Мы подготовили статью о таймфреймах. Рассказываем, что такое таймфреймы и какую роль они играют в торговле и анализе рынка. Рассматриваем популярные таймфреймы для разных стилей торговли и основные принципы их анализа.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp.
Что такое таймфреймы
Таймфрейм (time frame/TF) – это временной диапазон, в котором анализируется движение цены. Иными словами, это единица движения цены во времени. Понятие “таймфрейм” связано с временными графиками цен – графиками, которые учитывают время. К таким графикам относят свечной, барный и Heiken Ashi.
На свечном графике, таймфрейм – каждая свеча, на барном – каждый столбец. Линейный график тоже учитывает время, но на нем нет отдельных долей движения цен, только сплошные линии. Поэтому понятие «таймфрейм» к линейному графику неприменимо. Некоторые графики ( например, крестики-нолики и ренко) учитывают только единицы движения цен, без привязки ко времени. Понятие “таймфрейм” к таким графикам тоже не относится. Больше о графиках читайте в статье Графики в трейдинге: введение.
Рассмотрим понятие таймфрейма на примере свечного графика. Свечной график состоит из свеч. Каждая свеча – это единица движения цены за заданный период времени. Иными словами, одна свеча – это один таймфрейм. Если на графике задан минутный TF, каждая свеча – одна минута движения цены. Если таймфрейм часовой, каждая свеча – это один час.
Величина TF задается в настройках графика. Набор таймфреймов зависит от платформы. На большинстве графиков доступны таймфреймы 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1D, 1W и т. д.
Лучший таймфрейм
Выбор таймфрейма зависит от стиля торговли и типа торгуемых инструментов. Криптовалюты, акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие рынки по-разному ведут себя на разных TF. Например, у криптовалют и фьючерсов большая ликвидность, биржевой стакан по ним “забит” заявками.
Большая ликвидность означает много движения на младших таймфреймах (1m, 5m и т. д.). Это идеальная “среда” для скальпинга. На таких рынках можно делать десятки сделок в минуту. То же касается акций, ETF и других ликвидных рынков.
С опционами и облигациями дела обстоят наоборот – у этих инструментов специфическая природа. Они не так ликвидны как акции, криптовалюты и фьючерсы. По ним редко встречаются нужные скальперам “микроскопические” движения. Торгуются такие активы чаще на дневных и более старших TF. Как правило, сделки по ним проходят раз в несколько дней, недель или месяцев.
Как анализировать таймфреймы
В биржевой торговле таймфреймы анализируют комплексно. Каждый таймфрейм (кроме самых младших) включает в себя другие.
Например, таймфрейм 1D – это шесть таймфреймов 4h. Каждый таймфрейм 4h – четыре 1h. И так далее. Таким образом, в одной суточной свече 96 свечей 15m. Суточная свеча дает нам 4 единицы данных: суточный максимум и минимум, цены закрытия и открытия. Однако в ней содержится 96 15-минутных свеч, то есть 384 единиц данных на 15-минутном TF.
Но таймфреймы это не только цены открытия и закрытия. В рыночном анализе также важен характер движения цены. Учитываются сочетания свеч на разных таймфреймах и контекст вокруг них. Например, если суточная свеча закрылась выше цены открытия, это не значит, что рынок однозначно растет. Заглянув “внутрь” свечи, мы можем увидеть, как двигалась цена за это время – плавно, резко, уверенно, неуверенно и т. д.
Динамика таймфреймов важна в анализе рынка. Но увидеть эту динамику можно только на сочетаниях нескольких свеч. Чем младше таймфрейм, тем детальнее эта информация. Бывает так, что на рынке встречаются несколько зеленых свеч подряд – суточных или недельных. Однако внутри этих свеч цена может “ходить” вверх и вниз на большие амплитуды (или вообще не ходить) и закрываться в плюс в конце дня.
Для примера возьмем длинную лонговую (зеленую) дневную свечу от 12 марта. Свеча открылась на цене 20 455 и закрылась на 21 997 – показала около 7.5% роста за день. Если рассмотреть её на 4-часовом TF, картина выглядит следующим образом:
Видно, что весь день цена практически не двигалась, но в последние 4-5 часов сделала мощный рывок вверх. Именно этот рывок и составил большую часть % движения дневной свечи. Важный момент – импульс произошел под конец воскресенья – а значит, под конец недели. Если бы импульса не было, недельная свеча закрылась бы на 7% ниже. Это вызвало бы меньше ажиотажа среди “быков” и спровоцировало уход цены в “боковик” или даже вниз. Крупные игроки таким образом “рисуют” дневные и недельные свечи, чтобы толкать психологию участников в нужном направлении.
Поэтому важно смотреть на младшие таймфреймы, чтобы понять, что именно движет рынком. Но стоит понимать, слишком “мелкие” таймфреймы могут искажать картину рыночным шумом. Долгосрочный инвестор вряд ли получит нужную информацию на “часовике”. Недельные и суточные TF – это условный “бинокль”, в то время как минутные и секундные – “микроскоп”. Какой из них использовать – зависит от трейдера и ситуации.
Нет четких гайдлайнов, сколько использовать таймфреймов и на что обращать внимание на каждом из них. Но общая логика выглядит следующим образом.
Берутся три-четыре “соседних” TF и анализируются от большего к меньшему. Можно брать три-четыре таймфрейма подряд или через один (в зависимости от искомой информации).
Первый, самый старший TF, используется для обзора рынка. На нем выделяются общие тренды, оцениваются потенциал и возможные сложности сделок. Исследуются глобальные уровни поддержки и сопротивления, свечные паттерны и графические паттерны.
Второй по величине таймфрейм – для вычленения стратегических участков, на которых можно искать сделки. Здесь подробно изучают уровни поддержки и сопротивления, важные зоны и паттерны.
На третьем-четвертом TF ищут точки входа и выхода, оценивается ликвидность актива и набор инструментов для работы с ним (лимитные/рыночные/отложенные ордера). Здесь идет поиск локальных уровней и паттернов. Как известно, глобальный уровень поддержки на локальном тренде может оказаться уровнем сопротивления (и наоборот). Как правило, таймфреймы старше или младше относительно выбранных трех-четырех рассматривать нет смысла.
Конкретный набор таймфреймов зависит от стиля торговли трейдера. Рассмотрим популярные TF в разных видах торговли.
Как выбрать таймфрейм
Для скальпинга обычно используются таймфреймы 1m, 15m, 30m и 1h. На часовых и получасовых движениях скальперы выделяют главные дневные тренды и работают с ними уже на меньших участках – 15m, 5m и 1m. Сделки иногда длятся несколько секунд. Например, при работе на пробоях и отскоках от уровней. На минутных и секундных таймфреймах движения цены “микроскопические”, в десятых долях процента. Поэтому скальперы используют высокие плечи, чтобы “выжать” максимум из младших TF. Однако работа с высоким плечом – момент спорный. Одни скальперы говорят, что лучше не брать кредитное плечо больше 5х, другие “выкручивают” плечо до максимума.
Дейтрейдеры проводят сделки примерно раз в час или несколько часов. Они работают на таймфреймах 1h, 4h и 1D. Как правило, ход цены на этих таймфреймах от одного до нескольких %. При этом дейтрейдеры работают большими депозитами, чем скальперы. Суточный таймфрейм – для выявлений общих трендов, часовые – для работы с движениями. Для анализа краткосрочных трендов также используют таймфреймы 30m.
Свинг-трейдеры оперирует таймфреймами 4h, 1D и старше. Сделки проходят раз в день или несколько дней (хотя бывает и несколько сделок в день). Ценовые “свинги” длиной от одного дня больше зависят от макро-факторов (фундаментальных), чем от технических факторов. Поэтому в свинг-трейдинге раскрывается важность фундаментального анализа. Глобальные тренды различаются на таймфрейме 1W, затем переходят к суточным. Движения и сделки выискивают на промежутках в 4h.
Позиционная торговля – долгосрочная. Этот тип трейдинга ближе к инвестированию. Цель – найти перспективный актив и удерживать его продолжительное время. В позиционном трейдинге задействованы таймфреймы 1D, 1W и старше. Сделки проходят раз в несколько дней, недель или месяцев. Используются крупные депозиты и небольшое кредитное плечо (2х-5х, если вообще используется). Позиционный трейдинг в основном полагается на макро-показатели рынка. Но здесь тоже изучаются свечные и графические паттерны, уровни поддержки и сопротивления.
Индикаторы таймфреймов
В популярных сервисов чартинга и в торговых терминалах (CScalp, TradingView, MetaTrader) можно отслеживать несколько графиков одновременно. В TradingView и MT это даже реализовано как отдельные “индикаторы” таймфреймов.
Эта функция полезна в анализе множественных таймфреймов. Особенно это актуально для трейдеров с одним монитором. Держа перед глазами сразу несколько таймфреймов одного графика, можно получать детальную картину рынка в одном окне. Можно вручную переключать TF на каждом графике, но тогда информация хуже удерживается в памяти. Наложенные друг на друга графики дают более комплексную картину и экономят время.
В терминале CScalp есть линковка и докинг. С помощью линковки можно связать между собой несколько рабочих окон (стаканов и графиков). Например, открыть несколько графиков одного инструмента с разными TF. Таким образом, “пятиминутка” и “часовик” всегда будут перед глазами, рядом друг с другом. Плюс в том, что здесь все графики находятся в окне терминала – не нужно переключаться на браузер и обратно. Также можно связать окна между собой с помощью “докинга”. Окна будут “приклеены” друг к другу, перемещать их можно будет вместе.
Заключение
Таймфреймы – основа рыночного анализа. Торговать без учета таймфреймов в теории можно, но только на определенных “нишевых” типах графиков. Таймфреймы дают развернутую картину движения рынка, позволяют точно определить места для потенциальных сделок и держать руку на пульсе.
