Подробный обзор индикатора облако Ишимоку

Ichimoku Kinko Hyo используется как на фондовом, так и на криптовалютном рынке в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. Внутридневные трейдеры и скальперы, как правило, не используют индикаторы технического анализа. Рыночная информация анализируется скользящими средними, входящими в состав инструмента. Часть скользящих выполнена с опережением, остальная с запаздыванием.

В структуре Облака Ишимоку их пять:

• Kijun-sen - линия стандарта (она же базовая), окрашена синим цветом. Это 26-периодная скользящая средняя;
• Tenkan-sen - линия переворота, окрашена красным цветом. Это 9-периодная скользящая;
• Senkou Span A. Скользящая средняя (фиолетовая линия), расчет ее выполняется усреднением значений между Kijun-sen и Tenkan-sen. На экране торгового терминала отображается с опережением на 26 периодов;
• Senkou Span B. Результат вычислений усреднения экстремумов (максимумов и минимумов) в течение периода равного 52. Скользящая средняя в виде оранжевой линии отображается с опережением на 26 периодов;
• Chikou Span. Скользящее среднее в виде линии зеленого цвета с запаздыванием. Состоит из текущих цен закрытия, отображенных с запаздыванием на 26 периодов.

Облако представляет собой участок, очерченный Senkou Span A и Senkou Span B.
Если Senkou Span A находится над Senkou Span B, облако окрашивается зеленым цветом. Красный цвет пространства свидетельствует о том, что Senkou Span B располагается над Senkou Span A.

Эти две линии являются индикаторами с опережением, т.к. составляют прогноз на дальнейшие 26 периодов. Chikou Span - инструмент с запаздыванием, отображающий информацию на 26 периодов назад.

Стратегия облака Ишимоку предусматривает применение скользящих не на закрытых свечах, а на рассчитанных усредненных значениях максимумов и минимумов за конкретный период.

Например, линия стандарта рассчитывается по формуле:

Облако Ишимоку, как пользоваться инструментом?
Принцип работы учитывает две особенности:

• Использование скользящих Kijun-sen и Tenkan-sen в роли сигнальных линий для открытия сделок;
• Использование облака для отображения области поддержки и сопротивления, направления ценовой тенденции и импульса движения.

Сигналы на вход в рынок, генерируемые индикатором Облако Ишимоку, делятся на сигналы определения направления импульсного движения и сигналы открытия сделок по тренду.
Определение направления импульса:

• Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх. Это бычий сигнал. Удобный момент открытия длинных позиций (покупки);
• Tenkan-sen пересекает Kijun-sen сверху вниз. Медвежий сигнал. Открытие коротких позиций (продажи);
• Когда линия Chikou Span пересекает ценовой тренд. Открытие сделок происходит в направлении пересечения тенденции.

Существует 3 варианта расположения облака относительно тренда:

1. Тренд располагается над облаком, линия переворота и линия стандарта выполняют роль поддержки. Движение цены определяется, как восходящее.
2. Тренд движется ниже облака. Линия переворота и линия стандарта выполняют роль сопротивления. Движение цены - нисходящее.
3. Цена движется внутри облака - на рынке неопределенность. Торговать не рекомендуется, пока идет борьба между быками и медведями.

Зеленый цвет облака подтверждает усиление восходящей тенденции, само облако - поддержка, красный цвет - усиление нисходящей тенденции и здесь облако - зона сопротивления. Вывод - Облако Ишимоку фильтрует сигналы между фазами бычьего и медвежьего рынков.

Стратегия облака Ишимоку обязательно предусматривает его использование в комплексе с другими индикаторами технического анализа. Дополнительный инструмент поможет отфильтровать рыночный шум и определит качество и надежность торговых сигналов.

Исследования и испытания индикатора на практике подтвердили лучшие результаты трейдинга при выборе в настройках индикатора Облако Ишимоку значения периодов 9, 26 и 52.

Это стандартные параметры. Однако, на рынке криптовалют, для своих торговых стратегий и целей, трейдеры предпочитают их менять на 10, 30 и 60 соответственно. Споры на тему оптимальных настроек продолжаются.

Индикатор Облако Ишимоку универсален. Он определяет направление тренда, его силу, уровни поддержки и сопротивления, генерирует сигналы на вход в рынок. Во время консолидации рынка инструмент указывает на ближайшие кардинальные изменения движения цены криптовалюты. Это особенно важно при долгосрочной торговле.