Подробный обзор индикатора индекс относительной силы (RSI)

RSI – индикатор технического анализа торговых инструментов. Индикатор RSI применяется для определения рыночного тренда и поиска потенциальных точек изменения тренда. RSI помогает определить тип рынка – перекупленный или перепроданный. В этой статье мы рассмотрим индикатор RSI на примере графиков TradingView.

Для расчета показателей индекса относительной силы RSI учитываются цены закрытия свечей, разница цен за установленный временной промежуток. Сила рыночной тенденции определяется подсчетом длины свечей в промежутке. Формула RSI – это показатель относительной силы, полученный из расчета свечей, закрытых выше и ниже предыдущих в промежутке, заданном настройками индикатора.

Приведем пример. По умолчанию, RSI настраивается на промежуток в 14 дней. Соответственно, формула будет учитывать свечи, полученные на графике за последние две недели. Если большинство свечей на отрезке зеленые (в пользу покупателей), показатель RSI будет стремиться вверх – к границам перекупленности. Если большинство свечей красные (в пользу продавцов), индикатор идет вниз – к перепроданности. «Большинство» в RSI определяется как суммарная длина всех свечей на исследуемом отрезке.

Визуально, RSI сформирован как линия, напоминающая уменьшенную копию графика. В большинстве терминалов индикатор размещается под основным графиком торгового инструмента (свечами, барами, линией). Чтобы понимать, как пользоваться RSI, нужно учитывать, что RSI – это осциллятор, линия, ограниченная в заданных границах.

Индекс относительной силы размещается в пространстве, очерченном уровнями 0 – 100. Чем ближе линия к границе зоны индикатора, тем устойчивее сигнал о направлении тренда. Ноль – это концентрированное «медвежье» значение, максимальный сигнал перепроданности, 100 – «бычье» значение, максимальная перекупленность.

Ключевое значение имеют уровни 30 и 70. На этих показателях открываются зоны перепроданности и перекупленности. В теории, если линия RSI пересекла отметку 30 сверху вниз, можно ожидать разворота тренда к росту. Если индикатор пересек отметку 70 снизу вверх, можно ожидать массовых продаж и падения цены. Во многих терминалах зоны 30 и 70 выделяются по умолчанию.

RSI – не панацея. Показатели RSI – лишь преобладающее направление свечей в предыдущем временном отрезке, что не гарантирует прибыль. Инструменту нужна фильтрация и сравнение с другими индикаторами. Чтобы улучшить отдачу от RSI, был разработан Стохастик RSI или StochRSI.

Задача StochRSI – улучшить качество сигнала от RSI. Особенно в моменты, когда индикатор «зависает» в зонах 30-20 и 70-80. Инструмент рассчитывается как StochRSI = (Текущий RSI – Наименьший RSI)/(Наибольший RSI –Наименьший RSI).

В терминале, StochRSI выглядит как две линии, переплетающиеся друг с другом. Границы перекупленности и перепроданности здесь сужены – вместо 30 и 70 в стандартном RSI, устанавливается коридор между 20 и 80. Сигнал должен восприниматься, если границы 20 или 80 пересекают обе линии инструмента. Применяя StochRSI параллельно с обычным RSI, трейдер может фильтровать показатели последнего и «сверять часы», выбирая момент открытия позиции.

Дивергенция может сигнализировать и об обратном тренде. В таком случае на графике заметен нисходящий тренд, в то время как минимумы на линии RSI растут. Этот сигнал может предвещать «бычий» период. Сам факт возникновения дивергенции – сигнал к открытию или закрытию позиции. Открывать ордер можно на ценовой отметке, следующей сразу же за вторым обнаруженным экстремумом RSI.

Индекс может применяться и в ситуациях с растущим или падающим трендом. Классическая стратегия RSI – покупки, когда линия отскакивает от отметки 50 или проходит ее снизу вверх. Другая стандартная схема торговли – покупка, когда линия пересекает отметку 30 сверху вниз. Продавать можно при пересечении линией отметки 70, снизу вверх.