.
  3. Гистограмма. Это разница между двумя предыдущими кривыми. Отображается в виде столбцов красного и зеленого цвета, в зависимости от расположения относительно нулевой отметки.

    Применение MACD на практике

    Рассмотрим возможности применения индикатора MACD в торговле.
    скользящая средняя, простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, метод скользящей средней, сглаживание скользящей средней, скользящая средняя индикатор, взвешенная скользящая средняя, расчет скользящей средней, выравнивание скользящей средней, скользящая средняя формула
    На дневном графике EUR/ USDT два варианта развития событий:

    1. Медвежье пересечение. Линия MACD пересекает сигнальную кривую сверху вниз. Благоприятный момент для входа в продажу (открытие коротких позиций);
    2. Бычье пересечение. Удобный момент входа в рынок на покупку (открытие длинных позиций).
      скользящая средняя, простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, метод скользящей средней, сглаживание скользящей средней, скользящая средняя индикатор, взвешенная скользящая средняя, расчет скользящей средней, выравнивание скользящей средней, скользящая средняя формула
      В этом случае можно наблюдать пример использования MACD как осциллятора:

      1. Рост столбцов гистограммы. Покупатели берут верх над продавцами. На рынке восходящее трендовое движение.
      2. Увеличения столбцов в отрицательной плоскости. На рынке доминируют продавцы. Наблюдается нисходящее движение тренда.
      скользящая средняя, простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, метод скользящей средней, сглаживание скользящей средней, скользящая средняя индикатор, взвешенная скользящая средняя, расчет скользящей средней, выравнивание скользящей средней, скользящая средняя формула
      В этом случае четко просматривается дивергенция. Это один из наиболее распространенных сигналов. Ценовой график отображает новый максимум, в то время как линия MACD показывает противоположную динамику. Подобный сигнал может расцениваться как предвестник изменения тренда.

      Сигналы при пересечении скользящих

      Рассмотрим применение MACD на конкретных примерах.
      скользящая средняя, простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, метод скользящей средней, сглаживание скользящей средней, скользящая средняя индикатор, взвешенная скользящая средняя, расчет скользящей средней, выравнивание скользящей средней, скользящая средняя формула
      На 4-часовом графике EUR/ USDT присутствуют две экспоненциальных скользящих средних с периодами 30 и 100.

      Пересечение линий дает сигналы для входа в рынок:

      • быстрая скользящая (EMA 30) пересекает медленную (EMA 100) сверху вниз – сигнал на продажу;
      • быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх – сигнал на покупку.

      Следует учесть: увеличение периода скользящей средней будет увеличивать и запаздывание входа в рынок. Поэтому для каждого таймфрейма следует тщательно подбирать периоды индикаторов.
      скользящая средняя, простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, метод скользящей средней, сглаживание скользящей средней, скользящая средняя индикатор, взвешенная скользящая средняя, расчет скользящей средней, выравнивание скользящей средней, скользящая средняя формула
      Иногда для надежности входа в сделки используют 3 скользящих средних. В этом случае отчетливо видно, как EMA 30 пересекает сверху вниз EMA 100, а затем и EMA (200), генерируя более надежный сигнал к открытию коротких позиций.

      Факторы учета скользящих средних

      Примеры, приведенные в статье, построены на дневных таймфрейма. Использование больших временных интервалов для поиска точки входа повышает качество сигналов. Также следует понимать, что использование средних скользящих эффективно в комплексе с другими индикаторами технического анализа. Чем больше подтверждений для вода в позицию, тем более надежной может быть сделка. Больше индикаторов технического анализа вы найдете в нашем каталоге.

      Заключение

      Скользящие средние – один из самых популярных индикаторы технического анализа. Он применяется в анализе рынка свинг-трейдерами и среднесрочными трейдерами. Внутридневные трейдеры и скальперы не применяют технические индикаторы в торговле.

      Показания индикатора не стоит воспринимать как прямой сигнал на покупку или продажу. SMA, EMA и MACD могут давать ложные сигналы. Поэтому для технического анализа рынка рекомендовано использовать несколько индикаторов и другие методы анализа.

      Больше интересного в блоге CScalp!

      В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
      криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

      Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.