Мы подготовили статью о рыночных графиках. Рассказываем, зачем нужны графики и какую информацию о рынке из них можно “вытащить”. Рассматриваем основные типы графиков, популярные у трейдеров.
Зачем трейдеру график
Ценовой график – основа рыночного анализа. На графике можно отслеживать динамику цен торговых инструментов, определять ключевые зоны и уровни поддержки/сопротивления, прогнозировать изменения на рынке, определять графические паттерны и свечные паттерны.
Одни трейдеры торгуют только по графикам. Такой подход называется анализ прайс-экшн. Другие сочетают графики с техническими индикаторами. В скальпинге график используется “в довесок” к анализу биржевого стакана, ленты сделок, кластеров. В любом виде трейдинга анализировать рынок и торговать без понимания графиков нельзя. И чем больше графиков трейдер “понимает”, тем больше его инструментарий.
Типов графиков и их разновидностей много, несколько десятков. Самые распространенные – японские свечи, бары и линейные графики. В этой статье мы рассмотрим основные графики и некоторые “экзотические” (Ренко, Каги и т. д.).
Подборка основных графиков в трейдинге
Рассмотрим основные виды графиков в трейдинге. За пример возьмем TradingView – на этой платформе можно найти все популярные графики.
Линейный
Линейный график – самый простой тип графика. Используется для поверхностного анализа трендов. Линия образуется из цен закрытия за выбранный промежуток времени.
Линейный график не дает детального взгляда на движение цены. Но он визуально “чище” других типов графиков. Подходит для анализа долгосрочных тенденций и глобальных графических моделей, например «Голова и плечи» и «Треугольник».
Зональный
Зональный график – тот же линейный, но область под линией окрашена в определенный цвет. Это позволяет быстрее различать ключевые элементы движений. В некоторых сервисах чартинга для зонального графика можно выставить градиент окраски.
Японские свечи
Свечной график – самый распространенный тип графика. Он дает подробную информацию о движении цены за выбранный промежуток времени (таймфрейм). На таймфрейме 5 минут, каждая свеча – 5 минут движения цены. На таймфрейме 4 часа, каждая свеча – 4 часа движения и т. д.
Зеленые свечи появляются на росте актива, красные – на падении. Каждая свеча состоит из тела и “фитилей” (“теней”). Границы тела показывают, где открылась и закрылась свеча на заданном промежутке. Фитили (тени) – крайние значения цены за выбранный таймфрейм.
Зеленые свечи называют “бычьими” или “лонговыми”. Красные – “медвежьими” или “шортовыми”. Большинство трейдеров торгуют по свечным графикам. По составу и сочетаниям свеч можно судить о характере движения рынка, уровне сил и интереса продавцов/покупателей, а также потенциале дальнейших движений.
Больше о японских свечах, читайте в нашей статье Введение в технический анализ.
Полые свечи
График полых свеч идентичен стандартному свечному. Различие в визуальном восприятии. Полые свечи легче отличить от шортовых, что облегчает визуальный анализ рынка.
Барный
Барный график дает ту же информацию, что и свечной, но в ином исполнении. Вместо свечи здесь одна вертикальная линия. Ее верхние и нижние точки – те же “тени” японской свечи. Точки закрытия и открытия цены (верхняя и нижняя граница тела свечи) здесь – горизонтальные “засечки” по бокам сверху и снизу.
Вместо сплошных симметричных свеч – динамические линии. Они позволяют лучше “считать” связь между ценовыми движениями. По засечкам открытия и закрытия можно оценить ликвидность и общий настрой рынка. Барный график часто используется в скальпинге как альтернатива свечному.
Столбцы
График столбцов используется для общего анализа рынка. Каждый столбец показывает величину изменения цены относительно предыдущей. По умолчанию отсчет идет от цен закрытия каждого таймфрейма, но можно выбрать и другие параметры – открытие, средние значения максимумов/минимумов и т. д.
Базовая линия
График “Базовая линия” – линейный график, разделенный на две зоны одной линией. Расположение линии задает пользователь. Как правило, это процент от ATH. График помогает оценить силу ценовых колебаний и волатильности. За точку отсчета линии можно выбирать цены открытия и закрытия, максимумы, минимумы, их средние значения.
График “Мин-Макс” (High-Low)
Столбцы графика “Мин-Макс” строятся между минимумами и максимумами цены на указанном таймфрейме. Ценовые значения, для которых построен график, отображаются на каждом баре, ниже и выше бара соответственно. Такой график подходит для фундаментального анализа и технических индикаторов, работающих на основе диапазона.
Крестики-Нолики (Point and Figure)
График “крестики-нолики” или “пункто-цифровой” (англ. Point and Figure/P&F) используется для выявления глобальных тенденций. Свечные, барные и линейные графики показывают время. “Крестики-нолики” – движение цены, без привязки ко времени.
График строится на сетке с вертикальными столбцами символов Х и О. Х рисуется при возрастании цены, О – при падении. Каждый Х или О показывает определенный шаг цены. Конкретный размер шага называется “величина порога” (box size) и задается пользователем. Например, 10 пунктов. Также есть “величина разворота” (reversal) – минимальное значение, при котором ценовое движение расценивается как обратное.
На графике “крестики-нолики” можно выявлять уровни поддержки и сопротивления, тренды и возможные точки разворота. Серия крестиков указывает на восходящий тренд, ноликов – на нисходящий. Также на этом графике можно встретить стандартные графические модели вроде “Голова и плечи”, “Двойная вершина/Двойное дно”, “Треугольник”, и т. д.
Ренко
Слово “renko” происходит от японского renga – “кирпич”. Графики Ренко строятся из серии “кирпичиков” (баров), которые показывают колебания цены. Размер “кирпичей” заранее определяется пользователем. Как только цена пересекает заданный порог от последнего бара, формируется новый. Углы соседних “кирпичей” всегда соприкасаются. На каждой вертикальной оси может быть только один “кирпич”.
График Ренко не показывает точное поведение цены. Он помогает отсеять “шум” и определить развороты, уровни поддержки и сопротивления, пробои и другие направленные движения. По цветовому составу линий можно судить о перекупленности или перепроданности рынка. Например, на графике длинная линия зеленых “кирпичиков”. Вероятно, рынок перекуплен. Если красных – перепродан. За точку отсчета Ренко можно брать точку закрытия последней свечи или OHLC (значения открытия/закрытия/минимума/максимума).
Каги
Графики Каги состоят из вертикальных линий – восходящие/зеленые (Ян) и нисходящие/красные (Инь) – и коротких горизонтальных линий, которые их соединяют. Слово “Каги” происходит из японского искусства ксилографии – это L-образная направляющая, используемая для выравнивания бумаги при печати. Подобно Ренко, графики Каги не учитывают время – только движения цены. Внизу графика может располагаться временная шкала, но она учитывает только моменты ключевых изменений цен.
Линии Инь и Ян двигаются вслед за ценой, пока она не достигнет определенного значения разворота (значение задается пользователем). После него Каги формирует горизонтальную линию. Далее вертикальная линия может продолжиться или развернуться вслед за ценой. Место соединения горизонтальной линии с линией падения называется «плечо», а с линией роста – «талия». Таким образом, Каги позволяют оценить уровни изменений цен на заданном отрезке. Эта информация нужна для общего анализа силы тренда, уровней спроса и предложения.
Линии Каги могут менять толщину и цвет. Когда цена превышает предыдущее “плечо”, линия утолщается (и/или окрашивается в зеленый) и становится “Ян”. Это можно расценивать как преобладание спроса над предложением – бычий сигнал. Обратная ситуация, когда цена опускается ниже последней “талии”. Линия становится тонкой (и/или красной) и получает название “Инь”. Это означает преобладание предложения над спросом – медвежий сигнал.
Линейный прорыв (line break)
График линейного прорыва (line break) строится из серии восходящих и нисходящих баров (линий). Восходящие линии означают рост, нисходящие – падение. График берет текущую цену закрытия и сравнивает ее с ценой закрытия предыдущей.
Наиболее распространенная настройка – 3. В таком случае, цена закрытия текущей строки сравнивается с ценой закрытия двух предыдущих периодов. Если текущая цена выше, рисуется восходящая линия. Если ниже – нисходящая. Если текущая цена закрытия такая же или движение в противоположном направлении недостаточно сильное, новая линия не рисуется.
Чаще всего график линейного прорыва используется для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, выявления пробоев, разворотов и простых графических фигур (треугольников и вымпелов).
Хейкен Аши (Heiken Ashi)
Графики Heiken Ashi используются для анализа трендов на старших таймфреймах (4H+). Строятся через усреднение параметров OHLC (открытие/закрытие/минимум/максимум) предыдущей свечи. Свечи HA сливаются в каналы – по ним можно определить силу текущего тренда.
На этом графике четко выраженные тренды всегда одного цвета – зеленого или красного. Если встречаются “примеси” другого цвета, значит движение встретило препятствие и/или может развернуться. Также у трендов четко прослеживается визуальная динамика – свечи утолщаются по мере усиления тренда и становятся тоньше по мере затухания. Если HA дают “иглу” – тренд вероятно близок к завершению. Важный нюанс: свечи хейкен аши не соответствуют обычным японским свечам. Они формируются после японских свечей и являются их усреднением. График HA не подходит для боковых рынков.
Заключение
Графики дают важные сведения о том, откуда “пришла” цена, где находится сейчас и куда может “пойти” дальше. Основной график для большинства трейдеров свечной. В дополнение к нему часто используют барный. Линейные и другие типы графиков распространены в фундаментальном анализе и долгосрочной торговле. Они отсеивают много важной “мелкой” информации, без которой сложно торговать на коротких дистанциях (внутри дня). Тем не менее, знать разные графики и уметь “читать” их – полезный навык. Изучение рынка в нескольких “разрезах” может дать больше ценной информации, чем анализ одного графика.
