Точки Пивот в трейдинге

Мы подготовили статью о точках Пивот. Рассказываем, что такое точки Пивот, каких видов они бывают, как рассчитываются и применяются в техническом анализе. Также приведем несколько примеров применения точек Пивот.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое точки Пивот

Точки Пивот – индикатор технического анализа для определения рыночного тренда и точек разворота цены. Чаще всего индикатор применяется во внутридневном трейдинге, а также в других стратегиях со сделками на коротких временных отрезках. В некоторых терминалах и аналитических платформах этот индикатор может называться «Точки разворота», «Опорные точки» и «Pivot Points».
Индикатор Точки Пивот и интерфейсе TradingView
Главная задача точек Пивот в теханализе – определить текущий тренд на рынке в рамках таймфрейма и найти уровни поддержки и сопротивления. Индикатор выглядит как несколько горизонтальных линий на графике. Чтобы понять, что такое точки Пивот в трейдинге, достаточно обратить внимание на линии индикатора. Они напоминают коридоры, внутри которых формируются свечи. «Стены» коридоров – это линии, обозначающие потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Используя «коридоры», трейдер может реализовать классическую стратегию – торговлю по уровням. «Прикосновение» свечи к линии – сигнал, говорящий о возможном изменении цены. В зависимости от того, насколько сильно давление продавцов и покупателей, цена может пробить уровень (пойти за линию) или отскочить от него (вернуться в коридор). Оба движения можно использовать для открытия позиции.
Полный разворот рыночного тренда не обязателен. Трейдер может торговать и небольшие отскоки цены, спрогнозированные индикатором. В ситуациях, когда опорные точки не указывают на разворот, показания индикатора могут служить подтверждением тренда. В таком случае, трейдер открывает позиции по движению рынка.

Как рассчитать точки Пивот

Современному трейдеру не нужно самостоятельно считать Pivot Points. Как правило, в терминалах и аналитических платформах с этим индикатором есть встроенный калькулятор точек Пивот. Индикаторы рассчитываются автоматически, пользователь видит на графике уже готовые линии.
В основе стандартной опорной точки лежит расчет пяти параметров: точка Пивот, два уровня сопротивления и два уровня поддержки. Формула точки Пивот определяется как (Максимум цены + Минимум цены + Цена закрытия) / 3. Формулы остальных параметров показаны на блок-схеме.
Формула стандартной точки Пивот: PP, R1, R2, S1, S2
Если рассчитывается дневная точка, учитываются дневные максимумы. На других таймфреймах могут использоваться максимумы предыдущего дня, недели или другого временного отрезка. Инструмент может рассчитывать дополнительные уровни. На графике они обозначаются как R2 – S2, R3 – S4 и так далее. Дополнительный уровень – это базовая точка разворота, с прибавлением, вычитанием или умножением суммы или разницы максимумов. Конкретная формула зависит от уровней и настроек индикатора. Например, R2 – это точка Пивот + (максимум – минимум), S3 – это минимум – 2 x (максимум – точка Пивот).
Меню настроек индикатора Точки Пивота в платформе TradingView
При смене таймфрейма, индикаторы пересчитывают показатели самостоятельно. В некоторых терминалах и платформах, настройки позволяют устанавливать таймфрейм для расчетов вручную. Например, в TradingView. В таком случае, показатели не будут пересчитываться при смене таймфрейма на графике.

Виды точек Пивот

Есть несколько разновидностей точек Пивот. Они отличаются формулой. Помимо стандартных опорных точек, можно встретить точки Фибоначчи, Вуди, Камарилья и ДеМарк (DM). Формулы представлены в таблице.
Основные формулы вариаций точек Пивот
Приведем пример. Формула базовой точки Пивот Вуди. ТП = (Максимум + Минимум) + (2 x Цена закрытия) / 4. Такой подход больше зависит от цены закрытия. Использование ТП Вуди подразумевает, что трейдер ориентируется на самые последние данные (цену закрытия). Такая компоновка использует наиболее свежие данные, но игнорирует накопившуюся информацию из старых свечей.
Точки Пивота Камарилья – одна из разновидностей индикатора
Другой пример – Пивот Камарилья. Формула остается такой же, как и при расчете стандартной точки Пивот – ТП = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3. Но Камарилья использует коэффициенты множителя для формирования дополнительных уровней. Например, R1 рассчитывается как Цена закрытия + ((Максимум-Минимум х 1,0833), R2 как Закрытие + ((Максимум-Минимум) х 1,1666).

Как использовать точки Пивот

Стратегии с точками Пивот не зависят от выбранного актива. Можно торговать фьючерсами, акциями, криптовалютами и другими инструментами. Важно учитывать таймфреймы, сроки трейда, настройки индикатора и стратегию торговли. ТП – статический индикатор. Его показатели не меняются по ходу отслеживания графика, в отличие от осцилляторов или Moving Average.

После того, как линии индикатора установлены, трейдер определяет текущие уровни поддержки и сопротивления. Дальнейшие шаги зависят от того, в какую сторону пойдет цена. Если в начале торгового дня актив падает ниже линии поддержки, трейдер может размещать ордера на продажу. В качестве стопов можно использовать рядом стоящие уровни.

Торговля по точкам Пивот зависит от движения цены к линиям R и S. В теории, контакт свечи с линиями R1 или S1 вызывает отскок цены в обратную сторону. В такой ситуации, трейдеру нужно открывать позиции, соответствующие будущему отскоку. Либо цена может пробить линию и закрепиться в следующем «коридоре» – подобные ситуации можно прогнозировать, используя дополнительные индикаторы. Например, сверяться с показаниями осциллятора RSI.
Пример взаимодействия ТП и RSI. Линия осциллятора дублирует показания Pivot Points, что облегчает работу трейдера
Отскок цены наиболее вероятен, если цена пробила R1, а линия RSI пересекла уровень 70 снизу вверх. Обратная ситуация: свеча пересекла S1, а линия RSI пробила уровень 30 сверху вниз. Если уровни точек Пивот пройдены свечой, но осциллятор не подтверждает пробитие, вероятно, что цена скоро вернется в предыдущий «коридор». Параллельно стоит «уточнять» индикаторы, анализируя заявки в стакане.

На скриншоте показана стратегия торговли по точкам Пивот на паре BTCUSDT. Цена BTC пробила уровень поддержки и закрепилась в нижестоящем «коридоре» (выделено синим цветом). Первый уровень поддержки стал первым уровнем сопротивления. На следующей свече был открыт ордер на покупку, а точка автоматической продажи – цена, соответствующая новому уровню сопротивления.
Пример анализа BTCUSDT с помощью точек Пивот
Через несколько свечей после покупки BTC, покупатели попытались продавить R1, но безуспешно – на этом уровне актив был продан (выделено красным цветом). Кроме того, трейдеры могут шортить актив сразу же после касания свечой уровня сопротивления. В показанном примере такая сделка также принесла бы прибыль – цена отскочила повторно, после касания R1.

Заключение

Точки Пивот – один из классических индикаторов технического анализа. С его помощью можно быстро находить уровни поддержки и сопротивления и отображать их на графике. Pivot Points популярен у внутридневных трейдеров. Индикатор помогает сформировать торговую стратегию на день и заранее подготовиться к возможным разворотам тренда.
Тем не менее, это весьма старый инструмент. В эпоху автоматизированного трейдинга не стоит доверять только ему. Точки Пивот можно использовать вместе с осцилляторами, индикаторами объемов, графическими паттернами или свечными паттернами.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на
криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.