Подробный обзор индикатора индекс относительной силы (RSI)

Среди индикаторов технического анализа простотой интерпретации и особенностью генерируемых сигналов отличается индекс относительной силы (RSI). Инструмент может использоваться для прогнозирования разворота тренда. В обзоре рассматриваем характеристики индикатора, принцип его работы и возможность применения в торговле.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой бесплатного торгового терминала CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой e-mail в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Характеристика индикатора RSI

Индикатор RSI часто используется на фондовом и криптовалютном рынке, а именно в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. Совместно с другими индикаторами, индекс относительной силы анализирует рынок, определяет силу текущего тренда и его потенциал. С помощью RSI можно определить, кто именно (быки или медведи) оказывает существенное влияние на стоимость торгового инструмента за конкретный период.

Для расчета величины относительной силы используются:
  • свечи, закрывшиеся выше предыдущих, за конкретный временной период;
  • свечи, закрывшиеся ниже предыдущих, за тот же промежуток времени.
Относительная сила – результат отношения одной величины к другой.
Для удобства графической визуализации RSI преобразуется в виде линии, которая колеблется в пределах зоны со значениями от 0 до 100. Результат преобразований – индикатор RSI.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
RSI на дневном графике биткоина

Принцип работы

Индикатор RSI – один из классических осцилляторов. Важными уровнями считаются уровни 30 и 70.

Изменяясь, RSI индикатор отражает возможности тренда:
  1. Расположение RSI вблизи уровня 30 указывает на снижение потенциала нисходящего тренда и вероятность скорого появления восходящей тенденции. Если цена ниже уровня 30 – актив перепродан. Входить в продажи нежелательно.
  2. Расположение RSI вблизи уровня 70 отображает зеркальную ситуацию – завершение силы восходящего тренда и вероятность скорого появления нисходящей тенденции. Если цена выше уровня 70 – актив перекуплен. Входить в покупки рискованно.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
RSI вблизи уровня 70
Бывают исключения, когда длительное время цена криптовалюты находится в зоне перекупленности или перепроданности.

В основе использования индикатора RSI лежит простой принцип: цена любой криптовалюты не может бесконечно повышаться или понижаться. Длительный ценовой рост неизбежно сменится длительным падением и наоборот.

RSI индикатор не требует сложных настроек. Основной параметр – число периодов. По умолчанию устанавливается период 14. Однако существуют фазы рынка, когда на разных временных интервалах корректировка величины периода повышает качество анализа. Опытные трейдеры советуют первоначально использовать стандартные настройки инструмента. Набравшись практического опыта, можно пробовать другие варианты. Кроме периода, вручную меняются и значения границ 30 и 70.

Применение в торговле

Значимый и популярный сигнал для открытия торговых позиций на покупку продажу криптовалюты – дивергенция. Возрастание ценового экстремума на пике тенденции в то время, как RSI индикатор показывает снижение своего максимального значения, может говорить об отсутствии продавцов на рынке. Открытые позиции на покупку в таком случае желательно закрыть. Наступает момент открытия коротких позиций (продаж).
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
Дивергенция. Сигнал на продажи
Два снижающихся ценовых минимума на дне нисходящего ценового тренда, в то время, как индикатор RSI демонстрирует возрастающий минимум, может сигнализировать о завершении продаж. Подобную ситуацию можно расценить как момент входа на рынок для покупки.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
Дивергенция. Сигнал к покупкам
Открытие ордера на покупку/продажу актива генерируется при пересечении RSI индикатором значимых уровней 30 и 70. Пересечение уровня 70 сверху вниз может расцениваться как выход из зоны перекупленности и сигнал к продажам.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
Пересечение индикатором уровня 70 сверху вниз
Пересечение индикатором уровня 30 – выход из зоны перепроданности, то есть сигнал к покупкам.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
Пересечение индикатором уровня 30 снизу вверх
RSI индикатор, поскольку это осциллятор, рекомендуется использовать при боковом трендовом движении. Однако, инструмент может генерировать точки входа и на четко выраженном тренде. Например, при восходящей тенденции можно открывать длинную позицию (покупки), когда индикатор совершает отскок вверх от уровня 50 или пересекает его снизу вверх.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
Покупки при восходящем тренде
Использование RSI индикатора в комплексе с осциллятором MACD помогает определить направление, силу текущей тенденции и момент ее разворота. К примеру, благоприятный момент входа в рынок на покупки: RSI совершил отскок вверх от уровня 50, а MACD пересек срединную линию снизу вверх.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
Совместное использование RSI и MACD для покупок
Аналогичный момент входа в рынок на продажи: RSI совершает отскок вниз от уровня 50, MACD пересекает срединную линию сверху вниз.
RSI индикатор, RSI индикатор как пользоваться, RSI индикатор описание, RSI индикатор настройки
Совместное использование RSI и MACD для продаж
Более надежные сигналы для открытия ордеров на покупки/ продажи можно получить, используя RSI в комплексе с другими инструментами технического анализа. Полагаться на данные только индикатора RSI не рекомендуется. Чем старше таймфрейм, тем качественнее сигналы на вход в рынок.

Заключение

Индикатор индекса относительной силы (RSI) интуитивно понятен начинающим трейдерам. Инструмент отображает экстремальные зоны вероятного разворота тренда. Точки входа, генерируемые RSI самостоятельно и в комплексе с другими инструментами, демонстрируют оптимальное соотношение риск-прибыль на волатильных и трендовых рынках.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.