Как работает индикатор Линии Боллинджера

Индикатор линии Боллинджера (Bollinger Bands) измеряет волатильность актива, определяет направление ценового тренда и уровни перекупленности и перепроданности. В обзоре подробно разберем характеристики индикатора, принцип работы и применение в торговле.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Характеристика индикатора линии Боллинджера

Индикатор линий (или полос) Боллинджера пользуется популярностью на фондовом и криптовалютном рынке, а именно в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. В состав Bollinger Bands входят три простые скользящие средние (SMA), которые анализируют всю рыночную информацию.

Составные части индикатора:

1. Средняя линия SMA 20 — характеризует основное ценовое направление.
2. Верхняя линия SMA 20, смещена на 2 стандартных отклонения (STD) вперед .
3. Нижняя линия SMA 20, смещена на 2 стандартных отклонения (STD) назад.

Линии (полосы) сами регулируют свою ширину. Она увеличивается в моменты неустойчивости рынка (например, публикация важных новостей) и уменьшается, когда рыночная ситуация стабилизируется. Тем самым индикатор линии Боллинджера выступает в роли осциллятора, который, с учетом амплитуды ценовых колебаний, дает возможность оценить в состоянии перекупленности или перепроданности находится криптоактив.

Параметры — период 20 и отклонения 2 — стандартные. Они означают: в течение заданного временного интервала на графике отображаются 95% ценовых движений. В зависимости от предпочтений трейдера период и отклонения меняются вручную.

Рекомендуется изменять период в диапазоне 13 — 24, а отклонения от 2 до 5. Однако, более высокий период снижает чувствительность индикатора и увеличивает запаздывание. При низкой волатильности подобные настройки делают инструмент бесполезным.

Линии Боллинджера актуальны в торговле криптовалютами. Волатильность одна из характерных особенностей криптовалют. Они быстрее традиционных активов реагируют на рыночные события. А индикатор, учитывающий волатильность, полезен трейдерам для принятия торговых решений.

Принцип работы

Индикатор линии Боллинджера не способен непрерывно анализировать ценовое движение. Лишь в отдельные моменты (в комплексе с другими инструментами технического анализа) он подает качественные сигналы для входа в рынок на покупки/ продажи. Потенциал прибыли высок.
Принцип работы Bollinger Bands:

• Полосы индикатора расходятся — тенденция на рынке остается прежней, полосы сужаются — тренд теряет силу, возможен разворот цены;

• Начав движение от одной из полос, цена закончит его у другой противоположной;

• Цена движется выше средней линии — тренд восходящий, цена ниже средней линии — нисходящий тренд;

• При ценовом движении вдоль верхней линии обозначен выход вверх за пределы канала — свидетельство перекупленности. Движение цены вдоль нижней полосы и выход вниз за границы канала — свидетельство перепроданности.

В основе линии Боллинджера применима стратегия — покупка криптоактива при выходе цены за пределы нижней линии и продажа при выходе за пределы верхней линии. Здесь срабатывает теория эффективности рынка: учитывать максимальные и минимальные значения цены и возвращать котировки обратно к средней линии SMA 20. Правило применимо ко всем без исключения таймфреймам, но более надежные сигналы генерируются на временных интервалах от 1D.

Применение в торговле

Использование линий Боллинджера в торговле криптоактивами учитывает одно из состояний рынка:

• Трендовое движение;
• Движение в диапазоне;
• Движение в узком канале.

Эффект применения достигается в комплексе Bollinger Bands с трендовыми индикаторами или стохастиком и Volumes.
Следует учитывать и цикл рыночного состояния:

• Импульс, коррекционное движение, фигура продолжения тренда;
• Если границы канала или диапазона тестировались 2-3 раза, тренд скоро изменит направление движения.

Если при очередном ценовом максимуме замечено снижение объемов, можно входить в рынок короткой позицией (продажи) на коррекционном движении 50%.

Индикатор линии Боллинджера в комплексе со стохастическим осциллятором дает надежные сигналы на покупки и продажи с большой доходностью. Стохастик подтверждает надежность сигнала при появлении дивергенции.

Использовать Bollinger Bands в комплексе с MACD лучше при выходе из консолидации, по движению тренда на откатах. Если цена не движется в нужном направлении 2-3 свечи, лучше закрыть сделку с минимальными потерями.

Заключение

Индикатор линии Боллинджера доказывает надежность в учете волатильности, определении основного ценового движения и работе в качестве осциллятора. На его основе разработаны процентные индикаторы, вшитые в криптовалютные терминалы.

Инструмент применим для построения различных торговых систем и рекомендуются к освоению.