Как работают кластеры в терминале CScalp

Дата актуализации: 01.03.2025

Мы подготовили инструкцию по работе с кластерами в торговом терминале CScalp. Рассказываем, что такое кластеры и как использовать их в анализе рынка. Рассматриваем настройки кластеров в терминале CScalp. 

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Если вы еще не установили CScalp, оставьте e-mail в форме ниже и кликните «Скачать бесплатно», чтобы получить лицензию терминала.

СКАЧАТЬ

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь c 'Политикой обработки персональных данных'

Что такое кластеры

Кластеры в CScalp – инструмент объемного анализа рынка. Это вариация ценового графика, где каждая свеча – вертикальный столбец. Внутри каждого столбца строками выложены ценовые уровни. Внутри каждого уровня показаны сторгованные объемы. 

Кластеры дают комплексную картину сторгованных объемов на каждом ценовом уровне за n-промежуток времени. Кластеры отвечают на вопросы:

• Когда?
• Сколько?
• На каком ценовом уровне?
• Кто сторговал (продавец/покупатель)?
• С каким отрывом от других участников?

При этом, кластеры в CScalp – вспомогательный инструмент. Они позволяет подтвердить или опровергнуть уже сформированную гипотезу. Торгуя через терминал, скальпер смотрит в первую очередь на биржевой стакан, затем на график. После – на ленту сделок и кластеры.

Подробнее о работе с лентой сделок и графиками читайте в статьях Как работает лента сделок в CScalp и Как работают графики в CScalp. 

Как работают кластеры

Каждый столбец кластера – свеча на графике. В терминале CScalp кластеры показывают до 10 столбцов для любого таймфрейма. 

Внизу столбца указано время открытия свечи. Строки внутри столбца – ценовые уровни внутри свечи. 

Кластер наполняется объемами из ленты сделок. Когда заявки исполняются в стакане, они сначала попадают в ленту, а затем «перетекают» в кластеры. 

Строки кластера окрашиваются в красный (продажи) или зеленый (покупки). Когда в стакане выкупают заявку на продажу, кластер окрашивается цветом встречной заявки – зеленым. Когда находится продавец на ордер на покупку, кластер окрашивается красным. Чем «гуще» оттенок, тем больше заявок одного направления было на уровне.  

Представим, что в биржевом стакане «висит» единственный ордер на 5 000 лотов. Пока ордер открыт, в ленте и кластерах ничего не происходит. Появилась встречная заявка на покупку всех 5 000 лотов. Как только заявка выкупается, она исчезает из стакана и появляется в ленте сделок. Открытая заявка закрылась и стала «новостью». Затем объем заявки появляется в кластере и становится «историей». Чем больше заявок проходит по инструменту, и чем крупнее их объемы, тем быстрее и плотнее наполняются кластеры. 

Теперь представим, что на открытую заявку в стакане (5 000 лотов) находится покупатель на 3 000 лотов. Заявка из стакана исполняется этот объем. В стакане остается ордер объемом 2 000, а в ленте сделок появляется сделка на 3 000. Соответственно, в кластерах на цене исполненной заявки будет зафиксирован объем 3 000 лотов – до тех пор, пока по этой цене не пройдут новые заявки. 

Как и лента сделок, кластеры визуально следуют за ценой бид/аск в стакане. При прокрутке стакана автоматически прокручиваются и кластеры. Ценовые уровни в кластерах соответствуют уровням из стакана. 

Если столбец кластера вертикально заполнен строками, значит, цена активо «ходила» в этом промежутке и на всех окрашенных участках были торги. Заполненность каждой строки показывает, сколько объемов проторговано на каждом ценовом уровне. 

Подобно стакану и графику, в кластерах могут быть гэпы – пустоты между ценовыми уровнями. Если по какой-то цене внутри свечи не было объемов, то и в кластере на этой цене будет пусто. 

В самом низу столбца указаны суммарные объемы на свече (верхняя строка) и дельта (нижня). Сумма – все объемы, сторгованные на свече. Дельта – разница между объемом покупок и объемом продаж.

Как анализировать кластеры

В рабочем пространстве CScalp модули расположены по временной шкале, где слева – условное прошлое, по центру – настоящее, справа – будущее. 

Стакан (справа) – это скопления объемов из будущего. Они еще не были сторгованы. Лента сделок – сделки в реальном времени (настоящее). Кластеры – прошлые объемы. На английском, кластеры – footprint chart: то есть график «следов» объема. 

Анализ кластеров можно сравнить с работой следопыта. Мы изучаем «следы» совершенных сделок и выявляем, куда, когда и как «наступил» крупный игрок. Иными словами, где и как проходили торги в прошлом. «Следы» объемов, вкупе с показаниями стакана и графика, создают целостную картину направления рынка. 

Рассмотрим моменты, которые представляют основной интерес в анализе кластеров. 

Ценовые уровни

Кластеры позволяют понять, на каких ценовых уровнях происходили торги. Эти данные можно сопоставить с графиком и стаканом для выявления точек интереса и реакций. 

Торговые объемы

Плотно заполненные кластеры говорят о высокой активности на инструменте за недавнее время. Скопления и перемещения объемов могут подтверждать ценовые уровни, от которых возможна сильная реакция. 

Баланс покупателей и продавцов

Понимание, какая сторона контролировала рынок на разных ценовых отрезках, подсказывает о возможном будущем направлении цены.

Дельта

Изменения и скачки дельты могут предвещать смену рыночных настроений, предупреждать о возможных разворотах или продолжении тренда.

Точки контроля (Point of Control/POC)

Точка контроля (Point of Control/POC) – самый крупный объем, сторгованный на текущей или закрытой свече. Это прошлая зона повышенного интереса крупных участников рынка. 

Точка контроля в каждой свече выделяется рамкой. POC образуется в реальном времени на открытой свече. Пока свеча не закрыта, расположение POC может меняться. После закрытия свечи POC фиксируется. Расположение линии POC не зависит от степени «сжатия» стакана.  

Постепенное смещение POC может служить индикатором изменения тренда. Скопления POC аналогичны плотностям из стакана, только из прошлого. Они могут подтверждать ключевые уровни, точки реакций. Отсутствие подобных скоплений (хаотично разбросанные POC) может, напротив, опровергнуть гипотезу о плотностях и уровнях. 

Больше о кластерном анализе рассказали в статье Кластерный анализ в трейдинге. 

Как настроить кластеры

Рассмотрим настройки модуля кластеров в терминале CScalp. Обращаем внимание, что кластеры настраиваются отдельно для каждого торгового инструмента. Терминал «запоминает» пользовательские настройки. 

Кликаем по иконке настроек в правом верхнем углу ленты сделок. 

Открываем вкладку «Кластеры».

Параметр «Показывать панель кластеров» включает/отключает отображение модуля кластеров. Если его скрыть, в рабочем пространстве останутся только стакан и лента сделок. 

В кластерах также есть параметр «Развернуть/Свернуть». Для доступа к нему нужно кликнуть правой кнопкой мыши (ПКМ) внутри кластеров. 

Настройка «Развернуть» разворачивает кластеры, но скрывает ленту сделок. 

При развернутых кластерах недоступна иконка настроек. Поэтому для настройки инструмента нужно сначала его свернуть. 

Параметр «Заполнение кластеров при» задает объем полного наполнения кластера. Позволяет отсеять «шум» в показаниях инструмента.

Увеличение этого параметра будет «отсеивать» цветом кластера, чей объем не соответствует заданному значению.

Если поставить 10 000 000, то полная шкала на каждой цене будет соответствовать 10 000 000 лотам. Если условно было проторговано 50 000 000 лотов, строка закрасится наполовину, если 75 000 000– на три четверти и т. д. При этом цифры сторгованных объемов не изменяются – только отображение гистограммы. 

Параметр «Показывать тело свечи» закрашивает рядом с кластерами тело свечи для каждого ТФ.

Настройка «Таймфрейм» задает таймфрейм для кластеров. При значении 1m каждый столбец соответствует минутной свече, при значении 1H – часовой и т. д. Также таймфреймы можно изменить, кликнув по кластерам ПКМ. 

Последняя настройка – Стиль кластеров (текст) – задает стиль отображения покупок и продаж на каждом ценовом уровне внутри кластеров. Рассмотрим каждую настройку в отдельности. 

Сумма покупок и продаж – суммарный объем, сторгованный на каждом уровне внутри свечи.

Если на определенном уровне было куплено 10 лотов и продано 5, в строке будет указано 15. 

Разница покупок и продаж – та же дельта, но для отдельных ценовых уровней внутри свечи. Если на какой-то цене было продано 30 лотов и куплено 10, в дельте на этой цене отобразится значение -20. 

Параметр «Продажи х Покупки» отделяет объемы покупок от объемов продаж и отображает их отдельными числами. Первое число – продажи, второе – покупки. 

Параметр позволяет выявить доминирование продавцов и покупателей на конкретных ценовых уровнях внутри свечи. 

Параметр «Стиль кластеров (цвет)» изменяет цветовое заполнение кластеров.

Дельта — заполняет кластера зеленым или красным цветом, в зависимости от преобладания покупок или продаж.

Объем — заполняет кластера синим цветом, в зависимости от суммарного объема покупок и продаж.