Мы подготовили введение в свинг-трейдинг. Рассказываем, что такое свинг-трейдинг и рассматриваем основные понятия, связанные с этим торговым стилем. Разбираем основные аналитические инструменты свинг-трейдеров и их подход к риск-менеджменту.
Что такое свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг – вид трейдинга, предполагающий удерживание позиций от нескольких дней до нескольких недель. Название происходит от английского swing (скачок, колебание). В свинг-трейдинге работают со “скачками” цен, разворачивающимися за несколько дней или недель. Чаще всего это коррекции глобальных трендов. Верхние точки таких коррекций называют swing high, нижние – swing low.
Коррекции служат “точкой опоры” для фиксации, открытия и закрытия позиций. В зависимости от стратегии, на каждом “свинге” можно добавиться в позицию, закрыть ее частично или полностью, открыть хедж в обратную сторону и т. д. Типичный свинг-трейдер старается “выжать” максимум из каждого глобального тренда. Ключевые решения принимаются во время скачков/коррекций.
На боковых рынках свинг-трейдеры обычно не работают. Причины – в боковике меньше потенциал прибыли на средних дистанциях. Контроля за позицией нужно больше, чем на трендовом рынке. Для принятия решений свинг-трейдерам нужны четкие и однозначные ценовые маневры – пробои, отскоки, коррекции. Боковик для них – “серая зона”, период выжидания.
Если свинг-трейдер хочет поторговать в боковике, то прибегает к сеточным (канальным) ботам – они автоматически покупают и продают актив в заданных ценовых рамках.
Основные понятия свинг-трейдинга
Свинг-трейдеры полагаются в основном на технический анализ. Для поиска точек входа и выхода изучают ценовые графики и показания технических индикаторов. Основные рабочие таймфреймы – суточный и недельный. Конкретные точки входа обычно ищутся на 4H или 1H TF.
Большую роль в свинг-трейдинге играет анализ свечных паттернов и графических паттернов. На старших таймфреймах (4H, 1D, 1W) паттерны и индикаторы имеют больший “вес”. На этих TF происходит много активности, ценовые движения на них “живут” достаточно долго и успевают подтвердиться. Также на этих таймфреймах актуальны свечные паттерны вроде Доджи или “Поглощение” (о них ниже).
В свинг-трейдинге важен анализ уровней поддержки и сопротивления – глобальных и локальных. Уровни – это области, от которых цена дает реакцию – отскакивает от уровня или пробивает его. На этом основываются торговые решения в свинг-трейдинге – покупать или продавать от уровня. На старших таймфреймах уровни особенно актуальны – их видят все участники рынка, а значит, в них “верят”.
Инструменты свинг-трейдинга
Технические индикаторы
Свинг-трейдеры используют индикаторы для анализа рынка и выявления тенденций. Рассмотрим некоторые из часто используемых индикаторов.
Скользящие средние (MA) используются для определения направления и силы тренда. Главная “примета” в свинг-трейдинге: цена уходит выше скользящей средней – бычий тренд, ниже – медвежий.
Индекс относительной силы (RSI): этот индикатор измеряет “силу” цены актива. Высокий показатель RSI (70+) значит, что актив перекуплен, низкий показатель RSI (30-) – перепродан. От точек перекупленности как правило продают, от перепроданности – покупают.
Полосы Боллинджера используются для измерения волатильности на инструменте. Линии наносятся на два стандартных отклонения от скользящей средней. Когда цена приближается к верхней полосе, это говорит о перекупленности рынка. Когда цена ближе к нижней – перепроданности. Также смотрят на пересечения полосами ценовых трендов и других движений. В моменты пересечений могут происходить ключевые развороты по трендам.
Инструмент коррекция Фибоначчи помогает определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Он основан на идее, что цена актива движется по предсказуемым участкам, которые можно измерить пропорциями Фибоначчи. На ключевых точках таких пропорций (в теории) часто происходят коррекции и развороты.
MACD используется для определения ценовых импульсов. В свинг-трейдинге ищут пересечения. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию выше – это бычий сигнал, пересекает ниже – медвежий.
Графические паттерны в свинг-трейдинге
Свинг-трейдеры используют графические паттерны для определения потенциальных точек входа и выхода. Здесь мы рассмотрим некоторые паттерны, больше в нашей подборке.
Паттерн Двойная вершина/двойное дно возникает, когда цена достигает точки максимума или минимума, откатывается и возвращается к той же точке максимума или минимума, после чего разворачивает тренд. Свинг-трейдеры продают от “вершины” и покупают ото “дна”. Эти точки на старших TF говорят о сильном уровне поддержки или сопротивления.
Паттерн «Голова и плечи» формируется, когда цена достигает высшей точки, откатывается, затем достигает более высокого максимума, снова откатывается и затем достигает более низкого максимума. Это выглядит как пик, окруженный двумя более низкими пиками. Свинг-трейдеры используют этот паттерн для определения потенциальных разворотов тренда. Если линия “шеи” пробита – это считается сигналом к продаже.
Бычьи и медвежьи флаги используются как сигналы продолжения тренда. Паттерн состоит из резкого сильного ценового движения, за которым следует период наклонной консолидации в обратную сторону. На этапе консолидации цена движется в узком диапазоне, образуя прямоугольную форму, напоминающую флаг. Когда цена выходит за пределы прямоугольника, она обычно продолжает двигаться в направлении предыдущего тренда. Свинг-трейдеры могут использовать “флаги” как в качестве точек входа и выхода, так и в качестве уровней для стоп-лосса.
Паттерн Чашка с ручкой используется для выявления потенциальных пробоев в лонг. Паттерн формируется, когда цена актива падает, а затем снова растет, создавая форму буквы «U» (чашка). В конце роста следует еще одно небольшое U-образное падение (ручка). Ручка должна быть относительно плоской и не сильно отступать от чашки. Свинг-трейдеры смотрят на пробой выше уровня сопротивления “ручки” как на подтверждение потенциального бычьего движения. Для подтверждения модели можно использовать индикатор объемов. После “выхода”, свинг-трейдеры открывают длинную позицию и ставят стоп-лоссы чуть ниже уровня.
Треугольники используются для определения потенциальных пробоев. Паттерн формируется из двух линий тренда, сходящихся в одной точке. Линии тренда таким образом формируют треугольник. Выделяют симметричный и восходящий/нисходящий треугольники.
Свинг-трейдеры ищут пробой треугольной модели – он может указывать на потенциальное продолжение или разворот тренда. Прорыв происходит, когда цена прорывается выше или ниже одной из линий тренда. Для подтверждения используются индикаторы. Например, объем и скользящие средние.
Свечные паттерны в свинг-трейдинге
Свечные паттерны популярны в свинг-трейдинге. Они помогают определить потенциальный разворот или продолжение тренда. Для свинг-торговли такие паттерны более актуальны, чем для дейтрейдинга или скальпинга. Причина – на старших TF (4H/1D+) по каждой свече проходит больше информации. Стало быть, свечи и формации более валидные.
Разберем некоторые популярные свечных паттернов в свинг-трейдинге. Больше свечных паттернов вы найдете здесь.
Доджи возникает, когда цены открытия и закрытия актива почти равны. Это указывает на нерешительность на рынке и потенциальный разворот тренда.
У молота длинная нижняя тень и короткая верхняя. Это говорит о том, что покупатели взяли контроль над ситуацией после периода продаж – вероятно движение в лонг. Перевернутый молот – обратная история. Этот паттерн предваряет уход в шорт.
Падающая звезда характеризуется длинной верхней тенью и короткой нижней. Это говорит о преобладании продавцов и вероятном уходе в шорт.
Паттерн поглощения возникает, когда за маленькой свечой следует большая свеча в противоположном направлении. Это указывает на вероятный разворот тренда.
Харами возникает, когда за маленькой свечой следует большая свеча в том же ценовом диапазоне (противоположность “поглощению”). Это указывает на нерешительность на рынке и потенциальный разворот тренда.
Подпись: Паттерны Харами
Альт-текст: свечной паттерн харами
Риск-менеджмент в свинг-трейдинге
Свинг-трейдинг “живет” на пересечении краткосрочной и среднесрочной торговли, поэтому его методы риск-менеджмента – из обоих “лагерей”.
Stop-Loss. Stop-Loss – страховочный ордер. Он позволяет избежать неконтролируемых потерь из-за внезапных скачков цен против открытой позиции. Например, покупаем актив в лонг за $50 и ставим SL на отметке $49,5. Если цена пойдет вверх – мы в прибыли. Если уйдет вниз и достигнет $49,5, позиция закроется по SL. Мы теряем 1% депозита, но убережемся от дальнейших потерь, если цена пойдет вниз.
Трейлинг-стопы. Трейлинг-стопы аналогичны ордерам SL, но они автоматически переставляются, если цена актива движется в пользу трейдера. Например, если мы ставим трейлинг-стоп на 5% ниже текущей рыночной цены, SL будет перемещаться вверх по мере роста цены актива, но всегда будет на 5% ниже рыночной цены. Таким образом, можно “тянуть” прибыль из позиции и не бояться внезапных обвалов цены.
Диверсификация. Для управления рисками в свинг-трейдинге применяется диверсификация – распределение активов по нескольким секторам, отраслям и классам. Это помогает уменьшить влияние отдельной позиции на остальные. Иными словами, в свинг-трейдинге лучше открыть 10 позиций по разным инструментам по $100 каждую, чем одну на $1 000.
Хеджирование. Хеджирование – открытие позиции в противовес уже имеющейся позиции. Например, трейдер открыл лонг, а затем шорт по тому же активу (или коррелирующему с ним). Это позволяет нивелировать возможные убытки. Если одна позиция уходит в минус, другая уходит в плюс и компенсирует просадку первой (и наоборот). Хеджирование чаще всего применяется в периоды неопределенности, когда нет уверенности в направлении рынка. В свинг-трейдинге хеджирование позиций повсеместно, так как не всегда получается вовремя закрыть убыточные позиции.
Кредитное плечо. Как правило, свинг-трейдеры работают с крупными депозитами. Большое кредитное плечо может привести к крупным убыткам, особенно если рынок резко уйдет против трейдера. Свинг-трейдеры не “держат руку на пульсе” все время, как, например, скальперы. Поэтому в этом стиле торговли важно понимать, что депозит не исчезнет, если отойти от рабочего места на несколько часов. Свинг-трейдер может использовать маржу для увеличения своей покупательной способности. Но он должен быть осторожен, чтобы не превысить допустимый уровень риска.
Заключение
Свинг-трейдинг существенно отличается от скальпинга, дейтрейдинга и позиционной торговли. Дейтрейдеры и скальперы открывают и закрывают все позиции внутри одного дня. Позиционные трейдеры удерживают позиции несколько недель, месяцев или даже лет.
Свинг-трейдинг где-то посередине – их позиции “живут” от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому свинг-трейдинг подойдет трейдерам, у которых нет времени наблюдать за рынками весь день, но которые все же хотят получать краткосрочную прибыль. Также свинг-трейдинг подходит трейдерам, предпочитающим технический анализ фундаментальному.
Свинг-трейдинг не подойдет трейдерам с небольшим торговым счетом. Для торговли малыми суммами больше подойдет скальпинг – в этом типе торговли можно “разогнать” депозит за относительно короткое время. Еще одна особенность – низкие комиссии. В скальпинге открываются десятки сделок в день. Свинг-трейдер открывает одну сделку за несколько дней – поэтому издержки на такую торговлю значительно меньше.
Однако в свинг-трейдинге есть постоянный стресс от открытой позиции. Когда позиции “висят” несколько дней или недель, трудно думать о чем-то другом и “наслаждаться жизнью”. Поэтому свинг-трейдинг подойдет только людям, которые умеют справляться с таким стрессом.
