Подробный обзор индикатора линии Боллинджера

Индикатор линии Боллинджера (Bollinger Bands) измеряет волатильность актива, определяет направление ценового тренда и уровни перекупленности и перепроданности. В обзоре подробно разберем характеристики индикатора, принцип работы и применение в торговле.
Статья подготовлена командой бесплатного торгового терминала CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой e-mail в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Характеристика индикатора линии Боллинджера

Индикатор линий (или полос) Боллинджера пользуется популярностью на фондовом и криптовалютном рынке, а именно в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. В состав Bollinger Bands входят три простые скользящие средние (SMA), которые анализируют всю рыночную информацию.
Составные части индикатора:
  1. Средняя линия SMA 20 - характеризует основное ценовое направление.
  2. Верхняя линия SMA 20, смещена на 2 стандартных отклонения (STD) вперед .
  3. Нижняя линия SMA 20, смещена на 2 стандартных отклонения (STD) назад.
Линии (полосы) сами регулируют свою ширину. Она увеличивается в моменты неустойчивости рынка (например, публикация важных новостей) и уменьшается, когда рыночная ситуация стабилизируется. Тем самым индикатор линии Боллинджера выступает в роли осциллятора, который, с учетом амплитуды ценовых колебаний, дает возможность оценить в состоянии перекупленности или перепроданности находится криптоактив.
Параметры - период 20 и отклонения 2 - стандартные. Они означают: в течение заданного временного интервала на графике отображаются 95% ценовых движений. В зависимости от предпочтений трейдера период и отклонения меняются вручную.
Рекомендуется изменять период в диапазоне 13 - 24, а отклонения от 2 до 5. Однако, более высокий период снижает чувствительность индикатора и увеличивает запаздывание. При низкой волатильности подобные настройки делают инструмент бесполезным.
Линии Боллинджера актуальны в торговле криптовалютами. Волатильность одна из характерных особенностей криптовалют. Они быстрее традиционных активов реагируют на рыночные события. А индикатор, учитывающий волатильность, полезен трейдерам для принятия торговых решений.
линии Боллинджера, индикатор линии Боллинджера, линии Боллинджера стратегия
Полосы Боллинджера на дневном графике BTC/USDT

Принцип работы

Индикатор линии Боллинджера не способен непрерывно анализировать ценовое движение. Лишь в отдельные моменты (в комплексе с другими инструментами технического анализа) он подает качественные сигналы для входа в рынок на покупки/ продажи. Потенциал прибыли высок.
Принцип работы Bollinger Bands:
  • Полосы индикатора расходятся - тенденция на рынке остается прежней, полосы сужаются - тренд теряет силу, возможен разворот цены;
линии Боллинджера, индикатор линии Боллинджера, линии Боллинджера стратегия
Ширина полос и направление тенденции
  • Начав движение от одной из полос, цена закончит его у другой противоположной;
линии Боллинджера, индикатор линии Боллинджера, линии Боллинджера стратегия
Движение цены от полосы к полосе
  • Цена движется выше средней линии - тренд восходящий, цена ниже средней линии - нисходящий тренд;
линии Боллинджера, индикатор линии Боллинджера, линии Боллинджера стратегия
Положение цены относительно средней линии индикатора
  • При ценовом движении вдоль верхней линии обозначен выход вверх за пределы канала - свидетельство перекупленности. Движение цены вдоль нижней полосы и выход вниз за границы канала - свидетельство перепроданности.
линии Боллинджера, индикатор линии Боллинджера, линии Боллинджера стратегия
Перекупленность и перепроданность
В основе линии Боллинджера применима стратегия - покупка криптоактива при выходе цены за пределы нижней линии и продажа при выходе за пределы верхней линии. Здесь срабатывает теория эффективности рынка: учитывать максимальные и минимальные значения цены и возвращать котировки обратно к средней линии SMA 20. Правило применимо ко всем без исключения таймфреймам, но более надежные сигналы генерируются на временных интервалах от 1D.

Применение в торговле

Использование линий Боллинджера в торговле криптоактивами учитывает одно из состояний рынка:
  • Трендовое движение;
  • Движение в диапазоне;
  • Движение в узком канале.
Эффект применения достигается в комплексе Bollinger Bands с трендовыми индикаторами или стохастиком и Volumes.
Следует учитывать и цикл рыночного состояния:
  • Импульс, коррекционное движение, фигура продолжения тренда;
  • Если границы канала или диапазона тестировались 2-3 раза, тренд скоро изменит направление движения.
Если при очередном ценовом максимуме замечено снижение объемов, можно входить в рынок короткой позицией (продажи) на коррекционном движении 50%.
линии Боллинджера, индикатор линии Боллинджера, линии Боллинджера стратегия
Продажа на коррекции восходящего тренда
Индикатор линии Боллинджера в комплексе со стохастическим осциллятором дает надежные сигналы на покупки и продажи с большой доходностью. Стохастик подтверждает надежность сигнала при появлении дивергенции.
линии Боллинджера, индикатор линии Боллинджера, линии Боллинджера стратегия
Линии Боллинджера и стохастик
Использовать Bollinger Bands в комплексе с MACD лучше при выходе из консолидации, по движению тренда на откатах. Если цена не движется в нужном направлении 2-3 свечи, лучше закрыть сделку с минимальными потерями.
линии Боллинджера, индикатор линии Боллинджера, линии Боллинджера стратегия
Подтверждение сигналов линии Боллинджера MACD

Заключение

Индикатор линии Боллинджера доказывает надежность в учете волатильности, определении основного ценового движения и работе в качестве осциллятора. На его основе разработаны процентные индикаторы, вшитые в криптовалютные терминалы.

Инструмент применим для построения различных торговых систем и рекомендуются к освоению.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.