Введение в дейтрейдинг

Дейтрейдинг, интрадей или внутридневной трейдинг – краткосрочный вид биржевой торговли, завязанный на проведении сделок внутри одного дня, без переноса “через ночь” (на следующую торговую сессию). Сегодня открыл, сегодня закрыл. Завтра будут новые сделки. Внутридневные трейдеры работают на всех рынках – акций, криптовалют, валют, фьючерсов. В теории, внутридневная торговля может приносить существенные профиты на короткой дистанции. В то же время, дейтрейдинг сопряжен с высокими рисками, торговля идет на довольно “высоких скоростях”. От трейдера требуется полное вовлечение и отдача, а также стрессоустойчивость.

Термин «дейтрейдинг» зародился на фондовом рынке, где торговля проходит только в определенные часы будних дней. Исторически, дейтрейдеры – “работники” рынка на полный день. В этом стиле трейдинга все позиции закрываются до окончания “рабочего дня”.

В криптовалютах слова “день” и “ночь” условны. Торговать можно днем, можно ночью – все зависит от предпочтений трейдера. Но глобальные рынки коррелируют между собой, лучшие возможности для торговли открываются во время сессий на американских, европейских и азиатских рынках.

Дейтрейдерам нужна волатильность – чтобы рынок “ходил” на значительное количество % вверх и вниз в течение дня. Некоторые рынки (например, криптовалюты и фьючерсы) волатильны всегда, такова их природа. Другие инструменты – большинство акций, индексы и облигации – отличаются низкой волатильностью и становятся волатильными в определенных условиях. Также дейтрейдерам нужна ликвидность, т.е. активные торги в каждый отдельно взятый момент.

Ниже временные промежутки, в течение которых глобальные рынки наиболее ликвидны и волатильны:

Как правило, в “вечерние” часы торговой сессии объемы и волатильность выше, поскольку трейдеры закрывают свои позиции. Пятница – особенно волатильный день на фондовом рынке: многие трейдеры закрывают сделки в преддверии выходных. В том числе, чтобы не нарваться на гэп. В целом, начало и закрытие торговой сессии подходят для опытных трейдеров (из-за волатильности). Новичкам ближе торговля в середине торгового дня.

Цель дейтрейдинга – получать прибыль на небольших ценовых движениях, разворачивающихся внутри дня. Такие движения могут быть от 1% до нескольких %, амплитудой и длиной от получаса до нескольких часов.

Эти движения возникают по разным причинам: тренды, коррекции и развороты, новости, дисбаланс рынка и т. д. При этом, направление движения неважно: дейтрейдеры торгуют и в лонг, и в шорт.

Внутридневные трейдеры должны одинаково хорошо понимать фундаментальный анализ и технический анализ рынка. Упор делается на технические аспекты. В поиске сделок дейтрейдерам помогают графические паттерны и свечные паттерны, анализ прайс-экшн, биржевой стакан, торговые объемы и технические индикаторы.

Дейтрейдер “живет” рынком. В торговле внутри дня нужно понимать рынок изнутри, знать не только технические аспекты, но и фундаментальные движущие силы. Нужно понимать макроэкономику, медиа-фон вокруг рынка и отдельных активов. Нужно постоянно держать руку на “пульсе” рынка, быть в курсе новостей и уметь на них реагировать.

Дейтрейдинг – это работа на “полный день”. Трейдер должен знать, с чем ему работать. Дейтрейдеры выстраивают рабочие алгоритмы в зависимости от типов ценовых движений. Рассмотрим некоторые из основных алгоритмов.

Главный источник сделок в дейтрейдинге – локальные (краткосрочные) тренды и коррекции. На рынке встречаются краткосрочные тренды длиной в несколько часов или дней. Такие локальные тренды и ищут дейтрейдеры.

На бычьем рынке могут быть нисходящие тренды, на медвежьих рынках не редкость краткосрочные аптренды. Внутри трендов встречаются коррекции – от них можно открывать и закрывать сделки, добавляться в позицию и фиксировать прибыль. Между трендами происходят “боковики” (консолидация/флэт). Во время флэта рынок не движется в определенную сторону. Цена колеблется в пределах одного диапазона, ожидая дальнейшего тренда. Как правило, дейтрейдеры торгуют тренды и “выжидают” боковики.

В поиске точек входа задействуются все инструменты технического анализа: свечные и графические паттерны, технические индикаторы (MA, MACD, RSI/Стохастик, Полосы Боллинджера) и другие.

Локальные тренды – следствие естественных рыночных циклов, колебаний баланса спроса и предложения на рынке. Поэтому такие тренды относительно предсказуемы. Цель дейтрейдеров – найти тренд, который начался или вот-вот начнется, выяснить, когда в него можно заходить, сколько прибыли ожидать, где выходить и где ставить Stop-Loss. Как правило, “идеальные” дневные тренды длятся несколько часов, но иногда могут идти и больше дня. Если в конце сессии тренд продолжается, дейтрейдер все равно закрывает сделку, чтобы “спать спокойно”.

Ценовые импульсы – это быстрые, резкие перемещения цены из одной зоны в другую. К основным типам можно отнести пробои и отскоки. Импульс – это не тренд. Тренды разворачиваются на средне-длинных отрезках. Импульсы длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Бывают и импульсы длиной в несколько часов и даже дней.

Импульсные движения популярны в скальпинге, но “обычные” дейтрейдеры тоже могут их торговать. Импульсы происходят из-за дисбаланса лимитных и рыночных заявок на рынке. Чаще всего импульсы происходят от местных уровней поддержки и сопротивления.

Логика такая: цена “подбирается” к уровню поддержки или сопротивления. Если объемы в рынке перевешивают объемы на уровне – то цена его “пробьёт”. Если объемы в рынке меньше объемов на уровне, значит уровень сильнее: цена его не пробьет, произойдет “отскок”. Пробои и отскоки могут быть от 0.5% от нескольких %, в зависимости от контекста, инструмента, ликвидности и рыночного фона. Потенциал импульса определеяется длиной и характером предворяющей его “проторговки”. Эти движения тоже относительно предсказуемы.

Больше о пробоях и отскоках во внутридневной торговле смотрите на YouTube-канале команды CScalp:

Еще один источник сделок в интрадее – новости. Сюда относятся глобальные экономические и политические новости, твиты знаменитостей, листинги и запуски новых проектов.

Новости двигают рынок. На коротких дистанциях эти движения бывают значительными. Например, два известных криптовалютных проекта объявляют о партнерстве. Или известный миллиардер рассказывает, что он вкладывается в BTC и всем его советует. ФРС США повышает или понижает ставку, а власти Китая объявляют об ужесточении регулирования криптовалют (или запрещают что-то связанное с ними). Все эти новости “раскачивают” рынок, иногда на серьезное количество % внутри дня. Цель дейтрейдера – быть в курсе событий и вовремя отрабатывать их при необходимости.

В торговле внутри дня можно заработать на запусках и листингах токенов. Листинг – это добавление нового актива на биржу, и открытие торгов с ним.

Листинги часто сопровождаются всплеском активности и ростом цен. Дейтрейдеры и скальперы отслеживают новости на биржах, готовят свои рабочие места к объявленному времени, чтобы первыми заработать на листинге. Можно выискивать новые проекты, запускающиеся на бирже “с нуля” или отслеживать новые листинги уже существующих токенов.

Подробнее о том, как можно заработать на листинге, читайте в нашей статье Листинг на Binance: как принять участие.

Дейтрейдинг и скальпинг – схожие дисциплины. Можно сказать, что скальпинг – это дейтрейдинг, только “на сверхскоростях” и “под микроскопом”.

Поясним: в “обычном” дейтрейдинге сделки проводятся примерно раз в час или несколько часов. За день на рынке происходит несколько значительных ценовых движений, амплитудой в среднем от 1% до 5-7%. Любые более широкие движения приветствуются. Главный нюанс – дейтрейдеры “поджидают” такие сделки по нескольку часов, иногда даже целый день. При этом задействуются средне-крупные депозиты, возможно использование кредитного плеча. Рабочие таймфреймы – как правило, 1D, 4h и 1h.

Скальпинг – разновидность дейтрейдинга. В этом подходе работают с “микроскопическими” движениями цены (от 0,4%, от 0,6% и т. д.). Такие движения повсеместны на рынке, поэтому скальперские сделки проходят чаще, чем в “обычном” дейтрейдинге. На “хорошем” рынке скальпер может делать сделки раз в несколько минут или даже секунд. Также скальперы торгуют в боковиках. На флэте встречается много предсказуемых движений амплитудой в 0,4-0,8%, что хорошо подходит для скальпинга. Как правило, скальперы работают с небольшими депозитами и используют кредитное плечо. Размер плеча – момент спорный и индивидуальный. Рабочие таймфреймы скальпера – от 1m до 1h.

Иногда скальперы тоже выжидают сделку час, два или дольше. Они могут торговать продолжительные движения. Но основной подход – “ловить” короткие минутные и секундные импульсы. Основная разница в рабочем процессе – скальперы быстрее реагируют на ситуации. “Обычный” дейтрейдер открывает сделку и ждет ее закрытия n-время. Скальпер открывает сделку и контролирует ее каждую секунду, реагирует на изменения рынка в моменте, добавляется к позиции или закрывает сделку “на ходу”.

Поход к анализу рынка у скальперов тоже отличается. Дейтрейдеры могут задействовать технические индикаторы, свечные паттерны и другие элементы технического анализа.

Скальперы работают примерно с теми же инструментами, что и дейтрейдеры – биржевой стакан, лента сделок, кластеры. Эти инструменты позволяют заглянуть “внутрь” рынка и помогают торговать на коротких дистанциях. Особое внимание уделяется стакану. Он дает сводку лимитных заявок на рынке. Лента сделок позволяет мониторить рыночные заявки. Кластеры – это исторические объем актива. В дополнение скальперы используют свечной график и индикатор объемов. Технические индикаторы в скальпинге практически не используются. Почему – читайте здесь.

Дейтрейдеров и скальперов объединяет торговый софт – терминал, который заточен под задачи внутридневной торговли. Подобные терминалы (CScalp, TigerTrade, QScalp, EasyScalp) располагают схожим набором инструментов. Акцент делается на стакане, ленте сделок и кластерах. К стаканам можно “привязывать” графики.

Подведем итог. “Классический” дейтрейдер совершит за день ~5 сделок с разницей примерно в час. С каждого движения заберет 1-5% профита (условно, без учета плеча). Скальпер за то же время сделает ~20-30 сделок или больше, с разницей в несколько минут. Средний профит со сделки составит 0,5%, где-то больше, где-то меньше. В теории, абстрактный скальпер может зарабатывать значительно больше абстрактного дейтрейдера. Но для такого подхода нужны крепкие нервы, быстрая реакций и умение соображать “на лету”. А также опыт (иногда “горький”) и годы тренировок. Иными словами, скальпинг – дейтрейдинг для любителей “экшена”.

Четкой границы между скальпингом и дейтрейдингом в повседневной торговле нет. Трейдер может работать на “полставки” скальпером и “обычным” дейтрейдером”, в зависимости от рынка и собственного настроя.

В торговле дейтрейдеры используют определенный набор инструментов. Без них торговать сложнее, а в некоторых случаях и невозможно. Рассмотрим эти инструменты по отдельности.

Ценовой график – это “слепок” движения цены. По нему можно понять, что происходило и что происходит на рынке, а также сделать предсказания о том, что может произойти. Умение читать графики – показатель профессионализма трейдера.

Самый популярный сервис чартинга – TradingView. На платформе собраны все известные типы графиков с максимально глубокими опциями кастомизации. Графики есть у всех торговых терминалов (CScalp, Tiger Trade и т. д.). Распространенные виды ценовых графиков мы описали в этой статье.

Самый распространенный график – свечной (он же “японские свечи”). Он представлен во всех известных торговых сервисах. В краткосрочной и внутридневной торговле также популярен барный график – он дает ту же информацию, что и свечной, но в ином исполнении.

Начинающие трейдеры делают первые шаги на сайте какой-либо биржи или в приложении брокера. Не все новички знают, что стандартный биржевой интерфейс неэффективен под “узкоспециализированные” типы торговли. Скальпить через интерфейс биржи – бежать марафон в галошах. Веб-терминал биржи предлагает общий набор инструментов, которые нацелены на всех сразу. Общая универсальность мешает выполнению узких задач. Когда молодой трейдер достигает осознанности, у него возникает потребность в профессиональном софте – торговом терминале. Терминал заточен под нужды определенных стилей торговли.

Очевидные преимущества терминала – возможность торговать на нескольких биржах сразу, кастомизация интерфейса, набор инструментов для быстрого выставления заявок. К тому же терминалы предлагают аналитические инструменты, которых нет на бирже. Например, стакан, ленту сделок и кластеры. Для дейтрейдинга и скальпинга используются плюс-минус одинаковые терминалы. У скальперов пользуется популярностью CScalp. Это бесплатный терминал, который сопровождается собственным сообществом (учебные материалы, YouTube-канал с обучающими материалами, чаты в Telegram, канал в Discord).

В поиске сделок дейтрейдерам помогают скринеры – сервисы, фильтрующие информацию по рынку по нужным параметрам. Предположим, дейтрейдер хочет найти волатильную монету, которая за последние сутки показала минимум 5-7% роста или падения. Он “идет” в скринер, задает нужные параметры и изучает результаты. В скринере можно просмотреть сводку по монетам – узнать, что это за активы, чем они “дышат”, как двигаются. Можно составлять списки наблюдения и собственные “каталоги” торговых пар. Без скринера поиск сделок окутан “туманом войны”.

Популярные скринеры предлагают комплексные фильтры по множеству параметров. Подобный скринер интегрирован в Traders Diaries (о нем ниже). Другие скринеры можно изучить в статье Каталог скринеров криптовалют.

Важная часть трейдинга – работа над ошибками. Для анализа сделок трейдеры используют специальные торговые онлайн-дневники.

В дневник записывается вся информация, сопутствующая сделке: время, контекст рынка, точки входа и выхода, PnL и другие параметры. Трейдеры могут указывать причины входа и выхода из сделок, психологические аспекты – мысли, эмоции и т. д. Глядя в дневник, можно лучше понять свою логику и устранять “шероховатости” в работе.

Изначально такие дневники трейдеры “лепили” сами в формате Excel. Сегодня есть сервисы, которые автоматически собирают статистику трейдера, предлагают аналитические инструменты и даже подсказывают, над чем можно поработать.

Криптовалютным дейтрейдерам подойдет Traders Diaries. Дневник работает с биржами Binance, Bybit и OKX. Сделки считываются автоматически через ключи API “Только для чтения” – достаточно подключить дневник к биржевому счету, дальше он будет собирать сделки сам. Дневник бесплатный, для начала работы нужна только регистрация по e-mail. Зарегистрироваться в Traders Diaries можно здесь.

Больше онлайн-дневников вы найдете в нашей статье Каталог дневников трейдера.

В дейтрейдинге принято обмениваться идеями о том, где и когда можно найти сделку. Это называется “торговые сигналы”. Большинство сигналов (особенно платных) прямо говорят, где продать и где купить, обещая “97% винрейт”. Мы не считаем такой подход здравым. Сигнал – это гипотеза по поводу, где найти сделку. В сигнале должны быть указаны основание входа и прогноз целевого движения. Остальное – за трейдером. “Правильный” сигнал выглядит примерно так: “Инструмент BTCUSDT. На часовом таймфрейме наблюдается проторговка с поджатием. Ожидаю пробой уровня на отметке $22 000, цель – взять минимум 0.5% движения. Стоп-лосс вплотную за уровнем”.

Бесплатные сигналы для дейтрейдинга и скальпинга можно найти в Telegram-канале Trader signals RU. Сигналы в чат поступают от опытных трейдеров и проходят модерацию. Открыты комментарии, можно читать мнения других трейдеров о сигналах и оставлять свои. При этом нужно учитывать, что сигнал – субъективное мнение другого трейдера. Не стоит расценивать сигналы как руководство к действию и открывать сделки “вслепую”. Сигнал используют как источник идей, подтверждение или опровержение собственного анализа. Любой сигнал может не сработать.

Кто-то называет дейтрейдинг “работой”. Можно назвать это и призванием. Дейтрейдер – человек, который “живет” рынком, понимает глобальные факторы, погружен в технические нюансы и отслеживает новостной фон. В интрадее ответственность за каждый шаг лежит на трейдере. Поэтому занимаются им люди, у которых есть “живой” интерес к рынку и готовность рисковать. “Стать” дейтрейдером быстро нельзя. Это приходит как следствие долгой и упорной работы по самообразованию и самосовершенствованию.