Дивергенция и конвергенция в трейдинге

Мы подготовили статью о дивергенции и конвергенции в трейдинге. Поэтапно разбираемся в том, что такое дивергенция и что такое конвергенция. Какие виды дивергенции и конвергенции существуют, а также как обнаружить дивергенцию и конвергенцию.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое дивергенция в трейдинге?

Дивергенция – математический термин, означающий расхождение линий. В широком смысле – обозначение ситуации, где величина или объект движутся в разном направлении с другой величиной или объектом. Помимо математики, понятие используется в статистике, экономике, биологии и на бытовом уровне.

Дивергенция в трейдинге – это расхождение между показателями аналитических инструментов. Встречается в техническом анализе, при поиске тренда на графике или при использовании сторонних сигналов. Простыми словами, дивергенция в трейдинге – ситуация, когда сигналы графика или индикатора отклоняются от сигналов другого индикатора или метода анализа. При этом, большую часть времени инструменты коррелируют и «поют в унисон». Дивергенция – мощный признак изменений на рынке. Она может предшествовать отскоку цены или смене общего тренда на таймфрейме.

Трейдеры обычно определяют дивергенцию, анализируя тренд на графике и индикаторы-осцилляторы. Исследуются экстремумы – максимальные и минимальные точки на графике и на осцилляторе. Дивергенция определяется, если экстремумы ценового графика растут или падают, а экстремумы индикатора движутся в противоположном направлении. Например, стоимость актива на таймфрейме 5m обновила два максимума, вторая точка выше первой. На линии осциллятора наоборот – первый максимум выше, чем последующая пиковая точка.

Виды дивергенции в трейдинге

Выделяют несколько видов дивергенции в трейдинге. Первая классификация – посылаемый рыночный сигнал. Расхождение бывает «бычьим» (положительным) и «медвежьим» (отрицательным). «Бычий» сигнал предвещает рост цены после обнаружения расхождения между графиком и индикатором. «Медвежья» дивергенция в трейдинге сигнализирует о скором падении цены.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Классическая “бычья” дивергенция на графике пары DOT/USDT
Сигналы на рост отслеживаются по нижним экстремумам. То есть, по минимальным значениям цен и показаниям индикаторов на таймфрейме. «Бычий» сигнал – второй минимум на графике цены. Он ниже, чем первый, в то время как на линии осциллятора второй минимум выше, чем первый. Или наоборот – минимумы на графике растут, а на индикаторе снижаются.

«Медвежьи» ситуации отслеживаются по верхним экстремумам. По пиковым значениям цены и пиковым показаниям осцилляторов. Сигнал выглядит так: вторая «вершина» на графике выше, чем первая, а вторая «вершина» осциллятора ниже первой. Подобная ситуация может предвещать падение цены.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Две скрытые дивергенции на графике – “медвежий” сигнал
Вторая классификация – расхождения в зависимости от направления тренда. Классическая дивергенция сигнализирует о развороте тренда, скрытая дивергенция – о его продолжении, но развороте цены на коротком отрезке, что также дает трейдеру пространство для сделок. При классических (правильных) дивергенциях, на графике цены, второй максимум выше первого, а второй минимум – ниже первого. При скрытых – вторая вершина ниже первой, второй минимум – выше первого.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Синим цветом показана расширенная дивергенция. Обнаружена на минимумах, сигнализирует о возможном росте цены
Еще одна разновидность – расширенные дивергенции. В этой ситуации экстремумы на графике одинаковые или очень близкие. Между ними можно проложить горизонтальную линию. Если два максимума на графике равны, а второй максимум индикатора ниже первого – это медвежий сигнал. Если два минимума на графике равны, а минимумы индикатора растут – это бычий сигнал.

Как обнаружить дивергенцию

Для поиска дивергенций используют индикаторы-осцилляторы. Самые популярные инструменты – RSI, StochRSI, Stochastic, Williams%R. Чаще всего трейдеры применяют Индекс относительной силы (RSI). Он есть в большинстве торговых терминалов и аналитических платформ. На рабочем пространстве RSI обычно размещается под графиком цены, так удобнее соотносить показатели индикатора и график.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
График и RSI в интерфейсе TradingView. Соединяя максимумы и минимумы, трейдер может искать дивергенции
Трейдеру нужно определить экстремумы на графике – самая высокая точка (максимум), вторая по высоте точка, самая низкая точка (минимум), вторая самая низкая точка. Следом подобные экстремумы нужно отметить на линии индикатора. Найденные пики нужно соединить линиями. Для этого в терминалах предусмотрены инструменты рисования или отдельный инструмент «Линия». Если такого нет – можно сделать скриншот и наложить линии в графическом редакторе.

Искать дивергенцию для сделки нужно на последних свечах. Расхождения, найденные на более старых свечах, мало влияют на будущее движение цены, хотя и могут использоваться для оценки тренда и общей картины рынка. Трейдер может открыть позицию сразу же после того, как обнаружил второй экстремум, формирующий дивергенцию. Явные дивергенции – более надежные сигналы, возможный отскок сильнее в пунктах. Небольшое расхождение сигнализирует о меньшем отскоке.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Дивергенция на объемах: показан “медвежий” сигнал
Кроме осцилляторов, дивергенции могут формироваться и на других показателях. Например, на торговых объемах. Для поиска расхождений используется индикатор объема. Дивергенция на объемах интерпретируется так же, как и сигналы осцилляторов. Но вместо линии осциллятора используются гистограммы объема. Пиковые значения – самые высокие «столбики» гистограммы.

Ложная дивергенция в трейдинге – это ситуация, когда индикаторы «послали» сигнал о скором отскоке цены, но отскока не произошло – график продолжил двигаться в рамках тренда. Такая ситуация встречается, когда на рынке есть крупный игрок. Например, при обнаружении «бычьей» дивергенции роста цены не было.

Возможно, из-за того, чтобы «кит» выставил крупный объем на продажу, чем сбил цену. Трейдеры, работающие на небольших таймфреймах, могут обезопасить себя, проверив баланс заявок в стакане. Кроме того, появление ложной дивергенции из-за крупного игрока может стать поводом для другой сделки, в зависимости от движения объемов в стакане.

Примеры дивергенции в трейдинге

Приведем пример дивергенции в трейдинге на парах ETHUSDT и DOGEUSDT.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Классическая медвежья дивергенция. Красным цветом указана точка продажи актива
В сделке с Ethereum оценивается ряд последних свечей на таймфрейме 1m. Используется индикатор RSI с периодом 14. Визуальная оценка показала классическую «медвежью» дивергенцию – максимумы графика растут, второй выше первого, а максимумы осциллятора снизились – второй ниже первого. После обнаружения расхождения, открыт ордер на продажу ETH. Падение цены произошло сразу после второго экстремума. Кроме того, вероятность отскока подтверждается показаниями RSI – касание линией отметки в 70 считается сигналом к снижению цены.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Скрытая бычья дивергенция. Зеленым цветом обозначена точка для покупки актива
Пара DOGEUSDT анализировалась на таймфрейме 5m. Обнаружена скрытая «бычья» дивергенция – второй минимум на графике выше, чем первый, первый минимум осциллятора выше, чем второй. Позиция на покупку открывается сразу же после обнаружения дивергенции.

Что такое конвергенция в трейдинге?

Конвергенция в трейдинге – ситуация, когда сигналы от индикаторов соответствуют сигналам, обнаруженным на графике. Например, когда экстремумы RSI дублируют максимумы и минимумы свечей. Или, когда высокие зеленые столбики на гистограмме объема влекут за собой высокие зеленые свечи на графике цены.

Простыми словами, это штатный режим работы индикаторов, в корреляции с трендом на графике, без расхождений. Иногда, как синоним, используется выражение «обратная дивергенция».
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Конвергенция RSI и графика фьючерсов на золото. Экстремумы соответствуют на нескольких отрезках
Если дивергенция показывает, что будущее движение цены будет вне тренда (отскок или полный разворот), то конвергенция, наоборот, подтверждает тренд. Трейдер, обнаруживший конвергенцию, может торговать ориентируясь на тренд или оценивая позиции по другим индикаторам.

В некоторых источниках авторы путают понятие конвергенции и дивергенции в трейдинге. Во многом, это происходит из-за того, что авторы буквально воспринимают слова расхождение и схождение. Если дивергенция – это расхождения, то нарисованные линии должны расходиться – удаляться друг от друга вторыми точками. А конвергенция, наоборот, схождение – вторые точки нарисованных линий сближаются. Такая трактовка терминов неправильна.

Виды конвергенции в трейдинге

Специальной классификации у конвергенции нет. Это явление считается «естественным» для рынка, ему уделяют намного меньше внимания, чем дивергенции. Тем не менее, есть отдельные моменты, которые стоит отслеживать.

В первую очередь, это фаза перехода из дивергенции в конвергенцию. На графике «участок слияния» показаний индикатора и графика обычно следует сразу за свечой-экстремумом. Если найдена бычья дивергенция по минимумам, конвергенция стартует сразу же за вторым минимумом.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Синим цветом выделена дивергенция, оранжевым – конвергенция. Кругами выделены точки перехода дивергенции в конвергенцию
Второй момент – фаза движения в тренде. Это положение, когда экстремумы индикаторов дублируют точки на графике. Условная, третья стадия конвергенции – переход в дивергенцию. Визуально, конвергенция заканчивается на последней свече, следующей за первым экстремумом, на котором строится линия дивергенции.

Как обнаружить конвергенцию

Как и дивергенция, конвергенцию ищут в связке «график плюс индикатор». Это могут быть осцилляторы и индикаторы объема.

Примеры конвергенции в трейдинге

Конвергенция на криптовалютной паре DOGEUSDT, таймфрейм 5m. Синими линиями на скриншоте обозначена скрытая «бычья» дивергенция. За вторым экстремумом произошел отскок цены.
конвергенция и дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге, дивергенция в трейдинге простыми словами, скрытая дивергенция в трейдинге, медвежья дивергенция в трейдинге, виды дивергенции в трейдинге, дивергенция пример трейдинг, обратная дивергенция в трейдинге, ложная дивергенция в трейдинге, дивергенция на объемах в трейдинге, конвергенция в трейдинге, конвергенция в трейдинге простыми словами
Оранжевым цветом показаны периоды конвергенции – движение графика соответствует движениям линии RSI
Дальнейшее движение цены соответствует показаниям RSI. Это период конвергенции. Он выделен оранжевой линией.

Затем на графике обнаружена классическая «медвежья» дивергенция. Фаза конвергенции заканчивается на первом экстремуме дивергенции и возвращается за вторым максимумом – оранжевые линии показывают, что RSI вновь соответствует свечам на графике.

Заключение

Умение распознать дивергенцию помогает определить силу и точку разворота тренда. Этот навык понадобится в среднесрочном трейдинге и свинг-трейдинге. Как дополнительный инструмент, чтение дивергенций пригодится скальперам. Но не стоит слепо доверять одному методу анализа. Помимо случаев с ложными дивергенциями, трейдер может неправильно интерпретировать действительную дивергенцию. Поэтому стоит учитывать показания других индикаторов и перепроверять сигналы на нескольких близких таймфреймах.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.