Как устроен скальпинг криптовалют

Мы подготовили статью о скальпинге криптовалют. Рассказываем, как, где и чем торгует скальпер. Зачем скальперу нужен торговый терминал. Какое место в скальпинге занимает технический анализ и кластерный анализ. Как выбрать биржу и торговые инструменты для скальпинга. Также приводим подборку курсов для обучения скальпингу криптовалют

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое скальпинг

Скальпинг – разновидность трейдинга на фондовых и криптовалютных биржах. Основа скальпинга – большое количество сделок за короткие промежутки времени. Часто это от 10 трейдов в день. Скальперы торгуют только внутри дня – они не оставляют позиции открытыми до следующей торговой сессии. Сегодня открыл позиции, сегодня закрыл – завтра будут новые.

Скальперы не задерживаются «в рынке». Между открытием и закрытием позиции проходит от нескольких секунд до нескольких часов. Максимум – до конца «рабочего дня». Скальпинг – полноценная работа, требующая от трейдера «стандартных» восьми часов в день и больше. Это связано со спецификой скальпинга. Трейдер постоянно отслеживает рынок, чтобы найти подходящие торговые ситуации.

Скальпинг криптовалют отличается от скальпинга на фондовой бирже тем, что крипторынок работает 24/7. Тем не менее, большинство крипто-скальперов придерживаются определенного распорядка дня – «открывают» торговую сессию с утра и «сворачиваются» к вечеру или торгуют ночью, когда активны трейдеры из Азии или США.

Механика скальпинга: трейдер открывает позицию, например, в лонг, и ждет роста цены. Как только цена «дернулась» вверх и вывела трейдера «в плюс», скальпер закрывает позицию и ищет следующую сделку. Прибыль со скальперской сделки невелика – это могут быть доли процента. Ощутимый доход накапливается благодаря массовости – учитываем, что скальпинг подразумевает десятки сделок каждый день и результат умножается.

В начале торгового дня трейдер подбирает 5-15 инструментов, следит за ними и выжидает момент для входа. Для торговли нужна динамика – «плотные» объемы, волатильность, сделки других участников. Скальперы любят «горячие» активы со скачущими ценами. На «мертвом» рынке скальперу делать нечего. Случается, что биржа «стоит», нет волатильности и ликвидности. В такие дни скальперы обходятся «без улова» – лучше переждать, чем пытаться торговать в неподходящих условиях. Но подобная ситуация – редкость.

Чем торговать – не важно. Главное – ликвидность инструмента и объем торгов. Поэтому скальпинг возможен на рынке акций, фьючерсов, биржевых товаров, криптовалют. Часто, один трейдер торгует на 3-4 рынках одновременно. С утра поторговал акциями «Сбербанка», днем – фьючерсами на нефть, ближе к вечеру – Ethereum на спотовом рынке и бессрочными фьючерсами на Binance. Активом может быть что угодно: «хайповый мемкоин», CFD на EUR/USD, акции компании-банкрота и т.д. Если инструмент волатилен – скальперы «в деле».

О популярных криптовалютах для скальпинга и методах отбора торговых инструментов на день читайте в статье Монеты для скальпинга.

Скальперы торгуют не «вслепую» – следят за рынком с помощью биржевого стакана, ленты сделок и кластеров. Стакан (книга заявок) – лучший «друг» скальпера. В нем собираются все лимитные заявки на покупку и продажу по выбранному тикеру. Лента сделок показывает динамику реализованных рыночных заявок – сколько куплено и продано другими участниками. Кластеры помогают понять соотношение между продавцами и покупателями. Оценивая баланс спроса и предложения по стакану, ленте и кластерам, скальпер понимает, куда «дернется» цена. Также скальперы используют технический и кластерный анализ, но в меньшей степени. Об этом мы поговорим ниже.

Риск-менеджмент в скальпинге криптовалют

Скальпить без потерь невозможно. Но убытки – переменная, управляемая через риск-менеджмент. Это комплекс правил, позволяющий снижать потери в случае неудачной сделки. Без риск-менеджмента трейдер полагается на удачу (если повезет – потеряет деньги не за один день, а за два). Скальпер должен освоить контроль за рисками хотя бы на теоретическом уровне до того, как откроет первую позицию.

Основа управления рисками – контроль допустимых убытков. На сленге – «просадка». Допустимая просадка – зафиксированная сумма, показывающая, сколько трейдеру разрешено потерять за сессию (например, $30 в день). Трейдеры выбирают размер просадки исходя из капитала и личных финансовых возможностей. Просадка выбирается один раз и надолго – нельзя «переигрывать» по ходу торговой сессии.

Просадку нельзя превышать. Как только потери дошли до «грани», торговая сессия останавливается, текущие позиции закрываются. Даже если на часах 10:15, а торговля началась в 10:00.

Подробно о том, что такое риск-менеджмент. Больше о контроле рисков в скальпинге – здесь.

Стратегии скальпинга криптовалют

Стратегия – набор правил, по которым трейдер работает на рынке. Без стратегии скальпер торгует «на глаз».

Торговых стратегий хватает – одни рассчитаны на новичков, вторые – на «прожженных» скальперов, третьи – на профессионалов. Топ-трейдеры создают собственные стратегии, комбинируют и торгуют одновременно по двум-трем системам.

По верхам рассмотрим основные стратегии, распространенные в скальпинге.

Торговля по плотностям. Плотность – «жирная» лимитная заявка в стакане или несколько заявок поменьше, собранных на одном уровне. Чем крупнее плотность, тем больше влияния на цену. Отслеживая плотности, трейдер может спрогнозировать будущее движение. При этом, плотность может заставить цену двигаться даже без реализации. То есть, заявка (или скопление заявок) только появилась в стакане, а скальперы уже начинают ее «обрабатывать», до того, как на плотности появился встречный покупатель/продавец.

Пробои. Рынок движется фазами. На каждой фазе цена движется в условном «коридоре». Пол и потолок коридора – уровни поддержки и сопротивления. Когда стоимость переходит границу «коридора», возникают «пробои», сопровождающиеся всплеском активности. Трейдеры могут прогнозировать пробои, анализируя стакан и отслеживая «разъедание» плотностей (моменты, когда плотность раскупается – появляются продавцы/покупатели, согласные на цену плотности).

Отскоки. Явление обратное пробою. Если в пробое цена «прорвалась» через уровень поддержки или сопротивления и пошла дальше, то в отскоке цена вернулась назад. Чтобы отличить отскок от пробоя, трейдеры сравнивают плотности в стакане с объемами реализованных заявок и текущей ценой.

Ножи. Ножи – это длинные, «затяжные» свечи на графике. Возникают, когда спрос резко превышает предложение или наоборот. Соответственно, нож – затяжной рост или затяжное падение стоимости актива. Ножи – «лакомый кусок» для скальперов, поскольку подобные свечи вбирают в себя волатильность и долгое, направленное движение. То есть, создают условия для открытия сразу нескольких поочередных позиций. Тем не менее, ножи опасны и требуют от трейдера «прокаченных» навыков.

Другие «ходовые» стратегии в скальпинге – трейдинг от профиля рынка, поиск и оценка роботов в рынке, сбор спреда и т. д. Стратегия – обязательный компонент в трейдинге, поэтому требует вдумчивого и подробного объяснения. Больше о стратегиях читайте в статье Стратегии скальпинга.

Технический анализ в скальпинге

Технический анализ – изучение рынка, основанное на движении цены и визуальном отображении стоимости. Упрощенно, «техничка» изучает графики и динамику цены, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение.

Приверженцы технического анализа считают, что вся необходимая информация об активе уже заложена в текущую цену, поскольку рынок эффективен. Факторы влияния, будь то новости, отчетность, баланс спроса-предложения, макроэкономика и т. д. учитываются рынком и «переносятся» в стоимость актива. Поэтому «техники» концентрируют внимание именно на цене и графиках (графики – визуальное отображение цены и ее «пути», поэтому они жизненно важны в теханализе).

В техническом анализе накопился арсенал инструментов, используемый для оценки и прогнозирования рынка.

Разновидности графиков. График цены можно отобразить по-разному – свечи, линии, бары, столбы и т. д. Различия не только внешние, у разных графиков отличаются наборы исходных данных для построения. Например, линейный график строится на ценах закрытия, а японские свечи показывают цены и закрытия, и открытия.

Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления. Линии помогают определить «тон» рынка – растущий, падающий, «флэтовый». Уровни упрощают анализ цены на отдельных участках. Сигнализируют, когда цена «надумала» выйти из текущего коридора и, возможно, поменять тренд.

Индикаторы. Вспомогательные «мини-программы». Собирают данные с рынка и визуально передают трейдеру. Индикаторы могут подавать сигналы: значения индикаторов интерпретируются как прогноз на движение рынка. Индикаторы – большая группа инструментов со своей спецификой применения. Подробнее о распространенных индикаторах можно прочитать здесь. Но индикаторы практически не применяются в скальпинге криптовалют. Почему – читайте в статье Технические индикаторы в скальпинге.

Паттерны. Паттерн – это ситуация на графике, когда определенное расположение элементов сигнализирует о возможном движении цены. То есть, когда свечи «встали» на графике особым образом и затем, по статистике, происходит n-движение рынка. Близкое явление – свечные модели. Это «микро-паттерны», заметные на свечных графиках и образованные из зеленых и красных свечей. Подборку графических паттернов мы собрали здесь, свечных – в этой статье.

Графики и базовые индикаторы (RSI, MACD, MA, Parabolic SAR) есть практически во всех торговых терминалах и биржевых интерфейсах. Также для ТА можно использовать сторонние аналитические платформы. Самый популярный вариант – платформа TradingView, работающая в браузере и на смартфонах.

Технический анализ – один из «столпов» трейдинга. Скальперы используют приемы «техников», но реже, чем другие трейдеры. В первую очередь они ориентируются на «живую» активность участников рынка – активность видна в стакане и ленте сделок. Некоторые скальперы даже не открывают графики в терминале, а «забивают» монитор стаканами.

Технический анализ служит для прогнозирования будущего рынка. Скальперам нужно знать, что происходит на рынке сейчас. Цена – это согласованный результат сделок, а заявки и проторгованные объемы показывают, какие сделки заключаются в моменте и могут произойти в ближайшее время. Соответственно, цена вытекает из «деловой активности» трейдеров. Скальперы оценивают активность, а «техники» – результаты активности.

Тем не менее, технический анализ и скальпинг не исключают друг друга. Скальперы тоже используют трендовые линии, паттерны и иногда индикаторы в качестве дополнительных «помощников». Например, для оценки «картины» перед началом торговой сессии или для подтверждения/исключения гипотез и идей. Подробнее о техническом анализе здесь.

Кластерный анализ в скальпинге

Кластерный анализ – изучение проторгованных объемов за n-промежуток времени. То есть, изучая кластеры, трейдер смотрит, насколько «бойкой» была торговля за n-минут или часов, по каким ценам торговали, кого было больше – продавцов или покупателей. Кластеры – это некое «саммари», кратко раскрывающее, «что было в прошлой серии».

Инструменты КА есть в торговых терминалах и аналитических платформах. Визуально кластеры напоминают свечной график. Но внутри свечи расписаны данные о сделках, прошедших в рамках этой свечи. Также кластеры могут собираться в таблицах или отдельных окнах, в зависимости от интерфейса.

Кластерный анализ в скальпинге распространен на уровне с техническим. Некоторые скальперы вовсе опираются только на кластерный анализ. Во многом это обусловлено тем, что скальперы любят изучать объемы и заявки. Кластерные инструменты упрощают поток входящих данных, превращая информацию в визуально-понятные «фишки». Например, в терминале CScalp кластеры раскрашены в оттенки красного и зеленого цветов. Ярко-зеленый цвет показывает, что в кластере были одни покупатели, ярко-красный – продавцы, темно-зеленый – продавцы и покупатели, но с перевесом покупателей.

В кластерном анализе «уживаются» элементы технического анализа – в КА есть собственные паттерны, встречаются отскоки и пробои. Подробнее о кластерном анализе здесь.

Биржи для скальпинга криптовалют

Выше было сказано, что скальперам нужны объемы, ликвидность, волатильность и общая активность рынка. Поэтому скальперы предпочитают самые ликвидные площадки – мировые фондовые и товарные биржи, топовые криптобиржи.

Дополнительные (но тоже обязательные) требования к бирже для скальпинга.

Разнообразие инструментов. Даже если скальпер каждый день торгует одну и ту же криптовалюту, может настать момент, когда торги «замрут». Тогда он пойдет искать другой инструмент. Следовательно, биржа должна предлагать как можно больше инструментов. Это касается не только тикеров, но и рынков – здорово, когда на одной площадке торгуются криптовалюты, срочные и бессрочные фьючерсы.

Комиссии. За сделки биржи берут комиссии. Тут все просто: маленькие комиссии – хорошо, больше – плохо. Криптовалютные биржи поддерживают различные VIP-программы и скидки за большие торговые объемы, чтобы создавать лояльные условия для активных трейдеров.

Техническая сторона. Скальперы торгуют через скальперские терминалы. К криптовалютным биржам (как и к другим терминалам и сервисам) они подключаются по API. Поэтому на бирже должна быть возможность подключения через API. Также скальперам нужна скоростная обработка заявок и пинг поменьше (нормальный пинг – в пределах от 100 до 300). Не все биржи отличаются стабильностью пинга и скоростью обработки заявок.

Фондовые скальперы из РФ торгуют на Московской бирже. «Заглядывают» на мировые площадки, если есть доступ (NYSE, NASDAQ, CME, LSE). Крипто-скальперы предпочитают Binance, Bybit, OKX, Huobi, Phemex, Bitfinex, BitMEX.

Мы подготовили курс Как выбрать биржу для скальпинга. Курс закрывает вопросы по выбору биржу и помогает самостоятельно выбрать площадку для комфортного скальпинга криптовалют.

Рынки для скальпинга криптовалют

Скальперы могут торговать на криптовалютном, фондовом, срочном, товарном и валютном рынках. В скальпинге редко учитываются фундаментальные факторы, поэтому скальперу нет дела, на каком рынке идет торговля и что влияет на рынок извне (хотя подобную информацию все же полезно «держать в голове»).

В теории, скальпить можно даже несуществующий актив (акции выдуманных компаний или фьючерс на поставку единорогов). Главное – чтобы был организованный и ликвидный рынок, где присутствуют другие трейдеры и куда можно подключить терминал. Если инструмент ликвидный и цена ежеминутно двигается «туда-сюда» – инструмент подходит для скальпинга. Если лежит «мертвым грузом» – не подходит.

На практике, скальперы чаще торгуют срочными и бессрочными контрактами, «голубыми фишками» и топовыми криптовалютами (спотовые торги BTC, ETH, BNB, XRP в парах с USDT и USDC, фьючерсы).

Если какой-то инструмент «второго эшелона» стал интересен рынку, скальперы могут временно перейти на него. Например, криптовалюты Litecoin и Cardano, акции шахты «Распадская» и т. д. На валютном рынке (Форекс) скальперам подходят пары EURUSD, RUBUSD, GBPUSD и CHFUSD.

Подробнее о выборе рынков и инструментов для скальпинга – в курсе Инструменты для скальпинга.

Терминалы для скальпинга

Краткий лист требований к терминалу для скальпинга:

• Скорость выставления ордеров и передачи заявок на биржу. Если заявка отправляется из терминала в один-два клика – «жирный» плюс
• Аналитические инструменты. Скальперы хотят видеть стакан, не пропускающий заявки, где можно разглядеть плотности. Также нужны лента сделок, инструменты кластерного анализа и индикаторы объема. Графики тоже пригодятся
• Подключение к ликвидным биржам, к интерфейсам топовых фондовых брокеров
• «Фишки» для учета сделок. У скальпера куча сделок за торговую сессию. Трейды нужно проанализировать, высчитать результат дня. Здорово, если терминал собирает статистику

На поприще скальперских терминалов четыре игрока – CScalp, QScalp, Tiger Trade и EasyScalp. CScalp и TigerTrade универсальны – «умеют» подключаться к фондовым и криптовалютным биржам. QScalp не работает с криптой. EasyScalp не работает с Московской биржей (MOEX). За TigerTrade не нужно платить, если трейдер хочет торговать только на крипте. Подключение к фондовым биржам платное. CScalp – бесплатный, вне зависимости от рынка и биржи.

Привод CScalp закрывает все потребности скальперов – скорость, стакан и лента сделок, подключения, мультисчета, блок статистики и т.д. Подробнее о торговых и аналитических опциях CScalp здесь.

Обучение скальпингу криптовалют

Скальпинг без подготовки – потеря денег. Мы подготовили бесплатный базовый курс скальпинга криптовалют для начинающих трейдеров.

В программе – описание пути скальпера-новичка, от открытия счета на бирже до первой сделки. В курсе рассказываем об управлении рисками, рекомендуем мастер-классы от профессиональных трейдеров и помогаем понять, что главное в скальпинге – это осознанность. Также курс дополнен «фишками» работы с терминалом CScalp.

Дополнительно ведем Youtube-канал CScalp с обучающим контентом – вебинары, «живая» торговля профессионалов на стримах, стратегии и разборы сделок. Больше курсов по скальпингу в этой подборке.

Сервисы для скальпинга криптовалют

Облегчить старт в скальпинге и быстрее выйти на первую прибыль помогут дополнительные инструменты.

Traders Diaries – это онлайн-дневник для хранения сделок. Дневник «коннектится» с криптобиржами и самостоятельно «записывает» сделки. Дневник показывает, сколько скальпер заработал или потерял, какие сделки получаются лучше, а какие хуже. Сервис хранит историю, облегчает самоанализ, помогает выявлять ошибки в стратегии и ускорить развитие профессиональных навыков скальпера. Дневник Трейдера доступен на русском, английском, украинском и испанском языках. Подробнее о Traders Diaries читайте здесь. Зарегистрировать аккаунт в дневнике можно на официальном сайте проекта.

Скринер – инструмент, отслеживающий движение котировок на биржах. Скринер TradersDiaries выполнен в веб-интерфейсе. Он отслеживает цены фьючерсов на биржах Binance, OKX и Bybit. По каждому инструменту подгружаются графики TradingView на «скальперских» таймфреймах. Скринер упрощает сравнение цен на разных площадках, помогает искать ситуации для сделки.

Другой помощник скальпера – сигналы. Это торговые идеи от опытных трейдеров, предложения по сделкам. Одни трейдеры используют сигналы «на полную» (копируют сделки, предложенные в сигналах). Другие используют рекомендации на свое усмотрение – рассматривают сигнал как «стороннее мнение», помогающее найти сделку.

«Новичкам» полезно читать сигналы, чтобы смотреть, как трейдеры выбирают точку входа, на что опираются, как торгуют тот или иной инструмент. Бесплатные торговые идеи для скальпинга криптовалют можно найти в Telegram-канале Trader Signals. Почитать, как устроен канал, можно в этой статье.

Заключение

Скальпинг требует ежедневного внимания и практики. Нужно каждый день следить за рынком в поисках торговых ситуаций. Скальпинг отличается от «премиальной» картинки, возникающей в голове людей, услышавших о криптотрейдинге.

Мы уверены, что скальпинг – профессия. Как и любая специальность, скальпинг криптовалют требует кропотливой подготовки – теоретической «накачки», плавного перехода к практике и регулярного «учиться, учиться и еще раз учиться». Для начинающих скальперов результат – дело времени. «Выхлоп» придет не сразу, но придет – рынок любит умных и настойчивых.