Индикатор Heiken Ashi в трейдинге: введение

Heikin Ashi (HA) – технический индикатор в виде свечного графика, предназначенный для изучения трендов. Название происходит из японского языка: Heikin означает “средний”, Ashi – “шаг”. Несмотря на внешнее сходство с обычным свечным графиком, HA – отдельный инструмент технического анализа, который используется для других целей. Индикатор Heikin Ashi применяется свинг-трейдерами и среднесрочными трейдерами. Скальперы не используют Heikin Ashi (как и большинство других технических индикаторов).

Heikin Ashi – “модификация” стандартного свечного графика. Обычные свечи в реальном времени показывают фактический уровень цены на таймфрейме. Показатели Хейкин Аши – производные от показаний основного графика. Они отображают усредненную динамику движения цен и рассчитываются по особой формуле (см. ниже) из ценовых уровней обычных японских свечей.

Свечи Хейкин Аши нужны для изучения трендов. Их назначение – отобразить общую направленность рынка и отсеять рыночный “шум” – резкие колебания цен, способные ввести в заблуждение и привести к ложному анализу. Heiken Ashi сглаживает неровности ценового графика, предоставляя общую картину движения рынка.

Показания Heikin Ashi сродни показаниям других “усредняющих” индикаторов (MACD, полосы Боллинджера, и т. д.). Свечи Heiken Ashi показывают усредненные показатели движения цены, а не фактический уровень цен на заданном промежутке (даже если свечи индикатора эти уровни пересекают). Из-за этого свечи HA называют “свечной скользящей средней”.

Heikin Ashi – технический индикатор, но найти его в списке стандартных индикаторов графика не получится.

Свечи Heikin Ashi активируются в панели инструментов графика.

Если брокер или биржа поддерживает Heikin Ashi, то индикатор можно будет открыть в окне выбора стиля графика. При использовании HA рекомендуется держать открытым и основной график.

У обычных японских свечей нет особых принципов построения – они просто указывают на фактический уровень цен на заданном промежутке.

У каждой японской свечи есть 4 параметра:

Open – цена открытия

Close – цена закрытия

Low – минимальный уровень

High – максимальный уровень

Хейкин Аши строятся по особой формуле.

Каждая свеча HA высчитывается из четырех показателей основной японской свечи. Рассмотрим формулу подробнее.

1.      Open: цена открытия текущей свечи HA – сумма цен открытия и закрытия предыдущей свечи, поделенная на их количество (2).


2.      Close: цена закрытия текущей свечи HA – сумма всех четырех показателей текущей свечи, поделенная на их количество (4).


3.      Low: минимальный показатель свечи HA – любой самый низкий показатель текущей свечи, будь то Open, Close, или Low.


4.      High: максимальный показатель свечи HA – любой самый высокий показатель текущей свечи, будь то Open, Close, или High.

Изучать Heikin Ashi нужно вместе со стандартным свечным графиком. Сами по себе свечи HA не дают сигналов на вход или выход (хотя некоторые трейдеры могут распознавать точки входа по ним). Их цель – внести ясность относительно текущей направленности рынка. Конкретный таймфрейм определяется трейдером и всегда совпадает с TF обычных японских свечей. В большинстве случаев, использовать Хейкин Аши рекомендуется начиная с таймфреймов между M15 и H1.

Рассмотрим, из чего состоят свечи Heiken Ashi, чем они похожи на обычные свечи и чем от них отличаются.

Первое, что бросается в глаза – плавность линий. Поскольку Хейкен Аши усредняют ценовые показатели, на них почти нет резких скачков цен.

Направление цены отображается равномерно. Свечи визуально сливаются в “каналы”, каждый из которых представляет определенный участок тренда. Толщина и динамика развития канала свидетельствует о настроениях и балансе сил на данном отрезке.

Все свечи HA накладываются друг на друга, между ними не встречаются “гэпы” – ценовые разрывы, характерные для рынков с низкой или колеблющейся ликвидностью.

Также с помощью индикатора Хейкин Аши можно анализировать характер рынка. Чем длиннее свечи внутри трендовой линии, тем сильнее тренд, и наоборот.

Еще один важный показатель силы тренда – отсутствие фитилей. На обычном свечном рынке нечасто можно встретить 10-15 свечей подряд без фитилей. Для Хейкен Аши такое явление – норма.

На сильных бычьих трендах у зеленых свечей Heikin Ashi почти никогда нет нижних фитилей. И наоборот, на сильных медвежьих трендах у красных свечей нет верхнего фитиля. Отсутствие фитилей означает давление продавцов или покупателей, в зависимости от направления тренда и цвета самих свечей. Как правило, любой уверенный (даже локальный) тренд полностью лишен фитилей со стороны, противоположной тренду.

И наоборот, во время боковых движений, откатов, микрокоррекций, и различного рода неопределенностей, свечи Хейкен Аши короткие, с длинными фитилями. В таких ситуациях показатели HA даже могут походить на шум.

Подводя итоги:

• длинная свеча + нет фитилей с одной стороны = сильный тренд;
• короткая свеча + длинный фитиль = боковик/неопределенность.

Рассмотрим еще одно важное отличие.

Как видно из двух графиков выше и ниже, цветовой состав графика Heiken Ashi заметно равномернее обычных японских свечей.

У обычных свечей наблюдаются резкие скачки со сменой цвета. В рамках одного бычьего импульса может встречаться несколько красных свечей, и наоборот. Это и есть тот самый “шум”, который свечи Хейкин Аши позволяют отсеивать. “Шум” – частое явление в периоды повышенной волатильности, он может сильно сбивать курс и мешать определению тренда. Также “шум” может сбивать с толку и стандартные индикаторы-усреднители вроде скользящих средних и MACD. В этом плане Heikin Ashi точнее схожих индикаторов.

На графике HA наблюдается плавное движение без каких-либо перепадов и изменений цветов. Любое направленное движение всегда окрашено в один цвет.

Следующий важный момент – визуальная динамика развития тренда.

Она строится из сужения и расширения свечного “канала”, удлинения
и укорочения фитилей по мере развития тренда.

По мере развития тренда заметен ряд визуальных трансформаций канала.

Свечи:

• становятся длиннее к концу движения, от чего канал кажется шире
• становятся короче к концу движения, от чего канал кажется уже.

Фитили со стороны, противоположной направлению тренда:

• отсутствуют в начале и на протяжении сильных движений
• исчезают по мере усиления движения
• появляются/удлиняются по мере ослабевания тренда

Фитили со стороны направления тренда:

• как правило удлиняются к концу движения, становятся похожи на иглы, последняя и самая длинная “игла” пытается прощупать новый уровень и отскочить от него

Визуальная динамика тренда позволяет определить, какие настроения и силы превалируют в рынке. Свечи Heiken Ashi подчиняются такой же логике, что и обычные свечи:

• длинная свеча/короткий фитиль – уверенность, готовность торговать в направлении цвета свечи
• короткая свеча/длинный фитиль – неуверенность, выжидание, разворот

Таким образом, наблюдая за изменениями тренда, можно относительно четко предсказать, когда он закончится, развернется, скорректируется, и т. д.

Свечи Heikin Ashi применимы для любых рынков и инструментов. При этом использовать HA рекомендуется на ликвидных инструментах. Ликвидность и объемы буквально определяют, сколько информации о цене поступает на график в реальном времени. Чем больше этой информации, тем точнее и информативнее будут показатели Хейкин Аши (и наоборот).

Есть пять основных сигналов, которые определяют возможности для входа/выхода:

• зеленые свечи сигнализируют о восходящем тренде – формирование нескольких зеленых свечей может быть сигналом закрыть шорты (если они есть) и встать в лонг.

• зеленые свечи без нижних фитилей указывают на сильный восходящий тренд – в такой ситуации можно добавлять в лонг и/или воспользоваться трейлинг-стопом

• свечи с небольшим телом, с фитилями с обеих сторон, указывают на смену тренда – в таких ситуациях большинство трейдеров ждут дальнейшего развития событий, а в позиции входят только самые рискованные

• красные свечи указывают на нисходящий тренд – можно открывать короткую позицию и закрывать длинные

• красные свечи без верхних фитилей указывают на сильный нисходящий тренд – можно добавлять в шорт и/или использовать трейлинг-стоп до изменений тренда.

Поскольку HA показывают “сглаженную” картину направленности тренда, даже незначительные развороты (например, свечи Доджи) могут сигнализировать о смене или сломе текущего направления.

Показания Heiken Ashi поступают с задержкой. Задержка играет важную роль в работе со свечами HA. Из-за неё Heiken Ashi не подходит для скальпинга и HFT.

Heiken Ashi – специфичный инструмент технического анализа, позволяющий более четко и подробно отследить тренд. При использовании свечей HA нужно параллельно использовать обычный свечной график, делать поправку на задержку. Также стоит помнить, что свечи Heikin Ashi показывают не цену, а ряд технических параметров ее движения. Поэтому точки входа стоит искать с помощью хейкен аши и обычного свечного графика.