Введение в алготрейдинг: роботы, стратегии и торговля

Мы подготовили статью об алготрейдинге. Рассказываем, что такое алготрейдинг и какие стратегии алготрейдинга существуют. Как работает алготрейдинг на фондовых и криптовалютных биржах. Также рассмотрим преимущества и недостатки алготрейдинга и поделимся подборками платформ для алготрейдинга.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Что такое алготрейдинг

Алготрейдинг – вид торговли, подразумевающий использование автоматизированных торговых ботов. Бот для алготрейдинга – это компьютерная программа, выполняющая заданные действия в автоматическом режиме, без участия человека. Боты активно используются трейдерами на фондовом рынке и криптовалютных рынках.

В классической «ручной» торговле трейдеры работают по порядку: выбирают инструмент, таймфрейм, оценивают график и показатели индикаторов, ищут паттерны, рассчитывают объем позиции, точку входа. Говоря проще – действуют по алгоритму. В алготрейдинге схожие действия, только алгоритм выполняется роботом.
Платформы для алготрейдинга, алгоритмическая торговля
Интерфейс программы Tradematic – платформы для алготрейдинга
В зависимости от прописанных в программе функций, боты могут выполнять часть рутинных мелких операций. Например, расставлять SL/TP в соответствии с риск-менеджментом, когда трейдер открывает позиции «руками». Более продвинутые системы могут торговать «в полный цикл» – самостоятельно искать точки входа и выхода, ставить лимиты, учитывать индикаторы, рассчитывать объемы позиции.

Алготрейдингом чаще всего называют именно второй вариант – использование «полноформатных» ботов, работающих по стратегии. Понятие «алгоритмическая торговля» – родственное. Еще один синонимичный термин – “автоматизированный трейдинг”.

В биржевом словаре есть другое значение для алготрейдинга – автоматическое разделение крупной заявки на несколько мелких для обеспечения высокой скорости сделки. Такая «разбивка» применяется крупными участниками и институциональными инвесторами, чтобы выставить ордеры по средневзвешенной цене и не допустить негативного колебания котировок из-за большого объема заявки.

Виды торговых ботов

Первый критерий для классификации ботов – глубина автоматизации алгоритма. То есть, в зависимости от количества функций и задач, решаемых ботом. Это такие виды, как:
  • Ручной бот. Используя такого бота, трейдер самостоятельно оценивает рынок и запускает соответствующий алгоритм. Часто трейдеры оценивают рынок, исходя из математических моделей, затем подбирая стратегию. Затем активируют робота, торгующего по выбранной формуле. Например, если трейдер заметил графический паттерн, то может запустить робота, «умеющего» эффективно отторговывать именно этот паттерн.
  • Автоматические боты содержат несколько алгоритмов, под разные рыночные ситуации. Стратегии алготрейдинга заносятся в код на стадии программирования. Затем, оценив рынок по индикаторам или паттернам, бот сам выбирает набор правил и активирует нужную торговую модель.
  • Роботы с искусственным интеллектом. Иногда называются генетическими ботами. Подобные программы не только сами выбирают подходящие алгоритмы, но и создают стратегии. В основном – оценивая объемные исторические данные. Этот класс ботов – самый передовой. Но и самый сложный в создании и настройке. Львиная доля подобных роботов применяется в крупных инвестиционных фондах, а программный код считается коммерческой тайной.
Алготрейдинг для начинающих, алгоритмическая торговля
Виды торговых ботов для алготрейдинга
Также ботов можно разделить в соответствии с задачами, для решения которых они были созданы:
  • Боты для алгоритмической торговли на финансовых рынках, в рамках прописанной стратегии. Пожалуй, основная группа роботов. Программы «обучены» открывать шорт/лонг-позиции с помощью технического анализа, индикаторов, паттернов и других «триггеров».
  • Арбитражные. Такие программы соотносят цены одного актива на разных биржах или оценивают коррелирующие инструменты на одной платформе. Потенциальная прибыль генерируется из-за рыночной неэффективности и несоответствия ценам близких активов на разных площадках.
  • Страховые (хеджирующие). Робот открывает вторую позицию, в соответствии со стратегией хеджирования. Программа может работать самостоятельно, открывая как основную, так и «страховочную» позицию. «Страховать» трейдера, торгующего «руками» или параллельно торгующего робота.
  • Маркет-мейкеры. Используются компаниями, выполняющих функции маркет-мейкера на бирже. Поддерживают ликвидность и регулируют торги, создавая заявки на ценовых уровнях.
  • Узконаправленные роботы, решающие коммерческие задачи алгоритмическим путем. Например, программы, торгующие корзиной активов для поддержания баланса в индексном фонде. Сюда же можно отнести фронт-раннеров, торговцев волатильностью и т. д.
Алгоритмическая торговля на финансовых рынках
Целевые задачи алготрейдинга. Исходя из них, подбирается или пишется нужный робот
Наконец, всех торговых ботов для алгоритмической торговли на бирже можно сортировать по «сложности кода»:
  • Простые. Это боты, использующие упрощенные стратегии, учитывающие 1-3 индикатора технического анализа, с минимальным исходным кодом. Ориентированы на начинающих алготрейдеров.
  • Продвинутые. У таких ботов нет стратегии «из коробки» или она прописана частично. Алготрейдеру нужно самостоятельно задать параметры работы. Зачастую, стратегия указывается не кодом, а через визуальный интерфейс (кнопки, таблицы и т.д.)
  • Скриптовые. Роботы, прописанные на языке программирования. Функции заносятся в виде скриптов – фрагментов кода, запускающих действие. Соответственно, алготрейдеру нужно уметь программировать.
Алгоритмическая торговля, алготрейдинг
Виды роботов по настройке алготрейдинга
Кроме перечисленных видов, алготрейдинговых роботов можно дополнительно разделить по пригодности для отдельного вида трейдинга, функционалу, области применения. Но уместить все разновидности в одну статью невозможно. Больше о ботах криптовалют читайте в этой статье.

Стратегии алготрейдинга

Технически, стратегии алгоритмической торговли могут быть любыми, если их можно «упаковать» в программный код. Соответственно, число потенциальных алго-стратегий стремится к бесконечности.
Алготрейдинг криптовалют, алгоритмическая торговля OKX
Меню настройки стратегии для торгового бота в интерфейсе биржи OKX
На практике, алгоритмическая торговля криптовалютами/акциями/фьючерсами использует одну из известных рынку стратегий. Некоторые из них (иногда стратегии встречаются под другими названиями или в вариациях):
  • «Поиск айсбергов». Модель распознает «айсберги» – крупные заявки, распределенные по нескольким ценовым уровням. Подобные крупные ордеры способны влиять на движение цены, поэтому рассматриваются как сигнал к открытию позиции.
  • «Взвешенная по времени средняя цена (TWAP)». Стратегия размещает заявки циклично, один раз в заданное время и использует цены с лучшим спросом/предложением.
  • «Взвешенная по объему средняя цена (VWAP)». Сделки с равным объемом создаются на временном отрезке, ориентируясь на средневзвешенную цену на старте. VWAP может использоваться как стратегия усреднения.
  • «Поиск китов». Модель отслеживает крупных рыночных участников. В зависимости от действий «китов», стратегия выбирает направление сделки.
  • «Averages». Стратегия позволяет «собирать» короткие колебания – отклонения цены от общего тренда.
  • «Накопление актива». Модель отслеживает короткие падения цены и покупает актив максимально дешево. Открываются только ордера на покупку. Стратегия используется для формирования долгосрочного портфеля или в ожидании резкого роста цены.
Боты с популярными стратегиями часто «встроены» в торговые терминалы и даже криптовалютные биржи. Например, стратегия накопления доступна в Capico, поиск «китов» в MoonTrader, а боты усреднения – на бирже OKX.

Алготрейдинг на фондовом рынке

Алготрейдинг востребован на фондовых биржах. Например, в марте 2020 года доля сделок с участием роботов на рынке акций Московской биржи составила 58,4%. На валютной секции – 58% (по данным агентства Прайм). Чтобы запустить алгоритмическую торговлю акциями и фьючерсами, трейдеру нужен торговый терминал, поддерживающий алготрейдинг и способный подключиться к нужной площадке.
Алготрейдинг на фондовом рынке, платформа TSlab
Интерфейс TSLab, одной из популярных платформ для алготрейдинга на Московской бирже
Трейдеры получают доступ к бирже через брокера. Брокеры, в свою очередь, берут комиссии со сделок (в которые уже включеныбиржевые комиссии). Поэтому трейдеру нужно соотносить расходы на комиссионные с потенциальным доходом, полученным от робота.

Алготрейдинг криптовалют

Криптовалютные биржи, в отличие от фондовых, работают с клиентами напрямую. Поэтому запустить алготрейдинг криптовалют несколько проще. Большинство криптобирж, например, Binance, позволяют «коннектиться» через API.
Алготрейдинг криптовалют, боты OKX
Раздел со статистикой торговых ботов на сайте OKX
Кроме того, некоторые криптовалютные биржи предлагают собственные алгоритмические стратегии. То есть, бота можно запустить прямо на бирже из браузера, без стороннего софта и написания кода. Подобные продукты доступны на OKX, Binance, Huobi, Bybit и других биржах.

Преимущества и недостатки алготрейдинга

Главное преимущество алготрейдинга – автоматизация торговли. Боты работают строго в рамках стратегии. Они не ошибаются из-за эмоций, не впадают в тильт, математически рассчитывают объем позиции и соблюдают риск-менеджмент (если он прописан в коде).
Алгоритмическая торговля на финансовых рынках
Результаты торгового бота, показанные на форвард-тестах. Статистика размещена на MyFXBook
Алгоритмы превосходят человека в скорости отправки заявок. Иногда это весомое конкурентное преимущество. Если корневой каталог бота размещен на стороннем сервере, то можно торговать всю сессию без пауз, а на криптовалютном рынке – круглосуточно. Даже если рабочий компьютер трейдера выключен.

Главный недостаток алготрейдинга – сбои в работе, влекущие убытки. Это могут быть технические неполадки или ошибки в запрограммированной стратегии. Боты «традиционно» плохо справляются с резкими скачками волатильности и падением ликвидности.

Полноценный скальпинг в алготрейдинге невозможен – торговать по стакану можно только вручную.

Платформы для алготрейдинга

Платформы для алготрейдинга – это софт, позволяющий создавать, тестировать и запускать торговых роботов. У большинства платформ есть модули для написания кода/интеграции файлов, тестирования на массиве исторических данных и торговые интерфейсы для отправки заявок. Подборка платформ для алготрейдинга на Московской бирже здесь. Платформы для алготрейдинга на криптовалютных бирж здесь.

Заключение

Алгоритмические роботы тестируются на исторических данных, а торгуют – на реальном рынке, со всеми его неожиданностями. Из-за того, что боты действуют пошагово, без гибкости, возможные ошибки могут нарастать как снежный ком, наращивая убытки трейдера. Поэтому не нужно слепо доверять программам и передавать им крупный капитал без «присмотра».

Тем не менее, алготрейдинг – относительно эффективный способ снять часть повседневных задач с трейдера. При должном подходе, автоматическая торговля может приносить прибыль. Также боты помогают в тестировании стратегий, индикаторов, мани-менеджмента и других параметров на исторических данных.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.