Подробный обзор индикатора индекс относительной силы (RSI)

Среди индикаторов технического анализа относительной простотой и особенностью генерируемых сигналов отличается индекс относительной силы (RSI). Индикатор может использоваться для прогнозирования разворота тренда. В обзоре рассматриваем характеристики индикатора, принцип его работы и возможность применения в торговле.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой бесплатного торгового терминала CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой e-mail в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое индикатор относительной силы (RSI)

RSI – индикатор технического анализа торговых инструментов. Индикатор RSI применяется для определения рыночного тренда и поиска потенциальных точек изменения тренда. RSI помогает определить тип рынка – перекупленный или перепроданный. В этой статье мы рассмотрим индикатор RSI на примере графиков TradingView.
Благодаря простому расчету и относительно легкой интерпретации получаемых данных, индекс относительной силы – один из самых популярных технических индикаторов. Он есть практически во всех торговых терминалах как базовый инструмент. Используется для анализа криптовалютного рынка, ценных бумаг, фьючерсов. Чаще всего, индикатор RSI находит применение в свинг-трейдинге и среднесрочном трейдинге.

Как работает RSI

Для расчета показателей индекса относительной силы RSI учитываются цены закрытия свечей, разница цен за установленный временной промежуток. Сила рыночной тенденции определяется подсчетом длины свечей в промежутке. Формула RSI – это показатель относительной силы, полученный из расчета свечей, закрытых выше и ниже предыдущих в промежутке, заданном настройками индикатора.
Как рассчитывается формула RSI
Формула расчета Индекса относительной силы
Приведем пример. По умолчанию, RSI настраивается на промежуток в 14 дней. Соответственно, формула будет учитывать свечи, полученные на графике за последние две недели. Если большинство свечей на отрезке зеленые (в пользу покупателей), показатель RSI будет стремиться вверх – к границам перекупленности. Если большинство свечей красные (в пользу продавцов), индикатор идет вниз – к перепроданности. «Большинство» в RSI определяется как суммарная длина всех свечей на исследуемом отрезке.
Осциллятор RSI: как пользоваться уровнями 30 и 70
Осциллятор RSI: красным цветом показаны моменты пересечения уровня 30, зеленым – последующий рост цены
Визуально, RSI сформирован как линия, напоминающая уменьшенную копию графика. В большинстве терминалов индикатор размещается под основным графиком торгового инструмента (свечами, барами, линией). Чтобы понимать, как пользоваться RSI, нужно учитывать, что RSI – это осциллятор, линия, ограниченная в заданных границах.

Индекс относительной силы размещается в пространстве, очерченном уровнями 0 – 100. Чем ближе линия к границе зоны индикатора, тем устойчивее сигнал о направлении тренда. Ноль – это концентрированное «медвежье» значение, максимальный сигнал перепроданности, 100 – «бычье» значение, максимальная перекупленность.

Ключевое значение имеют уровни 30 и 70. На этих показателях открываются зоны перепроданности и перекупленности. В теории, если линия RSI пересекла отметку 30 сверху вниз, можно ожидать разворота тренда к росту. Если индикатор пересек отметку 70 снизу вверх, можно ожидать массовых продаж и падения цены. Во многих терминалах зоны 30 и 70 выделяются по умолчанию.

Стохастик и осциллятор RSI

RSI – не панацея. Показатели RSI – лишь преобладающее направление свечей в предыдущем временном отрезке, что не гарантирует прибыль. Инструменту нужна фильтрация и сравнение с другими индикаторами. Чтобы улучшить отдачу от RSI, был разработан Стохастик RSI или StochRSI.
Стохастик RSI: подручный индикатор для уточнения данных RSI
StochRSI в интерфейсе торгового терминала
Задача StochRSI – улучшить качество сигнала от RSI. Особенно в моменты, когда индикатор «зависает» в зонах 30-20 и 70-80. Инструмент рассчитывается как StochRSI = (Текущий RSI – Наименьший RSI)/(Наибольший RSI –Наименьший RSI).

В терминале, StochRSI выглядит как две линии, переплетающиеся друг с другом. Границы перекупленности и перепроданности здесь сужены – вместо 30 и 70 в стандартном RSI, устанавливается коридор между 20 и 80. Сигнал должен восприниматься, если границы 20 или 80 пересекают обе линии инструмента. Применяя StochRSI параллельно с обычным RSI, трейдер может фильтровать показатели последнего и «сверять часы», выбирая момент открытия позиции.

Дивергенция и конвергенция RSI

Дивергенция – сильный сигнал, подаваемый индексом. Дивергенция по RSI – это расхождение визуального обозначения тренда между индикатором и свечами. Чаще всего, такое расхождение можно заметить на экстремумах – максимальных точках на временном отрезке.
Дивергенция RSI: сигнал на продажи
Пример дивергенции в RSI, сигнал к падению цены
Приведем пример. Трейдер исследует график свечей и видит, что за последние 14 дней сформировались две наибольшие цены (высокие зеленые свечи), причем вторая выше первой. То есть, на графике заметны признаки восходящего тренда. В это же время, на графике RSI сформировались две пиковые точки, но вторая ниже первой. По «мнению» RSI, тренд – нисходящий. В этом случае рекомендуется готовиться к «медвежьему» тренду.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
Пересечение индикатором уровня 70 сверху вниз
Дивергенция может сигнализировать и об обратном тренде. В таком случае на графике заметен нисходящий тренд, в то время как минимумы на линии RSI растут. Этот сигнал может предвещать «бычий» период. Сам факт возникновения дивергенции – сигнал к открытию или закрытию позиции. Открывать ордер можно на ценовой отметке, следующей сразу же за вторым обнаруженным экстремумом RSI.
Конвергенция RSI: определение тренда
Пример конвергенции. Определяемый на графике тренд соответствует сигналу от RSI
Конвергенция RSI – это ситуация, когда сигналы, получаемые от индикатора, соответствуют видимому тренду. Большую часть времени индикатор и свечи на графике проводят именно в состоянии конвергенции. При конвергенции сделки трейдера могут следовать за трендом – покупки «внизу» или в начале растущего тренда, продажи в конце фазы роста.

Применение индикатора RSI

Применение индикатора RSI рекомендовано при боковом движении графика, в отсутствии явного тренда. «Боковик» подходит практически для всех осцилляторов.
Применение RSI в трейдинге
Пример сигнала к продажам после пересечения уровня 70
Индекс может применяться и в ситуациях с растущим или падающим трендом. Классическая стратегия RSI – покупки, когда линия отскакивает от отметки 50 или проходит ее снизу вверх. Другая стандартная схема торговли – покупка, когда линия пересекает отметку 30 сверху вниз. Продавать можно при пересечении линией отметки 70, снизу вверх.
Применение RSI в трейдинге акций и криптовалют
Пример сигнала к покупкам после пересечения уровня 30

Настройка RSI

Чтобы разобраться, как настроить RSI, нужно понять принцип выбора периода. Идеальным периодом считается 14. Такой параметр был рекомендован Уэллсом Уайлдером, разработчиком индикатора.

Период (длина RSI) – это количество торговых дней, заданное для сбора данных. Период 14 означает, что индекс относительной силы будет рассчитываться исходя из свеч, появившихся за последние две недели. Период 10 – за последние десять дней, 7 – за неделю и так далее. Индикатор использует усреднение информации. Поэтому чем больше данных – тем точнее выведенное среднее число. Но слишком много дней не рекомендуется – старые свечи малоинформативны и ухудшают качество сигналов.
Настройка RSI
Окно настроек индикатора RSI в терминале TradingView
Другая стандартная настройка RSI – тип данных. По умолчанию, индикатор использует цены закрытия свечей. Настройки позволяют выбрать цены открытия свечей, максимальные и минимальные значения. Также индикатор способен учитывать показатели объема. Поэтому его можно использовать для объемного анализа рынка.

Большинство торговых терминалов позволяют настроить вспомогательные скользящие средние, изменить внешний вид инструмента (цвет линий, фона, пунктиров на 30-70).

Как пользоваться RSI

RSI есть в большинстве терминалов и аналитических платформ. Чтобы воспользоваться инструментом, нужно открыть список индикаторов. Мы открыли RSI в TradingView.

Как правило, после включения индикатор появляется под основным графиком и гистограммой объема. В зависимости от заданных настроек, пользователь может вывести сразу несколько линий RSI, где для каждой линии будет задан отдельный период.
Индикатор RSI: применение на криптовалютных биржах
Красным цветом выделен индикатор RSI в интерфейсе OKX
Часто встречаются три линии, где первая обрабатывает период в 14 дней, вторая – в 21 день, третья – в 7 дней. В правой части окна индикатора отображены уровни – от 0 до 100. Некоторые терминалы по умолчанию устанавливают отметки на уровнях 30 и 70. В противном случае, трейдер может самостоятельно выставить эти отметки или указать другие значения, например, 20 и 80 или 40 и 60.
Применение RSI: торговля по графическим фигурам
Графические фигуры, обнаруженные на линии индикатора RSI
Помимо поиска тренда и дивергенций, RSI может использоваться для поиска «графических фигур» – ситуаций на графике, когда точки образуют определенные паттерны. Подобные фигуры могут предшествовать развороту тренда, переходу в «боковик» и прочим ситуациям.

Как комбинировать RSI

Индекс относительной силы можно комбинировать с другими техническими индикаторами. «Связки» позволяют уточнить показатели двух индикаторов и отфильтровать «шумы». В зависимости от возможностей терминала или аналитической платформы, индикаторы можно открывать параллельно, на двух окнах рабочего пространства или накладывать один на другой, в формате «индикатор индикатора». Вторым способом устроен StochRSI, упомянутый ранее.
Как пользоваться RSI с другими индикаторами
RSI в TradingView, комбинированный со скользящей средней и полосами Боллинджера
Чаще всего, RSI комбинируется со скользящими средними. Это могут быть WMA, SMA, EMA или Полосы Боллинджера.
Стратегия RSI с применением MACD: покупка актива
Комбинация RSI+MACD: точка входа на покупку
Осциллятор, часто используемый в сочетании с RSI – MACD. Подобная связка может помочь определить тренд, его силу и точку разворота. RSI+MACD может использоваться так: RSI отскочил от уровня 50, в тот момент как MACD пересек середину снизу вверх. Ситуация может быть качественным сигналом для покупки.
Стратегия RSI с применением MACD: продажа актива
Комбинация RSI+MACD: точка продажи
Сигнал для ордеров на продажу: линия RSI отскочила от уровня 50, MACD пересек срединную линию сверху вниз.

Заключение

RSI – популярный индикатор, доступный практически в каждом терминале и аналитической платформе. RSI может давать сразу несколько сигналов, помогает оценивать направление и силу тренда, легок в настройке и интерпретации.

При этом стоит учитывать, что RSI может генерировать и ложные сигналы. Поэтому его показатели всегда лучше перепроверять показаниями других индикаторов и анализом уровней поддержки и сопротивления “вручную”.

Также стоит учитывать, что использование RSI и других индикаторов не рекомендовано для скальперов и дейтрейдеров. Для внутридневной торговли RSI может генерировать много ложных сигналов. Надежнее – классический технический анализ “вручную”, дополненный кластерным анализом и анализом стакана. В поиске ситуаций для сделки скальперам и дейтрейдам могут помочь торговые идеи и скринеры.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.