Введение в скальпинг криптовалют

Скальпинг – разновидность внутридневной торговли на фондовых и криптовалютных биржах. Скальперы совершают большое количество сделок в течение дня и не переносят сделки “через ночь”. Иными словами, все сделки закрываются в течение торговой сессии. Иногда скальперская сделка может длиться менее минуты.

Суть скальпинга заключается в большом количестве операций с небольшим профитом. В теории, такая стратегия позволяет быстро “разогнать” депозит, за счет чего и пользуется популярностью. Частота и количество сделок зависят от профессионализма скальпера и ситуации на рынке.

Скальпинг зародился на фондовом рынке. Первую прибыль трейдеры делали на курсовой разнице акций РАО ЕЭС, волатильность которой доходила до 15%. Популярность краткосрочных сделок на Московской бирже возросла с появлением онлайн-трейдинга.

С появлением криптовалютных бирж с высокой ликвидностью, стал набирать популярность скальпинг криптовалют. Высокая волатильность криптовалютного рынка и возможность торговать с большим кредитным плечом открыли для скальперов новые возможности для заработка.

Сегодня наиболее распространен скальпинг по стакану. Скальперы смотрят не только на объем и цены, но и на стакан, ленту сделок и кластеры. Как правило, скальперы торгуют сразу несколько инструментов на разных биржах. Особенность этого типа трейдинга требует использование специализированных торговых терминалов. Об этом подробнее мы поговорим ниже.

В скальпинге важную роль играет контроль рисков. Трейдер устанавливает допустимую дневную просадку и прекращает торговлю, если достигает уровня возможной просадки. Больше о контроле рисков в скальпинге вы узнаете в нашем видео.

Скальперы торгуют на спотовом и фьючерсном рынках криптовалютных бирж с использованием кредитного плеча. На спотовом рынке популярна маржинальная торговля, когда трейдер занимает средства под процент у биржи для получения большей прибыли. Здесь скальперы торгуют криптовалютой, открывая позиции в лонг (если рассчитывают на рост цены) или в шорт (предполагая падение цены).

Фьючерс – производный инструмент на базовый актив (в нашем случае, на какую-либо криптовалюту). При фьючерсной торговле, трейдеры торгуют не самими криптовалютами, а контрактами на них. На фьючерсных рынках криптобирж торгуются срочные и бессрочные фьючерсы. Бессрочные фьючерсы – самый популярный инструмент в скальпинге криптовалют. Подробнее о разнице между срочными фьючерсами и бессрочными фьючерсами читайте в этой статье.

Рассмотри некоторые криптовалютные биржи, подходящие для скальпинга криптовалют.

Binance. Крупнейшая биржа криптовалют, предоставляющая полный спектр услуг для инвесторов и трейдеров. Для скальпинга криптовалют на Binance подойдет спотовый рынок с возможностью маржинальной торговли, рынок USDT- и USDC-фьючерсов со срочными и бессрочными контрактами. Кредитное плечо на фьючерсных рынках до 125х. Также на бирже реализована P2P-площадка для торговли между пользователями без посредников. Больше о Binance читайте здесь.

FTX. Криптовалютная биржа с спотовым и фьючерсным рынками. На споте возможна маржинальная торговля и торговля токенизированными акциями.
На фьючерсном рынке торгуются срочные контракты, бессрочные контракты и контракты MOVE. Кредитное плечо на всех рынках до 20х. Больше о FTX читайте здесь.

Bybit. Биржа с спотовым и фьючерсными рынками. Маржинальная торговля на спотовом рынке не представлена. Инверсные фьючерсы Bybit торгуются с кредитным плечом до 100х, бессрочные USDT-фьючерсы с плечом до 50х. Контракты в паре с BTC доступны с плечом до 50х. Также на бирже есть P2P-площадка. Больше о Bybit читайте здесь.

OKX. Криптовалютная биржа с возможностью маржинальной торговли на спотовом рынке, рынком фьючерсов и бессрочных свопов (аналог бессрочных фьючерсов). Торговля на спотовом рынке проходит с плечом до 10х. Для фьючерсов и бессрочных свопов доступно плечо до 125х. Также на бирже реализована P2P-площадка. Больше об OKX читайте здесь.

dYdX. Децентрализованная криптовалютная биржа с бессрочными фьючерсами. Контракты в паре с BTC и ETH торгуются с плечом до 20х, остальные с плечом до 25х. dYdX работает в сети Ethereum. Торговля на бирже проходит на протоколе второго уровня (Layer 2), что позволяет миновать комиссии Ethereum за сделки. Больше об dYdX читайте здесь.

Скальперы для торговли используют специализированные терминалы – скальперские терминалы. Подобные торговые платформы разработаны специально под торговлю внутри дня и учитывают особенности этого типа трейдинга. Как правило, акцент в интерфейсе и функционале скальперских терминалов делается на стаканах, ленте сделок и кластерах. В этой статье мы рассмотрим самые популярные терминалы для скальпинга криптовалют.

CScalp. Акцент в терминале сделан на стакане, ленте сделок и кластерах. Данные в стакан поступают в режиме реального времени. Возможна торговля одновременно 40 инструментами. Заявки выставляются и снимаются в один клик.

Подключения: Binance, FTX, Bybit, OKX, EXMO, Bitfinex, BitMEX, dYdX.

Стоимость: бесплатно для торговли на криптовалютных биржах и Московской бирже.

Подробнее: обзор на терминал CScalp.

TigerTrade. Скальперский терминал с акцентом на стаканы и графики. В TigerTrade доступно пять видов графиков и различные инструменты для рисования фигур. Также в терминал интегрирован плеер исторических данных.

Подключения: Binance, BitMEX, Bitfinex, Bybit, Deribit, FTX, HitBTC.

Стоимость: бесплатно для торговли на биржах криптовалют. Для фондовых подключений предусмотрена платная подписка.

Подробнее: обзор на терминал TigerTrade.

Прогнозирование ценового движения на основе анализа графика широко применяется на фондовом и криптовалютном рынках. Учитываются существующие закономерности динамики цен.

Методы в арсенале технического анализа:

• разнообразные виды графиков (линейный, барный, свечной);
• уровни поддержки и сопротивления;
• трендовые линии;
• фигуры разворота и продолжения тренда (графические паттерны и свечные паттерны).

Технический анализ помогает построить новую или скорректировать уже существующую торговую стратегию. Результаты прогноза лучше подкреплять кластерным анализом. Больше о техническом анализе читайте в нашей статье.

Кластерный анализ незаменим при анализе рыночной ситуации. Чаще всего используется для выбора торговой стратегии на пробой, отскок и при торговле с крупными участниками.

Внешне, кластер – это свечной график, где в каждой свече добавлены горизонтальные полосы, в которых указаны объемы. Кластерный анализ представляет профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме.

Основная задача кластерного анализа – фильтрация сделок. Торгуя акциями или криптовалютой, трейдеры открывают позицию либо на пробой плотности, либо на отскок. Кластерный анализ можно использовать в комплексе с техническим анализом. Подробнее о кластерном анализе читайте здесь.

Стратегии скальпинга основаны на использовании биржевого стакана и графика, учета объемов в кластерах и ленты сделок. Здесь мы рассмотрим несколько популярных стратегий в скальпинге. Больше о стратегиях скальпинга читайте в этой статье.

Ловля откатов или “ловля ножей”. Направленное импульсное движение инструмента вверх (излет) или вниз (пролив). Позиция открывается против движения тренда в момент отката, когда инструмент упирается в сильный ценовой уровень.

На примере BTCUSDT инструмент упирается в уровень поддержки. Продавцы закрывают короткие позиции. Заявки на продажу съедаются, изменяется направление движения. Это может быть благоприятным моментом для открытия длинных позиций.

Подробнее о стратегии “ловли ножей” смотрите в нашем видео.

Торговля пробоев. Как правило, используется на движущемся рынке: ценовой потенциал больше, Stop-Loss короче, вероятность пробоя выше.

На графике после небольшого флэта (бокового рынка) и отскока от поддержки, пробой увенчался успехом.

Больше о стратегии торговли пробоев смотрите в нашем видео.

Торговля от плотностей. Есть несколько вариаций торговли от плотностей – на отскок, на пробой и сбор спреда от плотности. В стратегии на отскок на подходе цены выставляется лимитная заявка на несколько пунктов от истинной плотности. При разъедании 30-50% плотности, позиция закрывается. Пример торговли от плотностей на отскок в видео.

В стратегии на пробой определяется плотность с предварительными 2-3 отскоками. После проедания плотности в диапазоне 30-50% открывается позиция и закрывается сразу после проедания.

Сбор спреда – сбор разницы между лучшими ценами аск и бид. Лимитный ордер выставляется вблизи цены бид, после позиция закрывается лимиткой вблизи цены аск. Выставленные ордера должны съедаться другими трейдерами.

Для всех стратегий скальпинга предпочтительно, чтобы BTC в момент открытия позиции двигался в одном направлении с торгуемым инструментом.

Обучение скальпингу – это постоянная практика. Новичок в скальпинге может выучить всю теорию, но без регулярной практики он далеко не уйдет. При этом успехи в торговле могут появиться далеко не сразу. Бывает, что начинающие скальперы торгуют в минус в течение нескольких недель обучения (а иногда и месяцев).

Скальпинг – сложная профессия. Чтобы освоить скальпинг, нужны время, усилия и выдержка. Пройти этот путь будет проще, пройдя обучение. Это не гарантирует 100% результат, но может помочь избежать типовых ошибок новичков. Мы подготовили подборку курсов скальпинга криптовалют от разных школ и компаний, ознакомиться с ней можно здесь.

Ошибки в скальпинге неизбежны. Чтобы находить ошибки и устранять их, скальперы используют специализированные онлайн-сервисы. Их принято называть дневниками трейдера. Такие дневники “умеют” записывать сделки скальпера автоматически и хранить их. К криптовалютным биржам дневники подключаются через ключи API, что обеспечивает безопасность торгового счета трейдера. Подборку дневников трейдера вы найдете здесь.

Скальпинг – сложный вид трейдинга, который стоит воспринимать скорее как профессию, нежели источник дополнительного дохода. Тем не менее, он пользуется большой популярностью благодаря потенциальной возможности быстрого разгона депозита. К скальпингу важно подходить осознанно, взвесив все “за” и “против”. Как известно, легких денег не бывает. Поэтому, чтобы скальпинг начал приносить доход, потребуется приложить немало усилий.